Neděle 26. červen 2022 07:46
reklama
Dukascopy krypto
reklama
InstaMarkets
reklama
Dukascopy krypto
reklama
InstaMarkets

Jak otestovat proces vývoje automatické obchodní strategie, abyste zjistili, zda jste je skutečně zisková?

Nevím jak vy, ale já k tomu používám metodu, kterou jsem nazval „simulovaný dopředný test“ (anglicky Simulated Forward Test). A pro šťouraly poznamenávám, že toto není WFA nebo WFM, WFA/WFM, ani další OOS test.

Článek najdete ZDE.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Jak otestovat proces vývoje automatické obchodní strategie, abyste zjistili, zda jste je skutečně zisková? (8 odpovědí)
Andílek
Gold member
avatar
Příspěvky: 783
Více informací o uživateli >>
... 05.05.2022 12:37

Rozhodně nechci být rýpal, ani negativně naladěný, rozhodně neútočím.

Nadpis Vašeho blogu mě zlákal a s chutí jsem si ho chtěl přečíst, protože dobrých článků o EA je na tomto serveru tak nízký počet, že se limitně blíží k nule. První moje zklamání přišlo v okamžiku, kdy jsem si přečetl to zakleté slůvko StrategyQuant. Další pak následovalo při čtení slovního spojení "generování strategií". Ale zkusím se ovládnout a odhlédnout od mých osobních animozit a zkusím začít věcnou diskuzi.

Především by mě zajímalo, v čem se Vámi popsaný postup liší od metody IS + OOS??? To, co popisujete je přece přesně tato metoda. Tzn. že na datech nějakého období (IS) "natrénuji" strategii, a pak ji validuji na datech z jiného období (OOS). Ideální je "rozsekat" svá data do několika období a postupně vždy jedno zvolit jako OOS a ostatní jako IS. Je pak celkem jedno, jestli OOS je až po IS nebo někde uprostřed nebo dokonce před IS.

Problém "generovaných" strategií (obecně všech builderů) je samozřejmě úplně někde jinde, ale to je trochu delší téma, které dalece přesahuje rozsah mého zamyšleného příspěvku. Vy dokonce v článku téměř předpokládáte, že kdokoli, kdo používá EA si je nechává generovat. Pokud je to většinový názor, tak potom rozumím tomu, proč je většina traderů k automatickému obchodování tak skeptická (to bych byl také).

Na závěr bych se ještě rád pozastavil u toho Vašeho vygenerovaného měsíčního reportu. Opravdu Vám nepřijde divné, že zisk byl vytvořen v jediném měsíci? Nemusím vidět nic dalšího a je mi naprosto jasné, že takto se chovající strategie (portfolio) nemá ani průměrnou pravděpodobnost, že by mohla generovat v reálu zisk. Nic takového by si rozumný člověk rozhodně neměl nasadit na reálný účet. Příčinu takového výsledku můžete s pravděpodobností blížící se jistotě hledat opět v "generování".

Berte můj příspěvek jako podněty k diskuzi (ne jako útok na Vás) a klidně mi můžete předložit nějaké argumenty, které mé názory vyvrátí. Pokud se Vám to povede, tak já budu jen rád, protože se tím obohatím. A rád bych Vám doporučil stejný postoj (já Vám Vaše názory neberu, já Vám jen nabízím alternativní pohled, který Vás může obohatit).

Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 4027
Více informací o uživateli >>
Závěr 05.05.2022 13:34

To uvedené v závěru je super...

A potom eště jedna věc: ty obrázky v článku, teda správně grafy, výsledky mě opravdu nepřesvědčily o tom, že generované strategie jsou správná cesta.

Kdo mála si cení, ten velkého hoden není.
Pequeno
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 37
Více informací o uživateli >>
Re: ... 05.05.2022 19:55
Odpověď na: Andílek

Rozhodně nechci být rýpal, ani negativně naladěný, rozhodně neútočím.

Nadpis Vašeho blogu mě zlákal a s chutí jsem si ho chtěl přečíst, protože dobrých článků o EA je na tomto serveru tak nízký počet, že se limitně blíží k nule. První moje zklamání přišlo v okamžiku, kdy jsem si přečetl to zakleté slůvko StrategyQuant. Další pak následovalo při čtení slovního spojení "generování strategií". Ale zkusím se ovládnout a odhlédnout od mých osobních animozit a zkusím začít věcnou diskuzi.

Především by mě zajímalo, v čem se Vámi popsaný postup liší od metody IS + OOS??? To, co popisujete je přece přesně tato metoda. Tzn. že na datech nějakého období (IS) "natrénuji" strategii, a pak ji validuji na datech z jiného období (OOS). Ideální je "rozsekat" svá data do několika období a postupně vždy jedno zvolit jako OOS a ostatní jako IS. Je pak celkem jedno, jestli OOS je až po IS nebo někde uprostřed nebo dokonce před IS.

Problém "generovaných" strategií (obecně všech builderů) je samozřejmě úplně někde jinde, ale to je trochu delší téma, které dalece přesahuje rozsah mého zamyšleného příspěvku. Vy dokonce v článku téměř předpokládáte, že kdokoli, kdo používá EA si je nechává generovat. Pokud je to většinový názor, tak potom rozumím tomu, proč je většina traderů k automatickému obchodování tak skeptická (to bych byl také).

Na závěr bych se ještě rád pozastavil u toho Vašeho vygenerovaného měsíčního reportu. Opravdu Vám nepřijde divné, že zisk byl vytvořen v jediném měsíci? Nemusím vidět nic dalšího a je mi naprosto jasné, že takto se chovající strategie (portfolio) nemá ani průměrnou pravděpodobnost, že by mohla generovat v reálu zisk. Nic takového by si rozumný člověk rozhodně neměl nasadit na reálný účet. Příčinu takového výsledku můžete s pravděpodobností blížící se jistotě hledat opět v "generování".

Berte můj příspěvek jako podněty k diskuzi (ne jako útok na Vás) a klidně mi můžete předložit nějaké argumenty, které mé názory vyvrátí. Pokud se Vám to povede, tak já budu jen rád, protože se tím obohatím. A rád bych Vám doporučil stejný postoj (já Vám Vaše názory neberu, já Vám jen nabízím alternativní pohled, který Vás může obohatit).

Super reakce! Přesně tak jsem AOS stavěl dříve i já. Ale nefungovalo mi to. Tak to dělám jinak, což však neznamená, že to je úplně nejvíc nejlepší způsob. Každý nechť si najde ten svůj. Přeji, ať se daří.

Cornus
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 70
Více informací o uživateli >>
Poznámka 06.05.2022 09:37

Popsaný způsob testování work flow místo jednotlivých strategií je v rámci SQ jistě rozumný. De facto se tím proces backtestování posouvá o úroveň výš. Zda to dostatečně zvýší podíl ziskových strategií ve vygenerovaném portfoliu, to je jiná otázka :-) Podle uvedeného grafu šly výsledky do strany s tím, že se extrémně podařil jeden měsíc. Tedy sice žádný příliš velký propad, ale také žádná stabilní ziskovost.

Kritériem správnosti je ověření na reálných datech.
Jarek777
Silver member
avatar
Příspěvky: 302
Více informací o uživateli >>
Jen skromný dotaz 06.05.2022 19:04

Pane Malý, mám určitou pochybnost o tom, zda kráčíte správným směrem. V závěru píšete:

Radím vám, přestaňte se klamat...

To, že Vám jeden měsíc vytvořil většinu ročního zisku, nesvědčí o dlouhodobé udržitelnosti takové strategie. Ten extraúspěšný měsíc zabodoval naprosto speciální shodou nejrůznějších okolností, které se jinak v roce nevyskytovaly. A teď si představte, že může logicky nastat druhý extrém, kdy jeden měsíční obří propad zboří výsledky celého roku. S tím jste v pohodě?

Jen mi nepište, že ztráty vždy utnete, dokud jsou malé a zisky necháváte růst, jak praví všechny rady a příručky.

rcg
Silver member
avatar
Příspěvky: 338
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ICT 06.05.2022 20:42

Ten postup verifikacie je dobry.  Aspon amaterom ukaze, ze amaterske AOS ziaden z nich negeneruje dlhodobo zisk.  Market od isteho roku sa totalne preklopil na sofistokovanu manipulaciu a ta sa uz iba vylepsuje.  Ked to aj jeden mesiac zarobi tak to znamena ze tam je nejaky MA algoritmus, ktory narazil v tom obdobi na trend, ale dalsie obdobie ho sideway taha do straty. Ked to tvrdo premenne zoptimalizuje na urcity rok tak dalsi to spravi tazku stratu. To zisti tvorca vlastneho aos. Blackboxy EA to je dalsia kapitola, tam sa nic optimalizovat neda to su ciste odrby martingale, na tom zhoreli kdekomu statisicove dolarove ucty laughing

FX_Gambler
Gold member
avatar
Příspěvky: 514
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ICT 06.05.2022 22:12
Odpověď na: rcg

Ten postup verifikacie je dobry.  Aspon amaterom ukaze, ze amaterske AOS ziaden z nich negeneruje dlhodobo zisk.  Market od isteho roku sa totalne preklopil na sofistokovanu manipulaciu a ta sa uz iba vylepsuje.  Ked to aj jeden mesiac zarobi tak to znamena ze tam je nejaky MA algoritmus, ktory narazil v tom obdobi na trend, ale dalsie obdobie ho sideway taha do straty. Ked to tvrdo premenne zoptimalizuje na urcity rok tak dalsi to spravi tazku stratu. To zisti tvorca vlastneho aos. Blackboxy EA to je dalsia kapitola, tam sa nic optimalizovat neda to su ciste odrby martingale, na tom zhoreli kdekomu statisicove dolarove ucty laughing

 Tak AOS je "IN" každý chce sedět s nohama na stole a čekat až mu robot nakliká prachy laughing  No jo prostě "Zelená je tráva forex to je hra a ten graf klikatý věc je záludná". 

Pequeno
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 37
Více informací o uživateli >>
Re: Jen skromný dotaz 07.05.2022 14:56
Odpověď na: Jarek777

Pane Malý, mám určitou pochybnost o tom, zda kráčíte správným směrem. V závěru píšete:

Radím vám, přestaňte se klamat...

To, že Vám jeden měsíc vytvořil většinu ročního zisku, nesvědčí o dlouhodobé udržitelnosti takové strategie. Ten extraúspěšný měsíc zabodoval naprosto speciální shodou nejrůznějších okolností, které se jinak v roce nevyskytovaly. A teď si představte, že může logicky nastat druhý extrém, kdy jeden měsíční obří propad zboří výsledky celého roku. S tím jste v pohodě?

Jen mi nepište, že ztráty vždy utnete, dokud jsou malé a zisky necháváte růst, jak praví všechny rady a příručky.

Ano, může se to tak na první pohled jevit. V tomto konkrétním případě bylo dle výše popsaného vytvořeno portfolio strategií pro trhy, které historicky pouze rostou, životnost AOS otestována na 6 měsíců, výstup na základě trailing stopu. V praxi tedy AOS postupně behem jara otevřely obchody, postupně posouvaly SL, aby v červnu všechny pozice ukončily. Totéž pak pro dalších 6 měsíců. Z toho vyplývá, že hlavní zisk byl realizovaný v červnu a prosinci, proto ty extrémy :)

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Coinfy