Netrendové systémy s mriežkou (grid, vysavač)

Tome jaky si pouzil nastaveni a u jakyho broukra to jedes  , jestli to jedes v mikrolotech nebo jako ja v nanolotech? Ja sem zaznamenal ztratu taky cca 30 USD ale v nanolotech , pokud by to bylo v mikrolotech tak by to mnelo byt -300USD.

Bohuzel o CCI ktery by ti umoznoval na grafu EURUSD sledovat CCI napriklad GBPUSD nevim. Zkus Luase Kunovskyho , mozna o necem vy. LuKu CZ.

a zmnenil si magic number?

uff ne, jak jej mám změnit? Dík.

JJ, to už trochu chápu. Jen ješte otázka když mi ted běží normální systém a zárověň inverzní musím zvýšit profit na 20 u obou nebo je to nezávislé? Jde o to když běží oba současně tak aby se nezavřeli oba při celkovém profitu 10 nebo ješte hůř nenastala kolize....  Uvidím kdy se to zavře.

Mě šlo o to jestli hodnota profit není brána jako celek co běží vpravo dole a tím dojde k vypnutí, pokud je brána jako vnitřní hodnota tak pak si to hlídá samostatně. Nechci to jako celek, vždy samostatně.

Dával jsem sem dřív mou myšlenku toho korelovaného vysávání na jednom páru long, na druhém short, tím jak se dva páry navzájem vzdálily trochu od sebe, tak sebou netáhly na vlečce tolik ztrát, demo mám furt puštěné, aud je na dobré cestě jako v minulosti, ale euro už není na spodku sledovaného range z minul. týdne, cenovka se dostala cca do středu kanálu, takže vleče už nejaké ztráty, tj. eu s au se zvýšila korelace, tím , že jsou ale páry rozházené, tak to ve finále vyšlo líp jak jen na hedge klasického vysavače na euru.

Ale co stím do budoucna, zase mám myšlenku, ale pravděpodobně bude těžký ju nějak otestovat, stejným stylem, jak to mám popsané výše, ale řídit riziko, tak že pro každý pár zvolím range 500pip, jakmile se na jednom z párů dostane cena mimo v minulosti utvořené range, celé se to bud vypne a nebo jen jeden pár a pustí se to na novo, popřípadě to prohodit, že na místo long u a/u se pojede short a naopak, bude záležet jak to bude vypadat na Wekly grafu, kde je pravděpodobnější momentum na otočku, přece nepojedu další range SHORT na euru, když bude cena 1.2-1.25 atd.

Tome ty to obchodujes u AM ? 

Ja to tento tyden skousel a do ctvrtka to udlalo 3 obchoidni cykli se ziskem cca 60 USD a v patek to uzavrelo dalsi cykl jenze nez se to zavrelo tak to misto profitu 20 USD sletelo na ztratu -47 USD a to na demu a pritom  na mem realu to jen v patek udlalo 4 obchodni cykli a to v inkryminovane nobe kdy AM zaviral ten jeden cyklus tak to udelal 2 a oba v + AM zaviral v 15:30  a skoncil se zaviranim v 15:32  kedz to muj live v 15:29 - 15:31 udelal 2 kompletni cykli . Tak by mne zajimalo jestli to nemuze byt tou vzdalenosti.Tobe to jelo normalne? Ja sem spis zviklej na to ze demo to zavre drive nez live a toto je snad prvni pripad kdy nikoli.

Ahoj Donny,

ano obchoduji u AM a situace je následna:

ve ctvrtek rano (u nás) jsem spustil tvuj system na EU, GJ,EJ a GU  s parametry 0,01; 0,02; 0,03...vše ob 0,01 a pustil jsme to zaroven do hedge tedy ze system z toho jednou inverzene.

Pravidlo bylo ze kdyz se uzavre cyklus ten den jiz novy  neotviram az nasledujici den.

Takze od ctvrtka to udelalo ze u systemu referencniho paru E/U long se zavrel kazdy den jeden cyklus takze dobry, u referencniho E/U sell zatim cyklus bezi, propad byl asi 20 USD a u nás v patek vecer jsem se dival do kancelare pres vzdalenou plochu a bylo tam cca - 4 USD.

To jsou zatím výsledky.

jen dotaz je pro tebe problem kdyz budu psat s ceskou diakritikou?

no to GBNZD je drsný, ale jinak si myslím že to jde, hlavně ta páka je dobrá a v poslední době možnost hedge není samozřejmostí, mě hlavně vyhovuje ta rychlost převodu a vedení peněz v CZK.

Jinak jak hodně má vliv jestli mám řadu 0,01; 0,02; 0,03; 0,04  atd 1 místo 0,01; 0,02; 0,04; 0,06 atd ob 2, až půjdu na real tak jen jaká je efektivita těcto způsobů. Vím že se to dá vše vyzkoušet ale ty už to máš určitě zjištěný. :)

Co se týče hedge systému tak sice asi ta inverzní nevydělá ale zas je to taková pojistka že s eti to nemůže rozjet hodně, sice vezme marži ale při páce 1:500 to není takový problém a pokud inverzní zaplatí tu neinverzní tak není co řešit. A obrat trendu či větší korekce je vžd yjen otázka času.

Ucinnost se mneni matematickou radou , tak ze pokud das 1,2,3,4,5, atd taj 1,2,4,,6,8,atd je 2x vic ziskovejsi ale tez 2x narocnejsi na marzi a ztratu no a do zisku se obrati tez 2x rychleji , dale se da pouzit klasicky martingale ale to je hodne narocny , to sem testoval jen na neustale nasobeni vzdalenosti  tak ze kdyz pouzijes 1,2,4,8,16,32 atd tak ti staci nakonec mensi korekce a si v + ale je to hodne psichycky a financne narocny , vsak to poradne vyzkousej a uvidis sam ja sem to za cca 1/2 roku uplne na zacatku kdyz jeste funkovalo hedge v USA tak sem 7X znasobyl ucet . 

Jak dlouho ti trva nez se cela 4ka nacte? mne cca 2 minuty u AM na demu soz je hruza u IBFX to mam cca za 30 sekund a to pouzivan 128 cekacek na jednu ctyrku a u AM jen 100. Ale nejvyc mne tam stve ta vzdalenos cekacek kdy u mne ji muzu dat klidne do spreadu ale u AM nikoli tim se cely system zpomaluje a prodrazuje.

Ta potreba velikosti uctu je priblizne zpravne ale je potreba pocitat z rezervou a kdyz se dostavy provlem z volnou marzi tak myt nejke prostredky na dosipani ale to je vimecne a muze se to prihodit tak 2x do roka , pripadne ti to muze rozhodit zmnena podminek broukra ale na to by te mnel z predstihem upozornit.

Donny, nemůžu s Tebou souhlasit....velká část brokerů má poskytovatele likvidity velké banky EU a USA a pokud Ti mají zavřeno dochází až k 60-70% snížení likvidity prostě Ti do spreadu chybí.