Středa 27. říjen 2021 05:37
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy
reklama
Swissquote Bank
reklama
InstaMarkets

Jak zkontrolovat stabilitu obchodního systému

Napsal:   Sekce: Trading

V tomto článku budeme diskutovat o takové vlastnosti obchodních systémů, jako je stabilita. Čím stabilnější systém zůstane pod vlivem okolních událostí, tím stabilnější bude obchodní systém.


Co je stabilita obchodního systému

Podle některých obchodníků a guru se obchodník nesmí soustředit pouze na zisk v samostatných obchodech. Hlavním obchodním cílem musí být stabilita pozitivních výsledků, které povedou k trvalému růstu kapitálu. Postupný růst kapitálu bez výrazných růstů a ztrát je výhodnější než graf plný vrcholů a poklesů.

K dosažení dobrých výsledků za všech podmínek musí být jakýkoli obchodní systém nebo strategie stabilní. Stabilitou obchodního systému je jeho schopnost přinášet dobré výsledky za různých obchodních podmínek. To znamená, že když se podmínky změní, systém se jim dokáže přizpůsobit a bude i nadále vykazovat pozitivní výsledky.

Stabilní obchodní systém musí mít jasnou a srozumitelnou obchodní logiku, která je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobila současným tržním podmínkám.

Existuje několik typů stability obchodních systémů:

  • stabilita tržní fáze
  • stabilita obchodních seancí
  • stabilita časového rámce
  • stabilita nástroje
  • a další

Zaměřme se na některé z těchto typů.

Stabilita tržní fáze

Obchodník se musí ujistit, že obchodní systém funguje stejně dobře v různých tržních podmínkách (fázích). Trhy se neustále mění od trendu ke konsolidaci a zpět. Nabídka a poptávka ztrácejí rovnováhu a kterákoli z nich začíná dominovat. Podmíněně existují čtyři typy tržních fází:

  • Akumulace
  • Trend
  • Distribuce
  • Opačný trend

V ideálním případě musí systém fungovat stejně dobře ve všech fázích trhu. Málo systémů je však tak univerzálních. Nejčastěji se trendové strategie při pohybu trhu do strany (range) ukáží jako bezmocné. Zatímco systémy, které dobře fungují při pohybu do strany, ztrácejí v trendech účinnost.

Proto je zde hlavním cílem určit fázi trhu, díky níž bude systém neefektivní, a v budoucnu se zdržet obchodování v těchto fázích. V takových případech můžete použít jiné obchodní systémy, které v současné tržní fázi přinášejí dobré výsledky.



Stabilita obchodní seance

Stabilita obchodní seance je schopnost zůstat efektivní bez ohledu na denní dobu (ať už je to noc, ráno, odpoledne nebo večer). Jak víme, trhy jsou více volatilní v jednu denní dobu a méně volatilní v jinou. To se vysvětluje dobou, kdy se otevřou největší obchodní platformy na světě.

Existují čtyři obchodní seance během dne (UTC + 2, EET):

  • Pacifiká (22:00-06:00)
  • Asijská (2:00-11:00)
  • Evropská (8:00-17:00)
  • Americká (15:00-24:00).

Trhy jsou nejvíce volatilní během evropské a americké seance. Obchodník musí zkontrolovat statistiky obchodování pro různé seance. Některé systémy vyžadují zvýšenou volatilitu, jiné fungují lépe v klidných dobách (tichomořské nebo asijské seance). Například před několika lety bylo populární skalpování v noci.



Stabilita časového rámce

Tento typ stability znamená, že váš systém funguje stejně dobře v různých časových rámcích. Panuje obecná shoda v tom, že čím menší je časový rámec, tím obtížnější je obchodování kvůli velkému tržnímu šumu. Všechny obchodní systémy proto mají minimální časový rámec, kde zůstávají efektivní.

Vyberte časové rámce, které jsou pro váš systém nejlepší, a zaměřte se na ně. Nižší časové rámce poskytují více obchodních příležitostí, zatímco signály na vyšších jsou spolehlivější. Pokud strategie funguje dobře na H1 a M15, ale její výkon se zmenšuje na M5, neměl by trader obchodovat na časových rámcích pod M15.



Stabilita aktiv

Strategii lze nazvat stabilní z pohledu aktiv, pokud funguje dobře s celou řadou obchodních nástrojů. Takové univerzální systémy jsou však vidět jen zřídka. Většina systémů je zpravidla efektivní s určitými instrumenty, ale s ostatními funguje špatně nebo dokonce ztrácejí. Všechny nástroje mají různou volatilitu a mohou reagovat odlišně na zprávy. Jsou ovlivněny ročními obdobími atd.

Pokud tedy systém není univerzální, trader by se měl rozhodnout pro seznam nástrojů, na kterých funguje nejúčinněji. Zkontroluje statistiky různých obchodních nástrojů (měnových párů, akcií, kovů, ropy atd.). Může použít několik systémů současně, každý z nich fungující nejlépe s určitou sadou nástrojů.



Závěr

Stabilita je důležitou vlastností obchodního systému, která prokazuje jeho schopnost zůstat efektivní v různých obchodních podmínkách. Je důležité dobře si prostudovat statistiky obchodování a určit limity stability systému - jeho silné a slabé stránky. Zná-li obchodník tyto zvláštnosti, může obchodovat tak, aby jeho systém vykazoval nejvyšší účinnost.

Tým RoboMarkets
info@robomarkets.cz
+420 800 088 482
www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.

2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Jaký typ tradera jste? Průvodce typologie tradera
    Správná volba obchodního stylu, který nejvíce vyhovuje vaší osobnosti, pomůže omezit emocionální obtíže, s nimiž se obchodníci často setkávají. Pochopení těchto strategií vám pomůže najít takovou, která nejlépe odpovídá vaší osobnosti, časovým a finančním možnostem. V tradingu využívají obchodníci řadu strategií, které pomáhají posilovat jejich postavení na trhu. Každý obchodník má však svůj vlastní obchodní styl, který je determinován chováním, znalostí trhu a zkušenostmi, instinkty, povědomím o makroekonomických událostech a technické analýze. To a další aspekty obchodování jsou propojené v jeden celek a tvoří váš specifický styl přístupu k trhu. Projděte si Bossa průvodce typologie tradera a začněte obchodovat způsobem, který vám nejvíce sedí.
  • Jaký vliv má Evropská Centrální Banka (ECB) na Forex?
    Měnový pár EUR/USD je ovlivňován jednak makroekonomickou situací v jednotlivých ekonomických blocích, ale také rozdílem mezi výnosy dluhopisů v USA a EU. Výnosy dluhopisů a samotné úrokové sazby se odvíjejí od toho, jak je stanoví v USA Americký Fed a v EU to je Evropská centrální banka. V tomto článku si řekneme více o aktivitách ECB a jaký to má dopad na obchodování Eura.
  • Jak začít investovat na burze
    Jak začít investovat na burze pokud nemáte žádné zkušenosti ani znalosti finančního trhu? To a mnohem více zjistíte v našem průvodci pro začínající obchodníky...
  • Jak začít obchodovat na burze
    Příručka pro začátečníky v obchodování na burze. Zjistěte jak investovat s minimálním kapitálem.
  • JAK začít 2.0
    Za ten rok a čtvrt, co dělám forex trading full time, jsem zcela ztratil kontakt se začátečníky – nebo s věčnými začátečníky. Pohybování se mezi profesionály záhy nudí. Trading opravdu není takový, jak je představován z řad lidí, kteří o něm mluví, ale nikdy nezažili (přesněji - nepocítili) jaké to je. A mysl začátečníka je prostředí, které mě fascinuje svou tabula rasa – elixir vitae.
  • Jak zakomponovat fundamentální analýzu do obchodního plánu
    Fundamentální analýza je technika, která zkoumá klíčové ekonomické a finanční údaje a určuje, zda finanční aktivum nakoupit nebo prodat.
  • Jak zakreslit a obchodovat cenový kanál
    Chcete-li se svézt s trhem, neexistuje lepší cesta, než zaměřit se na silný trend a kupovat cenové poklesy, případně prodávat cenové nárůsty jednorázového charakteru. Problémem je, že měnové trhy moc netrendují.
  • Jak zareaguje britská libra na Trumpa?
    V předchozím článku v rámci fundamentální analýzy jsme se podívali na předpokládané dopady americké daňové reformy a zavádění obchodních cel z dílny Donalda Trumpa na americký dolar. V čase nově pučícího protekcionismu, který by mohl ohrozit světový obchod, však hraje Británie a s ní i britská libra v této skládance také zajímavou roli.
  • Jak získat data pro backtesty (jedna z možností)
    Pokud chceme backtestovat nějakou super slibnou AOS strategii neobejdeme se bez dat, a to nejlépe tickových. Jak je získat? Dovolte mi popsat způsob, jaký používám já s využitím Dukacopy JForex a platformy R.
  • Jak získat myšlení úspěšného tradera
    I když mezi úspěšnými tradery existuje mnoho nuancí v přístupu, které se nedají nijak agregovat a jsou spíše individuální povahy, existuje i několik společných charakteristik úspěšných traderů a jejich přístupů, které mohou ať už začínající či pokročilí obchodníci zakomponovat do svého obchodního přístupu a své konkrétní obchodní strategie.
  • Jak zlepšit své tradingové schopnosti?
    Na trzích po celém světě se odehrává věčný souboj mezi nakupujícími a prodávajícími v rámci aukčního procesu. Obecně platí, že trading je hrou s nulovým součtem, jinými slovy, aby jeden obchodník vydělal, musí druhý prodělat. Pokud jste v minulosti patřili spíše k té druhé skupině, přečtěte si dnešní příspěvek věnující se zlepšování tradingových schopností.
  • Jak změnil internet obchodování na forexu
    Obliba forexového obchodování za poslední roky výrazně vzrostla a během začátku 21. století došlo k růstu denního objemu až na 5 bilionů amerických dolarů. Největší hnací silou rychlého nárůstu likvidity na trhu byl nepochybně internet. Stejný nástroj, jaký umožňuje mnoha uživatelům sledovat videa hrajících si koček se psy z pohodlí svých postelí, nyní pomáhá matkám, důchodcům, studentům a profesionálním obchodníkům získat přístup k nepřebernému množství tržních příležitostí.
  • Jak zprovoznit Purple indikátory na OS Windows
    V jednom z předchozích článků jste se zde mohli dozvědět o našich fialových indikátorech, které bývají při reálném tradingu, v případě klientů Purple Trading, velmi častým a nedocenitelným pomocníkem.
  • Jak zprovoznit Purple indikátory na OS X (Mac)
    V minulém článku jste se mohli dozvědět, jakým způsobem je možné vložit a zprovoznit Purple indikátory na operačním systému Windows. Naopak dnes se budeme zabývat relativně složitější situací, kdy je potřeba tyto stejné indikátory zprovoznit v rámci operačního systému MacOS, též známém pod zkratkou OS X.
  • Jak zvládat strach při tradingu?
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  • Jak zvolení Bidena ovlivní energetický sektor?
    Volby v roce 2020 mohou být zásadní pro budoucnost energetického sektoru na celém světě. Nový prezident bude buď pokračovat ve stávající politice, nebo v případě zvolení Bidena, dojde k otočení směru o 180 stupňů. Sám Trump několikrát uznal, že průmysl a jeho podpora vede k znečištění planety, ale preferuje ekonomický růst a nízký cen komodit. Biden má však opačný pohled na věc a otočil by postavení USA k fosilním palivům a politice klimatu.
  • Jak zvýšit úspěšnost ziskových obchodů a zhodnocení kapitálu?
    Dle mých dlouholetých zkušeností ze vzdělávání obchodníků na finančních trzích a také ze sáhodlouhých diskusí ať už se začínajícími obchodníky či úspěšnými profesionálními tradery obvykle směřují dotazy stále na podobná témata, tedy jak dosahovat co nejvyšší úspěšnosti ziskových obchodů, co nejvyššího zhodnocení kapitálu a při tom udržet co nejnižší podstoupené riziko ať už na každý realizovaný obchod či z dlouhodobého hlediska (maximální drawdown - propad kapitálu v průběhu obchodování).
  • Japonské výnosy míří nahoru, co na to japonský jen?
    Výnosy japonských státních dluhopisů podle všeho našly své dno a v polovině listopadu se opět odvážily podívat do kladných čísel. Ačkoliv se nacházejí jenom kousek nad nulou (0,062 procenta), japonská centrální banka (BoJ - Bank of Japan) tím, že nechala výnosy poskočit výše, by mohla signalizovat, že plánuje snížit objem nakupovaných dluhopisů (program QE) a snížit intenzitu nákupu aktiv na finančním trhu.
  • Japonsko a Čína se chystají zlepšit své obchodní vztahy
    Japonský ministr Šinzo Abe se dnes v Pekingu setká s čínským prezident Si Ťin-Pchingem a schůzka by měla trvat až do soboty. Jejich schůzka bude významná především, protože se jedná o první samostatnou cestu japonského vrchního představitele za uplynulých sedm let. Čína a Japonsko by měly podepsat během týdne řadu dohod a to uprostřed nervózního prostředí, kdy Spojené státy vyvíjí obchodní tlak na Čínu. Oba asijské státy by měly dospět k užším obchodním vztahům.
  • Japonsko vzhůru nohama
    Oslabení měny obvykle přináší růst, podporovaný exportem. Produkce je totiž na globálním trhu levnější a lépe se prodává - na tuto matematiku koneckonců spoléhá i ČNB v rámci své intervenční politiky. Existuje ale jedna země, u které nastává pravý opak, a tou je Japonsko.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple vyroci