Neděle 26. května 2024 05:38
reklama
Swissquote Bank
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
InstaForex ETF

Více zisku, méně rizika? Cesta k ideálnímu RRR

Napsal:   Sekce: Money management

Na hřišti zvaném trading se neustále pohybujeme na tenké hraně mezi potenciálním ziskem a rizikem ztráty. Jedním z klíčových nástrojů, který máme k dispozici pro navigaci touto složitou krajinou, je poměr maximálního přípustného rizika a minimálního požadovaného zisku (RRR). Jak ale ovlivňuje naše obchodní rozhodování a jak nalézt ten správný balanc?



Hledání ideální rovnováhy

Základním principem v tradingu je, že vyšší potenciální zisk obvykle přichází s vyšším rizikem. Poměr rizika a zisku, často vyjádřený jako 1:2, 1:3 nebo dokonce vyšší, nám dává jasnou představu o tom, kolik jsme ochotni riskovat pro možný zisk.

Například, poměr 1:3 znamená, že za každý riskovaný dolar očekáváme tři dolary zisku.

Matematika za úspěchem

Nicméně při vyšším poměru rizika a zisku bychom mohli intuitivně předpokládat, že naše obchody budou úspěšnější. Realita tradingu je však komplexnější.

Statisticky s vyšším RRR poměrem může klesat pravděpodobnost úspěchu obchodů. Je to dáno tím, že trh musí učinit větší pohyb ve váš prospěch, aby splnil cílovou odměnu, což se stává méně pravděpodobným.

Jak tedy najít tu správnou rovnováhu?

Důležitá je nejenom pečlivá analýza vašich obchodních výsledků, ale i porozumění tzv. očekávané hodnotě (EV - Expected Value) vašich obchodů.

Výpočet EV bere v úvahu pravděpodobnost výhry a průměrnou velikost výhry, stejně jako pravděpodobnost ztráty a průměrnou velikost ztráty.

Vzorec pro výpočet očekávané hodnoty (EV) je:

EV = (Pravděpodobnost výhry × Průměrný zisk na obchod) − (Pravděpodobnost ztráty × Průměrná ztráta na obchod) 

Příklad výpočtu:

Předpokládejme, že máte obchodní strategii, kde máte 40% šanci na zisk a 60% šanci na ztrátu. Průměrný zisk na obchod je 1000 CZK a průměrná ztráta je 500 CZK.

Použitím vzorce pro EV:

EV = (0.40×1000) − (0.60×500) 
EV = (400) − (300)
EV = 100 CZK

Tento výpočet ukazuje, že očekávaná hodnota na obchod je 100 CZK, což znamená, že v průměru byste měli na každém obchodě získat 100 CZK, pokud by byly podmínky konzistentní s vašimi předpoklady o pravděpodobnosti a výsledcích.

A právě samotnou optimalizací vašeho RRR můžete maximalizovat EV a zlepšit celkovou úspěšnost vašich obchodů.

Trend je váš přítel

Jedním z osvědčených přístupů k zvýšení pravděpodobnosti úspěšnosti je obchodování ve směru převládajícího trendu, zejména pro swing a poziční trading. 'Trend is your friend' není jen prázdným rčením, ale strategií podloženou historickými daty. Obchody ve směru trendu mají tendenci být úspěšnější a mohou nabídnout lepší poměr rizika a zisku.

Využití supportu a rezistence

Všechny trhy samozřejmě netrendují, proto pro obchodování v range, kde trh nemá jasný dlouhodobý trend, mohou být klíčové supporty a rezistence. Tyto úrovně poskytují jasná místa pro umístění stop-lossů a cílových cen, což může pomoci vylepšit váš RRR poměr tím, že poskytne logické oblasti pro vstup a výstup z obchodů.

Závěrem

Není pochyb o tom, že RRR je naprosto zásadním nástrojem v arzenálu každého tradera. Najít ten správný poměr, který rezonuje s vaším tradingovým stylem a tolerancí rizika, vyžaduje čas, trpělivost a především, neustálé učení a adaptaci.

Experimentujte, analyzujte a nikdy nezapomínejte, že každý obchod nese lekci, která vás může posunout o krok blíže k tradingové dokonalosti.

Pamatujte, že v tradingu, stejně jako v životě, není nic jisté, ale vhodným přístupem a strategií můžete značně zvýšit pravděpodobnost, že budete stát na té správné straně trhu.

Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Veselé Vánoce a úspěšný rok 2013!
    Vážení klienti, vážení čtenáři,
  • Veselé Vánoce a úspěšný rok 2014!
    Vážení čtenáři a příznivci FXstreet.cz!
  • Veselé Vánoce a úspěšný rok 2015!
    Vážení čtenáři a příznivci FXstreet.cz!
  • Veselý rok FX 2016
    Blíží se konec roku, a to je nejlepší čas zvednout hlavu pěkně nahoru, oprostit se od každodennosti a podívat se na ten svět trochu z výšky, z odstupu, s notnou dávkou humoru. Jenom něco málo věcí, které jsem měl to štěstí zaznamenat. Veselé příhody na forexu v roce 2016.
  • Vesmírne lietanie ako investícia?
    Na trhu je zatiaľ pár firiem, ktoré vyvíjajú vlastné lietadlá, ktorými chcú robiť komerčné lety do vesmíru, high-speed lety z mesta do mesta a pravdepodobne aj objavovať vesmír. Nič extra nové však? Ľudia už boli vo vesmíre aj na mesiaci. Ale čo keby sa táto vec stala komerčnou záležitosťou? Lety nebudú síce pre každého lebo nie sú lacné, ale na planéte je dosť bohatých ľudí ktorí môžu tento typ trhu naštartovať.
  • Ve stínu Nvidia se krčí AMD, jaký je výhled pro tuto akcii?
    Miláčkem investorů je letos akcie Nvidia. Na ní jsou upřeny všechny naděje na další růst po zbytek roku 2023. Akcie Nvidia je jasně nadhodnocená vzhledem k fundamentům, ale na fundamenty nikdo moc nekouká. Všichni sledují rostoucí graf. Nvidia však svým růstem podporuje celý sektor, a to i svou konkurenci v podobě AMD. I tato akcie předvedla solidní růst od začátku roku 2023 a přidala solidních 89 %.
  • Většina analytiků vidí finanční budoucnost černě
    Již jen několik dní nás dělí od dalšího zasedání amerického Fedu. Na tomto zasedání existují prakticky pouze dvě možnosti: buď Fed zvýší úrokové sazby o 25 bazických bodů, nebo je ponechá na stejné úrovni. Nicméně, obě možnosti jsou již zohledněny v cenách akcií a nečeká se žádné překvapení. Fed plánuje udržet své úrokové sazby vysoko až do konce roku 2023. I když se monetární politika stala předvídatelnější, v současnosti dominují na internetu převážně pesimistické předpovědi. Představme si alespoň dvě z nich.
  • Věty, které úspěšní obchodníci neříkají
    Zatímco mnoho forexových brokerů a traderů prezentuje obchodování na forexu jako vzrušující a ziskovou činnost, pravdou je, že má obchodování na forexu i svou temnou stránku. S mnoha mylnými představami a zavádějícími prohlášeními, která kolují online, je těžké pochopit, díky čemu se z některých traderů stávají úspěšní obchodníci. Ačkoli jsem přesvědčen, že obchodování může být potenciálně úspěšným podnikáním, účelem tohoto článku je, aby se mnoho zatím neúspěšných traderů dozvědělo o obchodování pravdu.
  • V hlavní roli Fed
    Tento týden budou trhy nejvíc hýbat dvě události ze Spojených států. Nejprve ve středu rozhodnutí americké centrální banky (Fed) o nastavení úrokových sazeb a následně v pátek statistika z amerického trhu práce (NFP report). A u obou reportů bude třeba číst mezi řádky, aby se dala správně předvídat reakce měnových párů a komodit.
  • Více obchodů, nebo větší objem?
    Během svého obchodního vývoje většina traderů řeší otázku frekvence svých obchodů a jejich objem. Toto téma si proto v dnešním článku více rozebereme.
  • VIDEO: Druhý tendr ECB je za námi. ECB bankám rozpůjčovala 529 mld. euro
    Evropská centrální banka (ECB) včera zorganizovala druhý tendr, prostřednictvím kterého mezi 800 komerčních bank rozdělila na tři roky likviditu v objemu 529 miliard euro.
  • VIDEO: Evropu zaplaví čerstvá likvidita
    Bank of England (BoE) a Evropská centrální banka (ECB) včera znovu rozvolnily měnovou politiku.
  • VIDEO: Klidné trhy vyčkávají na dnešní data z Evropy
    Včerejší obchodování se neslo opět spíše v klidnějším duchu, když jsme se z Evropy ani z USA nedočkali jediného zajímavějšího fundamentu.
  • VIDEO: Levné peníze a nové dluhy dál snižují averzi k riziku
    Ben Bernanke včera na senátní půdě potvrdil, co slíbil na posledním zasedání Fedu, a to že úrokové sazby zůstanou na velmi nízkých úrovních až do roku 2014.
  • VIDEO: Obchodní příležitosti pro 30. týden
    Pravidelný týdenní komentář společnosti BOSSA - obchodní příležitosti...
  • VIDEO: Obchodní příležitosti pro 31. týden
    Pravidelný týdenní komentář společnosti BOSSA...
  • VIDEO: Obchodní příležitosti pro 32. týden
    Pravidelný týdenní komentář společnosti BOSSA...
  • VIDEO: Obchodní příležitosti pro 33. týden
    Pravidelný týdenní komentář společnosti BOSSA...
  • VIDEO: Obchodní příležitosti pro 34. týden
    Pravidelný týdenní komentář společnosti BOSSA...
  • VIDEO: Přehled zajímavých investičních příležitostí pro 10. týden
    Pravidelný týdenní videokomentář společnosti Bossa.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple Ebook Svíčkové a cenové formace 3