Když přijde nepříznivá statistická vlna
Sám si tím nespočetněkrát procházím: máte otestovaný systém, který má dlouhodobě skvělou statistickou výhodu, ale najednou přejde týden nebo dva, kdy trh seká jednu ztrátu za druhou.
Je třeba si uvědomit, že to není vaše chyba. Trh jednoduše prochází fází, která vašemu konkrétnímu setupu aktuálně nesedí – například když trendová strategie narazí na líný letní chop.
V tu chvíli ale náš mozek začne panikařit a vyhodnotí běžný statistický výkyv jako akutní hrozbu.
A mistrně nás navede k té nejhorší možné věci: začít funkční systém za pochodu opravovat a přestavovat.
Past neustálého ladění parametrů
Tenhle kolotoč znám já i snad každý jiný trader. Pod vlivem tří stop-lossů za sebou otevřete nastavení, přidáte další filtr, posunete stop-loss o pár bodů níž nebo změníte časový rámec.
Výsledek? Vytvoříte úplně nový mišmaš, který sice zpětně vyhlazuje minulý týden, ale kompletně ničí vaši dlouhodobou výhodu.
A co je nejhorší, jakmile se tržní prostředí vrátí do normálu a váš původní setup by začal generovat velké zisky, vy sedíte v nově přenastaveném systému, který vám tyto příležitosti buď utečou, nebo je rovnou vyfiltruje.
Místo toho, abyste v klidu inkasovali návrat k průměru, chytáte ztráty na dvou různých strategiích současně a vytváříte si zbytečný mentální chaos.
Jak přestat štelovat a udržet chladnou hlavu
Udržet ruce za zády v období drawdownu je jedna z nejtežších disciplín v tradingu, ale přesně tady se láme chleba mezi amatérem a profesionálem.
Zde je pár konkrétních pravidel, jak toto období přečkat bez zásahů do systému:
- Důvěřujte pouze velkému vzorku dat.
Pokud máte systém otestovaný na stovkách obchodů, tři týdny ztrát znamenají pouze drobnou odchylku na grafu. Nikdy neupravujte pravidla na základě výsledků z posledních deseti obchodů.
- Snižte pozici na minimum.
Pokud vás série ztrát psychicky ničí a láká vás systém měnit, zmenšete riziko na polovinu nebo na čtvrtinu. Snížíte tím emoce na minimum, udržíte systém v chodu a získáte zpět potřebný nadhled.
- Oddělte chybu exekuce od chyby systému.
Při večerním rozboru si položte jedinou otázku: „Porušil jsem svůj plán?“ Pokud jste plán dodrželi a byla to čistá ztráta ze statistiky, obdivujte svou disciplínu a nic neměňte.
Uvědomte si, že drawdown je cena za zisk. Ztrátové série nejsou selháním, je to prostě náklad na podnikání. Bez přijetí drawdownu neexistují žádné úžasně ziskové dny.
Pepa Zeman
Tým FXstreet.cz





