Čtvrtek 28. březen 2024 18:00
reklama
Purple trading AI
reklama
Purple trading AI
reklama
InstaForex Autochartist
reklama
CapXmaster srovnani

Společný London Break (7. díl)

V naší strategii jsme opět pokročili a myslím si, že docela dává smysl a především naplňuje myšlenku strategie London Break. Prozatímní nastavení jsem popsal v minulém díle. Jeden kolega potom přišel s myšlenkou, co by se stalo, kdybychom mazali opačný čekající příkaz, po aktivaci prvního.

Článek najdete ZDE.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Společný London Break (7. díl) (8 odpovědí)
Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Drobný posun 25.04.2021 17:50

Určitě je pokrok, že už začínáte brát v úvahu (možná jste to bral v úvahu i dříve, ale taktně jste o tom mlčel) i jiná čísla, než jen celkový profit a celkový drawdown. Maximální počet návazných ztrát je samozřejmě trochu zajímavá informace, ale ne v provedení, které používáte.

Nechci Vám radit, protože jste profesionál, ale pro mě osobně jsou důležitější tyto přístupy a hodnoty:

  • Nejzásadnější problém Vašich backtestů je využívání proporcionální velikosti pozice v backtestu (při živém obchodování to je v pořádku). Takto vytvořené backtesty jsou naprosto zkreslené a nedá se na ně z více důvodů, které nebudu pro stručnost popisovat, vůbec spolehnout.
  • Asi nejdůležitější ukazatel je, jak dlouho nevytvoří profit strategie nového maxima (může být měřeno počtem obchodů nebo časem nebo nejlépe obojím). To je totiž období, kdy strategie vlastně nevydělává, a čím delší je toto období, tím je to samozřejmě hůře psychicky zvládnutelné. Myslím, že strategie, která má taková období okolo 3 měsíců a více je již, pro většinu smrtelníků obchodující se skutečnými penězi, na hraně únosnosti. Samozřejmě existují výjimky, kdy se většinou tento negativní psychologický efekt mírní vhodným nekorelovaným portfoliem strategií (to ale není Váš případ).
  • Místo oddělené informace o profitu a drawdonu je asi lepší používat souhrnnou informaci Return/DD. Pokud byste to použil na ty Vaše dva příklady, tak by asi (bylo by třeba znát výši DD v penězích, a ne v procentech) vyšla lépe varianta s nemazáním opačného obchodu. Pokud je Return/DD pod 5, tak je to podle mě k ničemu, pokud se pohybuje od 5 do 10, tak je to dost slabé, ale mohlo by to mít určitý potenciál (ve Vašem případě se pohybujeme někde pod 8), pokud je to nad 10, tak je to zajímavá myšlenka, kterou je vhodné dále zkoumat.
  • Je také vhodné nějak vyhodnotit křivku equity a její odchylku od ideálního tvaru (stoupající přímky), kdy nás může zajímat jak směrnice této přímky, tak i „linearity error“.
  • Samozřejmě je vhodné jako pomocných parametrů využít i dalších ukazatelů, jako je Profit Factor, Expected Payoff, Roční procentuální nárůst vztažený k použité marži, Průměrný profit a ztráta, Maximální počet návazných ztrát (včetně částky), Počet obchodů (pokud se jedná v důležitých parametrech o dvě podobné strategie, kdy jedna má výrazně více obchodů, tak tato bude asi relevantnější)…
  • Samozřejmě je u strategií, které jakkoli posouvají SL také vyhodnotit procenta např. původních SL, původních TP a posunutých SL. To Vám může ukázat, jestli není myšlenka přespříliš závislá na posouvání SL.

Je toho samozřejmě ještě více a Vy to jistě víte, takže se těším, že nám v příštím pokračování některé zajímavé parametry odhalíte.

MiTrade
Silver member
avatar
Příspěvky: 344
Více informací o uživateli >>
Re: Drobný posun 26.04.2021 09:16
Odpověď na: Andílek

Určitě je pokrok, že už začínáte brát v úvahu (možná jste to bral v úvahu i dříve, ale taktně jste o tom mlčel) i jiná čísla, než jen celkový profit a celkový drawdown. Maximální počet návazných ztrát je samozřejmě trochu zajímavá informace, ale ne v provedení, které používáte.

Nechci Vám radit, protože jste profesionál, ale pro mě osobně jsou důležitější tyto přístupy a hodnoty:

  • Nejzásadnější problém Vašich backtestů je využívání proporcionální velikosti pozice v backtestu (při živém obchodování to je v pořádku). Takto vytvořené backtesty jsou naprosto zkreslené a nedá se na ně z více důvodů, které nebudu pro stručnost popisovat, vůbec spolehnout.
  • Asi nejdůležitější ukazatel je, jak dlouho nevytvoří profit strategie nového maxima (může být měřeno počtem obchodů nebo časem nebo nejlépe obojím). To je totiž období, kdy strategie vlastně nevydělává, a čím delší je toto období, tím je to samozřejmě hůře psychicky zvládnutelné. Myslím, že strategie, která má taková období okolo 3 měsíců a více je již, pro většinu smrtelníků obchodující se skutečnými penězi, na hraně únosnosti. Samozřejmě existují výjimky, kdy se většinou tento negativní psychologický efekt mírní vhodným nekorelovaným portfoliem strategií (to ale není Váš případ).
  • Místo oddělené informace o profitu a drawdonu je asi lepší používat souhrnnou informaci Return/DD. Pokud byste to použil na ty Vaše dva příklady, tak by asi (bylo by třeba znát výši DD v penězích, a ne v procentech) vyšla lépe varianta s nemazáním opačného obchodu. Pokud je Return/DD pod 5, tak je to podle mě k ničemu, pokud se pohybuje od 5 do 10, tak je to dost slabé, ale mohlo by to mít určitý potenciál (ve Vašem případě se pohybujeme někde pod 8), pokud je to nad 10, tak je to zajímavá myšlenka, kterou je vhodné dále zkoumat.
  • Je také vhodné nějak vyhodnotit křivku equity a její odchylku od ideálního tvaru (stoupající přímky), kdy nás může zajímat jak směrnice této přímky, tak i „linearity error“.
  • Samozřejmě je vhodné jako pomocných parametrů využít i dalších ukazatelů, jako je Profit Factor, Expected Payoff, Roční procentuální nárůst vztažený k použité marži, Průměrný profit a ztráta, Maximální počet návazných ztrát (včetně částky), Počet obchodů (pokud se jedná v důležitých parametrech o dvě podobné strategie, kdy jedna má výrazně více obchodů, tak tato bude asi relevantnější)…
  • Samozřejmě je u strategií, které jakkoli posouvají SL také vyhodnotit procenta např. původních SL, původních TP a posunutých SL. To Vám může ukázat, jestli není myšlenka přespříliš závislá na posouvání SL.

Je toho samozřejmě ještě více a Vy to jistě víte, takže se těším, že nám v příštím pokračování některé zajímavé parametry odhalíte.

Zdravím Vás Andílku, to co píšete jsou samozřejmě použitelné údaje pro hodnocení efektivity strategie. Já osobně tyto detaily moc neřeším, tím ale neříkám, že je to špatně. Pro mě jsou vždy důležité pouze tři údaje. Potenciální zisk, maximální DD a počet návazných ztrát. Potenciální zisk, tedy i jeho křivka ukazuje, jestli strategie dokáže kontinuálně, i přes slabá období nějak stoupat a především to, že úspěch není založen na nějaké jedné nebo dvou pozitivních anomáliích. Maximální DD je důležitý kvůli nastavení MM. A počet návazných ztrát mi hodnotí délku období, ve kterém budu trpět. Ono ve finále pořád mluvíme jen o backtestu. V tomto případě ale může přijít jako dobrá pomůcka demo účet. Myslím, že několik parametrů, které už máme může na nějakém demu běžet a celou strategii ověřovat. Já se k tomu nechystám, jen se vždy mrknu na graf a odhadnu, jak by to asi vypadalo, ale pokud by to někdo na demu dlouhodobě testoval, budu rád. Tedy někdo, kdo pravidelně obchoduje DAX a tím pádem je každý den v devět u stroje, aby zadal příkazy. Ještě jednou říkám, na DEMU.laughing

Michal Uma
Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Drobný posun 26.04.2021 10:19
Odpověď na: MiTrade

Zdravím Vás Andílku, to co píšete jsou samozřejmě použitelné údaje pro hodnocení efektivity strategie. Já osobně tyto detaily moc neřeším, tím ale neříkám, že je to špatně. Pro mě jsou vždy důležité pouze tři údaje. Potenciální zisk, maximální DD a počet návazných ztrát. Potenciální zisk, tedy i jeho křivka ukazuje, jestli strategie dokáže kontinuálně, i přes slabá období nějak stoupat a především to, že úspěch není založen na nějaké jedné nebo dvou pozitivních anomáliích. Maximální DD je důležitý kvůli nastavení MM. A počet návazných ztrát mi hodnotí délku období, ve kterém budu trpět. Ono ve finále pořád mluvíme jen o backtestu. V tomto případě ale může přijít jako dobrá pomůcka demo účet. Myslím, že několik parametrů, které už máme může na nějakém demu běžet a celou strategii ověřovat. Já se k tomu nechystám, jen se vždy mrknu na graf a odhadnu, jak by to asi vypadalo, ale pokud by to někdo na demu dlouhodobě testoval, budu rád. Tedy někdo, kdo pravidelně obchoduje DAX a tím pádem je každý den v devět u stroje, aby zadal příkazy. Ještě jednou říkám, na DEMU.laughing

Také Vás zdravím. Asi Vás nepřekvapí, že s většinou Vašich „argumentů“ nebudu souhlasit. Samozřejmě respektuji, že má každý právo na svůj osobitý přístup. Bohužel ten Váš bych nikomu nemohl doporučit. Hodnotit strategii podle Vámi popsaných tří parametrů je z mého pohledu naprosto nevhodné a nedostatečné. Samozřejmě si uvědomuji, že jde pouze o backtest, ale pokud bychom zpochybnili funkci backtestu, tak si nejsem jistý, čeho bychom se měli chytnout pro hodnocení potenciálních strategií k nasazení. Je samozřejmě možné, že se strategie při reálném (ať už na reálném nebo na demo účtu) chová jinak, než bychom předpokládali podle backtestu (a ve Vašem případě to je i velmi pravděpodobné, protože Vámi zvolené období pro backtest je naprosto nedostatečné), ale i zde má backtest nezastupitelnou úlohu. Pomocí backtestu si totiž můžeme nastavit jasné hranice, kdy usoudíme, že strategie nefunguje a je na čase ji vypnout (jako např. Vaše primární strategie, o které nám každý týden referujete). K tomu samozřejmě potřebujete z backtestu dostat více údajů než ty Vaše tři. Ještě bych se zastavil u těch Vašich tří parametrů a pokusím se Vám (a hlavně čtenářům, kteří tápou) vysvětlit můj postoj:

  • Potenciální zisk je sám o sobě téměř nezajímavý parametr (obzvlášť ve Vašem případě, kdy používáte proporcionální velikost pozice v backtestu). To, že připouštíte, že i tvar equity křivky je důležitý, je krokem správným směrem (i když opět ve Vašem případě narážíme na zásadní problém proporcionální velikosti pozice). Ale není vhodné tvar této křivky posuzovat tzv okometricky. Vždyť ty důležité parametry se dají kvantifikovat a precizně vyjádřit (naznačil jsem v minulém příspěvku).
  • Maximální DD je bezesporu jeden z nejdůležitějších parametrů pro posuzování strategie. I zde bohužel ve Vašem případě narážíme na nepřípustné zkreslení díky Vaší volbě velikosti pozice. Navíc je tento parametr vhodný kombinovat s profitem a získat vhodnější parametr Return/DD.
  • Počet návazných ztrát by se měl brát pouze jako velmi okrajový parametr, protože tento parametr nic nevypovídá o skutečné době, ani o skutečné hloubce propadu. I zde jsem v minulém příspěvku nastínil parametr s mnohem lepší vypovídající hodnotou.

Obecně se backtest musí brát jako hrubé síto pro různé ideje, následně pro velmi opatrnou optimalizaci některých parametrů a v konečném stádiu i jako benchmark pro rozhodování o odpojení strategie. Všechny tyto tři fáze mají svoji důležitost. Vy docela zanedbáváte tu první, příliš se upínáte k té druhé a naprosto ignorujete tu třetí. Každý, kdo tomu trochu rozumí si může vsadit, jak to asi dopadne.

MiTrade
Silver member
avatar
Příspěvky: 344
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Drobný posun 26.04.2021 10:48
Odpověď na: Andílek

Také Vás zdravím. Asi Vás nepřekvapí, že s většinou Vašich „argumentů“ nebudu souhlasit. Samozřejmě respektuji, že má každý právo na svůj osobitý přístup. Bohužel ten Váš bych nikomu nemohl doporučit. Hodnotit strategii podle Vámi popsaných tří parametrů je z mého pohledu naprosto nevhodné a nedostatečné. Samozřejmě si uvědomuji, že jde pouze o backtest, ale pokud bychom zpochybnili funkci backtestu, tak si nejsem jistý, čeho bychom se měli chytnout pro hodnocení potenciálních strategií k nasazení. Je samozřejmě možné, že se strategie při reálném (ať už na reálném nebo na demo účtu) chová jinak, než bychom předpokládali podle backtestu (a ve Vašem případě to je i velmi pravděpodobné, protože Vámi zvolené období pro backtest je naprosto nedostatečné), ale i zde má backtest nezastupitelnou úlohu. Pomocí backtestu si totiž můžeme nastavit jasné hranice, kdy usoudíme, že strategie nefunguje a je na čase ji vypnout (jako např. Vaše primární strategie, o které nám každý týden referujete). K tomu samozřejmě potřebujete z backtestu dostat více údajů než ty Vaše tři. Ještě bych se zastavil u těch Vašich tří parametrů a pokusím se Vám (a hlavně čtenářům, kteří tápou) vysvětlit můj postoj:

  • Potenciální zisk je sám o sobě téměř nezajímavý parametr (obzvlášť ve Vašem případě, kdy používáte proporcionální velikost pozice v backtestu). To, že připouštíte, že i tvar equity křivky je důležitý, je krokem správným směrem (i když opět ve Vašem případě narážíme na zásadní problém proporcionální velikosti pozice). Ale není vhodné tvar této křivky posuzovat tzv okometricky. Vždyť ty důležité parametry se dají kvantifikovat a precizně vyjádřit (naznačil jsem v minulém příspěvku).
  • Maximální DD je bezesporu jeden z nejdůležitějších parametrů pro posuzování strategie. I zde bohužel ve Vašem případě narážíme na nepřípustné zkreslení díky Vaší volbě velikosti pozice. Navíc je tento parametr vhodný kombinovat s profitem a získat vhodnější parametr Return/DD.
  • Počet návazných ztrát by se měl brát pouze jako velmi okrajový parametr, protože tento parametr nic nevypovídá o skutečné době, ani o skutečné hloubce propadu. I zde jsem v minulém příspěvku nastínil parametr s mnohem lepší vypovídající hodnotou.

Obecně se backtest musí brát jako hrubé síto pro různé ideje, následně pro velmi opatrnou optimalizaci některých parametrů a v konečném stádiu i jako benchmark pro rozhodování o odpojení strategie. Všechny tyto tři fáze mají svoji důležitost. Vy docela zanedbáváte tu první, příliš se upínáte k té druhé a naprosto ignorujete tu třetí. Každý, kdo tomu trochu rozumí si může vsadit, jak to asi dopadne.

Já myslím, že pro každého tradera může být zajímavé vidět, že pro každého může být důležité něco jiného. Na konec si přeci jen musí každý sám pro sebe udělat vlastní závěr a hlavně, vlastní systém práce, který bychom ve finále kritizovali oba dva. Vy i já. Přesto by nikde nebyla záruka toho, že máme pravdu a někdo třetí se mýlí. Tím spíš, že jediným a rozhodujícím kritériem by potom byly výsledky skutečných obchodů dané strategie.

Michal Uma
Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Drobný posun 26.04.2021 11:23
Odpověď na: MiTrade

Já myslím, že pro každého tradera může být zajímavé vidět, že pro každého může být důležité něco jiného. Na konec si přeci jen musí každý sám pro sebe udělat vlastní závěr a hlavně, vlastní systém práce, který bychom ve finále kritizovali oba dva. Vy i já. Přesto by nikde nebyla záruka toho, že máme pravdu a někdo třetí se mýlí. Tím spíš, že jediným a rozhodujícím kritériem by potom byly výsledky skutečných obchodů dané strategie.

Přesně z tohoto důvodu (aby si kdokoli mohl udělat závěr na základě více názorů) mé komentáře píši. Nikomu nic nevnucuji (a už rozhodně ne Vám), jen přináším naprosto odlišný pohled, než který předkládá autor článku. Je už pak zodpovědností každého čtenáře, který přístup se mu bude zdát lépe vyargumentovaný a hodný inspirace (ne kopírování).

Na zdejším serveru je pár autorů, kteří si ze psaní „článků“ udělali byznys. Vy jste ten, který má tu smůlu, že nepatří mezi ty zábavné „věštce“, jejichž věštby je lepší nečíst (snad jen při chmurách pro pobavení), ale velmi vzdáleně se dotýkáte tématu, který je pro mě zajímavý (AOS). Vzhledem k tomu, že nemám křišťálovou kouli, tak se necítím kompetentní posuzovat věštce. Ale vzhledem k tomu, že mám více jak desetiletou (v podstatě asi spíš dvacetiletou) praxi a zkušenosti z tvorby AOS, tak se (možná nekriticky) cítím povolán komentovat některé bludné (IMHO) postupy. Mám tu výhodu, že tou fází, kterou Vy nyní procházíte jsem si již dávno prošel a Ty chyby, kterých se Vy dopouštíte jsem již dávno odhalil a opustil. Já jsem si na to musel přijít sám, Vám i čtenářům to předkládám na stříbrném podnose. Berte nebo nechte být.

PajaUDC
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 9
Více informací o uživateli >>
Poděkování 27.04.2021 10:35

Jsem velmi rád, že stále prezentujete svou strategii a teď i Váš způsob tvorby nové, je to pro mě inspirující a poučné.

A stejně tak jsem velmi rád za přispěvky Andílka z úplně stejných důvodů a že tuto diskuzi vždy vedete věcně a bez urážek, což při poměrně velkému množství rozdílných pohledů na věc považuji za naprostou raritu wink

Tímto bych Vám chtěl oběma poděkovat, vážím si Vašeho času, který tomu věnujete thumbsup

Ugur
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1320
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Drobný posun 27.04.2021 11:48
Odpověď na: Andílek

Přesně z tohoto důvodu (aby si kdokoli mohl udělat závěr na základě více názorů) mé komentáře píši. Nikomu nic nevnucuji (a už rozhodně ne Vám), jen přináším naprosto odlišný pohled, než který předkládá autor článku. Je už pak zodpovědností každého čtenáře, který přístup se mu bude zdát lépe vyargumentovaný a hodný inspirace (ne kopírování).

Na zdejším serveru je pár autorů, kteří si ze psaní „článků“ udělali byznys. Vy jste ten, který má tu smůlu, že nepatří mezi ty zábavné „věštce“, jejichž věštby je lepší nečíst (snad jen při chmurách pro pobavení), ale velmi vzdáleně se dotýkáte tématu, který je pro mě zajímavý (AOS). Vzhledem k tomu, že nemám křišťálovou kouli, tak se necítím kompetentní posuzovat věštce. Ale vzhledem k tomu, že mám více jak desetiletou (v podstatě asi spíš dvacetiletou) praxi a zkušenosti z tvorby AOS, tak se (možná nekriticky) cítím povolán komentovat některé bludné (IMHO) postupy. Mám tu výhodu, že tou fází, kterou Vy nyní procházíte jsem si již dávno prošel a Ty chyby, kterých se Vy dopouštíte jsem již dávno odhalil a opustil. Já jsem si na to musel přijít sám, Vám i čtenářům to předkládám na stříbrném podnose. Berte nebo nechte být.

Angel !!   Páčia sa mi tvoje príspevky.

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1912
Více informací o uživateli >>
Pochybnosti o backteste 28.04.2021 18:07

Takyto backtest, s premenlivou veľkosťou pozícií, osobne pokladám za bezcenný Je zrejmé, že testy začínajú na hodnote 100000 nejakých jednotiek a končia niekde nad dvojnásobkom. Nemáme však žiadne porovnanie, aký by bol priebeh pri konštantnej veľkosti. Dokonca nemáme ani porovnanie, aký by bol priebeh ak by sme na začiatku zvolili veľkosť 1 a postupne ju zväčšovali úmerne k rastu equity. Teda napríklad pri 200000 na dvojnásobok. Ale pri pohľade na obrázky máme na ľavej strane vyznačené veľkosti nejakou maličkou čiarou a na pravej odhadom tak 6 - 10 krát väčšou. Z tohto je zrejmé, že z akéhosi dôvodu je na začiatku testu zvolená relatívne malá pozícia, ktorá sa potom rapídne zväčšuje - aj so zodpovedajúcim rastom použitej marže. Takže buď máme na začiatku veľmi malé pozície - čo by nebolo chybou ak by sme chceli obchodovať s veľmi nízkou reálnou pákou a s dôrazom na bezpečnosť pri malých profitoch. Alebo máme na konci veľmi veľké pozície - a ak nárast účtu na dvojnásobok spôsobil nárast pozície na 6 - 10 násobok, môžeme odhadnúť ďalší vývoj. 

Takže výsledok je zrejme závisly predovšetkým na silno rastúcich veľkostiach pozícií a veľmi málo na vhodnej voľbe parametrov systému. 

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster