Pátek 29. březen 2024 15:37
reklama
InstaForex Autochartist
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
Fintokei ProTrader

Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu

Jednou jsem měl rozhovor s traderem a on mi říká něco ve stylu: „No teď to na denním grafu prorazilo klouzavý průměr 200. Myslím, že se to při testu klouzáku zespoda odrazí zase dolů a trh půjde testovat nová minima...“ A já se ho ptám: „Hele, jakou máš pro tenhle signál na tomhle trhu natestovanou pravděpodobnost?“ Bez delšího váhání odpovídá: „To přesně nevím, ale mám to nakoukaný, že to častěji funguje.“

Článek najdete ZDE.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Jak se dělá kvantitativní analýza na forexu (17 odpovědí)
Mizushirazu
Gold member
avatar
Příspěvky: 993
Více informací o uživateli >>
QA 09.09.2019 10:18

Zajímavé je, že to, co někomu přijde jako jasně logický předpoklad pro obchodování signálu (tedy mít jeho testovanou procentuální úspěšnost) je pořád pro velkou skupinu traderů hudba z hvězd, oni prostě "vědí", že ten signál je "dostatečně" úspěšný :) také bych chtěl mít doma křišťálovou kouli nebo přípojku na vesmírné vědomí...

Lord
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1887
Více informací o uživateli >>
Re: QA 09.09.2019 10:56
Odpověď na: Mizushirazu

Zajímavé je, že to, co někomu přijde jako jasně logický předpoklad pro obchodování signálu (tedy mít jeho testovanou procentuální úspěšnost) je pořád pro velkou skupinu traderů hudba z hvězd, oni prostě "vědí", že ten signál je "dostatečně" úspěšný :) také bych chtěl mít doma křišťálovou kouli nebo přípojku na vesmírné vědomí...

ano a ma to urcite co delat i s lenosti a pohodlnosti. Nedostatecny backtest a pochopeni spravne aplikaci systemu (ne jen od oka to tam strilet) vede k tomu, ze to obcas funguje, obcas ne. Taky mam porad trochu tendence verit necemu co se zda "preci uplne logicke" a po par zbacktestovanych mesicu zjistim, ze to asi uplne logicke neni :)

u grafu tisice a tisice hodin
Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 4172
Více informací o uživateli >>
Re: QA 09.09.2019 11:08
Odpověď na: Mizushirazu

Zajímavé je, že to, co někomu přijde jako jasně logický předpoklad pro obchodování signálu (tedy mít jeho testovanou procentuální úspěšnost) je pořád pro velkou skupinu traderů hudba z hvězd, oni prostě "vědí", že ten signál je "dostatečně" úspěšný :) také bych chtěl mít doma křišťálovou kouli nebo přípojku na vesmírné vědomí...

Nevadilo by, pokud by to tak doopravdy bylo (že je ten signál dostatečně úspěšný). Problém je, že oni si to ve skutečnosti jenom myslí.

Kdo mála si cení, ten velkého hoden není.
Mizushirazu
Gold member
avatar
Příspěvky: 993
Více informací o uživateli >>
Re: Re: QA 09.09.2019 11:09
Odpověď na: Krakra

Nevadilo by, pokud by to tak doopravdy bylo (že je ten signál dostatečně úspěšný). Problém je, že oni si to ve skutečnosti jenom myslí.

To je dobrá poznámka :)

Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Téma s potenciálem (IMHO) 09.09.2019 11:42

Tohle téma má zajímavý potenciál a jsem moc zvědavý na to, jak se ho autorovi podaří naplnit. Časem se ukáže, jestli moje „obava“, že téma nebude pro místní majoritu příliš lákavé, bylo namístě, anebo jestli se to podepíše na příliš mělkém zpracování (více omáčky, než faktů). V každém případě držím palce a celkem se těším.

Tento článek byl zatím jen úvod, a tak není moc o čem diskutovat. Jedinou poznámku bych mohl mít k tomu, jak autor popisuje cíl kvantitativní analýzy. Cituji: „Chcete prozkoumat a analyzovat minulé, stávající a pravděpodobné budoucí události.“ Můj pohled je takový: „Musíte prozkoumat a analyzovat minulé a stávající události a chcete najít využitelnou vazbu na pravděpodobné budoucí události.“ Někdo může namítnout, že je to slovíčkaření a já mu jeho pravdu nechám. Podstatnější je ta nejdůležitější otázka. Je (s ohledem na naše možnosti a schopnosti) prostředí finančních trhů vhodným prostředím pro kvantitativní analýzu? Jinými slovy: Je entropie finančních trhů dostatečně nízká? Přestože nečekám vyřešení této otázky, tak věřím, že nám autor v dalších článcích popíše jeho pohled na tuto otázku.

A protože je zde poslední dobou docela mrtvo, tak se pokusím rozproudit diskuzi tím, že se zeptám zastánců diskrečního obchodního stylu, jaký na to mají názor? To, že kvantitativní analýzu asi nepoužívají je celkem předpokládatelné (i když mohou být i výjimky), ale spíš by mě zajímal názor na tu entropii.

Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1220
Více informací o uživateli >>
QA 09.09.2019 12:30

Téma více než zajímavé, bohužel, jak píšete mnoho traderů toto ignoruje bez ohledu na název analýzy. Je to pro ně prostě pracné, zabere to hodně času a ve finále může být výsledek i neuspokojivý. Takže jednodušší je udělat si analýzu několik dní nebo maximálně několik měsíců zpět a tím je vše dáno. A jedem .... . Dneska to tak přece všude " funguje "- rychle, výše, přes mrtvoly. No, jenom těch "mrtvol" stále přibývá a těch co jsou výše spíše ubývá. A přitom stačí tak málo - v klidu, bez emocí si vše rozmyslet, naplánovat, analyzovat, lehce vyzkoušet - a až pak se rozhodnout co bude následovat. Přitom analýza trhu, který obchoduji je vlastně jediné vodítko toho, že můj signál má v dlouhodobém horizontu šanci úspět. Čím více dat jsem analyzoval, tím větší vzorec možných situaci vyhodnocuji. Ale musím být naprosto objektivní, bez jakéhokoliv zkreslování nebo zjednodušování situace, bez jakéhokoliv přání aby to dopadlo v můj prospěch. A to umí málo kdo ... .

--- nikdy neříkej nikdy --- ,z live Dukascopy SA přechod na demo, Roman J.
11JanJan11
Silver member
avatar
Příspěvky: 109
Více informací o uživateli >>
Analýza dat 09.09.2019 12:40

Analýzu dat, získávání statistiky z obchodů, backtestingu nebo obchodního deníku považuji za základ práce v tradingu. thumbsup

Tomáš Kadeřávek
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 49
Více informací o uživateli >>
Re: Téma s potenciálem (IMHO) 09.09.2019 23:23
Odpověď na: Andílek

Tohle téma má zajímavý potenciál a jsem moc zvědavý na to, jak se ho autorovi podaří naplnit. Časem se ukáže, jestli moje „obava“, že téma nebude pro místní majoritu příliš lákavé, bylo namístě, anebo jestli se to podepíše na příliš mělkém zpracování (více omáčky, než faktů). V každém případě držím palce a celkem se těším.

Tento článek byl zatím jen úvod, a tak není moc o čem diskutovat. Jedinou poznámku bych mohl mít k tomu, jak autor popisuje cíl kvantitativní analýzy. Cituji: „Chcete prozkoumat a analyzovat minulé, stávající a pravděpodobné budoucí události.“ Můj pohled je takový: „Musíte prozkoumat a analyzovat minulé a stávající události a chcete najít využitelnou vazbu na pravděpodobné budoucí události.“ Někdo může namítnout, že je to slovíčkaření a já mu jeho pravdu nechám. Podstatnější je ta nejdůležitější otázka. Je (s ohledem na naše možnosti a schopnosti) prostředí finančních trhů vhodným prostředím pro kvantitativní analýzu? Jinými slovy: Je entropie finančních trhů dostatečně nízká? Přestože nečekám vyřešení této otázky, tak věřím, že nám autor v dalších článcích popíše jeho pohled na tuto otázku.

A protože je zde poslední dobou docela mrtvo, tak se pokusím rozproudit diskuzi tím, že se zeptám zastánců diskrečního obchodního stylu, jaký na to mají názor? To, že kvantitativní analýzu asi nepoužívají je celkem předpokládatelné (i když mohou být i výjimky), ale spíš by mě zajímal názor na tu entropii.

Vážení čtenáři / čtenářky,

stejně jako v tradingu buďte trpěliví.

Nechte mě dokončit celý seriál o Kvantitativní analýze a potom možná vykrystalizuje i zajímavá diskuze.

P.S. - Plán je udělat obsah praktický a kvalitní.

Tomáš vystudoval ekonomii na University of New York v Praze. Obchodování a investování na finančních trzích se věnuje od roku 2006. Má za sebou vzdělávací programy zaměřené na trading, investování a programování v USA, GB, IT a ČR.
Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 4172
Více informací o uživateli >>
Heuristika dostupnosti 09.09.2019 23:35

V článku se objevil termín Heuristika dostupnosti - když jsem to četl, tak jsem se vrátil tak 25 let zpět. Tehdy se šířily počítačové viry, i když nebyl běžný internet, a tyto viry se léčily pomocí antivirových programů (jasně i ty dneska jsou), a ty antivirové programy, používaly techniku zvanou "heuristická" analýza, ta se dnes v antivirech co vím již nepoužívá.

Tak toto byla jenom taková malá poznámka.

Kdo mála si cení, ten velkého hoden není.
Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 4172
Více informací o uživateli >>
Kvantitativní analýza 09.09.2019 23:38

Z článku jsem se pokoušel pochopit, co to je Kvantitativní analýza 

A podle mě to jsou závěry z backtestu, prostě statistické údaje k jednotlivým patternů, kolikrát se pattern objevuje, jak často končí v zisku, jak často ve ztrátě s takovým a takovým SL a PT (MEF a MAE analáza) atd.

Prostě úplně běžná věc, akorát se složitým vědeckým názvem.

Kdo mála si cení, ten velkého hoden není.
Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Re: Heuristika dostupnosti 10.09.2019 09:11
Odpověď na: Krakra

V článku se objevil termín Heuristika dostupnosti - když jsem to četl, tak jsem se vrátil tak 25 let zpět. Tehdy se šířily počítačové viry, i když nebyl běžný internet, a tyto viry se léčily pomocí antivirových programů (jasně i ty dneska jsou), a ty antivirové programy, používaly techniku zvanou "heuristická" analýza, ta se dnes v antivirech co vím již nepoužívá.

Tak toto byla jenom taková malá poznámka.

Tak to jste to dobře zmotal (není to myšleno špatně) wink

„Heuristika“ obecně je styl řešení problému, pro který neznáme přesnou metodu. Mohlo by se to někdy nazvat pokus-omyl, jindy řešení na základě intuice (zkušenosti) apod. V tradingu je to např. nedílná součást diskrečního obchodování.

„Heuristika dostupnosti“ je zkreslení, kterého se dopouští náš mozek, když se o něčem rozhoduje (a nezná přesnou metodu), tak upřednostňuje věci/metody, které se mu snadněji vybaví. Toho se masivně využívá v marketingu, kdy firmám stačí, aby jejich výrobek byl dobře známý a nemusí se zabývat tím, že vysvětlují zákazníkům, v čem je lepší než ostatní. Tento princip také vysvětluje rčení: „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“. Příkladem z tradingu může být např. „Trend is your friend“ nebo „Price action“… Aniž bych zpochybňoval jejich platnost, tak jsou to termíny v tradingovém prostředí hojně zmiňované, takže si je každý trader snadno vybaví a díky tomu se je snaží použít pro řešení jeho situace. U „Price action“ je tam ještě jedna nezanedbatelná „výhoda“, že díky chybějící definici si pod tím může každý představit co chce.

A mimochodem heuristická analýza se i dnes používá v antivirových programech. Jen na to obvykle není žádné tlačítko, protože by to zbytečně mátlo uživatele a při dnešních hardwareových možnostech by ani nemělo smysl ji vypínat.

Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Re: Kvantitativní analýza 10.09.2019 09:20
Odpověď na: Krakra

Z článku jsem se pokoušel pochopit, co to je Kvantitativní analýza 

A podle mě to jsou závěry z backtestu, prostě statistické údaje k jednotlivým patternů, kolikrát se pattern objevuje, jak často končí v zisku, jak často ve ztrátě s takovým a takovým SL a PT (MEF a MAE analáza) atd.

Prostě úplně běžná věc, akorát se složitým vědeckým názvem.

Máte pravdu jen v tom, že je to běžné využití statistiky. Mýlíte se podle mě v tom, že je to běžná věc ve smyslu, že ji tradeři běžně používají. Jsem přesvědčen o tom, že většina traderů nic takového nepoužívá (takže to není běžná věc) a obvykle podle toho jejich výsledky vypadají. Ono udělat takovou analýzu ručně je sakra porce práce. A pro softwareové řešení zase musíte buď umět hodně dobře programovat (a i tak je to dost práce) nebo spoléhat na nástroje od někoho jiného (ale to zase něco stojí). Sumasumárum to nabourává heuristiku dostupnosti o snadných výdělcích na Forexu.

Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 4172
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Kvantitativní analýza 10.09.2019 10:24
Odpověď na: Andílek

Máte pravdu jen v tom, že je to běžné využití statistiky. Mýlíte se podle mě v tom, že je to běžná věc ve smyslu, že ji tradeři běžně používají. Jsem přesvědčen o tom, že většina traderů nic takového nepoužívá (takže to není běžná věc) a obvykle podle toho jejich výsledky vypadají. Ono udělat takovou analýzu ručně je sakra porce práce. A pro softwareové řešení zase musíte buď umět hodně dobře programovat (a i tak je to dost práce) nebo spoléhat na nástroje od někoho jiného (ale to zase něco stojí). Sumasumárum to nabourává heuristiku dostupnosti o snadných výdělcích na Forexu.

Ano, děkuji

Nemyslel jsem to v tom smyslu, že normální znamená běžné (často používané).

Pamatuji si, že tyto věci "propagovali" kluci na Finančníku, dnes se to ale moc neřeší. Věci jako procentuální úspěšnost nějakého patternu tradery nějak nebere.

Kdo mála si cení, ten velkého hoden není.
Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Kvantitativní analýza 10.09.2019 10:57
Odpověď na: Krakra

Ano, děkuji

Nemyslel jsem to v tom smyslu, že normální znamená běžné (často používané).

Pamatuji si, že tyto věci "propagovali" kluci na Finančníku, dnes se to ale moc neřeší. Věci jako procentuální úspěšnost nějakého patternu tradery nějak nebere.

Kluky z Finančníku neznám, takže nevím přesně, co propagovali. Pokud tradery statistika patternů „nebere“, tak mi napadají dvě možná vysvětlení:

  1. Je to moc pracné a nezapadá to do konceptu lehce vydělaných peněz
  2. Finanční trhy nejsou dostatečně uspořádané, takže jakákoli statistika neposkytuje žádnou výhodu pro trading

A tady je ta zásadní otázka (IMHO), kterou jsem zmiňoval v mém prvním příspěvku pod tímto článkem. Jsou vůbec finanční trhy vhodným prostředím pro takové analýzy? Věřím, že se autor tomuto tématu v některém z pokračování bude věnovat, a já jsem trpělivý a času mám dost, takže si počkám.

Krakra
Veteran member
avatar
Příspěvky: 4172
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Kvantitativní analýza 10.09.2019 11:07
Odpověď na: Andílek

Kluky z Finančníku neznám, takže nevím přesně, co propagovali. Pokud tradery statistika patternů „nebere“, tak mi napadají dvě možná vysvětlení:

  1. Je to moc pracné a nezapadá to do konceptu lehce vydělaných peněz
  2. Finanční trhy nejsou dostatečně uspořádané, takže jakákoli statistika neposkytuje žádnou výhodu pro trading

A tady je ta zásadní otázka (IMHO), kterou jsem zmiňoval v mém prvním příspěvku pod tímto článkem. Jsou vůbec finanční trhy vhodným prostředím pro takové analýzy? Věřím, že se autor tomuto tématu v některém z pokračování bude věnovat, a já jsem trpělivý a času mám dost, takže si počkám.

Souhlasím

Podle mě jsou pravdivé oba dva body! thumbsup

Kdo mála si cení, ten velkého hoden není.
Petr Kouba
Silver member
avatar
Příspěvky: 76
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Kvantitativní analýza 10.09.2019 15:38
Odpověď na: Andílek

Kluky z Finančníku neznám, takže nevím přesně, co propagovali. Pokud tradery statistika patternů „nebere“, tak mi napadají dvě možná vysvětlení:

  1. Je to moc pracné a nezapadá to do konceptu lehce vydělaných peněz
  2. Finanční trhy nejsou dostatečně uspořádané, takže jakákoli statistika neposkytuje žádnou výhodu pro trading

A tady je ta zásadní otázka (IMHO), kterou jsem zmiňoval v mém prvním příspěvku pod tímto článkem. Jsou vůbec finanční trhy vhodným prostředím pro takové analýzy? Věřím, že se autor tomuto tématu v některém z pokračování bude věnovat, a já jsem trpělivý a času mám dost, takže si počkám.

Nerad bych se pletl, ale myslím si, že o vztahu efektivity trhu, entropie, fraktální dimenze, Hurstova exponentu atd. tady diskuze opravdu nevznikne :-) 

 

    

Od roku 2015 se věnuju na 100% už jen problematice AOS. Algotrading je jen hra s pravděpodobností, nic víc, nic míň. Tweetuju pod nickem @investor666666
Andílek
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1244
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Kvantitativní analýza 10.09.2019 15:56
Odpověď na: Petr Kouba

Nerad bych se pletl, ale myslím si, že o vztahu efektivity trhu, entropie, fraktální dimenze, Hurstova exponentu atd. tady diskuze opravdu nevznikne :-) 

 

    

laughing

Nechtěl jsi napsat: "Rád bych se pletl" ???

Mimochodem dnes jsem si udělal radost a příští týden v pondělí se zúčastním Q&A session s Tomášem Mikolovem (jeden z nejvýznamějších českých a myslím, že i světových vědců zabývající se AI). Jeho využití AI je sice z úplně jiné oblasti, ale předpokládám, že se tam najde dostatek obecně použitelných témat. Musel jsem se o to podělit, protože se fakt těším laughing

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Fintokei ProTrader