Algoritmické obchodování, též známé jako algo trading, je stále populárnější. Proč? Protože umožňuje obchodníkům využít rychlosti a efektivity, kterou algoritmy nabídnou. Ale co jsou to přesně algoritmické obchodní strategie a jak mohou být úspěšné?
Jedním z příkladů úspěšné algoritmické obchodní strategie je sledování trendů. Tato strategie zahrnuje identifikaci trendu na trhu a jeho sledování, dokud se nezačne obracet. Jak to funguje v praxi? Obchodníci používající tuto strategii často používají klouzavé průměry k určení trendů a na základě těchto signálů pak vstupují do obchodů nebo z nich vystupují.
Jeden z nejúspěšnějších příkladů této strategie je systém Turtle Trading, vyvinutý v 80. letech 20. století Richardem Dennisem a Williamem Eckhardtem, kteří využívali kombinaci techniky sledování trendu a řízení rizika k dosažení konzistentních zisků. Systém byl pojmenován podle skupiny obchodníků, které Dennis a Eckhardt vycvičili a kteří se stali známými jako "Želvy".
Dalším příkladem úspěšné algoritmické obchodní strategie je strategie high-frequency trading (HFT), která využívá vysoké rychlosti připojení a výpočetního výkonu počítačů k rychlému vstupu a výstupu z obchodů. Tato strategie je velmi agresivní a je často používána velkými institucionálními investory. HFT strategie se vyznačuje velmi krátkými trváními obchodů, často jen v řádu milisekund a používá se k malým ziskům z mnoha krátkých obchodů. HFT strategie využívá různé techniky, jako jsou arbitrážní obchody, zpoždění obchodů a front running.
Dalším příkladem úspěšné algoritmické obchodní strategie je strategie mean reversion, která se zaměřuje na obchodování s cenami cenných papírů, které jsou mimo svou průměrnou hodnotu. Tato strategie využívá fakt, že ceny se obvykle vracejí k průměru, když jsou výrazně nad nebo pod ním. Obchodníci používající tuto strategii sledují změny cen cenných papírů a vstupují do obchodu, když cena výrazně klesne nebo stoupne mimo průměr.
V neposlední řadě je tu také strategie pair trading, která využívá korelace mezi dvěma nebo více cennými papíry. Tato strategie spočívá v tom, že obchodníci vstupují do obchodu, když se mezi cenami těchto cenných papírů vytvoří určitý rozdíl. Obchodníci pak věří, že se cena cenných papírů brzy vrátí zpět k průměrnému rozdílu mezi nimi.
Tyto jsou jen některé z mnoha příkladů úspěšných algoritmických obchodních strategií. Je důležité si uvědomit, že výběr správné strategie závisí na mnoha faktorech, jako jsou typ trhu, obchodní styl a preference investora. Navíc obchodování vždy nese rizika a není vhodné pro každého.
Doufám, že začínajícím traderům tento článek poskytl užitečné informace a pomohl lépe pochopit výhody algoritmického obchodování. A těm pokročilým alespoň osvěžil v paměti to, co už vědí.
Šťastné obchodování.
Martin Malý
