Jednoduché obchodní systémy (část 4.)

Soudruzi a soudružky, nekde se mě stala chyba, použil jsem výše zmíněný systém a to: data Dukascopy SA + platforma JForex3; EURUSD; FRACTAL základní nastavení 12 na H4; EMAEnvelopes základní nastavení time perioda 14 a deviation 0.1; po vzniku FRACTALU (doufám že se nepřekresluje?) na H4 vstup na H1, př.: fractal směr nahoru, po vzniku čekám na plnou svíčku na H1, která je uzavřena pod spodní linkou EMAENVELOPE a vstupuji při přechodu na další hodinu, výstup na svíčku,u které při uzavření je plné tělo nad EMAENVELOPE, u FRACTALu dolů je vše obráceně, SL je dvojí (dle toho, která situace nastane dříve); 1/SL Fractal je směr nahoru, cena jde nahoru, vstupuji podle víše popsaného a cena jde náhle pod nejnižší bod (cenu) tohoto miniswingu tak uzavřu po dosažení nejnižšího bodu u tohoto FRACTALu a následně čekám až na další vykreslený FRACTAL; nebo 2/SL Fractal je směr nahoru, cena jde nahoru vstupuji, cena se pohybuje v EMAENVELOPE a překročí EMAENVELOPE tak jak má být při výstupu ale je v mínusu.

Vyšli mě tyto záhadné výsledky: kde je chyba ???

zde ještě princip SL a výstupu v mímusu

Určil som long a short zóny a pridal som tieto pravidla (Buy , analogicky opačne sell)

1. Vstup ak sviečka zatvorí pod spodnou obálkou 

2. Cena je v long zóne

3. MA stúpa, hodnota na začiatku dňa v ktorom je vstup je vyššia ako hodnota na začiatku predošlého dňa. 

4. Ak nie je žiadna pozícia otvorená, vstupuje sa na dve pozície. Ak je otvorená jedna pozícia, môže sa otvoriť druhá. Ak sú otovrené dve pozície, nemôže sa otvoriť ďalšia.

5. Pri vstupe sa zadá pevný PT pre prvú pozíciu na hornú hranicu obálky 0,1%

6. Pri vstupe sa pre druhú pozíciu sa zadá pevný PT na hornú hranicu obálky s odchýlkou 0,4%

7. Po dosiahnutí prvého PT a zavretí prvej pozície, ak nastanú podmienky pre vstup, otvorí sa druhá pozícia s PT na 0,1%

8. Pre všetky pozície sa pri vstupe nastaví pevný SL na spodnej obálke s odchýlkou 0,4%

9. Ak MA klesá, teda hodnota MA na konci dňa je nižšie ako na jeho začiatku, pozícia sa uzavrie v pevný čas nasledujúceho dňa (napr o 8:00) bez ohľadu na iné parametre.

Pokud si přečteš prvních pět odstavců prvního dílu, snad pochopíš "proč" .

No a to je právě ten nesmysl, učit lidi systémy založené na indikátorech a H1/H4 grafech, Price Action ti ukazuje co se na grafech děje v reálnem čase, indikátory ti ukazují to samé ale opožděně, tudíž neexistuje logický důvod je používat.

Profesionali pouzivaju indikatory zalozene na korelaciach, a vyvoji cien inych instrumentov voci instrumentu, ktory sa obchoduje. Indikatory odvodene od PA su zbytocne, nie je v nich ukryta ziadna nova informacia.

Protože FRACTAL překresluje, respektive co jsem při testování přes historický tester zjistil je to, že se ti objeví FRACTAL signál (směr) při nastavení 12 přibližně až o cca +- 48 hodin déle, což naprosto zkresluje ruční testování. Občas i některý FRACTAL zmizí (ale to asi bude tak odhaduji 2x-3x do roka). Potom se dostáváme k jinému výsledku. Pravděpodobnější výsledek za rok 2019 dle mnou zmíněným postupem výše je tento(testováno na historickém testeru ručně) :

Výsledek to dle mě není také špatný, zajímavé je, že bylo otevřeno více obchodů (pravděpodobně díky zkreslení FRACTALU)

Ano, přesně tak, pokud se mě pozice nezavře na překročení tělem svíce (ne jen knot, tělo svíce překročí EMAENVELOPE a uzavře nad EMAENVELOPE, to jsem považoval za signál ke koupi i za signál k výstupu/na protistraně/) tak do dalšího obchodu nevstupuji.

Tu je teda rok 2019 podľa mojho nastavenia, modrá čiara je PT 0.1 a SL -0.4,  tam sú teda výsledky o dosť horšie. 

Červená čiara je PT 0.4 a SL -0.4 a žltá je ich súčet. Ako vidno, obe krivky majú veľmi podobný priebeh

A takto to vzerá, ak pre PT 0.1 dáme trojnásobnú veľkosť pozície - vidno, že delenie na dve časti nemá význam

Preto aj používam iný spôsob pre určenie buy a sell zóny ( na základe atrstop) ale mám istotu, že výsledky testov sú zhodné alebo veľmi podobné so skutočnosťou. Ešte chcem porovnať výsledky ak by sme nečakali na uzavretie mimo obálku ale vstupovali hneď limitom na obálke. A potom vyskúšať na dalsich rôznych pároch lebo systém je univerzálny.

Vstup limitom na obálke poslednej uzavretej sviečky, rok 2019. Prvá ukážka PT 0.1 SL -0.4 a druhá PT 0.4 SL -0.4 Vždy len jedna otvorená pozícia. 

Equity EURUSD 2017 s RSI filtrem, statistika: celkem 77 obchodů, ziskových 50 obchodů se ziskem 1567 pip, ztrátových 27 obchodů se ztrátou 769 pip.

Ahoj, popíši systém (snad srozumitelně) a doufám, že se Satik, jako autor nebude zlobit z moji úpravy jeho nápadu.

Na H4 nastavím FRACTAL 12 (základ) a RSI 14(základ). Fractal (dále jen FRA) je nápad Satika a RSI můj, protože jde o čistě trendový indikátor a proto má velkou pravděpodobnost, že když trh z trendu přejde do bočního trendu, tak se bude plácet okolo svého středu (50), respektive nad a pod středem indikátoru podle stavu svíček (CCI je v tomto ohledu podobný indikátor). Díky tomu mě dává poměrně velkou šanci tento trh eliminovat, neboť z testů usuzuji, že boční trh mě uděluje zbytečně mnoho stoplossů a to potřebuji eliminovat. Navíc mě eliminuje i FRA, který se objeví proti trendu a trend jde stále proti němu a např. až za několik dní se otáčí ve směru FRA.

Popis obrázku H4 : červené svislé čáry značí přibližné objevení FRA dolů a žluté přibližné objevení FRA nahoru, bílá svislá mě ukazuje překročení RSI proti směru posledního FTA a ruší jeho směr obchodování až do dalšího FRA nějakým směrem. Křížkem jsou FRA které se objeví ale jsou v protisměru RSI a pro mě neplatné a čekám na další FRA.

Takže základem je soulad RSI s posledním FRA na H4. Základem RSI je střed 50. Princip : Potvrzení směru FRA a tím pádem možnost obchodu na H1 EMAENVELOPE (dále ENV):

 Objeví se FRA na H4 směr nahoru a:

1/ poslední ukončená RSI svíce na H4 před objevením FRA byla nad 50 je směr potvrzen a hledám vstup na H1

2/ poslední ukončená RSI svíce na H4 před objevením FRA byla pod 50 je v protikladu a FRA ignoruji a čekám na další FRA na H4

Princip obchodu: Na H1 dle ENV základ (14; 0,1) , FRA na H4 potvrzený RSI směr nahoru, po proražení ENV dolů a uzavřením svíce pod ENV vstup v momentě přeskočení na další svíci směr BUY a následující možné scénáře :

Vždy platí nejdříve RSI na H4!!!

1/RSI na poslední uzavřené svíci je nad 50, obchod na H1 překročí horní linku ENV, svíce nad ní zároveň uzavře, v momentě přeskočení je TP (někdy to může být i SL)

2/ RSI v momentě vstupu je nad 50, postupem obchodu se uzavře další svíce na H4 a RSI se dostane pod 50, v daném momentě se obchod uzavírá na SL (někdy i plus) a čekám na další FRA na H4, současný FRA přestává platit

3/ RSI  na poslední uzavřené svíci je pod 50, nemohu do dalšího FRA s potvrzením RSI vstupovat do žádného obchodu

4/ RSI na poslední uzavřené svíci je nad 50, postupem obchodu se ale objeví nový FRA v protisměru, při objevení protisměrného FRA ukončuji okamžitě obchod

Souhrn:

Na H4 RSI musí být v souladu s FRA nad 50, potom na H1 vstup dle ENV s tím, že vstup nebo výstup je až na uzavřené svíci (de facto v 0:59:59 hod dané svíce, pokud je tělo – né knot – pod vstup/nad výstup linkou ENV, nejzazší SL je porušení souladu na H4 mezi RSI a FRA na poslední uzavřené svíci

Odpověď na tvoje otázky: RSI nezabrání všem špatným FRA, ale omezí to. Poslední FRA je jenom jedním směrem, zbytek výše v popisu.

Momentálně testuji možnost pouhého dotyku obálky jako možný vstup a výstup. Zde ale budou asi rozdíly už minimálně kvůli plnění brokera a možnostem trhu. Navíc jde o ruční testy a testuji BID graf.

Cena na H4 v long zóne, nad fraktalom, RSI nad 50. Po 8:00 hod sa limit presúva na spodnú obálku poslednej uzavretej sviečky, to je 108,29 . Vstup plus 2 pipy spreadu na 108,31. SL na spodnej obálke s odchýlkou 0,4 to je na 107,96. Uzavretie na prvom PT na hornej obálke 0,1 to je na 108,50 prípadne po uzavretí sviečky nad obálkou, to je na 108,53. Druhý PT na obálke 0,4 to je cca 108,80  (SL a PT zadavam pri vstupe podľa stavu na poslednej uzavretej sviečke na H1, ďalšie možnosti pre ukončenie sú pri poklese RSI pod 50 na H4, pri uzavretí sviečky nad obálkou, pri objavení opačného fraktalu na H4 alebo podľa ľubovoľného vlastného pravidla.

Nový fraktal sa objaví ak sviečka vytvorí nižší vrchol pre buy alebo vyššie dno pre sell ako predchádzajúca. Takto je možné skontrolovať túto podmienku pre uzavretie, podľa bodu 4. by bolo na konci takejto sviečky. 

Děkuji všem za konstruktivní a kvalitní diskuzi k tomuto obchodnímu systému.