Čtvrtek 04. červen 2020 07:24
reklama
Admiral spread new
reklama
RoboMarkets copyfx
reklama
Admiral spread new

Commitment of Traders (COT) Report - 1/2

Přinášíme článek na téma COT report a jak jej používat v praxi pro vylepšení forex tradingu. COT report je zpráva publikovaná CFTC.

Článek najdete ZDE.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Commitment of Traders (COT) Report - 1/2 (24 odpovědí)
mmFX
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1594
Více informací o uživateli >>
COT report 07.03.2011 08:10

Uz drive sem s tim pokousel hrat ale priznam se ze sem to moc nepochopil az nyni z tveho clanku Patriku. Diky za poucny clanek a dalsi formu tradingu.

FX účet: InterbankFX live, TFIFX live, Admiral Markets demo.
Pet 12122
Veteran member
avatar
Příspěvky: 6725
Více informací o uživateli >>
COT 07.03.2011 08:47

Díky Patriku, není nad profesionální pohled. Někdy zde dávám tzv. SSI -

a přidám poznámku z FXL - report on the retail market in the online FX world and the numbers are becoming quite staggering. One of the bigger US brokers turned over $260 billion in January and there are at least 5 major players in the US. Then there are all the other brokers in different locations around the globe.    I think in future, rather than worrying about what China, the BIS or some hedge funds are doing, we should be focussing on what the typical retail FX trader is doing.

je otázkou jak se při nárůstu retailu bud na COT indi v budoucnu vlastně pohlížet. Když dám příklad, tak hedging japonských firem je schopen negovat FX pohyby UJPY - viz Ovlivnění JPY a Ovlivnění JPY/2 . Pet

Geafer
Gold member
avatar
Příspěvky: 439
Více informací o uživateli >>
... 07.03.2011 08:49

Určitě dobrá osvěta, ač pro mne dle třetího posledního odstavce nevyužitelné, ale do budoucna člověk nikdy neví. Přesto díky.

Pet 12122
Veteran member
avatar
Příspěvky: 6725
Více informací o uživateli >>
COT a praxe - EURUSD 07.03.2011 16:32

není nad aktuální stav

EURUSD - cena a špekulácie
Špekulatívne pozície obchodníkov futures na EURUSD dosahujú najvyššie hodnoty od roku 2008, keď k minulému utorku presiahli 51k kontraktov. Predpokladáme, že tento objem sa k záveru týždňa ešte výraznejšie zvýšil. Špekulatívne pozície narástli o 12,5% a vzrástol aj otvorený záujem, a to o 4,4%. Tvorba špekulatívnych pozícií je obrovská, avšak iba polovičná proti maximám, ktoré boli dosiahnuté v roku 2007. Priestor pre ich ďalší rast je teda stále veľký.
Pet 12122
Veteran member
avatar
Příspěvky: 6725
Více informací o uživateli >>
JPY/USD 07.03.2011 16:40
USDJPY - cena a špekulácie
Výrazný obrat počas minulého týždňa zaznamenali špekulatívne pozície na japonskom jene, ktoré sa z krátkych pozícií na dlhé, keď z hodnoty -27k kontraktov dosiahli hodnotu +41k kontraktov. Nárast otvorených pozícií zaznamenal až 10%, čo ukazuje na potenciálne silný tlak na pokles páru v najbližšom období. 
 
Patrik Urban
Silver member
avatar
Příspěvky: 362
Více informací o uživateli >>
Re: JPY/USD 08.03.2011 05:53

zdravim a diky,

sledovat SSI se urcite vyplati, je to zajimavy indikator (neni to neuveritelne, ze retail skoro vzdycky dela ty nejhorsi rozhodnuti? Smile). Na druhou stranu pokud se nepletu tak treba usdjpy je kolem 20% uz hezkou radu mesicu... 

Uvidime co nam tento tyden rekne BoE, ocekavam stejny vysledek jako u ECB, tedy nic... Myslim, ze obrat k silnejsimu usd neni daleko. Samozrejme budeme potrebovat nejake potvrzeni, ale mnoho tydennich grafu je na opravdu peknych urovnich...

Team FXstreet.cz
Pet 12122
Veteran member
avatar
Příspěvky: 6725
Více informací o uživateli >>
investice, nebo spekulace 08.03.2011 17:02
Prepákované investície
Jeden z tých dôležitejších grafov ukazuje ukazuje portál ZeroHedge, kde vidíme, že investori pokračujú v kumulácií svojich pákových pozícií až do tej miery, že ich čistý majetok sa dostal do najvyššej negatívnej úrovne od kolapsu Lehman Brothers. Zároveň vidíme, že jeho vývoj (červené stĺpce) môže ešte výraznejšie narásť, no s jeho rastom hrozí, že investori budú pri strate nútení rýchlo uzatvárať svoje pozície. Znamená to, že väčší pokles akýchkoľvek aktív by pravdepodobne spustil lavínu margin-callov a minimálne krátkodobú paniku s výrazným prestrelením ceny smerom na dol. Opäť tak pripomíname, že pokles môže byť oveľa prudší ako rast
 
Pet 12122
Veteran member
avatar
Příspěvky: 6725
Více informací o uživateli >>
investice, nebo spekulace/2 - měď 08.03.2011 18:13

doufám Patriku, že to nevadí, že sem dávám tyhle příklady, ale momentálně je taková situace, kdy se pozice rychle mění. Celý čl. ma News pro FX.

Keď pokles, tak meď

Poslednú dobu počúvame príliš veľa pozitívnych vyjadrení na margo priemyselných kovov. Avšak práve tie nahrávajú nášmu kontrariánskemu postoju, ktorý hovorí, že prichádza čas predávať.

Fundamentálne fakty


Meď je premyslený kov, ktorého dopyt rastie a klesá s rastom svetovej ekonomiky. A práve od konca finančnej krízy v roku 2008 zažila meď obrovský nárast, keď sa jej cena zvýšila o viac ako 250%. Hlavným dôvodom je dopyt Číny, ktorá cenu drží na výrazne vysokej úrovni. Avšak za minulý mesiac sa odhaduje, že import do Číny klesol o 15%. Znamená to spomaľovanie dopytu?

Podľa nás jednoznačne. Už viackrát sme naznačili, že bublina v Číne čaká na prasknutie, avšak pri súčasných manipuláciách trhov je len veľmi ťažké predpovedať, kedy sa to môže stať. No vysoké ceny agrokomodít a momentálne aj ropy naznačujú, že centrálne banky rozvíjajúcich sa krajín musia proti rastu cenovej hladiny bojovať. So sprísňovaním monetárnej politiky už začala Čína a postupne sa k nej nepridáva iba ECB, ale najmä Južná Kórea, Thajsko, alebo Rusko.  Vyššie úrokové sadzby znamenajú nižší rast a tak nižší dopyt po priemyselných komoditách. Rast zásob medi na London Metal Exchange tak začíná.    Obchodníci však stále pokračujú v špekuláciách na rast medi. Priložený obrázok ukazuje, že čisté dlhé špekulatívne pozície obchodníkov dosahujú historické rekordy. Takéto jednoznačné stávky často končia silnými výpredajmi.
Špekulatívne pozície na medi

Patrik Urban
Silver member
avatar
Příspěvky: 362
Více informací o uživateli >>
Re: investice, nebo spekulace/2 - měď 08.03.2011 18:33
Odpověď na: Pet 12122

doufám Patriku, že to nevadí, že sem dávám tyhle příklady, ale momentálně je taková situace, kdy se pozice rychle mění. Celý čl. ma News pro FX.

Keď pokles, tak meď

Poslednú dobu počúvame príliš veľa pozitívnych vyjadrení na margo priemyselných kovov. Avšak práve tie nahrávajú nášmu kontrariánskemu postoju, ktorý hovorí, že prichádza čas predávať.

Fundamentálne fakty


Meď je premyslený kov, ktorého dopyt rastie a klesá s rastom svetovej ekonomiky. A práve od konca finančnej krízy v roku 2008 zažila meď obrovský nárast, keď sa jej cena zvýšila o viac ako 250%. Hlavným dôvodom je dopyt Číny, ktorá cenu drží na výrazne vysokej úrovni. Avšak za minulý mesiac sa odhaduje, že import do Číny klesol o 15%. Znamená to spomaľovanie dopytu?

Podľa nás jednoznačne. Už viackrát sme naznačili, že bublina v Číne čaká na prasknutie, avšak pri súčasných manipuláciách trhov je len veľmi ťažké predpovedať, kedy sa to môže stať. No vysoké ceny agrokomodít a momentálne aj ropy naznačujú, že centrálne banky rozvíjajúcich sa krajín musia proti rastu cenovej hladiny bojovať. So sprísňovaním monetárnej politiky už začala Čína a postupne sa k nej nepridáva iba ECB, ale najmä Južná Kórea, Thajsko, alebo Rusko.  Vyššie úrokové sadzby znamenajú nižší rast a tak nižší dopyt po priemyselných komoditách. Rast zásob medi na London Metal Exchange tak začíná.    Obchodníci však stále pokračujú v špekuláciách na rast medi. Priložený obrázok ukazuje, že čisté dlhé špekulatívne pozície obchodníkov dosahujú historické rekordy. Takéto jednoznačné stávky často končia silnými výpredajmi.
Špekulatívne pozície na medi

ahoj Pet, rozhodne nevadi... navic je to krasny priklad rekordniho mnozstvi pozic. Med jsem nikdy neobchodoval, musim se priznat, ze ani nevim jaka je velikost lotu, ale mozna by to za to stalo...  Byt pripraveny, divat se na tydenni grafy a v pripade bearish pinu nebo outside baru otevrit pozici... 

Team FXstreet.cz
Pet 12122
Veteran member
avatar
Příspěvky: 6725
Více informací o uživateli >>
Re: Re: investice, nebo spekulace/2 - měď 08.03.2011 19:07
Odpověď na: Patrik Urban

ahoj Pet, rozhodne nevadi... navic je to krasny priklad rekordniho mnozstvi pozic. Med jsem nikdy neobchodoval, musim se priznat, ze ani nevim jaka je velikost lotu, ale mozna by to za to stalo...  Byt pripraveny, divat se na tydenni grafy a v pripade bearish pinu nebo outside baru otevrit pozici... 

Mám už některé věci na News pro FX(zlato, stříbro) ropu dávám na OIL vlákno. Celý čl. máš zde. Keď pokles, tak meď . QE bude končit, komodity jsou v laufu, tak proto jsem potřeboval ten QRB index. Jinak zajímavě se vyvíjí i nekovy. Bude to pěkné maso až to začne padat.  Nechceš k tomu obchodování dle COTu přiřadit i obchodování píslušné měny dle indexu?

 

Patrik Urban
Silver member
avatar
Příspěvky: 362
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: investice, nebo spekulace/2 - měď 09.03.2011 19:04

tyhle "lfx" indexy moc neznam, takze se k tomu bohuzel nemuzu vyjadrovat. Dneska me zaujal clanek na zerohedge

pimco se zbavuje vladnich dluhopisu a zvysuje mnozstvi hotovosti... konec qe2 se blizi, zatim to vypada ze qe3 nema sanci - z toho by usd mel neco vytezit, ted se navic zacalo mluvit o danovych prazdninach pro firmy, ktere repatriuji profit.... usd pozitivni.

Team FXstreet.cz
Pet 12122
Veteran member
avatar
Příspěvky: 6725
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: investice, nebo spekulace/2 - měď 09.03.2011 19:50
Odpověď na: Patrik Urban

tyhle "lfx" indexy moc neznam, takze se k tomu bohuzel nemuzu vyjadrovat. Dneska me zaujal clanek na zerohedge

pimco se zbavuje vladnich dluhopisu a zvysuje mnozstvi hotovosti... konec qe2 se blizi, zatim to vypada ze qe3 nema sanci - z toho by usd mel neco vytezit, ted se navic zacalo mluvit o danovych prazdninach pro firmy, ktere repatriuji profit.... usd pozitivni.

Ty daňové přázdniny již jsou ve vzduchu co se Obama setkal s průmyslníky, ale v pondělí už jsem to dával na News pro FX - White House: Tax repatriation holiday could be considered as part of tax code revamp - US companies hold billions in retained profits outside the US to avoid high US corporate taxes. If a tax holiday is put in place, that would be very dollar bullish as billions would flow back on short, as was the case in 2004/2005

Patriku, jestli mohu požádat, můžeš se podívat na tohle - Ovlivnění JPY a Ovlivnění JPY/2. Pet

Pet 12122
Veteran member
avatar
Příspěvky: 6725
Více informací o uživateli >>
Co dělá sázka 100 mld. na Eurodolar? 09.03.2011 20:02

Patriku, když se podíváš na tuhle záležitost, o které jsme si psali, tak jak bys hodnotil vývoj téhle " investice ". Vstup cca 18.02., kurz na E/U byl tenkrát cca 1,3650.  Pet

Příspěvky na vláknu News pro FX

https://www.fxstreet.cz/diskusni-forum+news-pro-fx.html?active_page=2#p_36227

Pet 12122
Veteran member
avatar
Příspěvky: 6725
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: investice, nebo spekulace/2 - měď 09.03.2011 20:57
Odpověď na: Patrik Urban

tyhle "lfx" indexy moc neznam, takze se k tomu bohuzel nemuzu vyjadrovat. Dneska me zaujal clanek na zerohedge

pimco se zbavuje vladnich dluhopisu a zvysuje mnozstvi hotovosti... konec qe2 se blizi, zatim to vypada ze qe3 nema sanci - z toho by usd mel neco vytezit, ted se navic zacalo mluvit o danovych prazdninach pro firmy, ktere repatriuji profit.... usd pozitivni.

Bill Gross už nevlastní žiadne US federálne dlhopisy
Správca najväčšieho dlhopisového fondu na svete, Bill Gross, nevlastní vo svojom hlavnom fonde Total Return Fund žiadne dlhopisy. Presne ako povedal, nakoľko neočakáva QE 3.0 a nemá dôvod držať dlhopisy, lebo nevie, kto ich nakúpi ak nie FED, predal aj on všetky dlhopisy... Väčšinu má teraz v hypotekárnych cenných papieroch a v hotovosti... Nakoľko Gross povedal, že dlhopisy nakúpi až pri nižších cenách, môžeme očakávať ďalší rast výnosov na US dlhopisoch.
Teda celé mi to přijde, že se nakupuje za levno USD a když EUR spadne, tak má držitel hotovosti vystaráno. Pet
Patrik Urban
Silver member
avatar
Příspěvky: 362
Více informací o uživateli >>
Re: Co dělá sázka 100 mld. na Eurodolar? 09.03.2011 21:13
Odpověď na: Pet 12122

Patriku, když se podíváš na tuhle záležitost, o které jsme si psali, tak jak bys hodnotil vývoj téhle " investice ". Vstup cca 18.02., kurz na E/U byl tenkrát cca 1,3650.  Pet

Příspěvky na vláknu News pro FX

https://www.fxstreet.cz/diskusni-forum+news-pro-fx.html?active_page=2#p_36227

ahoj, eurodollar se obchoduje prakticky na stejnych urovnich uz 2 mesice... sice to nesleduju ale na zacatku unora se obchodoval za  99.66 ted je 99.69 takze nic moc zmeny...  zatim teda dotycny sedi na male (no pri 100 miliardach asi pomerne velkeSmile ztrate)

Co se tyce JPY, pokud se nemylim tak tradicne dochazi v prubehu brezna k rustu JPY paru (tedy prodeje JPY). Na to ovlivneni JPY se mrknu vecer. Snad se budu moc o nejake info podelit...

Team FXstreet.cz
Patrik Urban
Silver member
avatar
Příspěvky: 362
Více informací o uživateli >>
RBNZ - audnzd ticks 09.03.2011 21:25

tak nam rbnz pred par minutami snizila sazby o 50 bodu. Chtel jsem jen ukazat jak se menila cena tesne po vyhlaseni. Vsimnete si, kolik skoku cena udelala a jak velke tyto skoky byly. Bohuzel, uteklo mi par poslednich radek, takze to nejdulezitejsi - tedy zmena mezi 2:59:59 a 3:00:00 tam neni. I tak je to ale myslim zajimave hlavne pro ty, kteri obchoduji zpravy.

Pro upresneni: audnzd a aud/nzd je tam proto, ze to jsou dva rozdilne kanaly pro stejny menovy instrument.

Team FXstreet.cz
Pet 12122
Veteran member
avatar
Příspěvky: 6725
Více informací o uživateli >>
RBNZ - audnzd ticks 09.03.2011 22:02

vypadá to, že vznknou pěkné PB na crossech s NZD. Pet

Patrik Urban
Silver member
avatar
Příspěvky: 362
Více informací o uživateli >>
Ovlivnění JPY/2 10.03.2011 00:11

ten clanek z forexlive je opravdu vynikajici. Zmineny koncept "flat forward" je pro me novinkou, takze posilam extra dik. Obsah clanku rozhodne dava smysl, ale protoze nemam pristup k datum, ktere by takove transakce potvrdily, nic moc vic k tomu rict nemuzu. V zasade se ale mluvi o 2 vecech:

1. - Japonsko je net exporter. Tudiz chce aby mena byla co nejslabsi. Hedge tedy chrani proti posilnovani JPY a tudiz tlaci JPY nahoru (usdjpy dolu).Ten problem s dlouhodobym flat forwardem to jen zhorsuje, jak je popsano v tom clanku.

2. 1. dubna zacina novy fiskalni rok. Proto je mozne, ze firmy budou privadet zisky do Japonska (repatriace zisku) --> nakupy JPY poslou xxx/jpy dolu. To je sice teorie, ale v praxi brezen vetsinou silnejsi JPY nezaznamenava.

V tom dalsim clanku "US coupon payments getting the blame for USD/JPY weakness" se take pise o moznosti, ze by si japonsti investori nechali vyplatit kupony dluhopisu (tedy prodej usd a nakup jpy). Proc by to ale delali? Rollover anebo dalsi koupe novych dluhopisu je to co vetsina investoru preferuje.

Rikam si, ze o zakladech hedgingu by se dal napsat clanek... privital by to tady nekdo?   P.

Team FXstreet.cz
Pet 12122
Veteran member
avatar
Příspěvky: 6725
Více informací o uživateli >>
Re: Ovlivnění JPY/2 10.03.2011 03:26

Ahoj Patriku, tak nějak jsem si to myslel. Jen mne tam zajímá jedna věc - banky odkupují zajištění s plnou slevou , tj. pokud importéři prodávají stávající hedging bez ztráty, tak musí obě strany předpokládat ještě silnější JPY, jinak nechápu, proč by měly banky dělat ztrátový obchod. Pokud ovšem neexistuje dohoda, že levně nakoupený dolar, od nich odkoupí  třeba CB aby oslabila JPY.

Celé to dění okolo USD s termínem ukončení QE nr.2 je trochu záhadou z hlediska stahování hotovosti z trhu viz - USA M2

gtc

a podobnou info jsem zaznamenal již před 14-ti dny v EU. Včera oznámení Grosse. Ty daňové prazdniny budou znamenat taky stahování USD mimo USA nazpět do států.  USD začíná podezřele " mizet" , komodity taky trochu "drhnou". Vypadá to, že tentokrát oslabí výrazně jiné měny než jen EURo , což na druhou stranu nezapadá do scénáře CB , které diversifikovaly do nákupu EUR, AUD, CAD, CHF. Tak  co vlastně oslabí , když USD posilní. vypadá to na akcie a komodity, kde je ovšem zase mnohde fyzický nedostatek. Tak asi akcie.

Díky za odpověď, já bych samozřejmě uvítal čl. o základech hedgingu, ale asi to směřuj k FX potřebám zdejšího retailu. Měj se. Pet

P.S. To, že mizí likvidita na EURu, bych přičítal sichr jednání EU bank před novými stress testy, navíc ESP bude muset nadotovat své Cajas pro prodej (mluví se až o 50 mld. EUR) a Německé Landen Bank měly problémy již minule.

 

 

 

 

 

bebetu
Silver member
avatar
Příspěvky: 228
Více informací o uživateli >>
Re: Ovlivnění JPY/2 10.03.2011 12:56
Odpověď na: Patrik Urban

ten clanek z forexlive je opravdu vynikajici. Zmineny koncept "flat forward" je pro me novinkou, takze posilam extra dik. Obsah clanku rozhodne dava smysl, ale protoze nemam pristup k datum, ktere by takove transakce potvrdily, nic moc vic k tomu rict nemuzu. V zasade se ale mluvi o 2 vecech:

1. - Japonsko je net exporter. Tudiz chce aby mena byla co nejslabsi. Hedge tedy chrani proti posilnovani JPY a tudiz tlaci JPY nahoru (usdjpy dolu).Ten problem s dlouhodobym flat forwardem to jen zhorsuje, jak je popsano v tom clanku.

2. 1. dubna zacina novy fiskalni rok. Proto je mozne, ze firmy budou privadet zisky do Japonska (repatriace zisku) --> nakupy JPY poslou xxx/jpy dolu. To je sice teorie, ale v praxi brezen vetsinou silnejsi JPY nezaznamenava.

V tom dalsim clanku "US coupon payments getting the blame for USD/JPY weakness" se take pise o moznosti, ze by si japonsti investori nechali vyplatit kupony dluhopisu (tedy prodej usd a nakup jpy). Proc by to ale delali? Rollover anebo dalsi koupe novych dluhopisu je to co vetsina investoru preferuje.

Rikam si, ze o zakladech hedgingu by se dal napsat clanek... privital by to tady nekdo?   P.

Já se hlásím, již dlouho se chystám na to, že se začnu o hedge zajímat, ale současná (no, ono je to téměř stále) situace na trzích mě silně časově vytěžuje, k tomu zaměstnání...takže osobně zmiňované téma uvítám všemi dvaceti .-)

 

mmFX
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1594
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Ovlivnění JPY/2 10.03.2011 13:02
Odpověď na: Pet 12122

Ahoj Patriku, tak nějak jsem si to myslel. Jen mne tam zajímá jedna věc - banky odkupují zajištění s plnou slevou , tj. pokud importéři prodávají stávající hedging bez ztráty, tak musí obě strany předpokládat ještě silnější JPY, jinak nechápu, proč by měly banky dělat ztrátový obchod. Pokud ovšem neexistuje dohoda, že levně nakoupený dolar, od nich odkoupí  třeba CB aby oslabila JPY.

Celé to dění okolo USD s termínem ukončení QE nr.2 je trochu záhadou z hlediska stahování hotovosti z trhu viz - USA M2

gtc

a podobnou info jsem zaznamenal již před 14-ti dny v EU. Včera oznámení Grosse. Ty daňové prazdniny budou znamenat taky stahování USD mimo USA nazpět do států.  USD začíná podezřele " mizet" , komodity taky trochu "drhnou". Vypadá to, že tentokrát oslabí výrazně jiné měny než jen EURo , což na druhou stranu nezapadá do scénáře CB , které diversifikovaly do nákupu EUR, AUD, CAD, CHF. Tak  co vlastně oslabí , když USD posilní. vypadá to na akcie a komodity, kde je ovšem zase mnohde fyzický nedostatek. Tak asi akcie.

Díky za odpověď, já bych samozřejmě uvítal čl. o základech hedgingu, ale asi to směřuj k FX potřebám zdejšího retailu. Měj se. Pet

P.S. To, že mizí likvidita na EURu, bych přičítal sichr jednání EU bank před novými stress testy, navíc ESP bude muset nadotovat své Cajas pro prodej (mluví se až o 50 mld. EUR) a Německé Landen Bank měly problémy již minule.

 

 

 

 

 

Pete diky za to fundamentalni info!

FX účet: InterbankFX live, TFIFX live, Admiral Markets demo.
tosuja
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 31
Více informací o uživateli >>
Velmi zajímavé 11.03.2011 22:32

Velmi zajímavý článek, je dobré vidět trading i v jiném světle. Teším se na druhou část článku.

VISO
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 1
Více informací o uživateli >>
kde na data pre ine pary 26.06.2011 15:46

Ahojte, paci sa mi ta minimalisticka stranka a jasne data v csv formate ale nevidim tam ine pary alebo teda meny s oznacenym fx. Viete mi poradit kde najst nieco podobne ?

Pet 12122
Veteran member
avatar
Příspěvky: 6725
Více informací o uživateli >>
COT . co s tím 20.11.2011 18:49

Vnimavější si to jistě převedou na FX. P.

Pokiaľ sú stále pochybnosti o COT a nevieme, čo s tým, snáď pomôže nasledovný článok:

Účastníci na komoditnej burze
Nezávisle od toho, či ide o nadnárodné korporácie alebo drobných investorov a od toho, či sú alebo nie sú členmi burzy, investori burzového obchodu sa delia na dve základné skupiny:
a) Producenti, spotrebitelia – commercials
b) Špekulanti - non commercials

Commercials (producenti + spotrebitelia)
Všeobecne je zámerom commercials (komerčné subjekty) zaistiť si kúpou alebo predajom kontraktov svoju pozíciu do budúcnosti. Commercials obchodujú vždy len jedným smerom. Zástupcovia producentov otvárajú short pozície (predávajú futures kontrakty), zástupcovia spotrebiteľov otvárajú long pozície (nakupujú futures kontrakty). Ďalším spoločným prvkom commercials je skutočnosť, že musia zrealizovať určitý objem obchodov v určitom časovom období, pretože ich hlavnou prioritou je plynulý chod výrobného procesu. Commercials všeobecne patria medzi najdôležitejšie subjekty z pohľadu tvorby ceny danej komodity. Obchodujú najväčší objem kontraktov na burze.

a. Commercial - short (dodávatelia, producenti, predajcovia)
• cieľom je otvoriť short pozíciu na cene X (predaj futures kontraktov), kedy cena X je pre commercials výhodná do budúcnosti
• záujmom tejto skupiny je, aby cena na trhu stúpala
• prioritou tejto skupiny je predať kontrakty za čo najvýhodnejšiu cenu
• zvýšený záujem o predaj zo strany commercial - short znamená často, že cena je v blízkosti otočenia trhu a bude v budúcnosti klesať. Táto úroveň sa v technickej analýze trhu nazýva S/R úroveň (vrchol a dno cenového vývoja trhu)
• Commercial – short často využívajú zvýšený záujem o kúpu kontraktov zo strany špekulantov a predávajú kontrakty svojej produkcie.

b. Commercial - long (spotrebitelia, kupujúci)
• cieľom je otvoriť long pozíciu na cene X (nákup futures kontraktov), kedy cena X je pre commercials – long výhodná do budúcnosti
• záujmom tejto skupiny je, aby cena na trhu klesala
• prioritou tejto skupiny je nakúpiť kontrakty za čo najvýhodnejšiu cenu
• zvýšený záujem o kúpu zo strany commercial - long často znamená, že cena je v blízkosti otočenia trhu a bude v budúcnosti stúpať. Táto úroveň sa v technickej analýze trhu nazýva S/R úroveň (vrchol a dno cenového vývoja trhu)
• Commercial –long často využívajú zvýšený záujem o kúpu kontraktov zo strany špekulantov a predávajú kontrakty svojej produkcie.

Špekulanti – non commercials
Špekulanti chcú profitovať z pohybu ceny na trhu. Zisk alebo strata sa tvorí z rozdielu ceny nákupu a predaja kontraktov. Po otvorení pozície má špekulant záujem, aby išiel trh jeho smerom. Špekulanti vždy držia otvorené pozície iba dočasne. Doba držania otvorených pozícií špekulantov je najčastejšie niekoľko dní. Podľa dĺžky držania pozície (kontraktov) sa obchodovanie špekulantov delí na:
• intradenné (v rámci jedného dňa)
• pozičné (otvorená pozícia viac ako jeden deň).

Z pohľadu veľkosti/množstva obchodovaných kontraktov delíme špekulantov na:
• malí špekulanti
• veľkí špekulanti.
Medzi malých špekulantov patria najčastejšie súkromne osoby/investori, ktorí obchodujú prostredníctvom brokera malý objem kontraktov - do 100 futures kontraktov. Takýto drobní špekulanti nemajú povinnosť hlásiť svoje otvorené pozície komisii CFTC (Commodity Futures Trading Commission).
Medzi veľkých špekulantov patria najmä veľké fondy, banky, nadnárodné organizácie a iné komerčné subjekty. Objem obchodovaných kontraktov sa pohybuje nad 100 kontraktov. Z tohto dôvodu musia hlásiť svoje otvorené pozície komisií CFTC. Veľký špekulanti najčastejšie obchodujú prostredníctvom svojho brokera, ktorý realizuje kúpu alebo predaj kontraktov v pit aréne. Vzhľadom na výsledky obchodovania na komoditnej burze vykazujú veľkí špekulanti vyššiu úspešnosť ako malí špekulanti.

Väzby medzi jednotlivými skupinami
Z pohľadu obchodovania na komoditných burzách je význam špekulantov v dočasnom držaní kontraktov, po dobu kým sa nezvýšia aktivity commercial, ktorých záujem je nakupovať/predávať za čo najlepšiu cenu. Celkovo možno povedať že funkčnosť burzy je založená na princípe obchodovania špekulanti verzus commercial. Jeden subjekt bez druhého by nemohol na burze obchodovať.

• Malí špekulanti verzus veľkí špekulanti:
Ich ciele na trhu sú rovnaké. Medzi skupinami dochádza k „prelievaniu kvality“. Zatiaľ čo tí najúspešnejší z malých špekulantov sa presúvajú medzi veľkých, tí zlí veľkí špekulanti sa majú tendenciu „prepracovať“ do kategórie malí špekulanti. Kvalita sa posúva v smere k veľkým špekulantom, a to podmieňuje aj všeobecne ich lepšiu pozíciu na trhu.

• Short - commercial verzus Long non-commercial (nakupujúci, veľkí špekulanti)
Majú spoločný záujem, aby po otvorení pozície išiel trh ich „long“ smerom. (Špekulant z dôvodu profitovania z pohybu ceny jeho smerom, dodávateľ z dôvodu možnosti zaistenia predaje ďalšieho objemu tovaru za vyššiu cenu).

• Long commercial verzus Short non-commercial (predávajúci, veľkí špekulanti)
Majú spoločný záujem, aby po otvorení pozície šiel trh ich „short“ smerom (Špekulant z dôvodu profitovania z pohybu ceny jeho smerom, dodávateľ z dôvodu možnosti zaistenia nákupu ďalšieho objemu tovaru za nižšiu cenu).

Združenie nákupcov (Commitments of Traders – COT /v USA/)
Obchodné aktivity jednotlivých skupín (commercial a non-commercial) sú sledované štátnou autoritou, komisiou Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a publikované v podobe tzv. Commitments of Traders reportu (COT). COT vychádza od roku 1962, najskôr bol publikovaný mesačne, od roku 1992 každých štrnásť dní a od roku 2000 je publikovaný každý týždeň. Oproti pôvodnej verzii obsahuje report výrazne viac informácií (od roku 1995 sú publikované aj dáta týkajúce sa opcií) a je od roku 1995 dostupný zdarma na webových stránkach komisie.

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets copyfx