Pondělí 30. listopad 2020 12:28
reklama
Dukascopy
reklama
Capital.com
reklama
RoboMarkets webinare

Kde je obchodná volatilita

Napsal:   Sekce: Trading

Spoločným znakom úspešných profesionálnych obchodníkov je, že vedia využiť zabudované charakteristiky, ktoré sú zásadné pre trhy, s ktorými obchodujú. Jednou z týchto charakteristík je úloha volatility, pretože zohráva rozhodujúcu úlohu pri identifikácii najatraktívnejších akcií, mien či komodít na obchodovanie.


Rozpoznávajúc dôležitosť volatility, obchodník vždy vie, kedy a prečo ignorovať nehybné/mŕtve trhy a prečo a kedy obchodovať na trhoch, ktoré sa hýbu (znak volatility). Jedná sa o to, že obchodovanie konsolidácii/stranoviek môže požrať obchodný kapitál, preto sa mu musia obchodníci vyhnúť (aj keď niekedy sú stranovky kedy sa dá v trhu vyznať a zobchodovať to).

Obchodníci, ktorí uskutočňujú krátkodobé obchody, si nemôžu dovoliť čakať, kedy sa trh pohne. Pretože ich zisky bývajú malé, musia obchodovať na tých trhoch, ktoré im dávajú príležitosti na každodenné maximalizovanie ich ziskov. Pravdepodobnosť, že obchodník dosiahne zdravé zisky je teda možná, keď obchoduje na aktívnych trhoch.

Bez ohľadu na to, ako úspešne obchodník predpovedá smer pohybu, nedostatok zmysluplného každodenného pohybu prakticky zaručuje, že krátkodobý obchodník nebude schopný dosahovať značné zisky. Obchodník musí byť preto v pozícii, aby identifikoval trhy, na ktorých existuje vyššia možnosť potenciálneho pohybu, pretože tieto trhy poskytujú najväčší ziskový potenciál.

Existuje veľa spôsobov, ale asi najcennejšia je miera historickej volatility. Obchodník môže používať index volatility a indikátory volatility, ako je napríklad indikátor ADX, a môže zahŕňať rôzne obdobia krátkeho času až po dlhý čas na jeden účel: zistiť, kde je obchodná volatilita.

V skutočnosti je volatilita filtrom, ktorý obchodníkovi umožňuje rozlíšiť, kde sa má sústrediť. Jedná sa o to, že existujú stovky až tisíce finančných nástrojov, takže obchodník by si mal zvoliť iba niekoľko na obchodovanie.

Obchodník by mal pre finančné nástroje, ako sú CFD, vytvoriť zoznam volatility, ktorý sa môže každý týždeň upravovať. Tento zoznam zabezpečí dôsledné informácie o tom, ktoré CFD pravdepodobne poskytnú najlepšie príležitosti.

Obchodník je schopný pomocou volatility odfiltrovať pokojné trhy na CFD, aby sa mohol denne sústrediť na to, kde sa akcia koná. Je pravda, že vysoká volatilita zvyšuje riziko, ale ak sú nastavenia obchodov správne, ziskovosť z týchto nastavení sa výrazne zvýši z dôvodu vyššej volatility.

Po amerických voľbách v ktoromkoľvek z volebných výsledkov, ktoré sa vyskytnú, je pravdepodobné, že sa zvýši volatilita na všetkých trhoch a produktoch. Okrem toho volatilita zostane prevládajúcim problémom po dlhú dobu, pretože sa odhaduje, že čas návratu k normálu v podmienkach, ako bolo pred pandémiou, bude v roku 2024. Dovtedy sa zmeny a teda aj nestabilita, ktorá ich bude sprevádzať, prejavia volatilitou trhov a produktov, čo ešte viac zvyšuje potrebu posúdiť volatilitu.

Preklad: René Remšík

Zdroj: fxstreet.com

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Kanadský dolar už oslabil dostatečně
    Dnes se v rámci fundamentální analýzy podíváme na aktuální pozici kanadského dolaru. Ten se za poslední 3 roky nechal stáhnout negativní komoditní vlnou z parity s USD až do rozmezí 1,30 – 1,35 kanadského dolaru za jeden americký.
  • Kapitulace zlata?
    Zlato pokračuje ve formování potencionálního vrcholu většího významu.
  • Káva zatím nenašla své dno. Dozrál čas na spekulativní nákup?
    Káva je od roku 2011 v silném sestupném trendu. Z tehdejších hodnot kolem 400 USD se nyní nachází pod 100 USD. Může jít vůbec ještě níže?
  • Každá změna přináší i nové příležitosti
    Rozhovor s Magdalénou Korniovou, generální ředitelkou společnosti Dom Maklerski BOS SA (Bossa).
  • Každý deň 1 obchod? + bilancia
    V článku uvediem svoj postoj k „nevyhnutnosti“ otvorenia pozície pri každej obchodnej seanse, v krátkosti niečo málo o spojení hazardu a obchodných trhoch, spomeniem postoje Alexandra Eldera, Marka Douglsa a N. N. Taleba k súvisiacim témam a pridám moju nie príliš lichotivú bilanciu tohto týždňa.
  • Kde hledat klíč ke konci propadu ropy
    Ropa od začátku října rekordně ztrácí poté, co se podívala na svá nová letošní minima a zároveň nejvyšší úrovně z roku 2016. Silný medvědí trh zasáhl již celý svět od obchodníků s dluhopisy po politické vůdce. Všichni aktivní, ale také pasivní účastníci na trhu nyní budou hledat záchytné body, které budou klíčové pro budoucnost ropného trhu. Faktorů, které působí na vývoj ceny ropy je hned několik, my se však podívá na pár nejdůležitějších a to podle jejich aktuální relevance pro trhy.
  • Kde hledat levné akcie?
    Od počátku roku se makroekonomické statistiky hemží především negativními zprávami. Ochlazení ekonomiky eurozóny už se začíná projevovat v tvrdých datech jako je HDP a průmyslová výroba. A poslední várka čísel z USA také nepotěšila, když ukázala na největší pokles maloobchodních tržeb od globální finanční krize a na slabost místního průmyslu i realitního trhu. Jaký mají tato data dopad na akciové indexy?
  • Kde hledat výnos přes záporné sazby?
    Centrální banky vyspělých zemí se předhánějí v holubičích komentářích s cílem podpořit chřadnoucí ekonomiku a zároveň oslabit měnu. V Austrálii už začali úrokové sazby snižovat a vypadá to, že další země budou následovat. Už 6 bilionů USD vládních dluhopisů vynáší záporný výnos. Není se co divit, že investoři prodávají měny, kterým centrální banky házejí klacky pod nohy. Jakou zemi by však mohla tato vlna minout?
  • Kde hledat zisky ve středoevropském regionu?
    Česká národní banka (ČNB) včera překvapila trhy svým jestřábím tónem. V době, kdy Evropská centrální banka (ECB) i americký Fed snižují úrokové sazby, jde ČNB proti proudu. Dva členové bankovní rady dokonce hlasovali o zvýšení úrokových sazeb z nynějších 2,00 % na 2,25 % a zdá se, že tato diskuze bude ještě výraznější na příštím zasedání na začátku listopadu. Trh tak přestává sázet na pokles českých sazeb, což pomáhá koruně, která si od včerejší tiskové konference guvernéra Rusnoka drží zhruba 10haléřový zisk proti euru.
  • Kde investori vkladali svoje peniaze v roku 2018
    Pre väčšinu investorov bol rok 2018 nepríjemný a plný udalostí. Hrozba obchodnej vojny a rast geopolitickej neistoty. Toto všetko sa deje. Volatilita sa rozbehla a akciový index S&P 500 zakončil rok prvýkrát v mínuse za posledných 10 rokov.
  • Kde jsou peníze ze záchranného balíčku pro Řecko?
    Nový řecký ministr financí Janis Varufakis o víkendu pro německý týdeník Der Spiegel uvedl, že finanční zdroje ze záchranných balíčků primárně pomohly zahraničním bankám a ne řecké ekonomice. Podle jeho slov až 90 procent financí ze záchranného programu do země nikdy nedorazilo a zmizelo v „černé díře“ německých a francouzských bank. Pravil, že Němci by si měli uvědomit, že svými půjčkami nepomáhali Řecku, ale bankám.
  • Kde na forexu hledat vysoký výnos vzhledem k riziku?
    Finanční trhy jsou stále nervózní. Investoři se tedy příliš nehrnou do rizikovějších pozic. Na druhou stranu žádná panika se nekoná a volatilita se drží velice nízko. Aktuální prostředí tak nahrává nákupu měn, které jsou stále ještě po předchozím propadu levné, jejich situace se ale již stabilizuje, a navíc nabízejí velice vysoký úrokový výnos.
  • Kde na forexu hledat vyšší výnosy?
    Americká centrální banka včera zvýšila úrokovou sazbu na 1,50-1,75 %. To je v rámci vyspělých zemí velice slušná hodnota, která bude dávat americkému dolaru slušnou podporu. Když se ale podíváme na měny emerging markets, tak ty tradičně nabízejí mnohem lepší zhodnocení ve vyšších jednotkách procent.
  • Kde nakoupit na forexu výhodně?
    Vyspělá bezpečná země, u které není třeba se bát panického úprku investorů nebo platební neschopnosti státu. Úročení měny je mezi vyspělými zeměmi mezi nejvyššími. Vysoké exporty komodit se daří při globálním ekonomickém boomu a rostoucích cenách ropy dobře inkasovat, což dává hospodářství potřebnou podporu. Zůstává otázkou, proč se teď investoři Kanadě relativně vyhýbají a nechávají tak kanadský dolar na slabších úrovních.
  • Kde obchod začína a končí (časť 1.)
    Ako všetky veci v živote aj obchod začína v mysli obchodníka. Nič neexistuje mimo podstaty keď to nezačalo ako myšlienka. Inak povedané, každá vec najprv začala ako myšlienka...každá budova, vynález, zariadenie alebo koncept začali v niekoho mysli. Navyše všetko čím ste sa stali takisto začalo ako myšlienka vďaka rozhodnutiam ktoré ste spravili a skúsenosťami, ktoré ste zažili. Takže si to priznajme, myšlienky sú jedni z najsilnejších vecí vo vesmíre.
  • Kde obchod začína a končí (časť 2.)
    Áno, strata je asociovaná so zlým správaním, ale aj keď je ťažké si to predstaviť, skutočný dôvod prečo posúvate stoploss (aj keď by ste nemali) je kvôli túžbe vyhnúť sa bolesti spôsobenej stratou (chytením stoplossu). Ak by to nebola pravda, tak váš skutočný dôvod, ktorým je zarábať peniaze by vás motivoval aby váš stoploss zostal na jednom mieste aby ste si ochránili kapitál.
  • Kde orientovať svoju pozornosť v nasledujúcich dňoch?
    Ahojte trejderi dnes sa pozrieme na rôzne sektory a povieme si, kde by asi bolo najmúdrejšie orientovať svoju pozornosť.
  • Kde sa oplatí investovať peniaze v tomto roku
    Prísť k zisteniu, ako investovať peniaze, aby ste si efektívne vybudovali zaujímavý príjem, môže byť niekedy skutočnou výzvou.
  • Kde sa zviesť na volatilite?
    Pozeráme sa na príčiny posledného kola strachu a volatility a kde sa dá prejsť búrkou. Akciové trhy boli vo štvrtok znova zasiahnuté, no ale bol to novozélandský dolár, ktorý viedol cestu v znamení zmeny korelácii. Čínska obchodná bilancia je na rade ďalšia.
  • Kde se tisknout peníze nedají?
    S nástupem koronakrize se světové centrální banky rozhodly zásobovat finanční systém ohromnou dávkou nové likvidity, aby se koloběh úvěrování nezastavil. Americký Fed, Bank of Japan i Evropská centrální banka pomohly biliony nových dolarů, jenů i eur. Sebevědomí jim nyní dodává zkušenost s kvantitativním uvolňováním minulého desetiletí, které inflaci ve vyspělém světě nijak výrazně nezvedlo.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
DeGiro
AVAFX
Purple Trading
reklama
Dukascopy