SSI: Index spekulativního sentimentu (1/2)

22.08.20111,143,146, - 1,143,  Autor: Ondřej Hartman  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk

Co je to SSI?
Index spekulativního sentimentu (SSI - Speculative Sentiment Index) je velmi zajímavý reverzní indikátor, napomáhající obchodníkům na forexovém trhu odhalit budoucí trend pohybu hlavních měnových párů. Pomáhá také posoudit povahu aktuálního trendu, a poskytuje nám možnost lepšího vnímání situace na trhu. SSI zobrazuje tyto informace na základě počtu otevřených pozic a poměru mezi otevřenými dlouhými (long) a krátkými (short) pozicemi. V podstatě se může jednat o další alternativu COT reportu.

Vzhledem ke skutečnosti, že na tak obřím trhu, jakým FOREX je, neexistuje jednotný centralizovaný index (jako například u akcií, komodit a futures), SSI zaplňuje tuto mezeru zveřejněním směru pozic obchodníků a investorů. Hodnoty SSI tak plní roli reprezentativního vzorku obchodů a do jisté míry mohou indikovat směr budoucího vývoje konkrétního měnového páru.


Obr.: Ukázka denního indikátoru SSI.


Co je v pozadí SSI indikátoru?

Indikátor SSI zveřejňuje každý den společnost FXCM, která je největším retailovým forexovým brokerem v USA a druhým největším na světě. Základem pro výpočet SSI jsou tedy pozice více než 150 tisíc aktivních obchodníků. Velikost a aktivita klientů společnosti FXCM je tedy schopna poskytnout výborný reprezentativní vzorek celkového spekulativního chování na FX trhu.

Proč FXCM zveřejňuje tato data?
Každá banka nebo broker mají přístup k pozicím svých klientů, ale raději tyto informace nezveřejňují, aby neprozradili počty obchodníků, ziskovost atd. FXCM je v tomto neutrální a zveřejňuje své auditované statistiky.

Kde najít indikátor SSI?
Čtenáři FXstreet.cz mohou využívat tento ukazatel stávajícího sentimentu na forexu zcela zdarma, a to v češtině. Každý den ho totiž uveřejňujeme na našem serveru v sekci „Krátké zprávy“ společně s podobným indikátorem od společnosti OANDA.

Co konkrétně SSI zobrazuje?
Index spekulativního sentimentu (SSI) určuje poměr long a short pozic obchodníků, kteří mají u společnosti FXCM otevřenou pozici. Pokud má většina traderů na jednom měnovém páru otevřenu dlouhou pozici, je indikátor SSI kladný. Pokud je například uvedeno, že poměr EUR/USD je 3,7, znamená to, že 3,7 obchodníka s dlouhou (long) pozicí připadá na každého obchodníka s krátkou (short) pozicí. V tomto případě by to znamenalo, že 79 % obchodníků je v long pozici. (Výpočet: Součet obchodníků je 3,7 long + 1 short = 4,7. Poměr počtu long obchodníků vydělíme jejich celkovým součtem. Vzorec: 3,7 / 4,7 = 0,79).

Je-li oproti tomu indikátor záporný, znamená to, že více obchodníků má otevřenu krátkou (short) pozici. Poměr -3,7 tedy znamená, že připadá 3,7 obchodníka s krátkou (short) pozicí na každého obchodníka s dlouhou (long) pozicí. V tomto případě by bylo 79 % obchodníků v short pozici.

Jak interpretovat index SSI?
Je velmi důležité pochopit základní charakteristiku indexu SSI, který je koncipován jako reverzní (contrarian/kontrariánský - proti proudu) indikátor. To znamená, že index vychází z myšlenky, že většina retailových obchodníků je nepoučitelná a bohužel se ve velké většině případů snaží jít proti trendu, takže je v obchodování neúspěšná (historicky podloženo). Jiná alternativa vysvětlení může být, že právě extrémní úrovně (nad 70 %) na straně long nebo short rádi využívají ve svůj prospěch velcí hráči (fondy, brokeři, tvůrci trhu apod.), kteří budou tlačit trh opačným směrem, aby vybrali těsné Stop-Lossy drobným obchodníkům. SSI indikátor tedy může být pro tradera signálem k tomu, aby otevřel přesně opačnou pozici, než jakou má otevřenou většina obchodníků. 

Funguje zde tedy princip jakési nepřímé úměry. Čím více obchodníků má otevřenu např. dlouhou (long) pozici a poměr indexu je kladný, tím více je budoucí sentiment trhu negativní.
Naproti tomu, pokud má například většina obchodníků otevřenu krátkou (short) pozici na USD/JPY, můžeme dle SSI očekávat růst tohoto měnového páru.

Poznámka: Nezapomínejte, že stejně jako při každém obchodování je vždy důležité zachovat svou obchodní strategii a neobchodovat čistě na základě indikátoru SSI. Podobné ukazatele/reporty by totiž měly být jen doplňkem Vašeho obchodního stylu a neměli byste podle nich obchodovat samostatně.

Shrnutí
SSI odhaluje aktuální chování forexových obchodníků a jako každý kontrariánský indikátor radí jít proti sentimentu většiny. Většina obchodníků na trendujícím trhu totiž obvykle nezachytí bod zlomu a kupuje při poklesech a prodává při růstech. Proto například ukazatel SSI při hodnotě 3,47 může signalizovat spíše další pokles daného měnového páru. Pamatujte, že hodnota SSI se mění každým dnem, a proto je důležité sledovat tento ukazatel pravidelně.

Nyní tedy víme, co je indikátor SSI, kde ho najít a jaké informace nám poskytuje. V příštím dílu se podíváme na konkrétní příklady z praxe a představíme si, jak lze SSI využívat pro vlastní trading.

Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz

Sdílení článku:
Facebook

Související články

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
Kawase - demo

Kurzy obchodování

Zář
9

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
14

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Purple Trading broker
reklama
Patria MobileTrader
reklama
reklama
Swissquote Bank