SSI: Index spekulativního sentimentu (2/2)

12.09.20111,143,146, - 1,143,  Autor: Ondřej Hartman  Sekce: Obchodní systémy na FOREX   Tisk

V minulém článku jsme se podívali na základy indikátoru SSI a vysvětlili jsme si jeho princip a možnosti využití. V dnešním článku se budeme věnovat konkrétním příkladům a ukážeme si praktické využití SSI.

Základní interpretace SSI

Poměr vypovídá o tom, kolikrát je více long pozic než short pozic, nebo naopak.


Například (nesouvisí s obrázkem výše) poměr 2 na měnovém páru EUR/USD znamená, že poměr long pozic vůči short pozicím je 2 k 1. Dva tradeři long a jeden trader short. (2/3=0,67). Jinými slovy to znamená, že 67 % obchodníků je long na EUR/USD.

Poměr 6,63 na měnovém páru USD/JPY znamená, že 87 % obchodníků je v long  pozici (6,63/7,63=0,868). Znamená to tedy, že drobní investoři nyní preferují dlouhé (long) pozice a odraz, což také znamená, že na jednu pozici short je 6,63 pozic long.

Posledním příkladem může být poměr -10 na měnovém páru USD/CHF, který znamená, že 91 % obchodníků je v short pozici (10/11=0,909).

Co naznačuje SSI?

Ukazatel SSI funguje jako kontrariánský (proti proudu - contrarian) indikátor v období trendů, nebo naopak potvrzuje cenovou akci, pokud jde trh do strany. Jde tedy o reverzní indikátor, takže pokud naznačuje velkou míru short pozic, může to znamenat další pokračování růstu. Předpokládá se totiž, že trh půjde proti retailu, který je nepoučitelný a bohužel se ve velké většině případů snaží jít proti trendu. Jiná alternativa vysvětlení může být, že právě extrémní úrovně (nad 70 %)  na straně long nebo short rádi využívají ve svůj prospěch velcí hráči (fondy, brokeři, tvůrci trhu apod.), kteří budou tlačit trh opačným směrem, aby vybrali těsné Stop-Lossy drobným obchodníkům.

Příklad denního reportu:

Report indikátoru SSI je každý den uveřejňován v podobě 4 grafů.

  1. Pozice – jedná se o nejdůležitější část, kde je uveřejněn poměr mezi long a short pozicemi, ze kterého se počítá poměr long a short pozic.
  2. Počet (množství) otevřených pozic - počítá se jako součet všech short a long pozic. Je důležité sledovat i tento údaj, protože nárůst otevřených pozic může znamenat, že noví obchodníci vstupují do trhu, nebo že ti stávající navyšují své obchodní pozice.
  3. Denní změna long pozic – zobrazuje procentuální změnu (pokles/růst) long pozic oproti předešlému dni, a dále pak změnu oproti minulému týdnu.
  4. Denní změna short pozic – zobrazuje procentuální změnu (pokles/růst) short pozic oproti předešlému dni, a dále pak změnu oproti minulému týdnu.

    (V reportu je pak popisována také denní a měsíční změna long a short pozic)

Indikátor SSI je denně vydáván pro 8 nejobchodovanějších měnových párů. Nebudeme zde popisovat všechny páry, ale podrobně rozebereme pouze NZD/USD, EUR/USD a USD/JPY, na kterých se naučíte správně interpretovat SSI.

 

NZD/USD: Poměr dlouhých ke krátkým pozicím na měnovém páru NZD/USD činí -3,57, což znamená, že téměř 78 % obchodníků spekuluje na oslabení NZD/USD (78 % obchodníků je short). Včera činil poměr -4,27, takže 81 % všech otevřených pozic bylo short. Dlouhých pozic je dnes o 19,4 % více než včera a o 27,0 % více než minulý týden. Krátkých pozic je o 0,2 % méně než včera a o 4,8 % méně než před týdnem. Množství otevřených pozic je o 3,5 % více než včera a 138,7 % nad měsíčním průměrem. Indikátor SSI je reverzní indikátor a značí další posílení NZD vůči USD.

Dále je někdy indikátor SSI vyobrazen v grafu společně s cenou. Níže je vývoj ceny NZD/USD (zelená křivka, levá osa) a poměru otevřených pozic (sloupce, pravá osa) na denní bázi. Pohled na historický graf indexu SSI ve srovnání s vývojem kurzu NZD/USD dobře ilustruje vzájemný vztah mezi chováním investorů a cenovým vývojem na trendujícím trhu.

EUR/USD: Poměr dlouhých ke krátkým pozicím na tomto páru je -2,26, což znamená, že 69 % obchodníků je v short pozici. Včera byl tento poměr -2.15, takže 68 % pozic bylo short. V detailu je long pozic o 1.0 % méně než včera a o 19.3 % méně než minulý týden. Short pozic je o 4.0 % více než včera a o 12.4 % více než minulý týden. Množství otevřených pozic je o 2.3 % větší než včera a 106.6 % nad měsíčním průměrem. Indikátor SSI je reverzní indikátor a značí další posílení EUR/USD.

Níže je vývoj kurzu EUR/USD (zelená křivka, levá osa) a poměru otevřených pozic (sloupce, pravá osa) na denní bázi.


USD/JPY: Poměr dlouhých ke krátkým pozicím na tomto páru je 4.04, což znamená, že 80 % obchodníků je v long pozici. Včera byl tento poměr 4.11, takže 80 % pozic bylo long. V detailu je long pozic o 3.3 % více než včera a o 18.0 % více  než minulý týden. Short pozic je o 5.0 % více než včera a o 3.4 % méně než minulý týden. Množství otevřených pozic je o 3.6 % větší než včera a 126.4 % nad měsíčním průměrem. Indikátor SSI je reverzní indikátor a značí další pokles USD/JPY.

Pamatujte, že indikátor SSI lze vyhodnocovat z mnoha pohledů, důležitá je absolutní hodnota změny v čase, která spolu s vývojem měnového páru může poskytnout důležité vodítko pro odhad dalšího vývoje. Například stabilní růst hodnoty ukazatele, rozložený v čase, sám o sobě nemusí znamenat obchodní příležitost, ale prudký nárůst nebo pokles hodnoty na ni může upozornit.

Závěr
Nyní by pro Vás neměl být žádný problém správně číst a aplikovat SSI indikátor. Věřím, že SSI může být nyní vhodným doplňkem pro tradery, kteří hledají ukazatel sentimentu na forexovém trhu. Já osobně tento indikátor sleduji jako doplněk a za důležité považuji hlavně extrémní úrovně nad 70-80 % (na stranu long nebo short). V těchto extrémních případech je totiž velmi zajímavé sledovat pozice ostatních retailových obchodníků, kteří se téměř vždy snaží obchodovat proti silně rozjetému vlaku (trendu) a trh je pak za to vytrestá.

Na závěr pro zajímavost přikládám historický graf EUR/USD, kdy indikátor SSI skvěle předpověděl vrchol na cenové úrovni v okolí 1,5000, kde byl zřejmý přesun obchodníků do long pozic, což pro ně bohužel znamenalo „chytit“ přesný vrchol trendu.


Ondřej Hartman
Tým FXstreet.cz
Sdílení článku:
Facebook

Související články

Čtěte více

  • Psychologie kulatých čísel na forexu – 1. část
    Psychologie kulatých čísel je zajímavé a poněkud rozsáhlejší téma, takže dnes zveřejňujeme první část článku a příště jej dokončíme.
  • Psychologie kulatých čísel na forexu – 2. část
    V minulém dílu článku jsme si ukázali, jak jsou kulatá čísla důležitá a jak je chování ceny v grafech velmi často dobře respektuje. Dnes si ukážeme další příklad grafu a téma kulatých čísel dokončíme.
  • Purple Strike Indikátor
    Představujeme vám jedinečný indikátor, který jsme pro vás dlouhé měsíce pečlivě vytvářeli. Velmi dlouhou dobu jsme kalkulovali nad ideálním matematickým vzorcem, který by dokázal perfektně a včas zachytit začátek a také konec trendů, bez rušivých vlivů. Tedy bez krátkodobých korekcí, které často trend na chvíli přerušují.
  • Představujeme vám Interbank VIP indikátor!
    Vážení obchodníci a čtenáři portálu FXstreet.cz, největšího portálu o forexu v České republice a na Slovensku, je nám velkou ctí vám představit náš zcela nový a nadčasový Interbank VIP indikátor, který definitivně posune váš trading na novou úroveň a který vám přímo ve vaší obchodní platformě MetaTrader ukáže obchodní příležitosti, jaké jste až do teď bez tohoto indikátoru neměli šanci vidět.
  • Příběh tradera: Z 1 000 USD na 14 000 USD za necelý rok
    Na serveru FXstreet.cz rádi prezentujeme cesty traderů, kteří se i přes určité počáteční překážky stali konzistentně profitabilními tradery. Jedním z nich je i pan Václav M., který dosahuje opravdu obdivuhodných výsledků. V tomto rozhovoru se mimo jiné dozvíte, jaké začátky Václava provázely v budování jeho tradingové kariéry. A jak už to ve světe tradingu bývá, nebylo to rozhodně jednoduché. Václav se však, jak sám říká, nerad vzdává, což mu společně s jeho pílí pomohlo dostat se tam, kde se nachází nyní. Zajímá vás jeho příběh, výsledky a také to, co by poradil ostatním obchodníkům? Tak pokračujte ve čtení.
  • Příklad breakout systému
    Co vlastně znamená breakout systém? Anglické slovo breakout znamená prolomení, proražení nebo útěk. Zřejmě už tušíte, o co zde půjde. Jednoduše řečeno to znamená, že když cena prorazí určitou cenovou hladinu, tak předpokládáme další více či méně výrazný pohyb ve směru proražení. Jak výrazný a rychlý ten daný pohyb bude, se dá odhadnout z aktuálního dění na trhu.
  • Retail vs. Velcí hoši na FOREXu, korelace trochu jinak I.
    Myslím že je na čase se na forex podívat z trochu jiného úhlu. Všichni hledáme ten nejjednodušší způsob, jak v poměrně krátkém čase vydělat hromadu peněz. Ládujeme do obchodních platforem různě AOS nebo alespoň zaručené indikátory.
  • Retail vs. Velcí hráči na FOREXu, korelace trochu jinak II.
    Pokračování úspěšného článku o stylech obchodování velkých hráčů na Forexu. Podíváme se na FX opět z jiného úhlu pohledu, než jsme všichni zvyklí.
  • Rozhovor s úspěšným forexovým obchodníkem
    Na vzdělávacích seminářích či v kancelářích portálu FXstreet.cz v Praze v rámci osobních konzultací se denně setkáváme jak se začínajícími či mírně pokročilými obchodníky, kteří za námi přichází, aby získali nové zkušenosti a vzdělání, ale také s profesionálními tradery, kteří k nám přichází získat inspiraci a další důležité informace.
  • SSI: Index spekulativního sentimentu (1/2)
    SSI: Index spekulativního sentimentu aneb otevřené pozice na Forexu.
  • Statistika obchodů
    Jelikož zveřejnění mých výsledků za první měsíc obchodování nového účtu vzbudilo nebývalý zájem, rozhodl jsem se ukázat jak si tento účet vede za celé dva měsíce od jeho založení. Jak je vidět níže na grafu, účet dostal slušně za uši ale ne z důvodu ztráty, ale protože jsem celý počáteční vklad 3 500 € vybral a poslal domů. Nyní pokračuji s tímto obchodním účtem dále. Aktuální zůstatek na účtu je 5 060 € a počáteční vklad už je doma.
  • Stop-Loss hunt: Když se brokerovi nelíbí, že vyděláváte
    V tomto článku bychom se rádi zaměřili na jednu z praktik neseriózních brokerů, která nám nikdy nebude vlastní. O co se jedná? Jedná se o to, že na světě existuje mnoho brokerů, kteří profitují z vašich ztrát.
  • Trading strategie - obchodování seancí
    Dnešní článek připravil forexový obchodník Zdeněk Zaňka, který je na diskusním fóru znám jako Zdtrader. Zdeněk se rozhodl ukázat všem čtenářům serveru FXstreet.cz svůj ziskový obchodní systém se všemi jeho pravidly a ukázky obchodů.
  • Velké banky vs. brokeři – kdo zvítězí?
    Minulý týden prestižní časopis FX WEEK zveřejnil predikci a výhled největších mezinárodních bank a forex brokerských společností na měnový pár EUR/USD pro následujících 12 měsíců. Ano, je sice pravda, že pro běžný trading to není zase tak moc důležité. Nicméně osobně mám rád obecný přehled a velmi mě zajímají principy nebo analýzy těchto „velkých hráčů“ na finančních trzích. V tomto článku Vám tedy nabízím podívat se se mnou pod pokličku velkých bank a FX brokerů.
  • Vzájemná korelace měnových párů
    Dnešní článek o forex tradingu jsme pro vás připravili ve spolupráci s traderem, který je na našem diskusním fóru znám pod přezdívkou Stan. Začínal obchodovat přibližně před 2,5 lety forex a svými zkušenostmi obchodování vzájemných korelací měnových párů, může inspirovat mnoho traderů. Před forex tradingem se živil obchodování s akciemi a nyní se věnuje FX tradingu úspěšně na full time.
  • Ziskový obchodní systém - Sonic R
    Sonic R System – tak zní název nebývale úspěšného a hlavně velmi profitabilního obchodního systému s komunitou denně přispívajících traderů z celého světa. Mnoho příznivců této obchodní strategie přispívá již také v češtině/slovenštině zde na server FXstreet.cz. A právě s rostoucí komunitou a zájmem se množí dotazy od začátečníků, kteří mají o systém zájem, ale ztrácejí se v obrovském množství informací na zahraničních serverech (také z důvodu jazykové bariéry). Proto jsme se rozhodli připravit tento článek pro všechny začátečníky a zájemce o obchodní strategii Sonic R. Článek připravili ti nejpovolanější (Dipie, Akkersson, Rado9, Catcher, Babetko), kteří mají se systémem reálné zkušenosti a zároveň se zasadili o jeho rozšíření mezi českými a slovenskými tradery na diskusním fóru FXstreet.cz.
  • Základní pojmy poskytování strategií na forexu
    Dnešní vyspělá doba a pokrokové technologie již nabízí podstatně širší spektrum možností a příležitostí než pár let nazpět. Kromě neustálého požadavku obchodníků na zdokonalování a zrychlování technologií používaných pro online trading, dochází také k rozvoji technologií, které umožňují obchodníkům a managerům poskytovat strategie při správě kapitálu investorů.
  • Široký pohled na vzájemné korelace
    Říká se do třetice všeho dobrého a proto přicházíme s třetím dílem o korelacích, který vám ukáže, jaký je vztah mezi dolarem a zbytkem světa.
  • Úvod do harmonických formací a AB=CD
    V dnešním článku se zaměříme na méně známou metodu technické analýzy, a to na harmonické formace. Tento způsob bývá často obchodníky přehlížen pro „složitost“ identifikace obchodních příležitostí. Jde o metodu, která předpokládá neustálé opakování se tržních cyklů, k jejichž identifikaci využívá Fibonacciho hladin návratu (Fibonacci retracement). Správné určení harmonické formace pak na oplátku výrazně zvyšuje pravděpodobnost úspěchu.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
Purple VIP akce

Kurzy obchodování

Zář
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
14

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
28

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Lis
4

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Brno)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Lis
25

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Swissquote Bank
reklama
reklama
Bernstein Bank
reklama
XTB intradenni-obchodnik