Sobota 28. listopad 2020 08:58
reklama
Dukascopy
reklama
RoboMarkets webinare
reklama
Capital.com

Back-testing vs. Forward-testing

Back-testing, neboli zpětné testování je metoda, s pomocí které obchodníci zjišťují silné a slabé stránky obchodních strategií a zároveň je díky této metodě také možné stanovit i celkovou úspěšnost, které mohla strategie dosáhnout v rámci testovaného časového období. V souhrnu toto vše pak obvykle obchodníkům slouží jako podklad pro jedno z jejich nejdůležitějších hodnocení, kterým není nic jiného, než to, zda je otestovaná strategie životaschopná a lze ji tak použít i v reálném tradingu, či nikoliv.

Článek najdete ZDE.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Back-testing vs. Forward-testing (15 odpovědí)
Andílek
Gold member
avatar
Příspěvky: 511
Více informací o uživateli >>
Jak vstřícný je PT? 20.11.2020 11:31

S článkem se dá v podstatě souhlasit, ale protože je napsaný brokerem, tak by mě zajímalo, jak takový broker podporuje to, o čem píše? Konkrétně se mi jedná o pasáž textu, který se zabývá backtestingem. Správně uvádíte v nevýhodách:

Pro kvalitní Back-testing je třeba mít kvalitní a správné informace o vývoji instrumentu (mnohdy obchodníci disponují pouze krátkodobou historií, nebo dokonce značně zkreslenou)“.

Takže mi dejte vědět, jestli je od Purple Trading možné získat ticková data pro např. pětiletou historii. Pokud ne, tak jsou ten jen tzv. „knížecí rady“.

P.S.

Nezajímá mě, že mohu získat ticková data z jiných zdrojů. Mě zajímá, jak vstřícný je broker ke svým klientům, a jestli jim je ochoten dodat požadovaná data, nebo nemá moc zájem na tom, aby si lidé dělali kvalitní backtesty.

hanes182
Silver member
avatar
Příspěvky: 200
Více informací o uživateli >>
Re: Jak vstřícný je PT? 20.11.2020 16:05
Odpověď na: Andílek

S článkem se dá v podstatě souhlasit, ale protože je napsaný brokerem, tak by mě zajímalo, jak takový broker podporuje to, o čem píše? Konkrétně se mi jedná o pasáž textu, který se zabývá backtestingem. Správně uvádíte v nevýhodách:

Pro kvalitní Back-testing je třeba mít kvalitní a správné informace o vývoji instrumentu (mnohdy obchodníci disponují pouze krátkodobou historií, nebo dokonce značně zkreslenou)“.

Takže mi dejte vědět, jestli je od Purple Trading možné získat ticková data pro např. pětiletou historii. Pokud ne, tak jsou ten jen tzv. „knížecí rady“.

P.S.

Nezajímá mě, že mohu získat ticková data z jiných zdrojů. Mě zajímá, jak vstřícný je broker ke svým klientům, a jestli jim je ochoten dodat požadovaná data, nebo nemá moc zájem na tom, aby si lidé dělali kvalitní backtesty.

naprosto s tebou souhlasím, ono kvalitne backtestovat zdarma se prakticky skoro nedá, byl bych moc rád, kdyby mě někdo vyvedl z omylu a ideálně sem dát postup, jak kvalitně backtestovat zdarma...

A i mě zajímá, jestli nám broker purple trading poskytne jejich kvalitní ticková data, ať můžeme kvalitně backtestovat

 

Dan Wensen
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1695
Více informací o uživateli >>
Re: Jak vstřícný je PT? 21.11.2020 11:53
Odpověď na: Andílek

S článkem se dá v podstatě souhlasit, ale protože je napsaný brokerem, tak by mě zajímalo, jak takový broker podporuje to, o čem píše? Konkrétně se mi jedná o pasáž textu, který se zabývá backtestingem. Správně uvádíte v nevýhodách:

Pro kvalitní Back-testing je třeba mít kvalitní a správné informace o vývoji instrumentu (mnohdy obchodníci disponují pouze krátkodobou historií, nebo dokonce značně zkreslenou)“.

Takže mi dejte vědět, jestli je od Purple Trading možné získat ticková data pro např. pětiletou historii. Pokud ne, tak jsou ten jen tzv. „knížecí rady“.

P.S.

Nezajímá mě, že mohu získat ticková data z jiných zdrojů. Mě zajímá, jak vstřícný je broker ke svým klientům, a jestli jim je ochoten dodat požadovaná data, nebo nemá moc zájem na tom, aby si lidé dělali kvalitní backtesty.

Napadlo ťa niekedy, že tie data možu byť spatne upravované? U roznych brokerov mi nesedia ani D1 sviečky a nie je to len tým že kto kedy uzatvára a časovým pásmom lebo tohoto som si vedomí. Čo potom ak pojdeme nižšie a dokonca na tickové data ktoré spatne proste reálne neookontroluješ. Ako mám potom prikladať váhu a relevantnosť informáciam, ktoré spatne mohol niekto upraviť? Aký je tvoj názor? 

Reálny účet, fulltime trader.
Andílek
Gold member
avatar
Příspěvky: 511
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Jak vstřícný je PT? 21.11.2020 13:56
Odpověď na: Dan Wensen

Napadlo ťa niekedy, že tie data možu byť spatne upravované? U roznych brokerov mi nesedia ani D1 sviečky a nie je to len tým že kto kedy uzatvára a časovým pásmom lebo tohoto som si vedomí. Čo potom ak pojdeme nižšie a dokonca na tickové data ktoré spatne proste reálne neookontroluješ. Ako mám potom prikladať váhu a relevantnosť informáciam, ktoré spatne mohol niekto upraviť? Aký je tvoj názor? 

Z principu fungování forexového trhu (na rozdíl od burzovního trhu) je v naprostém pořádku, že může mít každý broker jiná data (cenovou historii). Samozřejmě, že u solidních brokerů by ty odchylky měly být v nějaké normě. V podstatě záleží na tom, jaký typ broker je:

  • Market Maker si ta data vlastně vytváří úplně sám, i když asi více, či méně vychází z cen některých „Prime of Prime“ brokerů.
  • Čistý STP (nebo ECN) broker, jehož ceny (data) utváří poskytovatelé likvidity, kterých používá. U Evropsky regulovaných brokerů je povinnost podle ESMA zveřejňovat koho pro získání likvidity broker využívá (jedno ze správných nařízení ESMA), takže si to každý, kdo není líný, může lehce ověřit (předpoklad, že by v těchto věcech brokeři lhali je asi zcestný, protože by se vystavovali asi značným sankcím). Každý z těchto brokerů může mít jiný pool poskytovatelů likvidity, takže ani zde není nic divného, že data (cenová historie) může vykazovat určité odchylky od jiného brokera stejného typu.
  • Kombinace předchozích, což obvykle může ukazovat na „třídění“ klientů brokerem, a to podle mě není moc dobrá vlastnost.

Někteří tzv. STP (ECN) brokeři se maskují tím, že jediným jejich poskytovatelem je jejich nějaká „dceřiná“ společnost, takže v praxi jsou to opět Market Makeři.

Všechno toto se vůbec netýká článku, ale bylo to nutné uvést pro relevantní odpověď na Vaši otázku. V každém případě bych nerad, aby pokud někdo od Purple Trading (PT) bude odpovídat na můj původní příspěvek, aby do toho zamotával prohlášení o tom, jaký je PT typ brokera.

A teď konečně k odpovědi. Samozřejmě, že je teoreticky možné, aby broker zpětně data upravoval, ale musel by k tomu mít nějakou motivaci, a to zde nebudu vůbec mluvit o tom, že předpokládám nějakou kontrolu a případné sankce ze strany regulátora v případě falšování. Jako motivaci si dovedu představit tolikrát diskutované lovení StopLossů (podle mě u většiny brokerů spíše nepravděpodobná konspirační teorie neúspěšných traderů), ale těžko si dovedu představit, jakou motivaci by mohl mít broker, aby falšoval data, která budou sloužit pro backtest. Vždyť on nemůže vědět, jaká manipulace by mu mohla v budoucnosti přinést nějaký prospěch. Takže já osobně si myslím, že brokeři nemají zapotřebí data falšovat, protože i Market Makerům bude stačit vydělávat na té většině prodělečných traderů a u pravých STP (ECN) brokerů není jejich byznys založen na prodělku protistrany (traderů).

Úplně jiná věc je, relevantnost historických dat (nezfalšovaných) a na nich založených backtestů pro budoucí vývoj. Tady je třeba být opatrný. Vy se obvykle chlubíte, že jste nikdy neprováděl backtest, ale to není tak docela pravda, protože i Váš obchodní systém vychází z „nakoukání“ nějakých v historii se opakujících patternů, což je vlastně takový backtest (i když samozřejmě naprosto nepřesný laughing). Takže asi každý ve svém tradingu nějak vychází z historie, a pokud bychom chtěli tvrdit, že mezi historickým a budoucím vývojem není vůbec žádný vztah, tak bychom měli okamžitě přestat obchodovat, protože pak by to byl jen obyčejný gambling. Zároveň by ti šťastnější, kteří mají v dutině lebeční funkční hmotu, měli mimo jiné tušit, že relevance dvacet let starých dat je v dnešní době mizivá, takže jde také o to, aby kromě myšlenky strategie byl pro backtest vhodně zvolen časový interval, na kterém se ten backtest bude provádět.

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1735
Více informací o uživateli >>
Kvalitné dáta 21.11.2020 19:27

V prvom rade čo to je? Forex je predsa necentralizovany trh a každý broker má tie dáta trochu iné. Potom zarátame rôzne spready, iné swapy, iné poplatky, rýchlosť pripojenia a tď a to všetko môže mať vplyv na výsledok. Takže za kvalitné dáta vezmeme nejaký jeden zdroj ktorý subjektívne vyhlásime za jediný správny? Alebo spravíme nejaký zložitý výpočet z viacerých zdrojov? 

Ono totiž nejaké ideálne kvalitné dáta vôbec nepotrebujeme. Rozdiely medzi tzv. kvalitnými a tzv. nekvalitnými dátami budú isto podstatne menšie ako rozdiely medzi dátami minulými a budúcimi. Čo potrebujeme, je odhaliť ako môžeme dáta z minulosti využiť v budúcnosti. Pričom pod pojmom dáta nemám na mysli iba nejaké ohlc a čas ale aj súvislosti. Kedy volatilita rastie, kedy stúpa, kedy sa rôzne instrumenty pohybujú podobne, ktoré meny sú atraktívne v danom čase a prečo. A mnohé iné informácie ktoré sa prejavujú na graficky či matematicky vyjadrenej závislosti ceny a času.

Ak takéto princípy dokážeme nájsť na minulých dátach a využiť ich, môžeme potom pri splnení ďalších podmienok úspešne obchodovat.  

 

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
jamek
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 11
Více informací o uživateli >>
Robíte z toho vedu 22.11.2020 21:26

Je mnohokrát overené, že backtesty sú dobré len na overenie, či niektoré indikátory a EA fungujú tak, ako majú. Všetky Forexové dáta pochádzajú od Market Makerov, nevymýšľa ich nejaký ústredný výbor. Broker má možnosť poskytovať dáta tak, ako ich dostane od poskytovateľov likvidity a môže s nimi aj manipulovať. Ak máte nejaké podozrenia, môžete použiť kopírky z čohokoľvek na čokoľvek a porovnať ľubovoľne demá s live, live s live, demá s demami a podobne. Ak si myslíte, že nejaké živé srandaloty sú zásadne odlišné od dema, tak ste ďaleko od pravdy. Zmysel by mohli mať rozdiely medzi živým obchodmi napríklad s 0.01 lotom a napríklad s 10 lotmi.

Vladimír Beszédes
Silver member
avatar
Příspěvky: 134
Více informací o uživateli >>
Relevantnosť „back-testing“ 23.11.2020 06:53

Trocha sa chcem aj ja zapojiť do témy „back-testing“. Možno mi niekto budete vedieť vysvetliť moje pochybnosti o zmysluplnosti „back-testing“. Budem rád za každú relevantnú odpoveď.

Pokiaľ je pravdou čo je tu napísané, tak „back-testing“  sú z akého dôvodu užitočné? V podstate každý príspevok k tomuto článku má svoju pravdu.

Nemôžeme sa spoľahnúť na tickové dáta, ktoré sú dosť podstatné. Na rôznych inštrumentoch tickové dáta „urobia“ rôzny počet pohybov. Predpokladám, že je to v priemere cca 60 x. Uvedené som uviedol iba pre ilustráciu so skutočne menším odhadom, nakoľko táto zmena väčšinou prebieha intenzívnejšie. Tick zmení svoju cenu a tým aj štruktúru trhu min. 60 x. Potom najbližší TF je M1. Medzi M1 a M5 je to len 5 násobok „vykreslenia“, pričom medzi tickovým grafom a minútou je 60 násobok „vykreslenia“. A tak je to aj s ďalšími „susediacimi“ TF (napr. medzi H4 a D1 je 6 násobok). Samozrejme, že je potrebné vziať do úvahy aj priebežné vykreslenia sviečok na jednotlivých TF.

Čo chcem tým napísať? V podstate len toľko, že tickový graf je skutočne dôležitý. Pre mňa osobne maximálne (scalping).

Pokiaľ aj by tieto (tickové grafy) boli skutočne korektné, tak do „back-testing“ by bolo potrebné zadať aj aktuálne vyhlasovania makroekonomických správ v súvislosti pred vyhlásením, počas a po zverejnení. Samozrejme, že do takýchto testov by bolo nutné zadať aj geopolitické udalosti a udalosti väčšieho rázu ako Brexit, resp. „točenie“ sa okolo neho, USA – ČĽR (obchodná „vojna“), atď., atď. A to som napísal len časť udalostí, ktoré ovplyvnia ten-ktorý inštrument, resp. ho už ovplyvnili.

Osobne si myslím, že takéto informácie ani nie je možné zadať do „back-testing“. Iba ak-tak, že by uvedené niekto zadával priebežne a v budúcnosti to využil.

Takže sa pýtam: „Z akého dôvodu je potrebné robiť „back-testing“?“

Netvrdím, že sa nepozerám do minulosti – pozerám. Min, max na rôznych TF, ako aj  dlhších obdobiach, predchádzajúce sviečkové vzorce, S/R hladiny a pásma a pivoty. Ale to na čo sa pozerám, nie je v súvislosti s minulosťou, lebo tá sa opakovať už nebude, ale s budúcnosťou. Proste sledujem aktuálnu štruktúru trhu. Iste, na uvedené sa swingový, alebo pozičný obchodník pozerá trocha inak, ale to pre moju otázku/otázky až tak podstatné nie je.

Ja len stále nerozumiem, načo sú „back-testing“, keď podľa mňa majú veľmi malú výpovednú hodnotu. Určite ju nemajú takú, aby sa dalo hovoriť o štatistickej výhode.

Je to téma ktorá ide tak-trochu okolo mňa, ale na druhej strane ma zaujíma, či niečo nezanedbávam.

Prajem všetkým úspešný vstup do nového týždňa

Vladimír

„Aj keď si nemôžem vybrať čo sa stane, môžem sa rozhodnúť, ako zareagujem“.
Andílek
Gold member
avatar
Příspěvky: 511
Více informací o uživateli >>
Pokus o návrat k tématu 23.11.2020 10:46

Nastalo přesně to, čeho jsem se obával. Řeší se tu, jestli existují kvalitní data, jestli je nutné mít kvalitní data, jestli je k něčemu backtest apod. Nic takového jsem v původním komentáři neřešil a jen okrajově se toho týká vlastní článek. Já jsem v souvislosti s článkem chtěl upozornit na praktiky brokerů, kdy data (neřeším, jestli jsou kvalitní, ani jestli je vhodné dělat backtest) poskytují ve velmi omezeném množství (nepoužitelně krátká historie), a pak napíší článek, kde doporučují provádět backtest s dostatečnou historií kvalitních dat!!!

Takže se ještě jednou ptám brokera Purple Trading, který tento článek i s těmi radami napsal, jestli nabízí svým klientům, pokud o to klient stojí, nějakou relevantní historii (např. 5 let) tickových dat?

Tým Purple Trading
Silver member
avatar
Příspěvky: 358
Více informací o uživateli >>
Odpověď Purple Trading 23.11.2020 12:49

Dobrý den,jak už to tak bývá, odpověď není tak jednoduchá, jak se může zdát, a tak i tento příspěvek bude trošku delší, abychom mohli dostatečně vysvětlit situaci a souvislosti.

Ticková data sice na nic nevyužíváme, ale uchováváme si je v cloudové záloze pro "strýčka Příhodu".

Celkem se bavíme o cca 4 letech tickových dat. To je ta dobrá zpráva.

Ta špatná zpráva je to, že MT4 server si paradoxně uchovává ticky v jiném formátu, než který využívá MT4 platforma při backtestování.

A co hůře, ticky jsou rozdělené do souborů po jednom dni.

MetaQuotes ani nemá žádný konverzní nástroj, který by se v téhle situaci dal použít. Jediný způsob, jak k Vám dostat ticky, by bylo stáhnout cca měsíc dat pro každý jeden symbol z cloudu, nahrát je do MT4 serveru, v administrátorském rozhraní vyexportovat ticky do CSV za stažené období a ty ticky z MT4 serveru zase smazat (dat je hodně a velikost disku omezená).

Tohle by bylo potřeba udělat tolikrát, kolik bude exportovaných měsíců (a pro všechny instrumenty zvlášť).

Exporty by se bohužel musely dělat po měsíci, protože tady narážíme na limitaci MT4 serveru - vyexportovat jde jen omezené množství ticků v jeden moment a pokud je daný symbol zrovna volatilní, tak ten limit může být klidně třeba jen 10 dní. A tohle pořád dokola :). Jestli distribuovat ticky po měsíci, po roce nebo mít jeden obří soubor za celou historii už je jen kosmetický problém.To je kontext k této problematice.

Odpověď je tedy ano, teoreticky lze poskytnout ticková data za relativně slušně dlouhé období, ale zabere to opravdu hodně času. Kdybychom uvažovali, že zpracovat jeden měsíc pro jeden instrument bude trvat 2 minuty (velice pravděpodobně nebude a to je pořád scénář, kdy nenastane žádná chyba, problém, únava, ...), tak 2 (minuty na symbol) * 80 (symbolů) * 12 (měsíců) * 4 (roky) = 7 680 minut = 128 hodin práce. To je skoro jeden pracovní měsíc, kdy neuvažujeme naprosto žádné problémy.Můžeme se dostat na nižší hodnoty, když by se takový systém naprogramoval, ale i tam budou ty limitace v podobě nemožnosti exportu delšího období, nutnost stahování dat kousek po kousku, programování samo o sobě taky zabere nějaký čas atp.

Určitě by se na to dalo nahlížet jako na službu pro klienty, do které stojí za to investovat.

Podobný projekt - automatické publikování tickových dat - už byl dokonce před časem i navržený. Jen bohužel i ten jednorázový export pro vybrané symboly zabere slušné množství času, proto ta delší odpověď :).Pokud bude velký zájem o tato data (a ideálně jen pro vybrané symboly), tak se na to můžeme podívat :).

S pozdravem,PT

 

Tým autorů společnosti Purple Trading.
Andílek
Gold member
avatar
Příspěvky: 511
Více informací o uživateli >>
Re: Odpověď Purple Trading 23.11.2020 14:47
Odpověď na: Tým Purple Trading

Dobrý den,jak už to tak bývá, odpověď není tak jednoduchá, jak se může zdát, a tak i tento příspěvek bude trošku delší, abychom mohli dostatečně vysvětlit situaci a souvislosti.

Ticková data sice na nic nevyužíváme, ale uchováváme si je v cloudové záloze pro "strýčka Příhodu".

Celkem se bavíme o cca 4 letech tickových dat. To je ta dobrá zpráva.

Ta špatná zpráva je to, že MT4 server si paradoxně uchovává ticky v jiném formátu, než který využívá MT4 platforma při backtestování.

A co hůře, ticky jsou rozdělené do souborů po jednom dni.

MetaQuotes ani nemá žádný konverzní nástroj, který by se v téhle situaci dal použít. Jediný způsob, jak k Vám dostat ticky, by bylo stáhnout cca měsíc dat pro každý jeden symbol z cloudu, nahrát je do MT4 serveru, v administrátorském rozhraní vyexportovat ticky do CSV za stažené období a ty ticky z MT4 serveru zase smazat (dat je hodně a velikost disku omezená).

Tohle by bylo potřeba udělat tolikrát, kolik bude exportovaných měsíců (a pro všechny instrumenty zvlášť).

Exporty by se bohužel musely dělat po měsíci, protože tady narážíme na limitaci MT4 serveru - vyexportovat jde jen omezené množství ticků v jeden moment a pokud je daný symbol zrovna volatilní, tak ten limit může být klidně třeba jen 10 dní. A tohle pořád dokola :). Jestli distribuovat ticky po měsíci, po roce nebo mít jeden obří soubor za celou historii už je jen kosmetický problém.To je kontext k této problematice.

Odpověď je tedy ano, teoreticky lze poskytnout ticková data za relativně slušně dlouhé období, ale zabere to opravdu hodně času. Kdybychom uvažovali, že zpracovat jeden měsíc pro jeden instrument bude trvat 2 minuty (velice pravděpodobně nebude a to je pořád scénář, kdy nenastane žádná chyba, problém, únava, ...), tak 2 (minuty na symbol) * 80 (symbolů) * 12 (měsíců) * 4 (roky) = 7 680 minut = 128 hodin práce. To je skoro jeden pracovní měsíc, kdy neuvažujeme naprosto žádné problémy.Můžeme se dostat na nižší hodnoty, když by se takový systém naprogramoval, ale i tam budou ty limitace v podobě nemožnosti exportu delšího období, nutnost stahování dat kousek po kousku, programování samo o sobě taky zabere nějaký čas atp.

Určitě by se na to dalo nahlížet jako na službu pro klienty, do které stojí za to investovat.

Podobný projekt - automatické publikování tickových dat - už byl dokonce před časem i navržený. Jen bohužel i ten jednorázový export pro vybrané symboly zabere slušné množství času, proto ta delší odpověď :).Pokud bude velký zájem o tato data (a ideálně jen pro vybrané symboly), tak se na to můžeme podívat :).

S pozdravem,PT

 

V každém případě děkuji za odpověď. Myslím, že jste postup exportu zbytečně dramatizovali.

Vycházím z těchto premis:

  • tvrdíte, že máte cca čtyřletou (což je na hraně použitelnosti, ale stále lepší než nic) historii tickových dat v cloudu
  • předpokládám, že znáte datovou strukturu těchto dat
  • datová struktura FXT i HST souborů je známá

Vytvoření jednoduchého konverzního software by na základě znalosti struktury dat neměl být problém a snadno byste obešli nutnost využívání MT4 serveru pro export. Tato úloha by se dala velmi jednoduše zautomatizovat a bylo by možné data automaticky generovat v příhodných a logických časech (např. o víkendu) bez nutnosti lidských zdrojů.

Pokud bych to shrnul, tak jediné relevantní důvody, které mě napadají, pro nepublikování tickových dat by mohly být:

  • neznalost struktury vámi zálohovaných dat, ale to by při troše dobré vůle byl asi problém řešitelný
  • malý zájem o ticková data ze strany klientů (zvlášť když přihlédnu k relativně krátké historii čtyř let) a z toho plynoucí ekonomická neefektivita takového kroku
  • nechuť dávat k dispozici data klientům (tento bod nepovažuji za pravděpodobný, protože mi chybí k němu motivace z vaší strany)

Samozřejmě rozhodnutí, jestli budete ticková data poskytovat je plně ve vaší kompetenci a nikdo vás k tomu zatím (třeba ESMA přijde v budoucnosti s nějakým smysluplným nařízením) nemůže nutit. V tomto kontextu (že data nenabízíte) je trochu úsměvné psát články, ve kterých vybízíte k používání kvalitních (předpokládám, že tím myslíte tickových) dat s dostatečnou historií. Přeji vám, abyste na základě analýzy udělali správné rozhodnutí.

Tým Purple Trading
Silver member
avatar
Příspěvky: 358
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Odpověď Purple Trading 24.11.2020 12:01
Odpověď na: Andílek

V každém případě děkuji za odpověď. Myslím, že jste postup exportu zbytečně dramatizovali.

Vycházím z těchto premis:

  • tvrdíte, že máte cca čtyřletou (což je na hraně použitelnosti, ale stále lepší než nic) historii tickových dat v cloudu
  • předpokládám, že znáte datovou strukturu těchto dat
  • datová struktura FXT i HST souborů je známá

Vytvoření jednoduchého konverzního software by na základě znalosti struktury dat neměl být problém a snadno byste obešli nutnost využívání MT4 serveru pro export. Tato úloha by se dala velmi jednoduše zautomatizovat a bylo by možné data automaticky generovat v příhodných a logických časech (např. o víkendu) bez nutnosti lidských zdrojů.

Pokud bych to shrnul, tak jediné relevantní důvody, které mě napadají, pro nepublikování tickových dat by mohly být:

  • neznalost struktury vámi zálohovaných dat, ale to by při troše dobré vůle byl asi problém řešitelný
  • malý zájem o ticková data ze strany klientů (zvlášť když přihlédnu k relativně krátké historii čtyř let) a z toho plynoucí ekonomická neefektivita takového kroku
  • nechuť dávat k dispozici data klientům (tento bod nepovažuji za pravděpodobný, protože mi chybí k němu motivace z vaší strany)

Samozřejmě rozhodnutí, jestli budete ticková data poskytovat je plně ve vaší kompetenci a nikdo vás k tomu zatím (třeba ESMA přijde v budoucnosti s nějakým smysluplným nařízením) nemůže nutit. V tomto kontextu (že data nenabízíte) je trochu úsměvné psát články, ve kterých vybízíte k používání kvalitních (předpokládám, že tím myslíte tickových) dat s dostatečnou historií. Přeji vám, abyste na základě analýzy udělali správné rozhodnutí.

Dobrý den, bohužel jedna z těch premis není správná - neznáme datovou strukturu těch souborů, je to zase nějaký další formát než FXT a HST, které jsou veřejně známé a publikované přímo MetaQuotes.
Tento třetí formát nemá MetaQuotes popsaný ani ve své vnitřní dokumentaci pro brokery.
Máte pravdu, že v momentě, kdy známe struktury, tak by šla naprogramovat přímá konverze. Otevřeme toto téma s MetaQuotes a optáme se na tu strukturu (příjemnější, než to reverse-engineerovat). Vůle publikovat data tady je, ostatně jak jsme už zmiňovali, už jsme o tom také přemýšleli. Teď to asi bude znít trochu jako výmluva, ale zmíníme to i tak, ať zase máte co největší kontext.
Veliký dopyt po tickových datech není, takže přednost mají projekty jiné.
V současnosti jsou všichni programátoři naalokovaní na projektech, které mají svoje deadliny a na které je navázaná práce zase dalších oddělení. Ano, teoreticky by to nemělo zabrat moc času, ale pracovat na více projektech zároveň a přepínat mezi nimi není ani efektivní a ani příjemné.
Pokud nám MetaQuotes dá nějakou rozumnou odpověď, tak na tom v rámci časových možností budeme pracovat - přece jenom to je win-win pro obě strany.
Bohužel v tento moment na tom nemůžeme začít pracovat okamžitě, ale pokud opravdu potřebujete něco rychle otestovat, ozvěte se na support@purple-trading.com a pokusíme se něco vymyslet.
PS: Dat jsou jen 4 roky, protože PT má 4 roky :).

Tým autorů společnosti Purple Trading.
Andílek
Gold member
avatar
Příspěvky: 511
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Odpověď Purple Trading 24.11.2020 16:04
Odpověď na: Tým Purple Trading

Dobrý den, bohužel jedna z těch premis není správná - neznáme datovou strukturu těch souborů, je to zase nějaký další formát než FXT a HST, které jsou veřejně známé a publikované přímo MetaQuotes.
Tento třetí formát nemá MetaQuotes popsaný ani ve své vnitřní dokumentaci pro brokery.
Máte pravdu, že v momentě, kdy známe struktury, tak by šla naprogramovat přímá konverze. Otevřeme toto téma s MetaQuotes a optáme se na tu strukturu (příjemnější, než to reverse-engineerovat). Vůle publikovat data tady je, ostatně jak jsme už zmiňovali, už jsme o tom také přemýšleli. Teď to asi bude znít trochu jako výmluva, ale zmíníme to i tak, ať zase máte co největší kontext.
Veliký dopyt po tickových datech není, takže přednost mají projekty jiné.
V současnosti jsou všichni programátoři naalokovaní na projektech, které mají svoje deadliny a na které je navázaná práce zase dalších oddělení. Ano, teoreticky by to nemělo zabrat moc času, ale pracovat na více projektech zároveň a přepínat mezi nimi není ani efektivní a ani příjemné.
Pokud nám MetaQuotes dá nějakou rozumnou odpověď, tak na tom v rámci časových možností budeme pracovat - přece jenom to je win-win pro obě strany.
Bohužel v tento moment na tom nemůžeme začít pracovat okamžitě, ale pokud opravdu potřebujete něco rychle otestovat, ozvěte se na support@purple-trading.com a pokusíme se něco vymyslet.
PS: Dat jsou jen 4 roky, protože PT má 4 roky :).

thumbsup

Děkuji za ukázkovou odpověď. Mile jste mě překvapili vstřícností, se kterou se mnou komunikujete (nebývá to samozřejmostí). Já osobně mám tickových dat spousty GB laughing, takže si s nimi zatím vystačím (akutně je nepotřebuju). Pokud někdy v budoucnu budete mít ticková data pro klienty k dispozici, tak je moc rád vyzkouším. Mějte pěkný den a přeji vám hodně úspěchů.

hanes182
Silver member
avatar
Příspěvky: 200
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Odpověď Purple Trading 25.11.2020 09:28
Odpověď na: Tým Purple Trading

Dobrý den, bohužel jedna z těch premis není správná - neznáme datovou strukturu těch souborů, je to zase nějaký další formát než FXT a HST, které jsou veřejně známé a publikované přímo MetaQuotes.
Tento třetí formát nemá MetaQuotes popsaný ani ve své vnitřní dokumentaci pro brokery.
Máte pravdu, že v momentě, kdy známe struktury, tak by šla naprogramovat přímá konverze. Otevřeme toto téma s MetaQuotes a optáme se na tu strukturu (příjemnější, než to reverse-engineerovat). Vůle publikovat data tady je, ostatně jak jsme už zmiňovali, už jsme o tom také přemýšleli. Teď to asi bude znít trochu jako výmluva, ale zmíníme to i tak, ať zase máte co největší kontext.
Veliký dopyt po tickových datech není, takže přednost mají projekty jiné.
V současnosti jsou všichni programátoři naalokovaní na projektech, které mají svoje deadliny a na které je navázaná práce zase dalších oddělení. Ano, teoreticky by to nemělo zabrat moc času, ale pracovat na více projektech zároveň a přepínat mezi nimi není ani efektivní a ani příjemné.
Pokud nám MetaQuotes dá nějakou rozumnou odpověď, tak na tom v rámci časových možností budeme pracovat - přece jenom to je win-win pro obě strany.
Bohužel v tento moment na tom nemůžeme začít pracovat okamžitě, ale pokud opravdu potřebujete něco rychle otestovat, ozvěte se na support@purple-trading.com a pokusíme se něco vymyslet.
PS: Dat jsou jen 4 roky, protože PT má 4 roky :).

Zdravím,

i já bych uvítal ticková data v nějaké rozumné formě. Takže zájem by určitě byl.

Každopádně děkuji za odpovědi a přeji hezý den

Tým Purple Trading
Silver member
avatar
Příspěvky: 358
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Odpověď Purple Trading 25.11.2020 09:38
Odpověď na: hanes182

Zdravím,

i já bych uvítal ticková data v nějaké rozumné formě. Takže zájem by určitě byl.

Každopádně děkuji za odpovědi a přeji hezý den

Dobrý deň, ako bolo uvedené vyššie, zatiaľ je možné ich získať iba po náročnej manuálnej opereácii, ale pokojne sa nám ozvite na support@purple-trading.com s presnejším infom a pokúsime sa niečo vymyslieť. :-)

Tým autorů společnosti Purple Trading.
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1735
Více informací o uživateli >>
Kedy je vhodné použiť tickové dáta 25.11.2020 10:45

Tento pohľad je čisto subjektívny a určite nezahŕňa všetky možnosti. Príklady sú samozrejme vymyslené a na jednotlivé situácie sa ich dá vymysliť mnoho.

- Ak priamo zo štruktúry tickových dát dokážem rozoznať a obchodovať použiteľnú stratégiu. Vyžaduje sa extrémne rýchla reakcia, vzhľadom na oneskorenie pri zadávaní pokynov si použitie pre retail neviem predstavi ato ani pri automatizovanom traduingu. (Príklad: Ak nasleduje medzi 8 a 11 hod 18 tickov nahor, bude s pravdepodobnosťou 75 percent nasledovať 22 tickov nadol)

- Ak v tickových dátach nájdem informácie, ktoré nie sú v dátach vyšších tf, prípadne sú v nich ťažko rozoznateľné a dokážem ich potom využiť pri tradingu na vyšších tf (Príklad: Z tickových dát zistím, že ak nasleduje viac ako 5 tickov v jednom smere, potom nasledujúca 5 min sviečka bude s pravdepodobnosťou 68 percent v tom istom smere)

- Ak som programátor a snažím sa predať čo najzložitejšie a najdrahšie riešenie pre retail alebo riešenie pre klienta, ktorý dokáže na tickových dátach obchodovať.

- Ak v tickových dátach nájdem informácie, ktoré sú podobné pre viac inštrumentov a dokážem ich využiť pri tradingu. Príklad: (Z tickových dát zistím, že spread v čase od 0:32 hod klesá na viacerých menových pároch a vstupujem do páru, kde je už spread normálny)

- Ak rozdiel v backteste pri použití tickových dát a dát bežne dostupných v mt alebo inej platforme je dotatočný pre rozpoznanie ziskovej a obchodovateľnej stratégie. (Príklad: bežne dostupné dáta neodhalia, že v stúpajúcej 1 min sviečke dochádza s 92 percent prevdepodobnosťou aspoň 9 krát k dosiahnujtiu ceny odlišnej od maxima aj minima)

Budem rád, ak sa do diskusie zapoja traderi, ktorí tickové dáta používajú a napíšu stručne príklady ich využitia. 

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Capital.com