Sidův SOK - Silová Oscilační Korelace

Toto vlákno je věnováno výhradně Sidovu SOKu !

Ikdyž se zde na fóru již mnohokrát objevilo téma Sidova SOKu, chybí zde ucelené vlákno, jenž by se výhradně věnovalo tomuto systému. Jeho účelem je proto seskupit doposud objevené a prozkoumané poznatky a společnými silami, prostřednictvím reverzního inženýrství zjistit, jak asi funguje Tongue out 

Každý, kdo četl Sidův blog (ať už nový či starý) jistě ví, že SID píše o svém systému tak trochu v hádankách. Jelikož jsem si vědom, že nejlepším řešením hádanek je kolektivní spolupráce (brainstorming), tak dle hesla "víc hlav, víc ví" bych tímto chtěl zahájit konstruktivní diskuzi na toto téma.

Protože toto není první vlákno, které zákládám a s přihlédnutím k mým dosavadním zkušenostem, bych chtěl každého požádat, aby před vložením příspěvku dodržoval obecná pravidla pro konstruktivní diskuzi. To jest:

  1. Držte se tématu
  2. Nevkládejte sem odkazy, jenž nesouvisí s tématem
  3. Neurážejte diskutující
  4. Před odesláním vašeho příspěvku do diskuze si rozmyslete, zda je přínosem pro ostatní
SOKu zdar! Thumbs Up

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Sidův SOK - Silová Oscilační Korelace (30 odpovědí)
Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 979
Více informací o uživateli >>
SOK 08.11.2016 18:15

Tak mě napadá, proč používá tuhle opičárnu. V kombinaci tří měnových párů vždycky preferuje vlastně 2:1 jednu měnu. Příklad 3SOKu : 1. EURUSD  2.EURJPY a 3.USDJPY . Ať to dáme jak to dáme vždycky obchodujeme jednu měnu 2x proti druhé měně (př. EURUSD long EURPJPY long a USDJPY short při long směru USD obchodujeme 2x EUR proti 1x JPY, což při otevírání samostatného páru EURUSD 1 lot, EURJPY 1 lot a USDJPY 1 lot neuděláme nikdy v takovém poměru jako s 3SOK kalkulačkou a rozdělením na jinou lotáž). A co dolar ? Ten je přece hlavní měnou FX koše a ovlivňuje celý FX a tím se vlastně sám z těch tří párů vyruší.  V článku Trading SOKu a SL hovoří v příkladu o dvou nelogických směrech obchodování trojice měn(v případě směru USD long- myslím měny, nikoliv nějakého páru- je to EURUSD,USDJPY long a EURJPY short a při směru USD short je to EURUSD,USDJPY short a EURJPY long). V těchto případech by se to vlastně všechno anulovalo!!!!

--- nikdy neříkej nikdy ---
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1405
Více informací o uživateli >>
Re: Klasický SOK - korelační metoda 08.11.2016 18:25
Odpověď na: deenius

Znovu jsem pročetl všechny články o SOKu i celý web Sida (asi už po 1000x) a zase jsem narazil na informace, které jsem opomenul nebo zapomněl. Pokusím se proto v tomto příspěvku shrnout všechny mé dosavadní poznatky o klasické mětodě SOKu.

Takže, předně bych chtěl upravit názvosloví, ať v tom není guláš. Původní SOK, který se snaží o omezení ztráty (ale i zisku) prostřednictvím "usměrnění" oscilační křivky jsem zde začal označovat jako "klasickou metodu". Jelikož se však tento SOK zabývá tradingem korelací, je vhodnější nadále používat označení "korelační metoda".

O co se tedy korelační metoda SOK snaží?

  • Primárním účelem SOKu bylo a je vytvoření určitého koše měnových párů (3,4,5,6 ale i např. 7 a 8 párů), podle aktuální tržní situace, jehož cílem je oscilace "peněžní" P/L křivky s omezenou ztrátou (ale i omezeným ziskem) na základě volatility, korelace, síly měn i párů, které převážně vycházejí ze základních pravidel v prostředí měnových trhů.

Jak dosáhnout oscilace? 

Pokud otevřeme vyvážený stav (3-SOK či 4-SOK), tak nám oscilační křivka začne kmitat kolem hodnoty, jenž se rovná mínus spread. Rozsah oscilace je však příliš malý a nestačí na to, abychom v určitém okamžiku zavřeli SOK v zisku. Do zisku se při této "konstalaci" ani nedostane. 

Aby se křivka více rozkmitala, tak je dle Sida třeba zapojit dostatečně volatiliní páry do SOKu. V příápadě 3-SOKu bychom tak v prvé řadě neměli volit páry EURUSD, GBPUSD, EURGBP, ale spíše volatilnější jedna páry, to jest EURJPY, GBPJPY, EURGBP. 

Dále je pak nutné upravit loty pro jednotlivé páry, které tvoří startovní sestavu. Ti bystřejší již jistě pochopili, že otevřením vyváženého stavu dostatečné oscilace nedosáhneme. Podle Sida při volbě lotů sledujeme hlavně to, zda chceme tradovat běžný stav směrem k možnému extrému anebo naopak od extrému k normálu. Dále pak také uvádí, že pro oscilaci je stěžejní volba počtu lotů pro jednotlivé páry.

Jak už bylo zmíněno na začátku, obchodujeme KORELACE, což znamená spekulace na rozbíhání a sbíhání dvou jinak vysoce korelovaných měn/párů. V startovní sestavě je tedy třeba prostřednictvím zvýšení / snížení počtu lotů preferovat určité páry, přičemž vycházíme z vyváženého stavu. Tímto se nám oscilační křivka začně pohybovat. 

Jaký pár v sestavě upravovat lotově je otázkou. Vodítkem však může být další Sidův výrok: "Je dobré alespoň přibližně odhadnout směr vývoje jednoho z párů."

Kdy vstupovat?

SOK - Korelační metoda není nesměrový systém, kdy můžeme vstoupit kdykoli.  Je třeba počkat na vhodný okamžik, kdy se korelované měny/páry rozejdou a nebo spekulovat na jejich rozejití. To podle mě určuje, které páry v sestavě budou Long / Short a jaké loty jim přidělíme.

Kdy vystupovat?

SOK příliš něřeší, kdy vystupovat. Je potřeba si zvolit určitou hranici zisku, kterou zřejmě vypozorujeme podle kmitání křivky.

Jak technicky na to?

Při pročítání Sidova webu jsem si všiml docela nenápdné zmínky, která mě však inspirovala k dalšímu bádání. V článku o AOS JFOREX SID GLOBAL se Sid zmiňuje, že za pomocí tohoto nástroje je možné obchodovat nejrůznější postupy a to včetně korelace. V posledním odstavci pak píše, že můžeme takto obchodovat třeba i zahedgovanou korelaci eura, cable a jendy. To slovo HEDGE je podle mě nesmírně důležíté!!! Jsem proto přesvědčen, že právě hedging je to, co zajišťuje, aby oscilační křivka nepravidelně kmitala mezi omezenou ztrátou a ziskem. Jelikož však existuje více postupů jak hedgeovat, je třeba vyřešit, jaký způsob použít / jaké nastavení.

Tak, a teď je řada na vaše nápady / poznatky Smile

Až si pozrieš dostupnú PL krivku z korelačnej metódy, tak pre ukážku bol zvolený práve čas večer, kedy už sa trhy prakticky nehýbu, korelácie sú vysoké a prudký pohyb jednej meny je málo pravdepodobný. Preto je v takmto období pravdepodobné, že meny sa budú pohybovať od extrému k normálu, skrátka budú svoje denné pohyby korigovať. Pekne to videť napríklad na indikátore CCFP, ako sa večer krivky k sebe približujú.

Takže si akýmkoľvek spôsobom otvoríme vyvážený stav, nastavíme krátky tf napr 1 min a keď usúdime, že mena dosiahla extrém (napríklad podľa RSI, CCFP, nejaký support a pod) zmenšíme jej pozíciu (prípadne pridáme na ostatných dvoch) Ak máme pravdu, celá trojka pôjde do plusu a to tým rýchlejšie, čím viac sme sa od rovnovážneho stavu odchýlili. Ak pravdu nemáme, môžme si počkať na extrém inej meny alebo na nejakú vopred predvolenú stratu na PL krivke a tam opäť upraviť pozície. Samozrejme, vždy musíme niektorú menu preferovať pred ostatnými, ak prídáme na eure 0,1 a po chvíli 0,1 uberieme tak sme zase iba v rovnovážnom stave.

jasné, že cez deň môžeme zase preferovať opačný postup od normálu k extrému, teda zväčšiť pozíciu na tej mene z trojice, ktorá sa pohybuje narýchlejšie. (Prípadne ubrať na zostávajúcich dvoch)

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1405
Více informací o uživateli >>
Re: SOK - korelační metoda 08.11.2016 18:34
Odpověď na: deenius

1. Pro obchodování korelací stačí indikátor na sílu měn a další pak pro sledování aktuálních korelací. Těch je na netu hafo.

2. Než trh udělá 100 až 200 pipů, tak by náš obchod už měl být uzavřen. Toto opravdu není třeba řešit u intraday obchodů.

3. Neobchodujeme triangulární arbitráž. Obchodujeme korelace, to jest čekáme na situaci, kdy se jinak pravidelně korelované měny/páry rozejdou nebo spekulujeme na to, že se rozejdou.

4. Existuje více hedge strategií s různým algoritmem navyšování / snižování pozic (např. známý Sure-Fire). Je třeba vypátrat, jaký použít.

5. Také si lámu hlavu nad tím, zda se SOK zavírá i ve ztrátě, protože jsou tu protichůdné informace. Hned v prvním článku, který jsem zde publikoval, Sid uvádí: Pozice se uzavírají jen po průběžném zisku dle úsudku a finančních udělátek tradera. V dalším svém článku, kde ukazuje oscilační křivku, zase zmiňuje levely +200 a -400 euro, což by znamenalo zavírání SOKu i při určité ztrátě. To by však bylo v rozporu s prohlášením, že primárním účelem SOKu bylo a je vytvoření určitého koše měnových párů (3,4,5,6 ale i např. 7 a 8 párů), podle aktuální tržní situace, jehož cílem je oscilace "peněžní" P/L křivky s omezenou ztrátou (ale i omezeným ziskem) na základě volatility, korelace, síly měn i párů, které převážně vycházejí ze základních pravidel v prostředí měnových trhů. 

Když nad tím tak přemýšlím, tak mě napadají nejrůznější způsoby, jak omezit ztrátu, ale nejde mi do hlavy, jak to udělat tak, aby byl i zisk omezený. A hlavně, proč jej omezovat? Laughing 

Či zavrieš v strate, je myslím osobná voľba.Buď prijmeš stratu, alebo zvýšiš odchýlku od rovnovážneho stavu a tým aj riziko ak sa pomýliš. Ak korelácia medzi menami klesá (začína trend) a obchoduješ proti najsilnejšej mene, tak sa ti strata bude zväčšovať a podobne ak korelácia klesá ale ty preferuješ práve pokračovanie trendu.

deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 174
Více informací o uživateli >>
Re: SOK 08.11.2016 18:39
Odpověď na: Romca

Tak mě napadá, proč používá tuhle opičárnu. V kombinaci tří měnových párů vždycky preferuje vlastně 2:1 jednu měnu. Příklad 3SOKu : 1. EURUSD  2.EURJPY a 3.USDJPY . Ať to dáme jak to dáme vždycky obchodujeme jednu měnu 2x proti druhé měně (př. EURUSD long EURPJPY long a USDJPY short při long směru USD obchodujeme 2x EUR proti 1x JPY, což při otevírání samostatného páru EURUSD 1 lot, EURJPY 1 lot a USDJPY 1 lot neuděláme nikdy v takovém poměru jako s 3SOK kalkulačkou a rozdělením na jinou lotáž). A co dolar ? Ten je přece hlavní měnou FX koše a ovlivňuje celý FX a tím se vlastně sám z těch tří párů vyruší.  V článku Trading SOKu a SL hovoří v příkladu o dvou nelogických směrech obchodování trojice měn(v případě směru USD long- myslím měny, nikoliv nějakého páru- je to EURUSD,USDJPY long a EURJPY short a při směru USD short je to EURUSD,USDJPY short a EURJPY long). V těchto případech by se to vlastně všechno anulovalo!!!!

Četl jsi zde celé vlákno? Existují celkem 4 metody tradingu SOKu (alespoň co Sid zveřejnil).

  1. Trendíky
  2. Trading single páru
  3. Trading vyváženého stavu
  4. Trading korelací
Ty tady podle mě spojuješ vše dohromady, což je samozřejmě špatně.
Full-Time Trader
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1405
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Klasický SOK - korelační metoda 08.11.2016 18:43
Odpověď na: Romca

Musím se přiznat, taky mě to kroutí taky hlavou. Otázkou je i to, že Sid pravděpodobně systém vynalezl v letech 2008-2010 což byla léta vysoké volatility a velkých deních pohybů. Dále bych přidal, že hovoří i o používání nějakého  volatility indikátoru (zmiňuje vlastní RSI hlavních měn a sílu a směr pohybu celého FX trhu). Zmiňuje se i o nutnosti po 100-200 pip přepočítávat znovu v SOK kalkulačce - co tím myslí ? Pro nově otevřenou pozici nebo pro již otevřenou pozici ?

Každopádně aby se to někam pohnulo, musí  "někde něco málo přidat" , samo otevření 3SOKu nestačí (pokud 3SOK není stavěn jen na velké pohyby trhu, kde to kmitání asi bude veliké a možná i do plusu -  viz výše léta 2008-2010). Něco preferovat před něčím, nebo něco zavřít před něčím.

K hedge - má jednu nevýhodu, musíš postupně zvedat pozice a okolo 8-10 pozice se již dostáváš do brutálních čísel vůči svému účtu (natož když násobíš třemi ). A pokud ho používá nedělá to za pomoci nového otevření SOKu  (měny v jiném pořadí, jiná 3SOK trojčlenka související s původně otevřenou, ....) ?

Píše o tom, že nepoužívá SL ale předce nemusí neznamenat, že nezavírá SOK i v nějak definovaných záporných pozicích.

Prepočítavanie by bolo potrebné pre nie celkom vyvážené stavy (4 a viac mien) kde nie je rovnaký objem plus a minus.

 

deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 174
Více informací o uživateli >>
Mataf - Aktuální korelace 10.11.2016 10:26

Přidávám zde link na sledování aktuálních korelací. Kdyby měl někdo tip na lepší online nástroj, tak ho sem klidně vložte.

https://www.mataf.net/en/forex/tools/correlation

Full-Time Trader
Romca
Veteran member
avatar
Příspěvky: 979
Více informací o uživateli >>
Re: Mataf - Aktuální korelace 10.11.2016 12:27
Odpověď na: deenius

Přidávám zde link na sledování aktuálních korelací. Kdyby měl někdo tip na lepší online nástroj, tak ho sem klidně vložte.

https://www.mataf.net/en/forex/tools/correlation

Narazil jsem na jeden indikátor: tady

Jeden dotaz, na obrázku níže - zakroužkované propady znamenají větší spread nebo větší odchýlení se měnových párů od sebe ?

--- nikdy neříkej nikdy ---
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 174
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Mataf - Aktuální korelace 10.11.2016 12:52
Odpověď na: Romca

Narazil jsem na jeden indikátor: tady

Jeden dotaz, na obrázku níže - zakroužkované propady znamenají větší spread nebo větší odchýlení se měnových párů od sebe ?