Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II

V dnešním článku se budeme věnovat ručnímu backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování.

Článek najdete ZDE.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II (26 odpovědí)
Kovac
Veteran member
avatar
Příspěvky: 16357
Více informací o uživateli >>
dakuji 11.04.2011 09:40

Dakuji za velmi poucny clanek.

Broker: Purple Trading (live) | Admiral Markets (live). Obchodní systém: Price Action, S/R, VIP zóna.
Trocnov
Silver member
avatar
Příspěvky: 169
Více informací o uživateli >>
F12 11.04.2011 11:25

Díky za poučné info ohledně backtestu. S tou F12 jsou nevěděl. Díky a úspěšné obchody

mikeska
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 3
Více informací o uživateli >>
Backtesting 11.04.2011 16:47

Velmi konkrétní, přehledný a stručný článek o backtestingu. Výborně. Děkuji.

Miles
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 32
Více informací o uživateli >>
data 11.04.2011 20:32

Mám jednu otázku, nejsem uživatelem MT4, používám NT, tak možná to bude stupidní otázka. Jak dlouhou historii dat lze mít v MT4 k dispozici? Záleží to na brokerovi?

Geafer
Gold member
avatar
Příspěvky: 439
Více informací o uživateli >>
Re: data 11.04.2011 21:15
Odpověď na: Miles

Mám jednu otázku, nejsem uživatelem MT4, používám NT, tak možná to bude stupidní otázka. Jak dlouhou historii dat lze mít v MT4 k dispozici? Záleží to na brokerovi?

V MT4 je možnost v menu Nástroje->Možnosti->záložka Grafy->položka Max. sloupců v historii nastavit počet M1 svíček od brokera, ale to neznamená, že to broker pošle. Někteří brokeři nabízejí na svých stránkách data ke stažení, kde uvádějí, jak stará data jsou. Jinak je možnost stáhnout data přímo v MT4 z menu Nástroje->Centrum historie a to pro vybraný pár. Zde je ale třeba vzít v úvahu, že se přepíšou data od brokera, protože se stahují z datového centra MT4, takže před tímto krokem je dobré udělat export nebo zálohu souborů z adresáře History.

tosuja
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 31
Více informací o uživateli >>
Backtesting 11.04.2011 21:16

Dobrý den, děkuji za článek. Funkce F12 je fajn, sám ji už dlouho používám. Většinou to funguje, ale jsou okamžiky, kdy se takto testovat nedá. Například: Testujete na 4H grafech a váš systém Vám dá signál ke vstupu. Poté si obchod zapíšu do deníku, poctivě si v grafu nastavím hranice SL a TP. Občas se ale stane, že následující svíce po vstupu je tak dlouhá, že protne jak SL tak TP a vy nevíte, co nastalo dříve, jestli by to byl zisk na TP nebo ztráta na SL. Ale i toto se dá samozřejmě řešit přepnutím na nižší časové rámce.

sven
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 3
Více informací o uživateli >>
děkuji 12.04.2011 18:26

Díky za pěkný článek. O funkci F12 jsem nevěděl. Teď už vim Smile

PlayRoy
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 7
Více informací o uživateli >>
Re: Backtesting 12.04.2011 18:39

Jestliže by jste si chtěl "projet" zpětně graf je potřeba stisknout Ctrl+R, v Testru strategií si zvolíte strategii, např. Moving average, následně si v právé části zvolíte vlastnosti strategie, kde v záložce "zvolit parametry" nastavíte všude ve sloupci hodnoty 0! Následně si v testru zvolíte měnový pár a taky časový rámec ve kterým chcete obchodovat, např. 1M, zaškrtnete datum(zvolte si např. vývoj za posledních 14 dnů) i vizuální zobrazení (napravo od vizuálního zobrazení si můžete zvolit rychlost zobrazení např. 28) a nakonec stisknete začátek. Načte se Vám černá obrazovka, kde kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte políčko "šablona" a Default. Následně se Vám objeví pohyblivý graf v přesné podobě jako na reálné čase. Zde si následně můžete dosadit různé indikátory, klouzavé průměry, či indikátor spreadu, stejně jako v živém obchodování. Upozorňuji, že se Vám načítá vždy den od půlnoci, proto je potřeba si chvíli počkat na Váš čas, kdy budete obchodovat, např. dopoledne. Tento graf si můžete kdykoli zastavit a poznamenat si obchod, který by jste na základě zvolených signálů provedl.

rado9
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2011
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Backtesting 12.04.2011 20:16
Odpověď na: PlayRoy

Jestliže by jste si chtěl "projet" zpětně graf je potřeba stisknout Ctrl+R, v Testru strategií si zvolíte strategii, např. Moving average, následně si v právé části zvolíte vlastnosti strategie, kde v záložce "zvolit parametry" nastavíte všude ve sloupci hodnoty 0! Následně si v testru zvolíte měnový pár a taky časový rámec ve kterým chcete obchodovat, např. 1M, zaškrtnete datum(zvolte si např. vývoj za posledních 14 dnů) i vizuální zobrazení (napravo od vizuálního zobrazení si můžete zvolit rychlost zobrazení např. 28) a nakonec stisknete začátek. Načte se Vám černá obrazovka, kde kliknete pravým tlačítkem myši a zvolíte políčko "šablona" a Default. Následně se Vám objeví pohyblivý graf v přesné podobě jako na reálné čase. Zde si následně můžete dosadit různé indikátory, klouzavé průměry, či indikátor spreadu, stejně jako v živém obchodování. Upozorňuji, že se Vám načítá vždy den od půlnoci, proto je potřeba si chvíli počkat na Váš čas, kdy budete obchodovat, např. dopoledne. Tento graf si můžete kdykoli zastavit a poznamenat si obchod, který by jste na základě zvolených signálů provedl.

Tiez pouzivat tuto formu "auto-rucneho" testovania,len by som rad docielil moznosti prepinat medzi TF pocas testu, co mi nijak nejde.

Keep it simple, Stupid!
PlayRoy
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 7
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Backtesting 12.04.2011 21:12
Odpověď na: rado9

Tiez pouzivat tuto formu "auto-rucneho" testovania,len by som rad docielil moznosti prepinat medzi TF pocas testu, co mi nijak nejde.

Tiez pouzivat tuto formu "auto-rucneho" testovania,len by som rad docielil moznosti prepinat medzi TF pocas testu, co mi nijak nejde.

Ptal jsem se na to brokera a opravdu to nejde Yell

japapatramtara
Gold member
avatar
Příspěvky: 636
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Backtesting 12.04.2011 21:42
Odpověď na: PlayRoy

Tiez pouzivat tuto formu "auto-rucneho" testovania,len by som rad docielil moznosti prepinat medzi TF pocas testu, co mi nijak nejde.

Ptal jsem se na to brokera a opravdu to nejde Yell

Jak už jsem mnohokrát psal.. jestli si vystačíte se základními indikátory, tak by se vám mohl do krámu hodit tester strategií pro platformu JForex - platformu Dukascopy. Tam se dá libovolně přepínat TF a dokonce se dají testeru podhodit i data z více párů najednou. Minimálně pro testy je to značka ideal

Jan Mareček - senior teapot manager
jenda701
Silver member
avatar
Příspěvky: 263
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Backtesting 12.04.2011 22:11
Odpověď na: rado9

Tiez pouzivat tuto formu "auto-rucneho" testovania,len by som rad docielil moznosti prepinat medzi TF pocas testu, co mi nijak nejde.

Mohu doporucit forex tester, je to sice placeny soft / za par $$$ pred lety me vysel na neco kolem 80usd/ kazdopadne na rucni testovani idealni. Samozrejme se do nej daji napsat strategie a testovat automaticky/ mam pocit ze je to cely postaveny na bazi MT4, takze programovani bude asi hodne podobne - laicky nazor nejsem programator/. Je celkem jednoduche na ovladani, v par krocich natahnes historicka data a muses se pustit do hodin rucniho testovani, pridavt indikatory, menit v prubehu TF, navic ti to pocita ruzne statisky za behu, zakresluje obchody atd atd..

avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3111
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Backtesting 13.04.2011 07:11
Odpověď na: jenda701

Mohu doporucit forex tester, je to sice placeny soft / za par $$$ pred lety me vysel na neco kolem 80usd/ kazdopadne na rucni testovani idealni. Samozrejme se do nej daji napsat strategie a testovat automaticky/ mam pocit ze je to cely postaveny na bazi MT4, takze programovani bude asi hodne podobne - laicky nazor nejsem programator/. Je celkem jednoduche na ovladani, v par krocich natahnes historicka data a muses se pustit do hodin rucniho testovani, pridavt indikatory, menit v prubehu TF, navic ti to pocita ruzne statisky za behu, zakresluje obchody atd atd..

Zaujímalo by ma porovnanie testera s realitou. Konkrétne keď otvorím niekoľko obchodov naraz a zatvorím ich minimálne po rádove dňoch zase naraz, či sa bude líšiť tester od dema.

Geafer
Gold member
avatar
Příspěvky: 439
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Backtesting 13.04.2011 09:04
Odpověď na: avatar

Zaujímalo by ma porovnanie testera s realitou. Konkrétne keď otvorím niekoľko obchodov naraz a zatvorím ich minimálne po rádove dňoch zase naraz, či sa bude líšiť tester od dema.

To je trošku specifická otázka. Testery vycházejí z reálných dat, takže se lišit nemohou, ač přesto se liší. Nevím, jak jiné platformy, ale předpokládám, že to bude podobné. Mluvím teď za MT4. Tester využívá timeframe 1M, kde data jsou ve tvaru Open, Low, High, Close a zde může nastat někdy i důležitá odlišnost od reality. Během minuty se může v některé dny (např. vyhlašování zpráv) udát mnoho obchodů, které roztáhnou cenu low/high a to může být zásadní pak u skriptu, který otevírá obchody na konkrétních cenách. Tester totiž neřekne, že první byla dosažena High cena před Low, ale simuluje cenu v pořadí O/L/H/C, na to je třeba při testování myslet.

avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 3111
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Backtesting 13.04.2011 09:12
Odpověď na: Geafer

To je trošku specifická otázka. Testery vycházejí z reálných dat, takže se lišit nemohou, ač přesto se liší. Nevím, jak jiné platformy, ale předpokládám, že to bude podobné. Mluvím teď za MT4. Tester využívá timeframe 1M, kde data jsou ve tvaru Open, Low, High, Close a zde může nastat někdy i důležitá odlišnost od reality. Během minuty se může v některé dny (např. vyhlašování zpráv) udát mnoho obchodů, které roztáhnou cenu low/high a to může být zásadní pak u skriptu, který otevírá obchody na konkrétních cenách. Tester totiž neřekne, že první byla dosažena High cena před Low, ale simuluje cenu v pořadí O/L/H/C, na to je třeba při testování myslet.

to bude bohužiaľ zhodné s metatraderom

Miles
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 32
Více informací o uživateli >>
Re: Re: data 13.04.2011 19:33

to Geafer

zkoušel jsem stahovat data v centrumu historie, ale mám tam historii asi jen měsíc.... je něco špatně?

Geafer
Gold member
avatar
Příspěvky: 439
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: data 13.04.2011 20:39
Odpověď na: Miles

to Geafer

zkoušel jsem stahovat data v centrumu historie, ale mám tam historii asi jen měsíc.... je něco špatně?

Nedokážu říct. Nicméně zkus přec centrum historie se podívat na data brokera. Přes import lze naimportovat i .hst soubry. V adresáři History mohou být více adresářů, jeden s názvem downloads a další dle účtu brokera, např. xxxx-live, xxx-demo, apod. Pokud broker nabízí delší data, tak můžeš naimportovat jeho data. Jinak s těmi daty opatrně, pro live účet raději nikdy nic nestahovat, rozhodně je lepší mít data brokera.

jenda701
Silver member
avatar
Příspěvky: 263
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Backtesting 13.04.2011 20:51
Odpověď na: avatar

Zaujímalo by ma porovnanie testera s realitou. Konkrétne keď otvorím niekoľko obchodov naraz a zatvorím ich minimálne po rádove dňoch zase naraz, či sa bude líšiť tester od dema.

Me testovani ve forex testru s daty 1min neomezuje, vstupy a planovani obchodu delam na vyssim TF 15 a 60 takze i pres to ze data na testovni nejsou tick by tick, na manualni testovani postacujici. Navic obchoduju dle S/R ne dle indikatoru. Samozrejme pokud testujete AOS tak asi bude velky rozdil mezi vyseldky na min  a tick datech. Ale to je spis otazka na programatory v MT4.

Likan
Silver member
avatar
Příspěvky: 333
Více informací o uživateli >>
Excel a vypocty 01.05.2011 17:41

Moc pekny ,ale mozna nebudu sam kdyz se zeptam jestli by nebylo priste mozne uvest do clanku i nejakej zakladni vypocty a nastaveni v excelu pac urcite nebudu sam kdo zrovna todle nastavit neumi ,ale rad se priucim .

dape
Silver member
avatar
Příspěvky: 118
Více informací o uživateli >>
Backtesting II 03.05.2011 18:01

F 12 je paráda. Kdyby někdo měl radu jak posunout graf nazpět v MT4 jinak než rolováním kolečka myši či šipkami a dostat se tak třeba půl roku nazpět budu za radu velice rád. Na 1M, nebo 5M TF jde už u tohoto procesu o velice náročnou časovou zátěž Surprised.

Real, Demo, XTB,, NJ,
ADIDASLER
Silver member
avatar
Příspěvky: 381
Více informací o uživateli >>
Re: Backtesting II 03.05.2011 18:06
Odpověď na: dape

F 12 je paráda. Kdyby někdo měl radu jak posunout graf nazpět v MT4 jinak než rolováním kolečka myši či šipkami a dostat se tak třeba půl roku nazpět budu za radu velice rád. Na 1M, nebo 5M TF jde už u tohoto procesu o velice náročnou časovou zátěž Surprised.

zmáčkni mezerník, napiš čas a datum

dape
Silver member
avatar
Příspěvky: 118
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Backtesting II 03.05.2011 22:17

To je taky velice praktická pomůcka. Díky Díky za pomoc.

Real, Demo, XTB,, NJ,
zpros
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 2
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Backtesting II 07.05.2011 11:33

Taky je možné skákat nazpět klávesamy PageUp / PageDown - posun je pak po celých obrazovkách. Jakmile se dostanete do doby, která není v metatraderu uložená, každá obrazovka se musí stáhnout ze serveru => poněkud se to "seká". Cesta je to poměrně rychlá.

pe.kovarik
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 23
Více informací o uživateli >>
Backtesting MT4 27.02.2013 12:43

Jak provádí backtestinng na MT4 ?

Chci strategii testovat na více timeframe a při každé změně času se posune graf a těžko hledám místo na kterém jsem začínal.
Díky

WallyV
Silver member
avatar
Příspěvky: 198
Více informací o uživateli >>
Re: Backtesting MT4 27.02.2013 13:57
Odpověď na: pe.kovarik

Jak provádí backtestinng na MT4 ?

Chci strategii testovat na více timeframe a při každé změně času se posune graf a těžko hledám místo na kterém jsem začínal.
Díky

Co mě napadá,podle příspěvků výše,tak tam kde začínáš si pro jistotu udělat vertikání linku a po přepnutí TF pomocí mezerníku napsat čas a datum jak psal Adidasler. Ale nezkoušel jsem.

Oanda. PA
pe.kovarik
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 23
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Backtesting MT4 27.02.2013 14:03
Odpověď na: WallyV

Co mě napadá,podle příspěvků výše,tak tam kde začínáš si pro jistotu udělat vertikání linku a po přepnutí TF pomocí mezerníku napsat čas a datum jak psal Adidasler. Ale nezkoušel jsem.

Jedině tak, ale myslel jsem že MT je tak dokonalý, že to jde nějak snadněji.. nějak zaaretovat to místo, na kterém se právě nacházím..

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
RoboMarkets
reklama
XTB-forex-ebook
reklama
Bossa mentoring
reklama
RoboMarkets