After-lunch breakout na DAXu

Jj, příště ukážu - pokud to bude na reálu několik obchodů nějak rozumně fungovat. Zatím je všechno jenom v BT. 

Quién sabe?

Jj,díky Michale,

Ad1) Mnou používaný SW to neumí a sice mám AOSy na LB, kde bych to mohl nastavit, ale ty bych musel ladit ručně v MT4, a to se mi nechce, jde to moc pomalu. 

Ad2) To jsme se nepochopili - čekačka expiruje v 17 hodin, pokud nesepne obchod. Ten jede klidně do dalšího dne viz poznámka, že u brokerů s noční seancí to může vycházet malinko jinak než u brokerů 08-22. Vždy je tam i ukázka, když nastavím konec obchodu ve 21.55, jak vypadá ekvity, kdyby se někdo bál držet přes noc.

Jinak jsem si dělal xxl analýz a vždycky mně vyšlo, že se vyplatí držet overnight. U intraday strategií se dosahuje menší profit faktor. 

Správne som pochopil, že Test tick data za 5 let (DAX08-22), štvrtá krivka zhora platí pre SL=125, posunutie SL na BE po zisku 265 a výstup len na SL (bez zatvárania na noc)?

Jako obvykle se mi Tvoje zpracování tématu moc líbí. A je super, že poskytuješ jasně definovaný (zatím až na směrový filtr, ale ten jsi slíbil v dalším pokračování) systém, který si kdokoli může replikovat. Je vidět, že jsi „breakouťák“ tělem i duší  Já osobně jsem v minulosti podobné systémy založené na breakoutu pevného časového pásma zkoušel odladit a přiznám se, že moc úspěšný jsem v tom nebyl. Myslím, že pro breakoutové strategie existují i jiné přístupy, které se mně osobně zdají logičtější. Ale to je spíš téma pro samostatný článek než pro komentář.

Možná se už ode mě i očekává, že když píši komentář, tak se trochu v tématu pošťourám. Takže pro jistotu znovu chci upozornit, že moje „negativní“ připomínky jsou míněny veskrze pozitivně a nechci rozviřovat vášně, už vůbec ne někoho hanit (a u Petra by mě to ani nenapadlo), ale rád bych svými připomínkami chtěl pomoci řešit dané téma.

Začnu grafy s vývojem equity.  Všiml jsem si, že regresní funkce u většiny (kromě toho úplně prvního s vyznačenými DD) těchto grafů by byla na jeho konci (současnost) konkávní. Což může znamenat, že strategie ztrácí dech (možná ho opět nabere, ale možná ne). Ale mnohem více pravděpodobnější se mi zdá hypotéza, že je to dané principem tvorby a optimalizace dané strategie. Kdy dochází k optimalizaci In-sample a ověření na Out-of-sample. Prostě prokletí optimalizace.

Druhý problém vidím v DAXu (obecně v indexech). Jak víš, tak nejsem příznivcem příliš dlouhého backtestovacího období (především z důvodu, že se v posledním období struktura trhu dynamicky mění), ale u indexů, které jdou v podstatě dekádu jedním směrem bych pětiletý backtest považoval za nedostatečný. Ostatně DD v období poslední krize (2008) mi tak trochu dává za pravdu. A nikdo neví, kdy nás nějaký takový scénář opět čeká.

V každém případě díky za článek a těším se na jeho pokračování a zároveň Ti přeji úspěšný test na reálu 

Znovu palec nahoru. Je vidět, že o toho jdeš s vědomím většiny rizik a po zralé úvaze. Ještě krátce k tomu, že za poslední rok (rok a půl) Ti builder nabízí strategie na bázi limitní ceny. To přesně souhlasí s vývojem na DAXu, kdy přesně v tomto období nastal pohyb do strany po období long trendu. A to je také změna struktury trhu (ne jediná), o které mluvím, když nepřeceňuji „příliš“ dlouhodobý backtest. A poslední poznámka k DD. DD z roku 2008 je skutečně přijatelný (nejspíš i z důvodu „optimalizace“, která s tímto obdobím počítala), ale (což jistě dobře víš) to neznamená, že podobný DD bude i v případě nějaké budoucí krize.

Když to tak po sobě čtu, tak si uvědomuji, že by to mohlo působit tak, že by vlastně bylo lepší nic nedělat, protože nic není jisté. Ale takhle to rozhodně nebylo myšleno, a naopak Petrův přístup považuji za dobrý. Tzn. na základě rozboru (a uvědomění si) rizik využívat jakousi statistickou výhodu spojenou s dostatečnou diverzifikací.

Porovnání reálné výkonnosti s laboratorní bude pro mě jedno z nejzajímavějších témat, takže se opravdu těším.

Každý den obchod na LB - to je právě to, co mi trochu zavání vynalezením perpetuum mobile. Kdyby tohle fungovalo, tak jsme přece všichni už s notebookem na Bora-Bora, vždyť je to tak jednoduché, že to může obchodovat opravdu každý. Prostě stačí časové pásmo, na obě strany v daný okamžik hodit čekačky, SL a PT podle šířky pásma + BE a TS a pohoda, vydělává to.

Já jen zopakuju to, co už jsem říkal minule:

LB s pevnými neměnnými pravidly obvykle funguje kratší dobu (resp. má klidně 2-4 roky v DD). Pro příklad se stačí podívat k tomu Radkovi, měl dva LB (jeden EURUSD, druhý EURJPY - je to tam dohromady, ale dá se filtrovat každá zvlášť), cca necelý rok a půl to celkem fungovalo, pak následují 3 roky poklesu. BTW ten odkaz jsi dostal od Zaree už v roce 2013 v diskuzi tady :-) Pokud někdo má běžící klasický LB na reálu s dlouhodobou ziskovou křivkou, pošlete mi SZ a já se budu kát za svůj omyl. 

Pochopitelně dá se všechno. Dá se to pojmout i tak, že nastavení budu průběžně upravovat. Dá se to obchodovat i diskrečně podle situace, intuice. Tohle všechno jsou ale jiné příběhy, jiné výsledky.

Všechno se dá upravit, i frekvence obchodů (delší časové pásmo, větší odstup čekaček od min,max), ale většinou se u klasického LB bavíme o pouhé hodince pásma, o čekačkách těsně kolem min,max pásma a o delší délce expirace čekaček, a to je agresivní pojetí prakticky s jistotou téměř 1 obchodu denně. Psal to myslím v jiné diskuzi i Avatar, že to dost dlouho zkoušel a výsledky nebyly moc dobré (a protože figuroval i v té diskuzi z roku 2013 tady, tak mu to celkem věřím). 

Otázkou je, co znamená nefunguje, resp. co je neúspěch. Zaree tam měl +120% za 4,5 roku resp. +150% za 8 měsíců. Asi každý neprodělek by měl být považován za úspěch :-) Horší by bylo, kdyby to dal na reál po těch 8 měsících :-)