Jednoduchý příklad obchodního systému

Určíme si měnový pár a časový rámec, na kterém budeme obchodovat:

V tomto případě EUR/USD 5 minutový graf.

Signál pro vstup do obchodu budeme vyhledávat na základě technické analýzy za použití klouzavých průměrů SMA 13 a EMA 3. Jako další použijeme indikátory MACD s nastavením (5, 35, 5) a CCI s nastavením (14).

Pro vstup do dlouhé pozice (LONG) budeme vyhledávat překřížení obou klouzavých průměrů tak, že EMA 3 musí překřížit SMA 13 zespoda nahoru. Do pozice vstupujeme na CLOSE svíčky při které došlo k překřížení a navíc byly splněny další podmínky. A to, že MACD musí být větší nebo rovno nule a CCI musí být taktéž větší nebo rovno nule.

Stop Loss umístíme pod swing LOW - což bývá většinou LOW posledních cca 10 svíček. Anebo si můžeme určit pevný Stop Loss, například 20 pipů.

Profit target si také určíme jako pevnou vzdálenost, například 20 pipů. A na tomto targetu ukončíme ½ pozice. Jestliže je náš target zasažen, okamžitě posuneme zbytek pozice na vstupní hodnotu, tedy na B.E., čímž zamezíme tomu, abychom ze ziskového obchodu utrpěli ztrátu. S druhou polovinou pozice vystoupíme z obchodu v okamžiku, kdy dojde k opačnému překřížení EMA 3 a SMA 13.

Pro větší názornost je systém a podmínky vstupu do pozice znázorněn na obrázku.

V obrázku je použit indikátor Bollinger bands (13) jehož střední křivka odpovídá SMA (13).

Podle výše našeho účtu si zvolíme, jak velkou pozici můžeme otevřít, když nechceme riskovat více jak 2% našeho účtu a budeme uvažovat, že tato velikost pozice bude konstantní.

Pro vstup do krátké pozice (SHORT) platí úplně stejná pravidla, jen obráceně.

Máme tedy podmínky pro vstup do pozice i pro výstup z pozice a můžeme se pustit do testování. Na vybraném měnovém páru a časovém rámci projedeme ručně graf a vyhledáváme vhodné příležitosti a výsledky zapisujeme do deníku. Tento proces jde automatizovat, ale za předpokladu, že máme příslušný Expert Advisor nebo si jej umíme naprogramovat. Testy můžeme provádět na libovolných měnových párech, na různých časových rámcích tak, že nakonec zjistíme, který měnový pár a časový rámec se pro tento systém nejlépe hodí. Pamatujte si, že každý systém je potřeba nejprve OTESTOVAT a ušít si jej takzvaně přímo na tělo, aby vám vyhovoval, a při jeho obchodování jste se cítili dobře.
Ale pozor, pamatujte že zde jde pouze o příklad obchodního systému a nejde o kompletně hotový systém připravený ihned k použití. Je potřeba obchody také ručně filtrovat a vyhodnocovat, jelikož systém dobře funguje v trendu ale naopak v netrendovém období (choppy) dává falešné signály, které končí ztrátou. Proto pamatujte, že nedoporučujeme kompletní naprogramování systému, protože každý systém potřebuje občasné posouzení nejasné situace a "cit" pro trh. A to počítač nedokáže. Dále pro tento systém doporučujeme sledovat divergence mezi cenou a indikátorem.

To je asi snahou každého tradera, najít, vymyslet a otestovat funkční obchodní systém, který může obchodovat a který bude přinášet pravidelné příjmy. Ač se to může zdát na první pohled snadné, není tomu vždy tak. Někdy je to dlouhá cesta lemovaná spoustou systémů, které zrovna vám nefungují a nesedí, ale věřte, že na konci vždy najdete ten jeden, o který se můžete opřít. A ten si hýčkejte - protože je váš, ,,šitý" na míru a někdy tvrdě vydřený v potu tváře při testování u pc.

Související články

• Příklad breakout systému