Forex a teorie pravděpodobnosti II.

Jednoduše řečeno teorie pravděpodobnosti pracuje s odhadem dějů budoucích a to v našem případě  jsou pouze dvě možnosti,  koupit - prodat.  Jestliže chceme získat výhodu, musíme systém opřít  o výchozí bod,  o cenu určitého měnového páru v momentu rozhodování o vstupu do pozice.

Jestliže daný pár posiluje o x pipsů, je pravděpodobné že přijde korekce. Tímto základním pravidlem se řídíme všichni. Jestliže trvá určitý trend již velmi dlouho a cena dosáhla určité S/R úrovně, první tradeři otevírají pozice proti trendu. Jak ale určit bod, který určitý měnový pár nepřekoná?

Přestože se bavíme o teorii, existuje poměrně jednoduché řešení  jak alespoň minimalizovat možnou chybu v odhadu dalšího pohybu. Řešením je obchodování křížových párů.

O korelaci, konkrétně  vztahu mezi Majors a Crosses toho bylo napsáno mnoho.  V obecné rovině je velmi jednoduché předem určit jak se bude chovat křížový pár při pohybu Majors. A to je pro naši strategii podstatné. Při pohybu Majors, tedy dvou hlavních měnových párů.

Jestliže dojde například k velkému poklesu DVOU hlavních párů, je velká pravděpodobnost, že alespoň na JEDNOM dojde ke korekci a tím i korekci na křížovém páru.  Stačí ale taková míra pravděpodobnosti k postavení dlouhodobě profitabilního systému?  Pojďme  tedy na začátek, ke strategii Martingale.  Tato strategie stojí na násobení každé další sázky, v našem případě nákup další pozice. Strategii tedy trochu upravíme a přidáme nové rozhodovací prvky. Pominu li nejtěžší úkol, stanovení vstupu a směru, máme ještě jednu neznámou.  Po kolika pips otevírat další pozici a při jaké ztrátě zavírat tu předchozí . Tato metoda je sice velmi lákavá, protože jednou to zkrátka vyjít musí, ale jestliže se pořád ještě bavíme o tradingu, musím zmínit tzv. St. Petersburgský paradox.

 Ačkoliv je očekávaný výnos ,,nekonečný", tak nikdo by za vstup do Martingale  ,,nekonečno" nezaplatil. Riziko je paradoxně neúměrné možnému výnosu.

S rizikem vstupujeme do každého obchodu,  riziko je s námi od uzavření smlouvy s brokerem a všichni ho akceptujeme. Každý systém má však hranici rizika nastavenou jinak.  Riziko jednotlivých pozic v portfoliu musí být měřeno v kontextu toho, jak jejich možné výnosy ovlivní riziko celého účtu.

Jakýkoliv systém postavený na větších a větších pozicích je vzhledem k pákovému efektu a tím i možnosti větších a větších ztrát v praxi nepoužitelný...  Jak se ale bude chovat systém který bude brát jako signál pro vstup do pozice S/R úroveň u dvou Majors, ale bez navyšování pozic?  Velmi dobře, systém byl představen včetně výsledků za x měsíců. A právě těchto výsledků sem využil ke zdokonalení systému. 

Určité procento pozic se dostalo do ztráty větší než 100 pips a došlo k dokoupení další, stejně velké pozice. Zhruba stejné množství pozic šlo do ztráty, ale nedosáhlo 100 pips a tak k dokoupení stejné pozice nedošlo. Tento postup založený na dokupování po 100 a více bodech se ukázal jako špatný. Sice ziskový, ale profit může být větší. Celá jedna třetina pozic byla ve ztrátě a i když byly splněny podmínky pro vstup do další pozice, nedělal sem to. Takže změny ve stávajícím systému jsou:

1)      pohled na každý účet jako na jedinečný, doposud byl jen jedním v systému účtů

2)       první otevřená pozice při splnění podmínek ke vstupu je nejmenší možná, tedy 0,1 lotu bez ohledu na velkost účtu

3)      Dokoupená pozice při dalším signálu k vstupu je ,,přiměřená velikosti účtu"

4)      Druhá pozice se zavírá až když je první v plusu.               

Systém byl nastaven na poměr zůstatek : 3 : 5. Toto pravidlo jsem také upravil a celkový počet pozic je menší, ale jsou větší. I tak došlo ke snížení rizika.

Při porovnání s historií klesl průměrný počet pips za měsíc o třetinu, zisk je ale vyšší.

Když se vrátíme na začátek, první otevřenou pozicí při signálu ke vstupu jsem si vytvořil onen pevný bod, od kterého počítám se změnou směru. Protože ale pouze třetina pozic šla okamžitě do plusu, jakákoliv ztráta na ,,orientační pozici" vlastně jen signalizuje větší pravděpodobnost změny směru pohybu kříže.

Možná se vám zdá popis upraveného systému moc obecný, ale stálo mě to hodně času stráveného nad sledováním historie a počítáním nejvhodnější velikosti pozic.... Chci spíše ukázat, že i fungující systém může být ještě lepší a člověk by neměl být nikdy spokojený. Stále je co zlepšovat.

Související články

• Forex a teorie pravděpodobnosti I.
• Korelace měn