Technická analýza - oscilátory

06.12.20101,143,148, - 1,143,  Autor: Ondřej Hartman  Sekce: Technická analýza   Tisk

Oscilátory jsou dalším velmi dobrým pomocníkem při práci tradera. Je mnoho typů oscilátorů, které ale plní velmi podobnou funkci. Sledují aktuální překoupenost a přeprodanost trhu. Dnes se podíváme na několik nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Ukážeme si vzorce pro výpočet a konkrétní možnosti využití jednotlivých indikátorů.

Oscilátory

V minulém díle seriálu o technické analýze jsme si ukázali některé indikátory sledující trend. Dnes se podíváme na indikátory, které nám mohou pomoci při konkrétním hledání vstupu do obchodu, pokud jsme již určili trend. Jsou to právě oscilátory. Obecná definice oscilátorů hovoří o tom, že oscilátor vykonává kmitavý pohyb mezi dvěma limitními stavy nebo body. V případě, kdy aplikujeme oscilátory na měnové trhy si musíme ujasnit mezi čím kmitají a co nám vlastně mohou sdělit. Na příkladech jednotlivých indikátorů si ukážeme možnosti a přínosy, které nám mohou přinést.

Zde jsou nejznámější a nejpoužívanější oscilátory:

  • RSI Relative Strength Index
  • Commodity Channel Index (CCI)
  • Williams Percent Range - % R (Williams Percent %R)
  • Stochastic

RSI - Relative Strength Index - index relativní síly

Index relativní síly měří vnitřní sílu daného měnového páru. Zobrazuje se v samostatném grafu a jeho hodnoty se pohybují v rozmezí 0 až 100. Výpočet RSI je následující:

RSI = 100 - (100 / (1+RS))

RS = součet kladných cenových změn za dané časové období / součet záporných cenových změn za dané časové období

Vzorec není nutné znát nazpaměť, protože výpočty za Vás vždy udělají matematické programy používané na obchodních platformách. Důležité je vědět, že nejčastěji používaným časovým rozpětím je 14, a dále pak 9 a 26. Čím kratší je časové období, tím více indikátor osciluje a dává více signálů. Jeho hlavním přínosem pro nás je zjištění, kdy je trh tzv. překoupený nebo předprodaný. Řekli jsme si, že se graf RSI pohybuje v rozmezí 0 až 100. S ohledem na to jsou pro nás důležité hodnoty 30 a 70. Pokud se RSI pohybuje na hodnotách 30 a níž, naznačuje nám, že je trh přeprodaný a může dojít k obratu směrem nahoru. Naopak, pokud se hodnota RSI pohybuje na hodnotě 70 a více je trh překoupený a může dojít k prodejům a tím k poklesu daného měnového páru. Další možností využití oscilátoru RSI je vyhledávání divergencí mezi cenovým grafem a indikátorem. Tyto divergence nám opět naznačují, že se na trhu děje něco, co by mohlo způsobit obrat v pohybu trhu.

Obchodní příležitosti:

  • Hledáme divergence a následně optimalizujeme vstup. Samotná divergence není ještě nákupním signálem, pouze indikuje možnou obchodní příležitost.
  • Hledáme překoupenou a předprodanou oblast a následně optimalizujeme vstup.



 

CCI

Commodity channel index měří pohyby ceny kolem jejího statistického průměru. Pokud se CCI pohybuje v úrovni vysokých hodnot > 100, znamená to, že ceny jsou neobvykle vysoko nad svojí průměrnou hodnotou. Pokud se CCI pohybuje na nízkých hodnotách < -100, potom to znamená, že ceny jsou příliš nízko pod svojí průměrnou hodnotou (překročení hodnot +/- 100 může značit silný trend a hodnoty +/-200 naznačují překoupenost a přeprodanost) Vzorec pro výpočet CCI:

CCI = (cena - MA) / (0,015 x D)

Kde MA je klouzavý průměr a D je normální odchylka

Obchodní příležitosti:

  • Hledáme divergence a následně optimalizujeme vstup. Samotná divergence není ještě nákupním signálem, pouze indikuje možnou obchodní příležitost.
  • Hledáme překoupenou a předprodanou oblast a následně optimalizujeme vstup.


 

Williams Percent Range (Williams Percent %R)

% R dynamický indikátor, který určuje stejně jako ostatní oscilátory kdy je trh překoupený anebo předprodaný. Jeho autorem je Larry Williams. Je velmi podobný indikátoru Stochastic. Hodnoty mezi kterými se %R pohybuje jsou 0 až -100. U hodnot 0 až -20 hovoříme o překoupeném trhu, hodnoty -80 až -100 signalizují přerodaný trh. Vzorec pro výpočet %R:

%R = (max n - zavírací cena / (max n - min n) x 100

Kde max n znamená nejvyšší maximum za n předchozích časových period a min n znamená nejnižší minimum za n předchozích časových period

Při využití %R pro vstup do pozice je dobré vědět, že lépe nám budou fungovat signály pro vstup ve směru trendu. Jak určit trend jsme si řekli v minulém díle.

Obchodní příležitosti:

  • Hledáme divergence a následně optimalizujeme vstup. Samotná divergence není ještě nákupním signálem, pouze indikuje možnou obchodní příležitost.
  • Hledáme překoupenou a předprodanou oblast a následně optimalizujeme vstup nejlépe ve směru trendu.


Stochastic Oscilator

Stochastic Oscilator je jak už bylo řečeno velmi podobný indikátoru %R. Na rozdíl od %R má stochastic vnitřní vyhlazování. Skládá se ze dvou křivek. Rychlá %K a pomalá %D. Jejich výpočet:

%K = 100 x ((C-L) / (H - L))

kde C je poslední zavírací cena, L je hodnota low v daném časovém úseku a H je hodnota high v daném časovém úseku

%D = 100 x (Hn / Ln)

kde Hn je n-denní (nebo jiné periody) součet (C-L) a Ln je n-denní (nebo jiné periody) součet (H - L)

Stochastic je tedy ve svém vyjádření znázorněn dvěma křivkami, které oscilují mezi hodnotami 0 a 100.

Existují ale dvě varianty Stochastiku - rychlý a pomalý. Pomalý Stochastic je méně citlivý, netvoří pilovité útvary a lépe filtruje šumy trhu. Proto je oblíbenější u obchodníků, kteří ho používají pro určení překoupené a předprodané oblasti. Pro určení těchto oblastí budeme používat hladiny 20-30% a 70-80%. Hodnoty pod 20-30% znamenají přeprodanou oblast a hodnoty nad 70-80% znamenají překoupenou oblast.

Obchodní příležitosti:

  • Hledáme divergence a následně optimalizujeme vstup. Samotná divergence není ještě nákupním signálem, pouze indikuje možnou obchodní příležitost.
  • Hledáme překoupenou a předprodanou oblast a následně optimalizujeme vstup.
  • Hledáme medvědí a býčí překřížení křivek Stochastiku (červená %D a modrá %K) - také jako vstupní a výstupní signály. Nákup, když křivka %K vzroste nad křivku %D, a prodej, když křivka %K klesne pod křivku %D.


V příštím pokračování seriálu o technické analýze se podíváme na možné společné využití trendových indikátorů s oscilátory s možným využitím pro Vaše obchody.

Sdílení článku:

Související články

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
FXTM banner

Kurzy obchodování

Zář
10

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
24

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
15

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

.

 

reklama
FXTM banner
reklama
reklama
reklama