Skryté divergence mezi cenou a indikátorem

V čem se liší skryté divergence od klasických divergencí. Jaká je frekvence výskytu skrytých divergencí a jaká je jejich úspěšnost. Ukázka konkrétního příkladu skryté divergence, vstupu do pozice a výstupu z pozice. To je další pokračování seriálu o divergencích. Využití obou typů divergencí Vám umožní vytvořit komplexní profitabilní obchodní systém.

V minulém díle seriálu o divergencích jsme si ukázali standardní medvědí divergenci, dnes se podíváme na obchodní nástroj, o kterém se píše a diskutuje méně často - skryté divergence. Rozdělujeme je také na býčí a medvědí skryté divergence.

1)     Býčí skrytá divergence je vytvořena, když cena vytvoří low a následně vyšší low a indikátor vytvoří low a následně nižší low.

2)     Medvědí skrytá divergence je vytvořena, když cena vytvoří high a následně nižší high a indikátor vytvoří high a následně vyšší high.

Frekvence výskytu těchto divergencí je poměrně velká, řekl bych, že je můžeme sledovat jen o málo častěji než klasické divergence. Samozřejmě se vyskytují na různých time frame. Jejich úspěšnost je také poměrně vysoká. I když úspěšnost bychom měli hodnotit spíše vzhledem k obchodnímu systému jako celku, než pouze k divergenci jako takové. Rozdíl oproti klasickým divergencím je v tom, že skrytá divergence indikuje vstup do pozice ve směru trendu, zatímco klasické divergence indikují možný vstup proti trendu. Z tohoto pohledu se můžou jevit skryté divergence jako zajímavější, pokud se chceme řídit pravidlem, že trend je můj přítel. V tomto případě bude také velmi dobré využít jako podpůrný indikátor W%R, který dává dobré signály právě při vstupu do směru trendu. Navíc oba dva typy divergencí jak skryté, tak klasické, můžeme obchodovat společně v jednom obchodním systému. Podívejme se na konkrétní příklady skrytých divergencí.

Nejprve skrytá býčí divergence:

• 1.                 měnový pár - EUR USD
• 2.                 časový rámec - 4H graf
• 3.                 typ indikátoru - Stochastic, W%R
• 4.                 přesné vstupní a výstupní podmínky -

a.      vstup po vytvoření divergence na stochasticu, na základě signálu indikátoru W%R.

 i.      po překročení hladiny -80, indikátoru W%R, realizujeme vstup do LONG pozice za 1,3844.

ii.      Stop loss umístíme pod swing low na 1,3770

iii.      první profit target umístíme ve stejné absolutní vzdálenosti jako SL na 1,3918

 iv.      druhý profit realizujeme po překřížení hladiny 80 indikátoru Stochastic.

• 5.                 Money Management

a.      Použití jednoho kontraktu - s jedním vstupujeme a na SL nebo PT opět vystupujeme.

b.      Použití více lotů - se dvěma loty vstupujeme, na prvním PT uzavřeme jeden lot a u druhého posuneme SL na hodnotu vstupu (BreakEven) a uzavřeme jej na PT 2.

c.      Ctíme pravidlo risku 2% účtu na pozici.

Grafické znázornění konkrétního příkladu:

Shrnutí:

Použili jsme MM se dvěma loty a riskujeme 2x 74 pips. Vydělali bychom 74 a 253 pips. Dohromady tedy 327 pips.

Nyní skrytá medvědí divergence:

• 1.                 měnový pár - GBP USD
• 2.                 časový rámec - 4H graf
• 3.                 typ indikátoru - CCI
• 4.                 přesné vstupní a výstupní podmínky -

a.      vstup po vytvoření divergence na základě signálu indikátoru CCI.

i.      po překročení hladiny 100 indikátoru CCI, realizujeme vstup do SHORT pozice za 1,5696.

ii.      Stop loss umístíme nad swing high na 1,5818

iii.      první profit target umístíme ve stejné absolutní vzdálenosti jako SL na 1,5574

iv.      druhý kontrakt realizujeme po překřížení hladiny -100 indikátoru CCI (ze spoda nahoru).

• 5.                 Money Management

a.      Použití jednoho lotu - s jedním vstupujeme a na SL nebo PT opět vystupujeme.

b.      Použití více lotů - se dvěma loty vstupujeme, na prvním PT uzavřeme jeden kontrakt a u druhého posuneme SL na hodnotu vstupu (B.E.) a uzavřeme jej na PT 2.

c.      Ctíme pravidlo risku 2% účtu na pozici.

Grafické znázornění jednoduchého konkrétního příkladu:

Shrnutí:

Použili jsme MM se dvěma loty a riskujeme 2x 122 pips. Vydělali jsme 122 a 244 pips. Dohromady tedy 366 pips.

Obchodní systémy založené na divergencích mohou generovat zajímavé zhodnocení. Proto je dobré věnovat velkou pozornost testování, perfektní přípravě obchodního systému a money managementu. Důležitou roli hraje také vyhledávání obchodních příležitostí s velkou pravděpodobností úspěchu. K tomu nám mohou posloužit další podpůrné prostředky technické analýzy (svíčkové formace - PIN BAR, inside, outside svíce apod.). Na některé z nich se podíváme v dalším článku.

Čtěte více

• Praktický příklad: Kvantitativní analýza na Forexu
  V tomto třetím díle našeho seriálu o kvantitativní analýze přejdeme k čistě praktickým ukázkám. Budeme se věnovat indikátoru Stochastic a podrobně se dozvíte, jak taková kvantitativní analýza probíhá.
• Predikce a výhled na rok 2021 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2021 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2021!
• Predikce a výhled na rok 2022 - Forex, komodity, indexy, akcie a kryptoměny
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2022 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2022!
• Predikce a výhled na rok 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣: Forex, komodity, akcie, indexy a kryptoměny - FXstreet.cz
  Výhled forexového, komoditního, akciového a kryptoměnového trhu na rok 2023 od profesionálního tradera Patrika Urbana z týmu FXstreet.cz. V tomto videokomentáři se podíváme na predikci a možný vývoj hlavních i křížových měnových párů na forexu a také na oblíbené komodity, akciové indexy a kryptoměny. Připravte se na obchodní příležitosti v roce 2023!
• Predikce psychologických cyklů na finančních trzích
  V článku Můj signál nepřichází, a tak čekám dál, jsme hledali paralely mezi chováním traderů na finančních trzích a mimo ně, v běžném životě. Základem našeho pátrání byla myšlenka, že část chování na finančních trzích je vybudováno neustálým opakováním různých činností v běžném životě. Článek jsme uzavřeli s tím, že tvorba návyků určitého druhu chování podléhá počtu jeho opakování, což nás přivádí k článku dnešnímu, který bude věnován psychologickým cyklům na finančních trzích.
• Price Action a akciové indexy
  V dnešním článku bych vám rád nabídnul pohled na trading akciových indexů z pozice intradenního tradera, který se těmto trhům věnuje přibližně 6 let, z toho 4 roky jako full-time profesionální trader.
• Price Action: Klíčový level a struktura ceny
  V dnešním článku se budeme věnovat struktuře ceny a silným S/R úrovním. Cenové formace jako Pin Bar, Outside Bar, Inside Bar a mnoho dalších jsou jistě důležité, ale říkají nám pouze něco o aktuální náladě na trhu. Těmto jednoduchým cenovým formacím je však nadřazena struktura ceny. Při správném čtení struktury ceny můžeme získat silné S/R úrovně. Ty se stávají základním kamenem pro obchodování třeba již zmíněných svíčkových formací.
• Price Action vs. technické indikátory
  Technická analýza je velmi rozsáhlá disciplína, kterou bychom mohli rozdělit na dvě základní části: Price Action a indikátory. V tomto vzdělávacím článku se budeme věnovat právě těmto obchodním přístupům a ukážeme si jejich výhody a nevýhody. V obou dvou případech se jedná o obchodní přístup, kdy obchodník nezahrnuje do obchodování možnost vlivu fundamentálních zpráv. To však neznamená, že by neměl brát na důležité fundamenty žádný ohled.
• Profesionální indikátor „CUMULATIVE LEVELS“
  V tomto článku bychom vám s radostí představili profesionální tradingový indikátor zvaný Cumulative Levels. Není žádným tajemstvím, že pro obchodní platformu MT4 existuje doslova tisíce a tisíce různých indikátorů. Většina z nich funguje na principu kalkulovaných průměrů (moving average apod.), různých koridorů (bollinger bands apod.), či výpočtu extrémních hodnot v podobě oscilátorů (RSI apod.).
• Pullback a Throwback - užitečný koncept v technické analýze
  Dnes si představíme zajímavý koncept v TA zvaný pullback a throwback. Obchodování založené čistě na proražení (breakout) různých důležitých hranic supportů a rezistencí, může být často matoucí, jelikož falešné proražení (False breakouts) jsou zcela běžným jevem.
• Technická analýza - grafické formace
  Velkou pomocí pro tradera mohou být někdy zvláštní a netradiční věci, metody nebo postupy. Přitom pro někoho může být nelogické spojovat nesouvisející obory geometrie a tradingu. Přesto mnoho traderů používá tzv. grafické formace připomínající trojúhelníky, obdélníky a jiné tvary pro své úspěšné obchody. Jak se říká "de gustibus non est disputandum" - "proti gustu žádný dišputát"; obzvlášť když zjistíme, že tyto grafické formace mohou mít mnoho společného s S/R zónami.
• Technická analýza II. - trendy a trendline
  Trend a jeho identifikace je základním stavebním kamenem při tvorbě obchodní strategie každého tradera. Dnes se podíváme na typy trendů a zakreslování trendové čáry. Trendová čára může občas být výrazem subjektivního pohledu a osobnosti každého tradera. Graficky znázorňuje změnu ceny a její pohyb. Svojí subjektivní podstatou se také může stát velmi individuálním nástrojem pro úspěšné obchodní systémy. Jednoduché věci jsou geniální - trendová čára je jednoduchým nástrojem.
• Technická analýza - indikátory
  Indikátory obecně mají schopnost předvídat nebo ukazovat na jevy a situace, které jsou jinak špatně pozorovatelné. Indikátory mají své uplatnění ve velké škále oborů ve společnosti. Stejně tak si našly své místo i oblasti tradingu, kde jsou používány tradery v různých situacích za různým účelem, většinou však pro dosažení nebo maximalizaci zisku. Existuje mnoho indikátorů a mnoho matematických modelů. Dnes si představíme obecně dva základní typy indikátorů.
• Technická analýza - indikátory sledující trend
  Indikátory sledující trend jsou velmi dobrým pomocníkem při definování trendu. Tato zdánlivě jednoduchá záležitost nám může pořádně zamotat hlavu například při změně časového rámce, který právě sledujeme nebo při pohybech trhu do strany. Proto je dobré znát alespoň základní metody technické analýzy, které nám usnadní definovat a pochopit zda je UPtrend nebo DOWNtrend. Při podrobném zkoumání můžeme dokonce zjistit, že mají svoji logiku a dají se používat intuitivně.
• Technická analýza: Jak úspěšně používat trendové čáry
  Trendové čáry (takzvané trendlines) jsou i přes svou subjektivitu jedním z nejzákladnějších nástrojů technické analýzy. Trend a jeho identifikace bývá základním kamenem pro tvorbu většiny obchodních systémů mnoha obchodníků. Prostředek, který tradeři za tímto účelem používají, jsou právě trendové čáry. Cílem dnešního článku je poskytnout začínajícím obchodníkům dostatek informací ke správnému použití tohoto jednoduchého a efektivního nástroje.
• Technická analýza: Jak využívat oscilátory?
  Je asi dobře známo, že se trhy nacházejí buď ve fázi trendu, nebo ve fázi konsolidace, pohybují se tedy v určitém pásmu do strany. Když je trh v trendu, tak je rozumné toho využít a obchodovat s trendem. Ale každý trend jednou skončí a je náročné odhadnout, kdy se asi tak stane. K tomuto účelu mohou dobře posloužit některé oscilátory, které se snaží konec trendu předpovědět. V tomto článku se na možnosti predikce konce trendu podíváme blíže pomocí třech různých indikátorů.
• Technická analýza - obchodujeme divergence
  Hledání platných a ziskových obchodních signálů je nejčastější činností každého tradera. Dnes se podíváme jak nám při takovém hledání může pomoci nesoulad mezi vývojem grafu ceny a vývojem grafu jejího indikátoru. Různé typy divergencí nám ukážou několik možností hledání signálů. Řekneme si jaké základní podmínky jsou potřeba ke správnému uchopení tohoto zajímavého nástroje.
• Technická analýza - oscilátory
  Oscilátory jsou dalším velmi dobrým pomocníkem při práci tradera. Je mnoho typů oscilátorů, které ale plní velmi podobnou funkci. Sledují aktuální překoupenost a přeprodanost trhu. Dnes se podíváme na několik nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Ukážeme si vzorce pro výpočet a konkrétní možnosti využití jednotlivých indikátorů.
• Technická analýza - silná zbraň v ruce forex tradera
  Technická analýza je jeden ze stěžejních nástrojů většiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší pravděpodobností. Základní principy by se daly shrnout do následujících odstavců.
• Technická analýza - supporty a rezistence
  Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.