Technická analýza - indikátory sledující trend

04.10.20101,143,148, - 1,143,  Autor: Ondřej Hartman  Sekce: Technická analýza   Tisk

Indikátory sledující trend jsou velmi dobrým pomocníkem při definování trendu. Tato zdánlivě jednoduchá záležitost nám může pořádně zamotat hlavu například při změně časového rámce, který právě sledujeme nebo při pohybech trhu do strany. Proto je dobré znát alespoň základní metody technické analýzy, které nám usnadní definovat a pochopit zda je UPtrend nebo DOWNtrend. Při podrobném zkoumání můžeme dokonce zjistit, že mají svoji logiku a dají se používat intuitivně.

Indikátory sledující trend

V minulém díle seriálu o technické analýze jsme si řekli, že indikátory sledující trend slouží především k určení trendu. Jejich úkolem je zachytit a matematicky popsat trend, především pak jeho začátek a konec. Tyto indikátory jsou však vždy o krok pozadu za cenou v grafu a proto jsou schopny určit aktuální trend, ale jeho začátek pouze s jakýmsi zpožděním, které nám neumožňuje zachytit úplný start trendu. Indikátory sledují trend logicky dobře fungují na tendujících trzích. Proto se také velmi často používají jen pro určení trendu a samotný vstup do obchodu je pak otázkou definice podrobnějších podmínek. Nejpoužívanějšími indikátory v této skupině jsou klouzavé průměry.

Zde jsou základní typy indikátorů sledujících trend:

  • Moving Averages - Klouzavé průměry
  • MACD
  • Bollinger Bands
  • Parabolic SAR
  • a další ...

Klouzavé průměry - Moving Averages

Počítá se jako průměr stejného počtu za sebou jdoucích období. Vždy tedy sledujeme klouzavý průměr za nějaký daný časový úsek. Pokud budeme sledovat denní grafy a budeme chtít znát klouzavý průměr za posledních 20 dní budeme hovořit o 20-ti denním klouzavém průměru, který označujeme SMA 20 a vypočítáme ho jako součet hodnot posledních 20-ti dnů, který vydělíme dvaceti. První hodnotu SMA 20 tedy získáme nejdříve po 20-ti dnech.

Můžeme používat různé druhy klouzavých průměrů:

SMA - jednoduchý klouzavý průměr (simple moving average)

EMA- exponenciální klouzavý průměr (exponential moving average) - přikládá větší váhu posledním časovým úsekům v dané periodě

SMMA - vyhlazený klouzavý průměr

LWMA - lineárně vážený klouzavý průměr

Nejčastěji používanými jsou SMA a EMA. Je dobré si uvědomit, že každý z těchto klouzavých průměrů se dá spočítat z různých hodnot OPEN, HIGH, LOW, CLOSE nebo z jejich průměrů. Všechny výpočty za Vás ale udělá software, takže se nemusíte obávat složitého počítání. Na Vás bude jen zvolit vhodný typ klouzavého průměru a potřebnou periodu, abyste dosáhli kýženého efektu - získali ideální podmínky pro vstup do obchodní pozice.

Obchodní příležitosti:

  • Long - v případě, že cenový graf překříží klouzavý průměr směrem nahoru
  • Short - v případě, že cenový graf překříží klouzavý průměr směrem dolů
  • Určení trendu v rámci komplexního obchodního systému

Ukázka EMA s různou periodou

 

MACD - Moving Average Convergence Divergence

MACD indikátor vyjadřuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry. Při obvyklém nastavení MACD(12,26,9) se jedná o rozdíl klouzavých průměrů EMA12 a EMA26. Kromě toho v grafu ještě můžeme sledovat signální křivku neboli TRIGGER a NULOVOU ČÁRU. Trigger je v našem příkladu 9ti denní exponenciální klouzavý průměr a nulová čára je definována jako místo, kde se MA9 rovná MA26. Indikátor MACD si můžete nastavit sami podle potřeby tak, aby Vám to vyhovovalo.

Obchodní příležitosti:

  • Překřížení MACD a signální křivky
  • MACD překříží signální křivku zespodu nahoru - LONG
  • MACD překříží signální křivku seshora dolů -  SHORT
  • Divergence indikátoru a cenového grafu - opět slouží pouze jako možný signál  změny chování cenového grafu.

 

 

Bollinger Bands

Bollingerova pásma jsou pojmenovány po autorovi Johnu Bollingerovi. Tento indikátor je spíše než indikátorem sledující trend, indikátorem volatility, který umožňuje vizualizovat volatilitu a relativní cenovou úroveň v určitém období. Bollingerovo pásmo je tím širší, čím vyšší je volatilita. Bollingerova pásma tvoří tři křivky:

  • Prostřední - klouzavý průměr zavíracích cen posledních n (např.20) dnů (popřípadě jiných časových rámců)
  • Kolem prostřední křivky je vytvořena obálka proměnlivé šířky. Obálku tvoří r násobek směrodatných odchylek n posledních zavíracích cen.
  • Horní pásmo je tvořeno součtem MA 20 + r krát standardní odchylka
  • Spodní pásmo je tvořeno rozdílem MA 20 - r krát standardní odchylka

Konstanty n a r si můžete přizpůsobit svým potřebám. n bývá obvykle 20, r bývá obvykle 2.

Obchodní příležitosti:

Vzhledem k povaze indikátoru, nelze hovořit o klasických obchodních signálech, které by přímo definovaly místa vstupu do pozice. Spíše můžeme mluvit o globálním pohledu na trh a jeho volatilitu. Můžeme také usuzovat podle šířky pásma jestli je trend silný a mohla by nastat korekce, či naopak jestli jde trh do strany a formuje se možný vznik trendu. Dotek nebo protnutí Bollingerova pásma není samo o sobě nákupním či prodejním signálem. Může však posloužit spolu s jinými indikátory jako podklad pro takové rozhodnutí.

 

Parabolic SAR

Parabolic stop and reverse indikátor sleduje vývoj trendu. Je ovlivňován cenou a časem. Čas se projevuje tím, že indikátor se pohne i v případě, že cena se nevyvíjí žádným směrem. Cena se projeví v indikátoru v závislosti na tom, jak výrazná je změna této ceny. Parabolic SAR indikátor nás udržuje neustále v trhu. Na rozdíl od jiných indikátorů znázorňuje jeho hodnota skutečnost pro nadcházející období. Tzn., že při open hodnotě svíčky již známe hodnotu Parabolic SAR pro celé trvání svíčky.

Obchodní příležitosti:

Jsou zřejmé z grafického vyjádření samotného indikátoru, kdy můžeme považovat hodnoty indikátoru za stop loss a při zasažení tohoto stop lossu zároveň za bod vstupu do opačné pozice.



Existuje spousta dalších indikátorů, ale pro naši potřebu bohatě postačí výše zmíněné.

Trendové indikátory nám mohou pomoci při definování trendu a obecně by měly sloužit jako jedna z několika podmínek obchodního systému pro vstup do pozice. Pokud bychom chtěli využít trendové indikátory pro sestavení obchodního systému postaveného pouze na tomto indikátoru musíme si uvědomit, že velmi dobře fungují na trendujících trzích, zatímco při pohybech trhu do strany mohou dávat velmi mnoho špatných signálů, které by nám mohli nadělit podstatné ztráty.

V příštím pokračování seriálu o technické analýze se budeme zabývat podrobněji oscilátory.

Team FXstreet.cz

Sdílení článku:

Související články

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
Axiory Ebook

Kurzy obchodování

říj
15

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
29

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám novinku pro rok 2016 - prémiový seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Lis
5

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Brno)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Lis
12

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje exkluzivní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy a metody profesionálních traderů.

Lis
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

.
Nejnovější články:


Naposledy čtené:

 

FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Axiory ECN
reklama
Axiory ECN
reklama
reklama
Axiory Ebook