Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I

04.04.20111,143,144, - 1,143,  Autor: Ondřej Hartman  Sekce: Základy FOREXu, rady, tipy   Tisk

Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.

Před zahájením otevření reálného účtu u nějakého makléře bychom měli mít svůj obchodní systém a měla by být řádně otestována jeho funkčnost. Zjistit zdali je konkrétní obchodní systém nebo myšlenka zisková jde lehce a to pomocí demo účtu (papertradingu, tréninkový účet apod.), kde obchodujeme v reálném čase aktuální tržní data ale fiktivní peníze. Nicméně abychom zjistili robustnost a ziskovost systému, tak bychom potřebovali sledovat tento demo účet například alespoň 1 rok, což by bylo časově velmi náročné, jelikož za tuto dobu se toho dá v obchodování stihnout mnohem více.

A proto existuje tzv. backtesting aneb testování na historických grafech, což nám ušetří mnoho času, nežli testování v reálném čase.

Pamatujte, že pokud nefunguje obchodní systém na historických datech, tak nebude fungovat ani na datech aktuálních. Před každým reálným obchodování dané strategie je tedy potřeba daný systém vždy otestovat na nečisto.

Co je to backtest (backtesting)?

Jde o testování obchodního systému na historických datech (historické testování). Použijeme příslušná historická data a krok za krokem procházíme vybraný trh (měnový pár) a vybraný časový rámec (time frame) a podle indikace obchodní strategie (systému) zapisujeme do deníku/tabulky/bloku příslušné vstupy, výstupy a další informace. Následně máme výsledek daného testu za konkrétní testované období, což nám dá informaci o tom, zdali je naše strategie zisková.

Co je k tomu potřeba?
- tužka a papír nebo program MS Office EXCEL.
- obchodní platformu s historickými daty a grafy (MetaTrader, SaxoTrader, jForex, VT trader, NinjaTrader nebo ostatní platformy brokerů).

Druhy backtestingu a testování:

  1. Ruční - trader aplikuje na historických datech/grafech svou obchodní strategii a ručně prochází daný měnový pár z historie kousek po kousku a vše zapisuje na papír. Nicméně mnohem efektivnější při ručním backtestu je používání programu MS office EXCEL nebo jiného tabulko-textového programu.
  2. Automatický - trader svou strategii, díky znalosti programování v daném obchodním softwaru, naprogramuje na pevná fixní pravidla, které pak software sám aplikuje na historická data. Poté mu během pár sekund program zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.

Při provádění backtestu by měl obchodník poctivě zapisovat v rámci každého obchodu provedeného na historických datech tyto údaje:

  • datum a čas obchodu
  • vstupní a výstupní cena obchodu, velikost obchodovaných pozic
  • zisk nebo ztráta obchodu
  • počet obchodů za dané období
  • úspěšnost systému v %, úspěšnost jednotlivých měnových párů v % (robustnost systému)
  • nominální hodnotu zisku nebo ztráty, procentuální vyjádření zisku nebo ztráty
  • průměrnou hodnotu zisku a ztráty na obchod
  • drawdown - propad kapitálu a hodnoty maximálního zisku/ztráty, jaký má obchod, než je uzavřený
  • počet long a počet short obchodů a úspěšnost long a short obchodů
  • pokud je obchodní systém založen na sledování více signálů, tak by se mělo ke každému obchodu zapsat o jaký se jednalo cenový pattern nebo formaci pro následné určení toho nejziskovějšího apod.

Jak dlouhé období backtestovat?

Aby se obchodník dozvěděl, zdali je jeho obchodní strategie zisková, tak je potřeba otestovat dostatečně dlouhé období (množství backtestových obchodů). Standardně se doporučuje, aby backtest byl proveden na nejméně 100-150 obchodech nebo 1 až 1,5 roku nazpět. Menší množství získaných dat (období) by nám dalo velmi málo potřebných informací o tom, jak se systém chová a výsledky by tím byly zkreslené. Například pokud by trader provedl test pouze na 10 obchodech, tak by mohl dojít k závěru, že jde o ziskový systém ale poté by přišlo horší období systému a ukázaly by se jeho slabiny, které obchodník za tak krátkou dobu nebyl schopen nalézt.

Nepodceňujte význam vedení statistiky obchodů a backtestování, objevte kouzlo této nudné vědy a využijte jejích možností pro svůj prospěch. Není nic lepšího, než když máte kontrolu nad tím, nad čím ji mít můžete. Nicméně na závěr je potřeba zmínit, že backtesting ,papertrading nebo demo účet nezohledňují psychologickou stránku obchodování, která tvoří velkou část obchodování. Proto úspěšný obchodní systém v backtestu a následně na demo účtu s živými daty nemusí zaručit vaše budoucí zisky na reálném účtu, jelikož až v reálu teprve člověk pozná, co znamenají emoce při obchodování.

Příště se podíváme konkrétně na ruční backtestování a představíme si praktické tipy a triky, jak co nejefektivněji backtestovat.

Sdílení článku:
Facebook

Související články

  • Testování strategií: Automatický backtesting III
    V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Trader svou strategii, díky znalosti programování v dané obchodní platformě (softwaru), promění ve vzorec (pevná fixní pravidla) a ten aplikuje na historické data. Poté mu během pár sekund/minut software zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.
  • Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II
    V dnešním článku se budeme věnovat ručnímu backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Základem testování obchodního systému je statistika získaná zapisováním všech obchodů a informací za dané časové období. Přitom není nutné pořizovat jakékoliv sofistikované programy nebo jiný software. Celou "parádu" si můžete sami uspokojivě pořídit v programu Microsoft Office Excel.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
BOSSA-Ziskejucet

Kurzy obchodování

Kvě
13

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a svým zaměřením je také nejkomplexnější. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Kvě
20

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Kvě
27

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Purple Trading
reklama
XTb Mads 2017
reklama
Patria
reklama
Purple Trading