Statisticka Arbitrage

Rozhodl jsem se ze zalozim nove vlakno o Statisticke Arbitrage . Na internetu se toho prilis nepise o teto strategii a pritom je uzpjesna z 80%. Vetsinou ji obchoduji velci obchodnici (banky,hedge fondy...) ,nasel jsem na internetu skript ktery tyto obchody obhospodaruje .Tak ze ho davam k dispozici a doufam fe se nekdo pripoji k jeho upravam a doladeni.

Tady je. Statisticka Arbitrage

Tkze cekam na pripominky a napady.  Je to zalozeno jen na matematice a v podstate na mem indikatoru  ten sem vlozim taky. Tady je indi.  SOK

 

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Statisticka Arbitrage (30 odpovědí)
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2946
Více informací o uživateli >>
Nove vlakno Statisticka Arbitrage 18.09.2010 15:45

Statisticka Arbitrage

Broker BOSSA, Typ účtu: reál 10 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní DEXCEL, Ostatní: zkušený bača.
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2946
Více informací o uživateli >>
Re: Nove vlakno Statisticka Arbitrage 18.09.2010 18:50
Odpověď na: Donny

Statisticka Arbitrage

Broker BOSSA, Typ účtu: reál 10 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní DEXCEL, Ostatní: zkušený bača.
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2946
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Nove vlakno Statisticka Arbitrage 18.09.2010 18:54
Odpověď na: Donny

06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : Variant1 = EURUSD / AUDUSD (Bid = 1,415126 ) , Variant2 = EURJPY / AUDJPY (Zeptejte = 1,413240 ) , rozdíl = 18,9 jadérka
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1: ; SELL EURUSD ( -0,02 ) = 1,2780 nabídku, BUY AUDUSD ( 0,03) = 0,9031 Zeptejte se , BUY EURJPY (0,02 ) = 118,91 Zeptejte se , SELL AUDJPY ( -0,03 ) = 84,14 Nabídka
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : svobSredstv = 200 < AccountFreeMargin ( ) = 497,55
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : Variant1 = EURUSD (Bid = 1,278000 ) , Variant2 = EURJPY / USD / JPY (Zeptejte = 1,275858 ) , rozdíl = 21,4 jadérka
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1: ; SELL EURUSD (-0,02) = 1,2780 nabídku, BUY EURJPY (0,02) = 118,91 Zeptejte se , SELL USD / JPY (-0,03) = 93,20 Nabídka
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : svobSredstv = 200 < AccountFreeMargin ( ) = 497,55
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : Variant1 = EURUSD * USDJPY (Bid = 119.109600 ) , Variant2 = EURJPY (Zeptejte = 118.910000 ) , rozdíl = 20,0 jadérka
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1: ; SELL EURUSD (-0,02) = 1,2780 nabídku, SELL USD / JPY (-0,03) = 93,20 nabídku, BUY EURJPY (0,02) = 118,91 Zeptejte se
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : svobSredstv = 200 < AccountFreeMargin ( ) = 497,55
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : Variant1 = EURUSD / NZDUSD (Bid = 1,768124 ) , Variant2 = EURJPY / NZDJPY (Zeptejte = 1,766340 ) , rozdíl = 17,8 jadérka
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1: ; SELL EURUSD (-0,02) = 1,2780 nabídku, BUY NZDUSD (0,04) = 0,7228 Zeptejte se , BUY EURJPY (0,02) = 118,91 Zeptejte se , SELL NZDJPY (-0,04) = 67,32 Nabídka
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : svobSredstv = 200 < AccountFreeMargin ( ) = 497,55
06:02:39 stdlib NZDCAD , M1: úspěšně zavedený
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : -1 = OrderSend ( AUDUSD , OP_BUY , 0,03 , 0,9031 , 0, 0 , 0) - off cituje , skluz = 0 , Pozemky = 0
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : Vol = 0,03
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : -1 = OrderSend ( AUDJPY , OP_SELL , 0,03 , 84,14 , 0, 0 , 0) - off cituje , skluz = 0 , Pozemky = 0
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : Vol = 0,03
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : -1 = OrderSend ( EURUSD , OP_SELL , 0,08 , 1,2780 , 0, 0 , 0) - off cituje , skluz = 0 , Pozemky = 0
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : Vol = 0,08
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1: Otevřít # 16209280 koupit 0,08 EURJPY na 118,91 ok
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : 16209280 = OrderSend ( EURJPY , OP_BUY , 0,08 , 118,91 , 0, 0 , 0) - žádná chyba , skluz = 0 , Pozemky = 0,08
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1: Otevřít # 16209281 prodat 0,05 USD / JPY v 93,03 ok
06:02:39 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : 16209281 = OrderSend ( USD / JPY , OP_SELL , 0,05, 93,03 , 0, 0 , 0) - žádná chyba , skluz = 0 , Pozemky = 0,05
06:02:40 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1: Otevřít # 16209282 koupit 0,04 NZDUSD na 0,7217 ok
06:02:40 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : 16209282 = OrderSend ( NZDUSD , OP_BUY , 0,04, 0,7217 , 0, 0 , 0) - žádná chyba , skluz = 0 , Pozemky = 0,04
06:02:40 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1: Otevřít # 16209283 prodat 0,04 NZDJPY na 67,09 ok
06:02:40 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : 16209283 = OrderSend ( NZDJPY , OP_SELL , 0,04, 67,09 , 0, 0 , 0) - žádná chyba , skluz = 0 , Pozemky = 0,04
06:02:40 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : MaxCountArbitrage = 1 , napiš čas statistický = 0 s.
06:03:04 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1: Otevřít # 16209285 koupit 0,03 AUDUSD na 0,9024 ok
06:03:04 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : 16209285 = OrderSend ( AUDUSD , OP_BUY , 0,03 , 0,9024 , 0, 0 , 0) - žádná chyba , skluz = 0 , Pozemky = 0,03
06:03:04 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1: Otevřít # 16209286 prodat 0,03 AUDJPY na 83,94 ok
06:03:04 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : 16209286 = OrderSend ( AUDJPY , OP_SELL , 0,03 , 83,94 , 0, 0 , 0) - žádná chyba , skluz = 0 , Pozemky = 0,03
06:03:04 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1: Otevřít # 16209287 prodat 0,08 EURUSD na 1,2782 ok
06:03:04 Trade- ArbitrageSvobSred NZDCAD , M1 : 16209287 = OrderSend ( EURUSD , OP_SELL , 0,08 , 1,2782 , 0, 0 , 0) - žádná chyba , skluz = 0 , Pozemky = 0,08

Broker BOSSA, Typ účtu: reál 10 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní DEXCEL, Ostatní: zkušený bača.
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2946
Více informací o uživateli >>
Pouziti 19.09.2010 14:30

Skript se vkalda foldru scripts , a chova se jako klasicky AOS ,doporucuji zatim testovat jen na DEMU po viladeni a kladnych vysledcich lze prejit na Live ucet.Co se tyka nastaveni doporucuji na zacatek pouzit jen tri mnenove instrumenty (napr.USD, JPY, EUR) a postupne pridavat dalsi jste omezeni mnozstvim instrumentu ktere nabizi vas broker. Dale se muze stat ze pri pouziti vetsiho mnozstvi instrumentu se prikazi nevykonaji protoze dojde k zahlceni systemu  velkym mnozstvim obednavek, aby se tomuto predeslo doporucuji otevrit vyce platforem a na kazde obchodovat jine slozeni 3-4 instrumentu ,podle informaci ktere mam jde otevrit na jednom PC 32 platforem MT4 na jeden ucet. Pokut tento skript budete pouzivat na live ucte doporucuji mit otevrene jen jedno okno s parem jakym chcete a v nem pouze pusten tento skript , je to kuli rychlosti kde kazde zpomaleni je nezadouci. To je zatim vse cekam na dalsi dotazi.

Broker BOSSA, Typ účtu: reál 10 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní DEXCEL, Ostatní: zkušený bača.
japapatramtara
Veteran member
avatar
Příspěvky: 636
Více informací o uživateli >>
Re: Pouziti 20.09.2010 10:37
Odpověď na: Donny

Skript se vkalda foldru scripts , a chova se jako klasicky AOS ,doporucuji zatim testovat jen na DEMU po viladeni a kladnych vysledcich lze prejit na Live ucet.Co se tyka nastaveni doporucuji na zacatek pouzit jen tri mnenove instrumenty (napr.USD, JPY, EUR) a postupne pridavat dalsi jste omezeni mnozstvim instrumentu ktere nabizi vas broker. Dale se muze stat ze pri pouziti vetsiho mnozstvi instrumentu se prikazi nevykonaji protoze dojde k zahlceni systemu  velkym mnozstvim obednavek, aby se tomuto predeslo doporucuji otevrit vyce platforem a na kazde obchodovat jine slozeni 3-4 instrumentu ,podle informaci ktere mam jde otevrit na jednom PC 32 platforem MT4 na jeden ucet. Pokut tento skript budete pouzivat na live ucte doporucuji mit otevrene jen jedno okno s parem jakym chcete a v nem pouze pusten tento skript , je to kuli rychlosti kde kazde zpomaleni je nezadouci. To je zatim vse cekam na dalsi dotazi.

jo chlape.. já bych skor řekl, že jsme v tom sami - a to navíc ještě každý zvlášťWink

Jan Mareček - senior teapot manager
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2946
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Pouziti 20.09.2010 11:51
Odpověď na: japapatramtara

jo chlape.. já bych skor řekl, že jsme v tom sami - a to navíc ještě každý zvlášťWink

No zatim si tu asi placam sam pro sebe ale mam par lidi ktery se o to zajimaj. Tady ten AOS je docela zajimavej jeste ho musim poradne rozebrat a pohrat si z matematikou a pravidli tak uvidime.  Obchody to zatim otevira jen na Alpary a to asi diky zakladnimu nastaveni cos je dost spatne 0,5 pips je dost malo tak tet to necham bjezet na 5,0 pips a uvidime.  Koukal si se na ten skript jak je postavenej?

Broker BOSSA, Typ účtu: reál 10 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní DEXCEL, Ostatní: zkušený bača.
avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2917
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Pouziti 20.09.2010 12:29
Odpověď na: Donny

No zatim si tu asi placam sam pro sebe ale mam par lidi ktery se o to zajimaj. Tady ten AOS je docela zajimavej jeste ho musim poradne rozebrat a pohrat si z matematikou a pravidli tak uvidime.  Obchody to zatim otevira jen na Alpary a to asi diky zakladnimu nastaveni cos je dost spatne 0,5 pips je dost malo tak tet to necham bjezet na 5,0 pips a uvidime.  Koukal si se na ten skript jak je postavenej?

Ak ide o využitie vyrovnávania cien z rôznych zdrojov, tak na to vraj treba obchodovať s výkonnými počítačmi s rýchlym pripojením, bez spreadov a s veľkými objemami. Alebo ide o niečo iné?

japapatramtara
Veteran member
avatar
Příspěvky: 636
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Pouziti 20.09.2010 16:26
Odpověď na: Donny

No zatim si tu asi placam sam pro sebe ale mam par lidi ktery se o to zajimaj. Tady ten AOS je docela zajimavej jeste ho musim poradne rozebrat a pohrat si z matematikou a pravidli tak uvidime.  Obchody to zatim otevira jen na Alpary a to asi diky zakladnimu nastaveni cos je dost spatne 0,5 pips je dost malo tak tet to necham bjezet na 5,0 pips a uvidime.  Koukal si se na ten skript jak je postavenej?

nekoukal.. je to na mě nějak moc složitéSmile Ale tak mě napadlo, že jestli chceš nalákat nějaké duše na tuhle cestu, tak by to chtělo nějaké pěkné obrázky s vyznačenými vstupy

Jan Mareček - senior teapot manager
japapatramtara
Veteran member
avatar
Příspěvky: 636
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Pouziti 20.09.2010 16:27
Odpověď na: avatar

Ak ide o využitie vyrovnávania cien z rôznych zdrojov, tak na to vraj treba obchodovať s výkonnými počítačmi s rýchlym pripojením, bez spreadov a s veľkými objemami. Alebo ide o niečo iné?

tohle už jsme přešli.. Donny si je, podle mě, toho argumentu o rychlosti vědom, tak to není třeba rozmazávat.. jestli už se v tom hrabe rok, tak se nejspíš naučil profitovat i bez High-end mašin

Jan Mareček - senior teapot manager
avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2917
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Pouziti 20.09.2010 19:26
Odpověď na: japapatramtara

nekoukal.. je to na mě nějak moc složitéSmile Ale tak mě napadlo, že jestli chceš nalákat nějaké duše na tuhle cestu, tak by to chtělo nějaké pěkné obrázky s vyznačenými vstupy

Presne, ja tiež netuším ako to funguje. V jednom vlákne je pomiešané všetko možné dokopy až som stratil poňatie o čom to je.

Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2946
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Pouziti 20.09.2010 22:28
Odpověď na: japapatramtara

nekoukal.. je to na mě nějak moc složitéSmile Ale tak mě napadlo, že jestli chceš nalákat nějaké duše na tuhle cestu, tak by to chtělo nějaké pěkné obrázky s vyznačenými vstupy

japapatramtara Pokut si dobre pamatuju tak si kdysi prohlasil ze trojclenka je zakladni stavebni kamen Forexu a ze jsme objevili Ameriku tom skladanim trojclenky, ten skript nedela nic jinyho nez ze s mnen ktere ma k dispozici posklada vsechny moznosti a ty porovnava mezi sebou .To je to co potrebuju ja , ale i ty pro tebe je tohleto nejlepsi cesta k tvemu indikatoru na silu mnen , pro mne je to cesta kterou jsem navrhoval cca pred rokem kdy se vsichni na toto tema soustredili na skalpink a nevjenovali pozornost tomu co sem chtel ja. A to ze v trojclence je vzdi jeden par hlavni a zbyle dva jsou jen honici psi na voditku , to voditko je gumove ale jen do urcite miry. A diky tomu ze ty dva pary se chovaji jako satelit tak se da matematicky odvodit jak se budou nadale chovat protoze se neustale drzi v urcite matematicke vzdalenosti od hlavniho paru a pokut dojde k neobvikle situaci tak te nato matematika upozorni a podle chovani dalsich trojclenek ktere obsahiji jednu nebo dve mneny z predesle trojclenky tak se da usoudit zda tato situace je radikalni zmnena v chovani urcitych paru nebo jen male placnuti do forexsovich vod. Matematika zna odpovjed na vsechno, to znamena ze vse se da spocitat.  Tot zatm vse, musim se pustit do rozboru toho ruskeho skriptu ten borec ho napsal v dobe kdy my sme se kockovali tady na foru v jinem vlakne na stejne tema  zatim cau. 

Broker BOSSA, Typ účtu: reál 10 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní DEXCEL, Ostatní: zkušený bača.
japapatramtara
Veteran member
avatar
Příspěvky: 636
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Pouziti 20.09.2010 22:49
Odpověď na: Donny

japapatramtara Pokut si dobre pamatuju tak si kdysi prohlasil ze trojclenka je zakladni stavebni kamen Forexu a ze jsme objevili Ameriku tom skladanim trojclenky, ten skript nedela nic jinyho nez ze s mnen ktere ma k dispozici posklada vsechny moznosti a ty porovnava mezi sebou .To je to co potrebuju ja , ale i ty pro tebe je tohleto nejlepsi cesta k tvemu indikatoru na silu mnen , pro mne je to cesta kterou jsem navrhoval cca pred rokem kdy se vsichni na toto tema soustredili na skalpink a nevjenovali pozornost tomu co sem chtel ja. A to ze v trojclence je vzdi jeden par hlavni a zbyle dva jsou jen honici psi na voditku , to voditko je gumove ale jen do urcite miry. A diky tomu ze ty dva pary se chovaji jako satelit tak se da matematicky odvodit jak se budou nadale chovat protoze se neustale drzi v urcite matematicke vzdalenosti od hlavniho paru a pokut dojde k neobvikle situaci tak te nato matematika upozorni a podle chovani dalsich trojclenek ktere obsahiji jednu nebo dve mneny z predesle trojclenky tak se da usoudit zda tato situace je radikalni zmnena v chovani urcitych paru nebo jen male placnuti do forexsovich vod. Matematika zna odpovjed na vsechno, to znamena ze vse se da spocitat.  Tot zatm vse, musim se pustit do rozboru toho ruskeho skriptu ten borec ho napsal v dobe kdy my sme se kockovali tady na foru v jinem vlakne na stejne tema  zatim cau. 

no dyť já se nepřuWink jen mi to z těch výpisů připadá nějaké divně zamotané.. Já jsem zvyklý na své dva majorsy a víc nic.. Můj indi na sílu měn nabobtnal do neskutečného rozměru, kdy už skládám dohromady strašné věci, ale to je tak vždycky, když si člověk hraje na domácího kutila.. každopádně až budu mít nějaký výstup, tak ti ho pošlu, protože to bude něco, co ti MT4 nedokáže spočítat. To ti když tak napíšu jako PMko, tady to nebudem rozmazávatSmile tož výzkumu zdar...

jo a možná ještě něco...

http://www.amazon.com/Handbook-Pairs-Trading-Strategies-Equities/dp/0471727075

tohle je hódně uznávaná kniha na tohle téma. Přišla mi teprve minulý týden, tak jsem se k ní ještě nedostal, ale je to dobře investovaných 50 bucků. Ty tuším žiješ v US, tak to tam možná seženeš v nějakém antiku levněji. Nedávno mi Kasino připomněl ještě  tuhle:

http://www.amazon.com/Statistical-Arbitrage-Algorithmic-Insights-Techniques/dp/0470138440/ref=pd_sim_b_4_img

kterou jsem si nakonec koupil taky, ale jenom jako kindle verzi(páč jsem si to pdfko už stejně vytiskl od KasínaWink ). Tu jsem měl před dvěma-třema lety půjčenou ještě z knihovny z výšky a vůbec se tenkrát nedala číst a když jsem ji četl teď znovu, tak byla pořád dost těžko stravitelná.. ta první.. od Ehrmana se čte mnohem lépe a jsou tam konkrétní příklady použítí. No jak řikám, dobře investované peníze

Jan Mareček - senior teapot manager
avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2917
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Pouziti 21.09.2010 06:58
Odpověď na: Donny

japapatramtara Pokut si dobre pamatuju tak si kdysi prohlasil ze trojclenka je zakladni stavebni kamen Forexu a ze jsme objevili Ameriku tom skladanim trojclenky, ten skript nedela nic jinyho nez ze s mnen ktere ma k dispozici posklada vsechny moznosti a ty porovnava mezi sebou .To je to co potrebuju ja , ale i ty pro tebe je tohleto nejlepsi cesta k tvemu indikatoru na silu mnen , pro mne je to cesta kterou jsem navrhoval cca pred rokem kdy se vsichni na toto tema soustredili na skalpink a nevjenovali pozornost tomu co sem chtel ja. A to ze v trojclence je vzdi jeden par hlavni a zbyle dva jsou jen honici psi na voditku , to voditko je gumove ale jen do urcite miry. A diky tomu ze ty dva pary se chovaji jako satelit tak se da matematicky odvodit jak se budou nadale chovat protoze se neustale drzi v urcite matematicke vzdalenosti od hlavniho paru a pokut dojde k neobvikle situaci tak te nato matematika upozorni a podle chovani dalsich trojclenek ktere obsahiji jednu nebo dve mneny z predesle trojclenky tak se da usoudit zda tato situace je radikalni zmnena v chovani urcitych paru nebo jen male placnuti do forexsovich vod. Matematika zna odpovjed na vsechno, to znamena ze vse se da spocitat.  Tot zatm vse, musim se pustit do rozboru toho ruskeho skriptu ten borec ho napsal v dobe kdy my sme se kockovali tady na foru v jinem vlakne na stejne tema  zatim cau. 

Mohol by si napísať konkrétny vstup podľa tvojho systému a podľa tvojho indikátoru? Samozrejme len ak to pokladáš za zverejniteľné.

Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2946
Více informací o uživateli >>
Teorie 22.09.2010 01:18

 

Teorie ( krátký )


Arbitráž V tomto případě - je pokus hrát na rozdíl v sazbách měnových párů , které tvoří začarovaný kruh . Zvláštním případem je systém trojúhelníkového arbitráže živého plotu, nebo tak -zvané systém "zero trojúhelníků . trojúhelníku tvořeného nákupu a prodeje měn této částky do vyrovnaného stavu byla nulová .

Příklad tohoto začarovaného kruhu je například současný nákup GBPUSD , EURUSD pro prodej a nákup přes EURGBP . Ie koupit libru za euro , prodat euro za dolary a nakupují eur za kilo . Různé šarže , jejichž velikost závisí na současných cenách . cíl - získat vyvážený pohled .

Otázkou je , co dělat, když výsledek = 0 - šíří? Skutečnost, že trh je v neustálém pohybu . Ceny obdrží nás v terminálu prostřednictvím řetězce zprostředkovatelů a procházet různé filtry s různými zpožděním . V důsledku toho se často existují případy, kdy zůstatek v době, kdy výrazně posunul - je takzvaný arbitráže situace. Takové situace a používá obchodní robot pro transakce v úmyslu zavřít zajištěné pozice se ziskem po návratu cyklu k vyrovnanému stavu .

Broker BOSSA, Typ účtu: reál 10 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní DEXCEL, Ostatní: zkušený bača.
avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2917
Více informací o uživateli >>
Re: Teorie 22.09.2010 06:34
Odpověď na: Donny

 

Teorie ( krátký )


Arbitráž V tomto případě - je pokus hrát na rozdíl v sazbách měnových párů , které tvoří začarovaný kruh . Zvláštním případem je systém trojúhelníkového arbitráže živého plotu, nebo tak -zvané systém "zero trojúhelníků . trojúhelníku tvořeného nákupu a prodeje měn této částky do vyrovnaného stavu byla nulová .

Příklad tohoto začarovaného kruhu je například současný nákup GBPUSD , EURUSD pro prodej a nákup přes EURGBP . Ie koupit libru za euro , prodat euro za dolary a nakupují eur za kilo . Různé šarže , jejichž velikost závisí na současných cenách . cíl - získat vyvážený pohled .

Otázkou je , co dělat, když výsledek = 0 - šíří? Skutečnost, že trh je v neustálém pohybu . Ceny obdrží nás v terminálu prostřednictvím řetězce zprostředkovatelů a procházet různé filtry s různými zpožděním . V důsledku toho se často existují případy, kdy zůstatek v době, kdy výrazně posunul - je takzvaný arbitráže situace. Takové situace a používá obchodní robot pro transakce v úmyslu zavřít zajištěné pozice se ziskem po návratu cyklu k vyrovnanému stavu .

Takže ty kúpiš vyvážený trojuholník a čakáš až sa to rozváži. Uvítal by som príklad vstupu podľa tvojho indikátoru.

Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2946
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pouziti 24.09.2010 03:26
Odpověď na: japapatramtara

no dyť já se nepřuWink jen mi to z těch výpisů připadá nějaké divně zamotané.. Já jsem zvyklý na své dva majorsy a víc nic.. Můj indi na sílu měn nabobtnal do neskutečného rozměru, kdy už skládám dohromady strašné věci, ale to je tak vždycky, když si člověk hraje na domácího kutila.. každopádně až budu mít nějaký výstup, tak ti ho pošlu, protože to bude něco, co ti MT4 nedokáže spočítat. To ti když tak napíšu jako PMko, tady to nebudem rozmazávatSmile tož výzkumu zdar...

jo a možná ještě něco...

http://www.amazon.com/Handbook-Pairs-Trading-Strategies-Equities/dp/0471727075

tohle je hódně uznávaná kniha na tohle téma. Přišla mi teprve minulý týden, tak jsem se k ní ještě nedostal, ale je to dobře investovaných 50 bucků. Ty tuším žiješ v US, tak to tam možná seženeš v nějakém antiku levněji. Nedávno mi Kasino připomněl ještě  tuhle:

http://www.amazon.com/Statistical-Arbitrage-Algorithmic-Insights-Techniques/dp/0470138440/ref=pd_sim_b_4_img

kterou jsem si nakonec koupil taky, ale jenom jako kindle verzi(páč jsem si to pdfko už stejně vytiskl od KasínaWink ). Tu jsem měl před dvěma-třema lety půjčenou ještě z knihovny z výšky a vůbec se tenkrát nedala číst a když jsem ji četl teď znovu, tak byla pořád dost těžko stravitelná.. ta první.. od Ehrmana se čte mnohem lépe a jsou tam konkrétní příklady použítí. No jak řikám, dobře investované peníze

japapatramtara Podivej se na tehle obrazek jestli ti to neco rekne ( Myslim tim ten indikator)?

Broker BOSSA, Typ účtu: reál 10 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní DEXCEL, Ostatní: zkušený bača.
japapatramtara
Veteran member
avatar
Příspěvky: 636
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pouziti 24.09.2010 08:10
Odpověď na: Donny

japapatramtara Podivej se na tehle obrazek jestli ti to neco rekne ( Myslim tim ten indikator)?

na mě musíš opravdu hodně pomalu.. neříká mi to naprosto nic. Takhle od oka bych řekl, že výsledek je ten, že vytváříš z EY a GY EG v prvním případě jdeš long EG proti short EG, v třetím případě jedeš přesně opačné pozice, tedy syntetické EG short, kotované LONG, takže kryješ první pozici s docela bolestivým spreadem, který se na tuhle operaci nabalil.. no a pak v druhém případě tvoříš long syntetiku EY a kryješ ji short kotovanou EY.. a opět platíš spread.. kdyby jsi třeba u mojeho brokera otevřel všechny pozice najednou, tak při spreadech:(E/G  1.5p, E/Y  2p, G/Y 2.5p) by tě tahle šaráda stála 6+7.5+4.5=17.5p + komise 9*0.5p takže jsi po otevření obchodu hned na -22p u Alpari bych spready tipl, tak 2*větší(to jsem optimista), takže -44p.. no řikám, fakt netuším co v tom mám vidětSmile

 

 

Jan Mareček - senior teapot manager
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2946
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pouziti 24.09.2010 08:44
Odpověď na: japapatramtara

na mě musíš opravdu hodně pomalu.. neříká mi to naprosto nic. Takhle od oka bych řekl, že výsledek je ten, že vytváříš z EY a GY EG v prvním případě jdeš long EG proti short EG, v třetím případě jedeš přesně opačné pozice, tedy syntetické EG short, kotované LONG, takže kryješ první pozici s docela bolestivým spreadem, který se na tuhle operaci nabalil.. no a pak v druhém případě tvoříš long syntetiku EY a kryješ ji short kotovanou EY.. a opět platíš spread.. kdyby jsi třeba u mojeho brokera otevřel všechny pozice najednou, tak při spreadech:(E/G  1.5p, E/Y  2p, G/Y 2.5p) by tě tahle šaráda stála 6+7.5+4.5=17.5p + komise 9*0.5p takže jsi po otevření obchodu hned na -22p u Alpari bych spready tipl, tak 2*větší(to jsem optimista), takže -44p.. no řikám, fakt netuším co v tom mám vidětSmile

 

 

Ok takze v prvnim pripade  vemu 100 GBP a za ne koupim JPY, za ty JPY co sem koupil koupim EUR  a za ty EUR kopim GBP , a zjistim ze bych dostal nazpet mene ci vyce nes sem vlozil.

Druhy pripad Vemu 100 JPY za ne koupim GBP  za ne EUR  a zane naspet JPY a zase zjistim zda je tento smner ziskovy ci stratovy.

A treti pripad Vemo 100 EUR za ne koupim JPY za ne GBP  a zane naspet EUR a zas zjistim strata ci zisk.

No mozna se ptas k cemu je to dobry? Prece k tomu aby jsi zjistil v jakem smneru mas otvyrat trojclenku , aby sla do zisku.

A nemusis zustat u trojclenky da se tak spocitat libovolne mnozstvy paru, a jeste je dulezita velikost kazdeho paru v lotech kazdy ma samozrejmne jinou velikost.

Tot zatim vse.  

Broker BOSSA, Typ účtu: reál 10 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní DEXCEL, Ostatní: zkušený bača.
japapatramtara
Veteran member
avatar
Příspěvky: 636
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pouziti 24.09.2010 14:49
Odpověď na: Donny

Ok takze v prvnim pripade  vemu 100 GBP a za ne koupim JPY, za ty JPY co sem koupil koupim EUR  a za ty EUR kopim GBP , a zjistim ze bych dostal nazpet mene ci vyce nes sem vlozil.

Druhy pripad Vemu 100 JPY za ne koupim GBP  za ne EUR  a zane naspet JPY a zase zjistim zda je tento smner ziskovy ci stratovy.

A treti pripad Vemo 100 EUR za ne koupim JPY za ne GBP  a zane naspet EUR a zas zjistim strata ci zisk.

No mozna se ptas k cemu je to dobry? Prece k tomu aby jsi zjistil v jakem smneru mas otvyrat trojclenku , aby sla do zisku.

A nemusis zustat u trojclenky da se tak spocitat libovolne mnozstvy paru, a jeste je dulezita velikost kazdeho paru v lotech kazdy ma samozrejmne jinou velikost.

Tot zatim vse.  

no tak hlavně, že ti to fungujeSmile  každopádně to má se statistickou arbitráží společného asi tolik, jako já s úspěšným obchodníkemTongue out  Nebo teda aspoň já v tom žádný statistický podklad nevidím.. je to určitě správná myšlenka, ale spíš jako indikátor pro "tradiční" jednoinstrumentové vstupy, což se samozřejmě taky hodí, ale jak už jsem napsal, je to podle mě mimo téma

Jan Mareček - senior teapot manager
kasino.dealer
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2505
Více informací o uživateli >>
Trojuholniky 24.09.2010 16:58

Takyto pekny vzorec forexu som nasiel s toho si mozte odvodit kto s kym proti komu a kedy

forextrick@centrum.sk
kasino.dealer
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2505
Více informací o uživateli >>
Trojuholniky 24.09.2010 17:00

tento tiez by mohol trochu napovedat

forextrick@centrum.sk
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2946
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pouziti 25.09.2010 00:42
Odpověď na: japapatramtara

no tak hlavně, že ti to fungujeSmile  každopádně to má se statistickou arbitráží společného asi tolik, jako já s úspěšným obchodníkemTongue out  Nebo teda aspoň já v tom žádný statistický podklad nevidím.. je to určitě správná myšlenka, ale spíš jako indikátor pro "tradiční" jednoinstrumentové vstupy, což se samozřejmě taky hodí, ale jak už jsem napsal, je to podle mě mimo téma

Tak ze podle tebe SOK od Sida neni Statisticka arbitraz?

No ja si myslim ze je. Stejne tak jako snaha Pepka (aliaz AVATAR) obchodovat ruzne vzdalenosti napr EURJPY-GBPJPY to vse je statisticka arbitraz.

Broker BOSSA, Typ účtu: reál 10 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní DEXCEL, Ostatní: zkušený bača.
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2946
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pouziti 25.09.2010 01:20
Odpověď na: japapatramtara

no tak hlavně, že ti to fungujeSmile  každopádně to má se statistickou arbitráží společného asi tolik, jako já s úspěšným obchodníkemTongue out  Nebo teda aspoň já v tom žádný statistický podklad nevidím.. je to určitě správná myšlenka, ale spíš jako indikátor pro "tradiční" jednoinstrumentové vstupy, což se samozřejmě taky hodí, ale jak už jsem napsal, je to podle mě mimo téma

Za dalsi tim ze otevru 3 pozice za normalniho stavu tak aby pri normalnim pohybu trhu zustala strata stale stejna , cehos lze dosahnou jednoduse , velikosti pozic , tak v pripade ze dojde k moznosti arbitraze , cili k rozhozeni trhu , proste k situaci kdy by se dala uskutecnit ziskova arbitras tak mne pokut bude ve spravnem smneru staci obchody jen zavrit , kdez to ty je musis otevrit a pak zavrit coz je pro obycejneho tradera limitujici.

Broker BOSSA, Typ účtu: reál 10 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní DEXCEL, Ostatní: zkušený bača.
avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2917
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pouziti 25.09.2010 06:25
Odpověď na: Donny

Tak ze podle tebe SOK od Sida neni Statisticka arbitraz?

No ja si myslim ze je. Stejne tak jako snaha Pepka (aliaz AVATAR) obchodovat ruzne vzdalenosti napr EURJPY-GBPJPY to vse je statisticka arbitraz.

Ja si nespomínam o obchodovaní rôznych vzdialeností EURJPY-GBPJPY, môžeš dať odkaz?

Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2946
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pouziti 25.09.2010 12:02
Odpověď na: avatar

Ja si nespomínam o obchodovaní rôznych vzdialeností EURJPY-GBPJPY, môžeš dať odkaz?

Toto si napsal ty

Dal som sem odkaz na blog v ktorom bol popísaný systém, ktorý sa obchoduje ručne na H1 podľa rozdielu v pips napríklad medzi librodolárom a eurodolárom. Keď sa librodolár oneskoruje o 20 pips tak sa doňho vletí, pretože je pohyblivejší a rozdiel dorovná pravdepodobne on. Keby indikátor ukazoval rozdiely medzi týmito pármi povedzme na jednej  sviečke, dvoch sviečkach dohromady, troch dohromady... ľahko by som zistil či to nie je volovina. Na číslach rýchlo sa pohybujúcich okolo nuly nepoznám nič, keď navyše neviem či sa autor nepomýlil, lebo jeden indikátor je v menách a druhý v pároch...

Broker BOSSA, Typ účtu: reál 10 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní DEXCEL, Ostatní: zkušený bača.
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2946
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pouziti 25.09.2010 17:48
Odpověď na: avatar

Ja si nespomínam o obchodovaní rôznych vzdialeností EURJPY-GBPJPY, môžeš dať odkaz?

Tady je neco pro tebe Pepku.

Broker BOSSA, Typ účtu: reál 10 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní DEXCEL, Ostatní: zkušený bača.
avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2917
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pouziti 25.09.2010 20:40
Odpověď na: Donny

Toto si napsal ty

Dal som sem odkaz na blog v ktorom bol popísaný systém, ktorý sa obchoduje ručne na H1 podľa rozdielu v pips napríklad medzi librodolárom a eurodolárom. Keď sa librodolár oneskoruje o 20 pips tak sa doňho vletí, pretože je pohyblivejší a rozdiel dorovná pravdepodobne on. Keby indikátor ukazoval rozdiely medzi týmito pármi povedzme na jednej  sviečke, dvoch sviečkach dohromady, troch dohromady... ľahko by som zistil či to nie je volovina. Na číslach rýchlo sa pohybujúcich okolo nuly nepoznám nič, keď navyše neviem či sa autor nepomýlil, lebo jeden indikátor je v menách a druhý v pároch...

Už si spomínam, pomýlili ma tie nesprávne páry. Išlo o to, že sa rozkorelujú dva páry a predpokladá sa, že pravdepodobnejšie to bude viac vyrovnávať ten pohyblivejší. Bola to reklama na nejaký komerčný systém. To asi nebude arbitráž. Arbitráž = stratégia zameraná na dosahovanie zisku využívaním cenových rozdielov rovnakého aktíva alebo nástroja obchodovaného na dvoch alebo viacerých trhoch. Zabezpečuje dosahovanie zisku pri obmedzenej miere rizika, príp. v bezrizikových situáciách.

avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2917
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pouziti 25.09.2010 20:52
Odpověď na: Donny

Tady je neco pro tebe Pepku.

Bez polopatického vysvetlenia bohužiaľ nepoznám čo tie tvoje indikátory ukazujú. Oscilácie na tom malom obrázku vyzerajú pekne. Tá krivka vyjadruje kolísanie súčtu skutočne otvorených pozícií, alebo je to nejaká teoretická krivka vypočítaná indikátorom?

Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2946
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pouziti 25.09.2010 23:13
Odpověď na: avatar

Bez polopatického vysvetlenia bohužiaľ nepoznám čo tie tvoje indikátory ukazujú. Oscilácie na tom malom obrázku vyzerajú pekne. Tá krivka vyjadruje kolísanie súčtu skutočne otvorených pozícií, alebo je to nejaká teoretická krivka vypočítaná indikátorom?

No jeto spocitano indikatorem , co se tyka te krivky na tom malem obrazku tak nevym na kolika parech je pocitana na tom mem indikatoru je to ze tri paru.Na osmi parech vypada uplne jinak jen vrcholi  a dna ma stejne ale ma bliz k tomu malemu obrazku.

Broker BOSSA, Typ účtu: reál 10 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní DEXCEL, Ostatní: zkušený bača.
Donny
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2946
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pouziti 25.09.2010 23:16
Odpověď na: Donny

No jeto spocitano indikatorem , co se tyka te krivky na tom malem obrazku tak nevym na kolika parech je pocitana na tom mem indikatoru je to ze tri paru.Na osmi parech vypada uplne jinak jen vrcholi  a dna ma stejne ale ma bliz k tomu malemu obrazku.

Broker BOSSA, Typ účtu: reál 10 let, Obchodní systém: ruční, Indikátory: vlastní DEXCEL, Ostatní: zkušený bača.

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Patria garance
reklama
Patria akcie
reklama
Patria akcie
reklama
LYNX ebook