Sidův SOK - Silová Oscilační Korelace

Toto vlákno je věnováno výhradně Sidovu SOKu !

Ikdyž se zde na fóru již mnohokrát objevilo téma Sidova SOKu, chybí zde ucelené vlákno, jenž by se výhradně věnovalo tomuto systému. Jeho účelem je proto seskupit doposud objevené a prozkoumané poznatky a společnými silami, prostřednictvím reverzního inženýrství zjistit, jak asi funguje Tongue out 

Každý, kdo četl Sidův blog (ať už nový či starý) jistě ví, že SID píše o svém systému tak trochu v hádankách. Jelikož jsem si vědom, že nejlepším řešením hádanek je kolektivní spolupráce (brainstorming), tak dle hesla "víc hlav, víc ví" bych tímto chtěl zahájit konstruktivní diskuzi na toto téma.

Protože toto není první vlákno, které zákládám a s přihlédnutím k mým dosavadním zkušenostem, bych chtěl každého požádat, aby před vložením příspěvku dodržoval obecná pravidla pro konstruktivní diskuzi. To jest:

  1. Držte se tématu
  2. Nevkládejte sem odkazy, jenž nesouvisí s tématem
  3. Neurážejte diskutující
  4. Před odesláním vašeho příspěvku do diskuze si rozmyslete, zda je přínosem pro ostatní
SOKu zdar! Thumbs Up

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

  • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
  • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
  • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
  • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
  • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
  • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
  • Možnost psát vlastní blogy a články.
  • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
  • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Sidův SOK - Silová Oscilační Korelace (30 odpovědí)
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
Články na téma SOKu 18.02.2015 22:04

Jelikož SID zveřejnil více článků o svém systému, z čehož některé byli na jeho dnes již neexistujícím starém blogu, pokusím se nejdříve vytvořit jejich ucelený přehled.

Protože se mi podařilo sehnat SIDovi starší články z jeho původního webu, prostřednictvím služby archive.org, vložím je sem v jejich původní podobě (Snad se za to nebude autor zlobit, když stránky již stejně neexistují) Smile.  

Full-Time Trader
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
PINFX - SOK 15.2.2010 18.02.2015 22:10

Po zhruba měsíci se dostávám k blogu. Tím také odpovídám na některé mail-dotazy, jak pokračuje Pinfx. Pinfx se trochu změnil, lépe řečeno transformoval do SOK. Pod tou zkratkou se skrývá silová oscilační korelace - kolegové tradeři z TFG chatu vědí o čem mluvím..:-). Metoda vychází v základu z Pinfx, ale je matematicky rozšířena o měnovou a párovou korelaci. Poslední cca měsíc vlastně už ani nic jiného neoobchoduji. Podstatou metody je otvírání vybraných párů podle pravidel Pinfx + korelace ve stejný okamžik X a ve stejný okamžik Y jsou i pozice uzavírány. Není potřeba používat žádné SL, TSL ani sledovat nejroztodivnější indikátory, vše je založeno pouze na Pinfx spojeného s korelačním i re-korelačním vykrýváním pozic.

Pozice se uzavírají jen po průběžném zisku dle úsudku a finančních udělátek tradera a ve vhodný okamžik nastává další kolo vstupů. V SOKu se neobchodují pipsy, ale výlučně peníze resp. jejich P/L rentabilita - a o peníze jde, nejen na měnových trzích, především. Při dobře nastaveném SOKu a dobré volatilitě se dá průběžně denně zobchodovat 6-8 a někdy dokonce i více ziskových kol.
 
Vše záleží na výběru párů podle daných matematických pravidel. Nejčastěji jsou v SOKu zahrnuty tzv. 4-páry, ale vhodně se dají tradovat i 6-páry, ale také 8-páry (viz průběžné ukázky některých uzavřených kol na obrázcích).
 
Když jsem tuto metodu uváděl na TFG chatu (tehdy ještě s pověstným "hodíme si korunou, co budeme dnes obchodovat"..:-) ), byla metoda ještě dost neznámá a ne zcela pochopena. Nyní se už metody s vlastními postupy a know-how chytli i někteří další tradeři z TFG chatu a myslím že s velmi slušnými výsledky. Navíc je trading i z psychologického hlediska daleko, daleko příjemnější a v souhrnu i časově méně náročnější.
Autor: SID
Full-Time Trader
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
SOK 3.3.2010 18.02.2015 22:13
Protože na některé mail dotazy už nestačím odpovídat - shrnutí nejčastějších dotazů k SOKu. SOK vychází primárně ze základního principu FX - tj. uzavřený okruh měn s následnou tvorbou syntetických párů (euro, dolar si v bance nebo ve směnárně koupíte nebo vyměníte, ale těžko si zakoupíte měnový pár EUR/USD, GBP/USD nebo GBP/JPY). Výběr dílčích párů pro SOK vstupy se řídí tím, co už bylo několikrát zmíněno dříve - vzájemné korelace na měnách i párech, volatilita, porovnání rozsahů cen, amplituda a pip value daného páru. Při každém vstupu (viz obrázek) nastane mínusový stav, podle výše spreadu a počtů lotů, které jsou vstupem ve hře. Následné pohyby trhu vytváří určitou "peněžní" sinusoidu (i tohle se dá plus/mínus bus spočítat), která nepravidelně osciluje mezi ziskem a ztrátou. Např. začínáme start pozici na -150 euro a oscilační volatilita SOKu se pohybuje mezi +/- 300 euro. Samotná sinusoida tak přibližně osciluje mezi ziskem +150 euro a ztrátou -450 euro, podle míry korelace a volatility. Pokud dosáhne sinusoida určité hranice zisku (nad level nula), všechny pozice se najednou uzavřou a celý proces se opakuje. Záleží na správném výběru párů, kolik jednotlivých "kol" v určitém časovém období absolvujeme.
 
 
 

Stejně jako na FX, kde je však velkou výhodou stacionární měnový okruh, se dá podobný princip SOKu aplikovat např. i u akciových trhů s využitím pravděpodobnosti, statistické arbitráže a vnitřních korelací, kupříkladu výběrem určitých titulů z nejobchodovanějších indexů - DJI, NQ-100, SP500, ale i z FTSE, DAX atp. Stacionární okruh, ale musí být v tomto případě nahrazen pohyblivým okruhem, jehož rozsah je dán hodnotou indexu, který je samotnými akciemi tvořen.
 
 
 
Autor: SID
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Full-Time Trader
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
SOK 13.3.2010 18.02.2015 22:15
Musím trochu poopravit názvosloví ze závěru minulého příspěvku, kde se píše o oscilační sinusoidě SOKu. Jak mne správně upozornil jeden kolega z TFG chatu, jedná se spíše o oscilační křivku, která osciluje mezi levelem nula, resp. mezi ziskem a ztrátou nastaveného SOKu. Díky šikovnosti stejného kolegy a tvorbě jeho SOK indikátoru, dá se už poměrně přesně indikovat průběh této křivky a pomocí další indikace dokonce i nastavit předvolenou hranici zisku na které se všechny pozice, obsažené v SOKu, automaticky ve stejný okamžik uzavřou. Na ukázce průběh křivky ze SOK indikátoru ze závěru páteční seance 12.3.2010 s předvolenými levely +200 euro a -400 euro, které jsou označeny barevnými křížky. Příště už tedy nebudu používat název oscilační sinusoida, ale oscilační křivka.
 
 
Autor: SID
Full-Time Trader
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
SOK 26.4.2010 18.02.2015 22:18
Jedním z poměrně častých mail dotazů, souvisejících se SOK, jsou vazby v cross FX kurzech. Konkrétně to, zda hodnota jednoho majors páru * hodnota druhého majors páru neudává jen hodnotu dalšího vedlejšího páru, ale zda se dá vyčíst i směr pohybu vedlejšího páru. Ano, samozřejmě dá. Klasický cross kurz 3 měn = 3 páry, tj. např. EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY udává nejen hodnotu EUR/JPY, ale dle pohybu majors EUR/USD a USD/JPY, i jeho samotný směr vývoje. Na obrázku níže jsou majors páry a tři vedlejší jenda páry v hodnotách změn pohybu v % na 1 min. grafu. Součtem hodnot majors párů získáme hodnotu pohybu vedlejšího páru. Pokud je na příkladu hodnota % pohybu USD/JPY -0,20 a hodnota % GBP/USD 0,06, pak je % hodnota pohybu GBP/JPY -0,14. Případné odchylky jsou způsobeny zaokrouhlováním a především okamžitou volatilitou konkrétního páru.

Se stoupajícím TF mohou být odchylky hodnot vyšší, ale zpravidla dochází v průběhu času k dorovnání součtu hodnot u vedlejšího páru, v závislosti na jeho volatilitě. Příklad níže pro vedlejší pár GBP/JPY na různých kratších TF.

Volatilitu hodnot, ať už kurzu nebo směru vývoje, získává vedlejší pár zpravidla rozsahem a rychlostí změn majors párů. Podobný součet hodnot platí i pro další crossy 3 měn, např. EUR/USD + USD/CAD = EUR/CAD (kdy kurz je tvořen EUR/USD * USD/CAD = EUR/CAD) nebo opačně odpočtem, když je kurz tvořen podílem majors párů - např. USD/JPY / USD/CHF = CHF/JPY. Autor: SID
 
 
 
Full-Time Trader
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
SOK 28.7.2010 18.02.2015 22:20
Dalším z častých dotazů je to, zda je lépe v SOKu využívat majors páry nebo páry vedlejší. Majors páry (tedy EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF - někdy se uvádí i "komoditní" páry USD/CAD a AUD/USD) mají výhodu nižšího spreadu, ale mnohdy nízké volatility, která je pro oscilaci SOKu dost důležitá. Jenda s frantou jsou mnohdy pomalí (jak želvy v přechodu) a s tak celkovou mizernou volatilitou, že je do SOKu ani nezařazuji. Daleko lépe je zařadit jenda satelity u nichž je předpoklad vysoké volatility. Typickým představitelem je GBP/JPY. Zkrátka oscilační křivku je třeba holt rozhýbat. Nevýhodou je vyšší spread oproti majors, pokud neobchodujeme ve vhodný čas přes ECN brokery. Vedlejší páry vycházejí hodnotově většinou z majors párů a tomu je poplatná i volatilita. V křížových kurzech, např. v uzavřené trojici, platí totožné vztahy, jako za přítomnosti majors párů. Za dobrou kombinaci považuji zařadit u trojic dva jenda satelity + pár navozující uzavření trojice. Např. EUR/JPY, GBP/JPY + EUR/GBP nebo GBP/JPY, CHF/JPY + GBP/CHF či EUR/JPY, AUD/JPY + EUR/AUD atp. Z níže uvedených grafů na TF 5 min. lze vyčíst už tradiční součtové hodnoty pohybů párů. Např. hodnota GBP/JPY 1,34% se rovná součtu hodnot CHF/JPY -0,34% + GBP/CHF 1,68%.
Do SOKu tedy zařadíme např. GBP/JPY Short a CHF/JPY + GBP/CHF Long (nebo celé naopak). Hodnotově ve výkonu je v trojici patrná vyváženost, pak už záleží především na okamžité volatilitě dílčích párů a na PV (pip value), jaký počet lotů (což je stěžejní podmínka) pro jednotlivý pár zvolíme, tak aby bylo dosaženo oscilace a samozřejmě je dobré alespoň přibližně odhadnout směr vývoje jednoho z párů. Při volbě lotů sledujeme hlavně to, zda chceme tradovat běžný stav směrem k možnému extrému anebo naopak od extrému k normálu. 
Autor: SID
Full-Time Trader
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
SOK 8.12.2010 18.02.2015 22:22
Po delší odmlce, kdy na blog nebylo moc času, se nakumulovaly celkem časté dotazy, zda lze nějak srovnávat a využívat i korelace mimo měnové trhy. Samozřejmě lze a je to poměrně častá pomůcka traderů především u pozičních obchodů. Okolní trhy a jejich vývoj mají s určitými páry přímou souvislost. Více než psané souvislosti bude asi názornější níže uvedená tabulka. I když doba se mění a především v posledním roce nejsou dříve zažité vztahy a vazby dílčích párů na indexy, zlato a ropu již tak patrné.
Z tabulky jsou přehledně patrné jak pozitivní, tak i negativní korelace napříč burzovními trhy a určité vazby se dají snadno vystopovat. V tabulce uvedený VIX (jen pro upřesnění) je ticker symbol pro Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index, což je poměrně populární index pro predikci vývoje akciových trhů vycházející z indexu S&P 500.
Někdy příště zkusím rozebrat i aktuálnější vazby okolních trhů na korelaci měnových párů.
Autor: SID
Full-Time Trader
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
SOK 21.12.2010 18.02.2015 22:27
Opět se mi nakumulovalo několik mailů, takže zkusím zde na blogu odpovědět na více, někdy téměř totožných, dotazů. Pisatelé se ptají konkrétně na indikátory SOK uveřejněné na stránkách asi nějakého novějšího českého serveru fxstreet a přidávají i doprovodné obrázky. Tento server detailně neznám, jen vím, že něco takového existuje. Takže - s těmito indikátory nemám nic společného a holt si někdo, pravděpodobně dost málo kreativní na to, aby si vymyslel nějaký vlastní název, okopčil název SOK, který jsem poprvé použil pro silovou oscilační korelaci. Pokud jsem to z mailů a přiložených obrázků dobře pochopil, tento "pseudo" SOK řeší vztah mezi uzavřenou trojicí měn, ale tím se SOK v mém podání zabývá jen okrajově, protože pevná pravidla v těchto trojicích jsou svým způsobem již pevně dána.
Ještě jednou, především pro nováčky na blogu, opakuji - primárním účelem SOKu bylo a je vytvoření určitého koše měnových párů (3,4,5,6 ale i např. 7 a 8 párů), podle aktuální tržní situace, jehož cílem je oscilace "peněžní" P/L křivky s omezenou ztrátou (ale i omezeným ziskem) na základě volatility, korelace, síly měn i párů, které převážně vycházejí ze základních pravidel v prostředí měnových trhů. Když se vrátím k pravidlům uzavřených trojic, tak platí:
První pravidlo - kurzy měn vycházejí z křížové tabulky (uváděné i tady na blogu), tvořené násobky nebo podíly dílčích párů. Např. kurz páru eur/usd * kurz páru usd/jpy nám tvoří kurz páru eur/jpy. Naopak podíl usd/jpy / usd/chf nám udává kurz chf/jpy atd. atp.
Pro názornost konkrétně např. :
eur/usd (1,3100) * usd/jpy (84,00) = eur/jpy (110,04)
usd/jpy (84,00) / usd/chf (0,9700) = chf/jpy (86,60)
gbp/usd (1,5500) * usd/chf (0,9700) = gbp/chf (1,5035)
Druhé pravidlo - pokud jsou dány a platí pevná pravidla u křížových kurzů, pak platí v uzavřených trojicích (např. eur/usd, usd/jpy a eur/jpy) i stejná pevná pravidla pro pohyby dílčích měn, např. vyjádřeno v % nárustu/propadu za určité sledované období. Viz tabulka některých příkladů níže, kdy např. součet pohybu (vyjádřeného v %) u měnového páru eur/jpy je součtem pohybů párů eur/usd a usd/jpy, gbp/jpy je součtem pohybů gbp/usd a usd/jpy a v závěru, kdy hodnota pohybu usd/jpy je tvořena součtem pohybů párů usd/chf a chf/jpy.
U některých párů (v udávaných trojicích) se mohou hodnoty někdy nepatrně lišit, ale to je dáno okamžitou reakcí grafů a hodnot na aktuální situaci a taky zaokrouhováním hodnot.
Třetí pravidlo - v uzavřených trojicích lze vysledovat, především na delších TF, rovněž i míru a typ korelací. Příkladem (viz níže) budiž tradičně vysoký stupeň negativní korelace mezi usd/chf a chf/jpy, usd/cad a cad/jpy a pozitivní korelace mezi eur/usd a gbp/usd. Vzájemné korelace se ale mění, především v závislosti na aktuálním vývoji a síle dílčí měny (euro, gbp, usd, jpy atd.) v čase.
Když se vrátím na začátek k dotazům, tak pokud jsem popis indikace z došlých mailů dobře pochopil, tyto "pseudo" SOK indikace řeší výhradně vztahy uvnitř nějaké dané trojice párů. K těmto vztahům existuje v prostředí MT4 už dobrých 5-6 let hafo indikací a tedy nic nového pod sluncem. Rozpitvání uzavřené trojice na dvojice párů je sice přehlednější pro orientaci, ale nic moc nám nenapoví o příštím směru vývoje sledovaných párů z trojice. Za opravdu kvalitní nástroj považuji všeobecně dostupný overlay (překrytí) z produkce NetDania, kde lze navíc vysledovat i dosažené (a možné) hodnoty napříč páry (viz obrázek níže u trojice eur/usd, aud/usd a eur/aud na 30 min. TF). Ale NetDania toho v tomhle směru nabízí daleko, daleko více... Případně další jednoduchou pomůcku, jakou je překrytí dvou, tří i čtyř párů pomocí sady svíček na jednom grafu daného TF.
Tolik jen pro vysvětlení k mail dotazům na "pseudo" SOK z fxstreet.
Měnový koš SOKu, který jsem v úvodu zmínil, může obsahovat, jak bylo předesláno, více párů, ale vždy by měl být sestaven tak, aby základ tvořily pravidelně korelující páry v určitém časovém období s přihlédnutím k volatilitě a PV pro následnou tvorbu počtu lotů pro ten který pár. Neplatí žádná pevná pravidla pro výběr, může to být aktuální situace na trhu anebo i individuální obliba těch kterých párů. SOK můžeme např. sestavit z hlavních párů se vzájemnou negativní korelací např. čtyřku AUD/USD a USD/CAD oba Long a EUR/USD a USD/CHF Short. Zmíněná čtyřka může mít i jinou podobu např. all uvedené páry v jednom směru - podle aktuální situace, ale vždy je holt třeba respektovat daná pravidla. Dále můžeme různě kombinovat pozitivní a negativní korelace např. EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD v jednom směru a k tomu přidáme GBP/USD do směru opačného. Můžeme sestavit i "sedmičku" jen z hlavních usd párů např. ve variantě AUD/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD all Long vs. EUR/USD, NZD/USD,USD/CHF all Short.. Různě lze kombinovat majors páry s jenda satelity (tj. vedlejší jpy páry - viz obrázek níže) a odvodit si aktuální korelace i volatilitu podle % vývoje hodnot o kterých jsem psal výše. Dobrou "divočinou" spíše pro otrlejší tradery, může být i trojkombinace, kterou používá jeden kolega z TFG chatu, v níž jsou zahrnuty dva z nejvíce volatilních páru na trhu - GBP/CHF a GBP/JPY, doplněné o CHF/JPY (mj. i zde platí součtové pravidlo - hodnota gbp/jpy je tvořena součtem hodnot párů gbp/chf a chf/jpy, které jsou k sobě navíc vysoce negativně korelující). Možností je zkrátka nepřeberně a další byly uvedeny i ve starších příspěvcích.
Tolik pro znovu objasnění SOKu a přeji všem čtenářům tohoto blogu Veselé Vánoce a úspěšný Nový rok 2011.
Autor: SID
Full-Time Trader
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
SOK 24.6.2010 18.02.2015 22:31
Minule jsem rozebíral vztah 3 měn = 3 páry. Nyní se podíváme, jak je to u 4 měn = 6 párů. Tak jako vzájemné vztahy v uzavřeném okruhu 3 měn, fungují podobné vztahy i v uzavřeném okruhu 4 měn. Jednou z nejčastějších kombinací 4 měn jsou EUR, GBP, USD a JPY. To vytváří celkem 6 párů - EUR/USD, EUR/JPY, GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY a EUR/GBP. V SOKu se obchodují první čtyři jmenované páry - USD/JPY a EUR/GBP vypouštím. Pokud sestavíme dvě dvojice EUR/USD+GBP/JPY a EUR/JPY+GBP/USD, vytvoříme v uzavřeném okruhu 4 měn dvě téměř dokonale vyvážené dvojice. Pohyby i "výkon" obou dvojic se ovlivňují navzájem a působení dvou eliminovaných párů - USD/JPY a EUR/GBP na tyto dvojice je svým způsobem konstantní. Volatilita párů je sice různá a vstupy musíme této volatilitě nutně podřídit (EUR/USD má volatilitu nejnižší a GBP/JPY naopak nejvyšší), ale směrové korelace u těchto dvou dvojic jsou většinou velmi vyvážené a stabilní. Na příkladu níže zjistíme, že vývoj obou dvojic je většinou téměř synchronní, což dokazuje i součet hodnot výkonu dílčích párů v procentech. Na TF 1 hod. je součet hodnot dvojic totožný 4,99%, na 30 min. TF 3,92% a na kratším 5 min. TF se hodnoty liší jen o setinu procenta - 0,65%:0,64%.

Na dalším příkladu je zobrazeno všech 6 párů, z okruhu 4 měn ve výkonnosti od 9.6.2010 do 24.6.2010 na TF 1 hod., resp. od 16.6.2010 do 24.6.2010 na TF 30 min. I v % hodnotách přepočtených na 6 párů jsou součty hodnot výkonu u dříve zmíněných dvojic měnových párů téměř totožné. Tj. 4,57%:4,59% na TF 1 hod. a 2,80%:2,79% na TF 30 min. Z doplňujících párů USD/JPY a EUR/GBP lze navíc odvodit i vztahy uvnitř okruhu 3 měn = 3 páry. Údaje z přiložených grafů nejsou někdy úplně přesné, daleko přesnější jsou postupy vytvořené např. v Excel. Tak se mohou, mimo hodnot aktuálních kurzů, korelací a volatility, vytvářet a simulovat ve vývoji i okruhy jiných 4 měn a vzájemně se tak prolínat, ale sledovat i vývoj jiných uzavřených okruhů tj. 5 měn = 10 párů nebo i 6 měn = 15 párů, navíc s možností grafického zobrazení.¨

Uvedené postupy a počítání hodnot (součty hodnot vytvořených dvojic párů) se týkajísměrových korelací, kdy můžeme vytvářet i jiné okruhy 4 měny - EUR, AUD, USD, JPY nebo GBP, NZD, USD, JPY atp. O počítání a sestavách u nesměrových korelacích v okruhu 4 měn, jako jsou např. EUR, CHF, USD, JPY nebo GBP, CAD, USD, JPY atd. a kde je počítání trochu odlišné, zase někdy příště.
Autor: SID
 
 
Full-Time Trader
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
SOK 3.1.2011 18.02.2015 22:32
Tradičním a častým dotazem je, kdy a jak v SOKu (nebo i mimo SOK) vstupovat na pozice, resp. pozici ukončit. Tedy dilema, které řeší každou minutu či hodinu tisíce traderů po celém světě. Pominu tradiční formy jako je TA a FA a zaměřím se na celkem jednoduchou pomůcku, kterou je "názor davu". Dav rovná se přeneseně trh, směřování davu tradičně daný trend a nastolený trend je velmi často rozjetý vlak. U brokera přes kterého obchoduji (Dukascopy) je k dispozici celkem easy grafické znázornění Sentiment Indexu podle párů i podle dílčích měn. Zařadil jsem oba tyto grafy pod křížovou tabulku měn. Dukascopy Sentiment Index celkem spolehlivě (po půlhodině) mapuje aktuální nálady na trhu a může být určitým vodítkem pro vstupy i výstupy z pozic.

Ještě dále v "mapování davu" šel broker EToro, který nabízí widget s aktuálními pozicemi svých traderů. Widget je navíc volitelně dělený podle různých hledisek a mimo měnových párů obsahuje i některé důležité vybrané indexy a hlavní komodity. Můžeme si tedy zvolit např. ukazatel Last Hour (poslední hodina) nebo např. Trading club VIP, ale i další. Pokud si najedem kurzorem na předmětný pár, zobrazí se nám navíc průměrná hodnota vstupu pro ten který směr. Trader může takto konfrontovat a porovnávat své stávající pozice s "davem", což pro některé tradery může být dalším důležitým vodítkem při rozhodování.
Ani Sentiment Index ani výše popsaný widget nejsou v žádném případě samospasitelnou pomůckou, podle které by se měl trader výhradně řídit, ale je myslím dobré svá rozhodnutí usměrňovat i dle tržních nálad a občas mrknout "co na to" ti ostatní tvořící trh a kam směřují nastolené sentimenty.

Do roku 2011 přeji všem úspěšné obchody, osobní pohodu a hlavně zdraví.
Full-Time Trader
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
SOK 11.1.2011 18.02.2015 22:34
Nejtradičnějším dotazem je, z jakého složení a kolika párů sestavit SOK. Už jsem zmiňoval vícekrát, že to je silně indi vindi záležitost a sestava SOKu se může řídit různými pravidly. Někdo má v oblibě určité páry a kombinace na které nedá dopustit, jiný se zase řídí okamžitou situací na trhu a další sestavuje průběžný koš měnových párů s postupným přidáváním/ubíráním dílčích párů. Podobně znějí i další dotazy, zda využívat měnové páry nahodile nebo z uzavřených okruhů 3, 4 případně i 5 různých měn. Trojice (tradiční trojčlenka) i čtveřice již tady byly zmiňovány dříve. Existují dle mail-ohlasů obchodníci, kteří preferují raději více párů (10 i 12) napříč trhem, i když tady už je trochu diskutabilní vstupní vyšší spread. Ale proti gustu...atd..:-).
V tomto příspěvku se tedy zaměřím na vícepárovou sestavu, která se skládá z uzavřeného okruhu 5 měn = 10 měnových párů. Níže uvedené řádky nemají být úplně přesným návodem k sestavení 10-párového SOKu, ale spíše klíčem k pochopení celkem logických vztahů napříč danými 5 měnami, tvořící syntetiku 10 párů a taky k tomu, že při sestavování podobného vícepárového SOKu je třeba předem dodržovat určitá pravidla či podmínky. Při sestavování párů a následných pozic jsem volil (hlavně pro ty novější tradery) opačný postup (od měn k párům) pro lepší pochopení celé problematiky.
Nejběžnějšími měnami, které jsou na FX obchodovány jsou EUR, GBP, USD, CHF, JPY, CAD, AUD a NZD. 8 různých měn vytváří 28 syntetických párů, které jsou následně předmětem obchodování. Když pominu "komoditní" cad, aud a nzd, tak zbývá 5 měn (eur, gbp, usd, chf a jpy), jejichž vzájemné párování vytváří nejčastěji obchodované páry.
Pro názornost je raději vypíši:
EUR/USD EUR/CHF EUR/JPY EUR/GBP
GBP/USD GBP/CHF GBP/JPY
USD/CHF CHF/JPY
USD/JPY
Každá měna je v tomto uzavřeném okruhu 10 párů obsažena 4x. Zkusme nyní vytvořit pozice (Long nebo Short), která by respektovaly např. dvě podmínky k dosažení rovnovážného koše 10 párů. Podmínky si ale může stanovit trader samozřejmě i jiné, dle libosti. K podmínkám:
1. každá měna bude v souhrnu vytvořených 10 párů vždy 2x posilovat a 2x oslabovat
2. budou dle možností respektovány "dlouhodobé" korelace mezi dílčími páry.
Příkladem pro splnění první podmínky může být např. tato sestava měn:
měna USD - Posiluje k měně EUR, JPY a Oslabuje k měně GBP, CHF
měna EUR - Posiluje k měně CHF, JPY a Oslabuje k měně USD, GBP
měna GBP - Posiluje k měně USD, EUR a Oslabuje k měně CHF, JPY
měna CHF - Posiluje k měně USD, GBP a Oslabuje k měně EUR, JPY
měna JPY - Posiluje k měně GBP, CHF a Oslabuje k měně EUR, USD
Když máme vytvořenu sestavu pro první podmínku, budou páry a pozice vypadat takto:
Pozice LONG (4x) - GBP/USD, EUR/CHF, EUR/JPY a USD/JPY
Pozice SHORT (6x) - EUR/USD, EUR/GBP, GBP/CHF, GBP/JPY, USD/CHF a CHF/JPY
Z uvedeného vyplývá, že nemusí vždy nutně platit "půlku nějakého koše pojedu Buy a půlku Sell". Sestava musí mít holt nějaký řád a respektovat předem dané podmínky. Uvedená sestava splňuje navíc i druhou podmínku - tj. některé zažité a dlouhodobé korelace. Negativní mezi EUR/USD a USD/CHF, další negativní mezi USD/CHF a CHF/JPY a taky několik pozitivních korelací - EUR/USD vs. GBP/USD, EUR/USD vs. EUR/JPY i GBP/USD vs. GBP/JPY. Sestavený koš párů bude samozřejmě fungovat i opačně - páry, které jsou na pozici Long pojedeme Short a obráceně. Podmínka "posiluje/oslabuje" se jen přehodí.
Uvedená sestava je jen příkladem, ale v cca 90% bude sestava oscilovat kolem vstupního mínusu tvořeného spreadem zvolených párů. Jak oscilaci "rozhýbat" si povíme později.
Opakuji ještě jednou - stanovte si předem podmínky sestavy SOKu i vstupů, jinak na to budou mnozí tradeři koukat, jak jeptiška na tanga, cože to P/L (profit křivka) vyvádí.
Každý podobný 10-pár uzavřeného okruhu 5 měn logicky v sobě skrývá i možné 3-páry ze tří měn a 6-páry ze 4 měn uzavřených okruhů. Tyto některé páry můžeme z výše uvedeného 10-páru eliminovat pro snížení počtu páru na, pro mnohé tradery, přijatelnější počet párů, ale opět za určitých podmínek. Zaměříme se na škrty 3-párů, tvořící uzavřený okruh 3 měn. Eliminací tří párů z uzavřeného okruhu 3 měn budeme takto preferovat dvě měny, které budou zastoupeny 4x a zbývající tří měny budou zastoupeny vždy 2x. Jednou jako posilující a podruhé jako oslabující. Konečným výsledkem tak bude 7-pár. V sestavě oscilující v cca 70% kolem spread vstupu. Obrázek níže (zelená Long) prezentuje v tabulce č.1 původní sestavu, kterou jsem vytvořil dříve v 10-páru za výše uvedených podmínek - tj. 2:2 a korelace
Tabulky č.2-č.6 prezentují možné škrtání tří párů z uzavřeného okruhu tří měn za podmínky, že je zachován u preferované měny poměr 2:2 (2x posiluje, 2x oslabuje), resp. po škrtání dotčené měny v párech v poměru 1:1 (1x posiluje a 1x oslabuje).
Pod č.2 byly škrtnuty páry eur/usd, eur/chf a usd/chf - preferovány zůstaly měny GBP a JPY.
Pod č.3 byly škrtnuty páry gbp/usd, gbp/jpy a usd/jpy - preferován zůstal CHF a EUR.
Škrty a preference pod č.4, 5 a 6 si bystrý čtenář snadno odvodí. Protože byla úvodem stanovena podmínka 1:1 u eliminovaných měn, nemůžeme např. škrtat uzavřenou trojici eur/usd, gbp/usd a eur/gbp, neboť by zůstala 2x posilující měna EUR a 2x oslabující GBP.
Vše výše uvedené (10-páry a následné 7-páry, vycházející z podmínkové eliminace) bylo jen příkladem postupu u pěti měnového okruhu. Ke konečné start-sestavě je nutné upravit počty lotů dílčích párů především podle dané volatility (jenda má např. dlouhodobě až 3x menší volatilitu než librofranta, dle PV (pár eur/gbp se svým vysokým PV dost z okruhu párů vymyká) a sledovat situaci na trhu, především sílu dílčích měn (o té podrobněji příště), která je na trhu rozhodující i aktuální korelace.
Autor: SID
Full-Time Trader
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
SOK 18.1.2011 18.02.2015 22:35
Dnešní příspěvek se nevztahuje přímo k SOKu, ale s obchodováním velmi úzce souvisí. Při tradingu, hlavně u začínajících traderů, je myslím někdy dost podceňována jedna významná složka obchodování a tou je EVIDENCE. Neboli jinak - vést si záznamy o proběhlém obchodování v nějaké formě obchodního deníku. Vedení evidence je nezbytnou součástí MM a na ní se nabalují další pojmy, jakou je např. statistika a s tím související i rentabilita našeho konání. Pravděpodobně dost traderů si vystačí s jednoduchou formou poznámek "na kus papíru" a zajímá se jen o statistiku v dané platformě ve formě výpisů z účtu. Špatně ! Dobře vedená evidence tradingu nám pomůže mj. odhalit i chyby, kterých jsme se v minulosti dopustili a pomůže nám je eliminovat. Chybuje každý, což je celkem přirozená lidská vlastnost, ale jen hlupák dělá stejné chyby opakovaně.

Existuje několik dobrých programů pro evidenci tradingu, které většinou vycházejí z jinak všeobecně zaměřených statistických nebo evidenčních programů. Osobně považuji za jeden z nejlepších programů (ne-li pro měnové trhy vůbec za nejlepší - a že jsem jich za ty léta viděl) pro vedení obchodování na fx, ale i jiných burzovních trzích, PS-TRADEBOOK -http://www.pstradebook.com/ps-tradebook.php. Tenhle speciální prográmek pro měnové trhy je v našich zeměpisných šířkách věcí dosti nevídanou a umožní nám zpětně si rozebrat výsledky našeho obchodování z různých možných (i nemožných..:-)) úhlů pohledu. Autor programu (známý některým zasvěcenějším traderům pod nickem Saqe) odvedl holt velmi dobrou a kvalitní práci. Nemá smysl zde rozebírat vše co program nabízí a umí, s tím se seznámí trader na výše uvedeném odkazu (a že je toho opravdu hafo...), ale co bych každopádně vyzdvihnul jsou široké možností testování, simulací, automatických výpočtů, různé druhy filtrů a grafů, automatické zápisy, několik druhů SL, BE a PT, nastavení risku a dokonce i různé možnosti nastavení MM a PoSiz. Pro mnohé tradery bude příjemné i jazykové zjištění a taky to, že celý program je freeware.

Velmi vřele doporučuji traderům si uvedený program stáhnout a seznámit se s jeho širokou škálou možností a využití při forex tradingu.
Autor: SID
Full-Time Trader
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
SOK 31.1.2011 18.02.2015 22:43
V předminulém příspěvku jsem slíbil podrobnější příspěvek o síle měny, takže do toho. Několikrát jsem již zmínil specifika fx trhů, které vycházejí z uzavřeného matematického okruhu (křížové kurzy) a syntetických párů - zkrátka měnové páry, které se obchodují vycházejí z dílčích měn. Existuje několik indikátorů (především v prostředí MT4), které rozkličují měnové páry a převádějí je na dílčí měny. Převážně vycházejí z kumulace hodnot samotných párů (nejčastěji z 28 párů = 8 hlavních měn - tj. EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, NZD a CAD) z některých známých indikátorů TA. Silou měn se zabývají i některé známé stránky, jako je např. MATAF (viz tabulka v zápatí tohoto blogu), dříve i TFG a jejich populární "vlaječky", statistikou nabitý FINVIZ i někteří další, vč. komerčních serverů. Asi nejvíce sledovaný MATAF, ale i FINVIZ, vycházejí vesměs z průměrů, převedených následně na výkon dílčí měny v procentech (u FINVIZ trochu zkresleně jen z denních, ale s přídavkem zlata, stříbra a ropy - http://finviz.com/forex.ashx). Bohužel hodnocení měn přes procenta, hlavně na delších TF, jsou mnohdy ošidná a dají se použít spíše pro poziční obchodování. Nejvíce používanými indikátory TA párů (pro následné určení síly měny) jsou především klasické MA, MACD, MOM. a RSI. Použít se ale dají i jiné indikátory. Samotné indikátory TA ve forexu jsou z 99% přebrány z okolních, a daleko starších burzovních trhů, především z trhů akciových a komoditních. To se týká i dalších nástrojů TA, jako jsou nejrůznější formace, Elliot, Fibo atd. atd. Indikátory TA výhradně a speciálně pro fx (tj. ty, které nejsou přebrány z akciových a komoditních trhů, ale byly vytvořeny výhradně pro fx až v posledních letech) znám asi jen čtyři a síla měn je jedním z nich - a taky pravděpodobně nejlepší.
Problémem fx traderů je ale to, že s těmito indikátory pro sílu měny nemá valná většina obchodníků preferující TA žádné zkušenosti, neumí s nimi pracovat a ortodoxně se drží, jak lejno košile, různých MA, MACD, RSI, CCI, Stoch.,WR atp. Mínus cca 3-4 roky byla síla měny mj. rozebíráná na fx vláknech Finančníka a v history to lze dohledat. Takže zopakuji jen to, co již bylo mínus ony roky dříve řečeno - zásadním rozdílem mezi fx trhy a trhy akciovými nebo komoditními je to, že měnové trhy neobchodují konkrétní titul (jako jsou z jiných trhů známé zlato, ropa, stříbro, pšenice, káva, konkrétní titul akcie, indexy atd.), ale výhradně v párování vztah mezi dvěma měnami. Základem veškeré snahy na fx je tedykupovat silnou měnu a prodávat měnu slabou a prdlajs záleží na tom zda jdeme Long nebo Short, to se odvíjí jen od toho, zda je daná měna za nebo před lomítkem v názvu páru.
Ale dost pouček a teorie, přejděme k praktickému využití síly měny. Pro určení síly měny používám dvě indikace. První vychází z RSI (tento indikátor má sílu i v názvu - Relative Strenght Index) a druhý z vlastních stanovených indexů. Dvě indikace proto, že první pracuje s průměrnými a druhý s absolutními hodnotami. Tady bych chtěl poděkovat touto cestou kolegovi Honzovi, za skriptování navržených indikací pro JForex u Dukascopy, protože prostředí Javy je pro mne na stará kolínka pořád předmětem věčného studia..:-). Obě indikace jsou na obrázku níže, vpravo dle RSI vlevo ta indexová (stav 28.1.2011 na 30 min. TF).
Pro lepší orientaci v příkladu jsem ponechal jen šest měn (žlutě JPY, fialová CHF, zelená AUD, černá USD, červená GBP a modrá EUR - měny NZD a CAD jsou v grafu (křivky) vynechány, ale v hodnotách jsou započítány). V příkladu je vidět, že na vrcholu byl nejsilnější měnou JPY a dole nejslabší EUR. Silnou měnou byl i CHF. Z aktuálního postavení měn si můžeme poměrně lehce odvodit i probíhající možné pozice. Hodně slabé EUR šlo silně Short k JPY a CHF, středně k AUD a méně silně k GBP a USD. Měny JPY a CHF jsou relativně silné (zde raději neobchodovat pár CHF/JPY), stejně jako nebrat cable, kdy USD i GBP se plácají kolem středových hodnot a je lépe raději počkat na vývoj křivek i hodnot.
Pro mnohé bude asi ořechem orientace v grafu a zdánlivé změti čar. Ale vězte, že je to jen o zvyku. Obrovskou výhodou a předností indikátorů síly měn je to, že nám dávají okamžitý přehled o vývoji celého fx trhu, což je nezbytný předpoklad např. pro tradování v SOKu nebo v nějakém sestaveném koši měnových párů. Klasické párové indikace TA pro tři, čtyři hlavní páry nám sílu měny neurčí ani náhodou a sledovat současně 10,12,15 anebo i 20 párů na dílčích grafech je zase mnohdy "zrakově" neúnosné.
Vstupy dle indikátorů síly měn mohou být různé. Klasickým vstupem je cross (překřížení), tj. jedna měna jde křivkou nad/pod druhou měnu. Crossy se takto dají aplikovat při pohybu křivky dané měny nad/pod jiné měny i v tom, že můžeme vstupovat s určitou mírou jistoty současně na více párů např. na jenda satelity, franta páry atp. Využít se dá i různých divergencí té které měny nebo i porovnáním divergencí křivek dvou, tří, čtyř sledovaných měn. Využít se dají i různé body zlomy nárustu/propadu dílčí měny, sledování hodnot dílčích měn, ať v průměru nebo absolutně atd. atd. Měla by platit i zásada, že se raději vyhýbáme párům (které jsou tvořeny z měn), kdy jsou obě měny hodně silné nebo naopak hodně slabé anebo se jen plácají kolem středových hodnot. Podle nastavení TF můžeme sledovat na delších TF poziční vývoj, ale např. na 1 min. TF s krátkou periodou i různé páry přes sílu měn scalpovat. Síla měn se dá hodně dobře využít na kratších TF i bezprostředně po důležitých datech, kdy je názorně vidět, které měna je na tom po zprávách hodně dobře, která špatně a která se jen plácá kolem středních hodnot. Další výhodou síly měn je i to, že názorně vidíme např. u vedlejších párů, který majors pár vedlejší pár "ovládá" a určuje jeho vývoj. Na příkladu níže je stejný graf přes sílu měn vlevo v první indikaci a vpravo ponechány jen měny JPY (žlutá) a EUR (modrá). Pro názornost je i připojen samotný pár EUR/JPY (hnědá).
Komentáře asi netřeba. Z vývoje JPY a EUR jsou patrné crossy, pozice hodnot i to, která měna pár EUR/JPY v danou dobu nejvíce ovlivňovala.
Mimo různých nastavení obou dílčích indikátorů síly měn (dle TF a period) můžeme použít i dva grafy, kdy (viz poslední příklad níže, navíc je přidán i CAD-šedá a NZD-tm.zelená) je vlevo absolutní indikace na kratším TF a vpravo na delším TF. Těch možností a různých obměn a kombinací síly měn je zkrátka hafo.
Pro tradery preferující při obchodování max. 2-3 majors páry bude pravděpodobně síla měny "zbytečnou" indikací. Pro ty, kteří ale preferují různé koše měn nebo chtějí mít ucelený přehled o stěžejních párech a celkovém aktuálním vývoji na měnových trzích, je stanovení síly měn nezbytností - jak pro určení aktuálního stavu, tak i pro možnou predikci vývoje trhu.
Autor: SID
Full-Time Trader
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
Články na téma SOKu - Nový blog 18.02.2015 22:49

Tady ještě přidávám odkazy na články o SOKu z nového blogu, zveřejněné k dnešnímu datu.

SOK Základy

SOK Měny a páry

SOK EGUY 

FAQ - 1.Vyvážený stav

FAQ - 2.Trading SOKu a SL

 

Full-Time Trader
avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2839
Více informací o uživateli >>
Re: Články na téma SOKu - Nový blog 19.02.2015 07:04
Odpověď na: deenius

Tady ještě přidávám odkazy na články o SOKu z nového blogu, zveřejněné k dnešnímu datu.

SOK Základy

SOK Měny a páry

SOK EGUY 

FAQ - 1.Vyvážený stav

FAQ - 2.Trading SOKu a SL

 

Zdravím. Máš prístup k SIDovej kalkulačke? Potreboval by som početne preveriť príklad vyváženého stavu v Sidovom článku. Mne to nevychádza a neviem či robím niečo zle, alebo som zabudol algebru. 

deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Články na téma SOKu - Nový blog 19.02.2015 08:13
Odpověď na: avatar

Zdravím. Máš prístup k SIDovej kalkulačke? Potreboval by som početne preveriť príklad vyváženého stavu v Sidovom článku. Mne to nevychádza a neviem či robím niečo zle, alebo som zabudol algebru. 

Ne, nemám. Ale zkusím sem potom vložit vzorový příklad na výpočet vyváženého stavu.

Full-Time Trader
avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2839
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Články na téma SOKu - Nový blog 19.02.2015 09:38
Odpověď na: deenius

Ne, nemám. Ale zkusím sem potom vložit vzorový příklad na výpočet vyváženého stavu.

Super, najlepšie by bolo s hodnotami podľa Sidovho príkladu.

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1405
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Články na téma SOKu - Nový blog 19.02.2015 10:30
Odpověď na: deenius

Ne, nemám. Ale zkusím sem potom vložit vzorový příklad na výpočet vyváženého stavu.

Som zvedavý, či potvrdíš moje výpočty alebo či dokážeš, že sú neplatné

deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
Shrnutí informací o SOKu 19.02.2015 20:23

Tak jsem si dal tu práci a prošel dnes opět všechny články na téma SOKu. Souhrn těch nejpodstatnějších informací o tomto systému je zde:

  • SOK se zabývá měnovou a párovou korelací. (PINFX - SOK 15.2.2010)
  • SOK nepoužívá SL. (PINFX - SOK 15.2.2010)
  • Vybrané páry se otevírají ve stejný okamžik a zároveň se i ve stejný okamžik zavírají. (PINFX - SOK 15.2.2010)
  • Pozice se uzavírají po dosáhnutí určitého zisku dle úsudku tradera a ve vhodný okamžik nastává další kolo vstupů. (PINFX - SOK 15.2.2010)
  • V SOKu se neobchodují ppsy, ale výhradně peníze. (PINFX - SOK 15.2.2010)
  • Při dobře nastaveném SOKu a dobré volatilitě se dá průběžně denně zobchodovat 6-8 a někdy dokonce i více ziskových kol. (PINFX - SOK 15.2.2010)
  • Nejčastěji jsou v SOKu zahrnuty tzv. 4-páry, ale vhodně se dají tradovat i 6-páry, ale také 8-páry. (PINFX - SOK 15.2.2010)
  • SOK vychází primárně ze základního principu FX - tj. uzavřený okruh měn. (SOK 3.3.2010)
  • Výběr dílčích párů pro SOK vstupy se řídí těmito faktory: vzájemné korelace na měnách i párech, volatilita, porovnání rozsahů cen, amplituda a pip value daného páru. (SOK 3.3.2010)
  • Při každém vstupu nastane mínusový stav, podle výše spreadu a počtů lotů a následné pohyby trhu vytváří "peněžní" oscilační křivku, která nepravidelně osciluje mezi ziskem a ztrátou. (SOK 3.3.2010)
  • SOK sice nepoužívá SL, ale podle dostupných informací uzavírá pozice na danných úrovních zisku či ztráty (SOK 13.3.2010).
  • V 4-SOKu se obchodují měnové páry  EUR/USD, EUR/JPY, GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY a EUR/GBP, přičemž USD/JPY a EUR/GBP se vypouští. (SOK 24.6.2010)
  • 4-SOKu se sestavují vždy dvě dvojice, EUR/USD+GBP/JPY a EUR/JPY+GBP/USD. (SOK 24.6.2010)
  • Pro oscilaci SOKu je důležitá volatilita jednotlivých párů, které jej tvoří. (SOK 28.7.2010)
  • Pro oscilaci je stěžejní volba počtu lotů pro jednotlivé páry. (SOK 28.7.2010)
  • Je dobré alespoň přibližně odhadnout směr vývoje jednoho z párů. (SOK 28.7.2010)
  • Při volbě lotů sledujeme hlavně to, zda chceme tradovat běžný stav směrem k možnému extrému anebo naopak od extrému k normálu. (SOK 28.7.2010)
  • Primárním účelem SOKu je vytvoření určitého koše měnových párů (3,4,5,6 ale i např. 7 a 8 párů), podle aktuální tržní situace, jehož cílem je oscilace "peněžní" P/L křivky s omezenou ztrátou (ale i omezeným ziskem) na základě volatility, korelace, síly měn i párů. (SOK 21.12.2010)
  • Měnový koš SOKu by vždy měl být sestaven tak, aby základ tvořily pravidelně korelující páry v určitém časovém období s přihlédnutím k volatilitě a PV pro následnou tvorbu počtu lotů pro ten který pár. (SOK 21.12.2010)
  • U startovní sestavy SOKu je nutné upravit počty lotů dílčích párů podle dané volatility a sledovat situaci na trhu, především sílu dílčích měn, která je na trhu rozhodující i aktuální korelace. (SOK 11.1.2011)
  • Metoda SOK vychází primárně nejprve v rozkrytí síly dané měny a následné aplikaci určitých pravidel i jistých matematických zákonnitostí FX trhů. (SOK Základy)
  • Vzájemné korelace se mění v závislosti na směru vývoje a volatilitě dílčích párů v čase. (SOK Základy)
  • Vstupy se řídí technickými pomůckami pro určení síly měny, pravidly FX a vlastními algoritmy, které vykrývají náhlé tržní a možné změny lineárních směrů vývoje formou oscilace. (SOK Základy)
  • Základem SOKu je vstupu na pozice s 3-4 páry a podle situace výstup s 3-6 páry. (SOK Základy)
  • Pro SOK není důležitý vývoj jednoho či dvou párů, ale výhradně síla té které měny napříč trhem. (SOK Základy)
  • Velmi často se využívji vstupy krátce po důležitých fundamentech nebo po zásadních sděleních, kdy se hojně vyprofiluje do trendíků ta která silná/slabá měna. (SOK Základy)
  • Zvýšením/snížením hodnoty lotů toho kterého páru v trojici, např. podle vývoje síly měn, lze dosáhnout u 3-SOKu určité matematické výhody a překlopení trojice do celkového zisku, pokud je start odhad správný a průběžnou úpravou (nejčastěji) výše lotů dílčích párů, pokud je odhad nesprávný. (FAQ – 1. Vyvážený stav)
  • Stop Loss (SL) v SOKu nahrazují vzájemné algoritmy uzavřených tří měn (3 páry, 3-SOK) nebo i čtyř měn (6 párů, 4-SOK)
  • Významnou roli v SOKu hraje objem dílčích obchodovaných párů a taktika. (FAQ – 2. Trading SOKu a SL)
  • V 3-SOKu máme tři základní možnosti tradingu: trading uzavřené trojice (trendíky), trading jednoho páru z trojice (single) anebo trading vývoje daných 3 párů.

Full-Time Trader
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
Otázka za milion 19.02.2015 20:56

Otázka za milion: Jak dosahuje SID oscilace křivky??? Laughing

Full-Time Trader
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1405
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Články na téma SOKu - Nový blog 19.02.2015 23:18
Odpověď na: nuvacik

Som zvedavý, či potvrdíš moje výpočty alebo či dokážeš, že sú neplatné

Mal by si pri vyváženom stave dostať vyrovnanú profit krivku zhruba okolo úrovne vstupného spredu.

avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2839
Více informací o uživateli >>
Re: Otázka za milion 20.02.2015 07:13
Odpověď na: deenius

Otázka za milion: Jak dosahuje SID oscilace křivky??? Laughing

Vyváženie platí len v okamžiku výpočtu a zadania objednávok. Pri dostatočnom rozvážení napríklad pri správach sa to znova vyváži odobratím ziskového objemu, alebo navýšením objemu vhodného páru. (Len moja predstava).

avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2839
Více informací o uživateli >>
. 20.02.2015 07:28

Alebo sa v zisku odoberie všetko a znova otvorí vyvážený stav napríklad po správe.

deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Články na téma SOKu - Nový blog 20.02.2015 17:42
Odpověď na: nuvacik

Mal by si pri vyváženom stave dostať vyrovnanú profit krivku zhruba okolo úrovne vstupného spredu.

Ok, takže navážu na SIDův příklad, jenž uvádí ve článku FAQ - 1.Vyvážený stav a zkusím jej lépe vysvětlit Cool

Výchozí ceny párů: USDJPY = 103,00, EURUSD = 1,3700, GBPUSD = 1,6600, AUDUSD = 0,9300, EURJPY = 141,11, GBPJPY = 170,98 a AUDJPY = 95,79.

PV (Pip Value): USDJPY = 9,71, EURUSD = 10, GBPUSD = 10, AUDUSD = 10, EURJPY = 9,71, GBPJPY = 9,71 a AUDJPY = 9,71.

Kouzelná formulka = (USDJPY / 10) / EURUSD  (pro EURUSD)

  • Hodnota USDJPY = kurz USDJPY / 10 = 103,00 / 10 = 10,30
  • Hodnota EURUSD = (kurz USDJPY / 10) / kurz EURUSD = (103,00 / 10) / 1,3700 = 7,52
  • Hodnota EURJPY = ((kurz USDJPY / 10) / kurz EURJPY) * (10 / PV USDJPY) = ((103,00 / 10) / 141,11) * (10 / 9,71) = 7,52
  • Hodnota GBPUSD = (kurz USDJPY / 10) / kurz GBPUSD = (103,00 / 10) / 1,6600 = 6,20
  • Hodnota GBPJPY = ((kurz USDJPY / 10) / kurz GBPJPY) * (10 / PV USDJPY) = ((103,00 / 10) / 170,98) * (10 / 9,71) = 6,20
  • Hodnota AUDUSD = (kurz USDJPY / 10) / kurz AUDUSD = (103,00 / 10) / 0,9300 = 11,08
  • Hodnota AUDJPY = ((kurz USDJPY / 10) / kurz AUDJPY) * (10 / PV USDJPY) = ((103,00 / 10) / 95,79) * (10 / 9,71) = 11,08

 

Vyvážený stav pro trojku USD, EUR, JPY (Rozdělujeme 3 loty)

  • Součet hodnot = hodnota USDJPY + hodnota EURUSD + hodnota EURJPY = 10,30 + 7,52 + 7,52 = 25,34
  • Loty USDJPY = (hodnota USDJPY / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (10,30 / 25,34) * 3 = 1,22 lotů
  • Loty EURUSD = (hodnota EURUSD / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (7,52 / 25,34) * 3 = 0,89 lotů
  • Loty EURJPY = (hodnota EURJPY / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (7,52 / 25,34) * 3 = 0,89 lotů

 

Vyvážený stav pro trojku USD, GBP, JPY (Rozdělujeme 3 loty)

  • Součet hodnot = hodnota USDJPY + hodnota GBPUSD + hodnota GBPJPY = 10,30 + 6,20 + 6,20 = 22,7
  • Loty USDJPY = (hodnota USDJPY / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (10,30 / 22,7) * 3 = 1,36 lotů
  • Loty GBPUSD = (hodnota GBPUSD / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (6,20 / 22,7) * 3 = 0,82 lotů
  • Loty GBPJPY = (hodnota GBPJPY / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (6,20 / 22,7) * 3 = 0,82 lotů

 

Vyvážený stav pro trojku USD, AUD, JPY (Rozdělujeme 3 loty)

  • Součet hodnot = hodnota USDJPY + hodnota AUDUSD + hodnota AUDJPY = 10,30 + 11,08 + 11,08 = 32,46
  • Loty USDJPY = (hodnota USDJPY / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (10,30 / 32,46) * 3 = 0,96 lotů
  • Loty AUDUSD = (hodnota AUDUSD / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (11,08 / 32,46) * 3 = 1,02 lotů
  • Loty AUDJPY = (hodnota AUDJPY / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (11,08 / 32,46) * 3 = 1,02 lotů
Full-Time Trader
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
Excel SOK kalkulačka 20.02.2015 17:55

Právě teď pracuju na excelovské tabulce, která by měla vyvážené stavy pro několik trojek počítat real-time, a to díky propojení přes rozhraní DDE (hodím to sem později). Samozřejmě, nejlepší by bylo vytvořit na základě těchto výpočtů script, který by trojku sám spočítal a otevřel naráz všechny páry. Takže jakmile se mi podaří přijít na to, jak se počítá vyvážený stav i pro jiné trojky (zatím nevím jak třeba spočítat trojku USD,NZD,AUD), tak poprosím bratra, aby ten script napsal a dám ho sem. Teprve po otevření pozic prostřednictvím scriptu, si můžeme ověřit, zda jsou výpočty správné Tongue out

Full-Time Trader
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
Re: . 20.02.2015 18:46
Odpověď na: avatar

Alebo sa v zisku odoberie všetko a znova otvorí vyvážený stav napríklad po správe.

Právě že tato část je jasná. Ve chvíli, kdy dosáhneš zisku a jsi na určité předem stanovené úrovni (například +200 USD), tak se všechny pozice zavřou. O tom již SID psal. 

Pro mě však zůstává záhadou, jak je oné oscilace dosaženo. Jelikož se však jedná o Silovou Oscilační Korelaci, tak z toho názvu můžeme usoudit, že se ji dosahuje SILOU (měn) a KORELACÍ (měn i jednotlivých párů). 

Určitý rozpor existuje v tom, co SID píše. Jednou je to: "Je dobré alespoň přibližně odhadnout směr vývoje jednoho z párů" a někde zase "Metoda SOK vychází primárně nejprve v rozkrytí síly dané měny" nebo "Pro SOK není důležitý vývoj jednoho či dvou párů, ale výhradně síla té které měny napříč trhem". 

Měly by jsme tedy zjistit zejména to, zda se jedná o směrový systém, kde je důležité vědět, co se bude dít dál, či nesměrový systém, kde na místě vstupu příliš nezáleží. Podle toh, co SID píše, bych však tipoval první variantu.

Full-Time Trader
deenius
Silver member
avatar
Příspěvky: 170
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Články na téma SOKu - Nový blog 20.02.2015 19:37
Odpověď na: deenius

Ok, takže navážu na SIDův příklad, jenž uvádí ve článku FAQ - 1.Vyvážený stav a zkusím jej lépe vysvětlit Cool

Výchozí ceny párů: USDJPY = 103,00, EURUSD = 1,3700, GBPUSD = 1,6600, AUDUSD = 0,9300, EURJPY = 141,11, GBPJPY = 170,98 a AUDJPY = 95,79.

PV (Pip Value): USDJPY = 9,71, EURUSD = 10, GBPUSD = 10, AUDUSD = 10, EURJPY = 9,71, GBPJPY = 9,71 a AUDJPY = 9,71.

Kouzelná formulka = (USDJPY / 10) / EURUSD  (pro EURUSD)

  • Hodnota USDJPY = kurz USDJPY / 10 = 103,00 / 10 = 10,30
  • Hodnota EURUSD = (kurz USDJPY / 10) / kurz EURUSD = (103,00 / 10) / 1,3700 = 7,52
  • Hodnota EURJPY = ((kurz USDJPY / 10) / kurz EURJPY) * (10 / PV USDJPY) = ((103,00 / 10) / 141,11) * (10 / 9,71) = 7,52
  • Hodnota GBPUSD = (kurz USDJPY / 10) / kurz GBPUSD = (103,00 / 10) / 1,6600 = 6,20
  • Hodnota GBPJPY = ((kurz USDJPY / 10) / kurz GBPJPY) * (10 / PV USDJPY) = ((103,00 / 10) / 170,98) * (10 / 9,71) = 6,20
  • Hodnota AUDUSD = (kurz USDJPY / 10) / kurz AUDUSD = (103,00 / 10) / 0,9300 = 11,08
  • Hodnota AUDJPY = ((kurz USDJPY / 10) / kurz AUDJPY) * (10 / PV USDJPY) = ((103,00 / 10) / 95,79) * (10 / 9,71) = 11,08

 

Vyvážený stav pro trojku USD, EUR, JPY (Rozdělujeme 3 loty)

  • Součet hodnot = hodnota USDJPY + hodnota EURUSD + hodnota EURJPY = 10,30 + 7,52 + 7,52 = 25,34
  • Loty USDJPY = (hodnota USDJPY / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (10,30 / 25,34) * 3 = 1,22 lotů
  • Loty EURUSD = (hodnota EURUSD / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (7,52 / 25,34) * 3 = 0,89 lotů
  • Loty EURJPY = (hodnota EURJPY / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (7,52 / 25,34) * 3 = 0,89 lotů

 

Vyvážený stav pro trojku USD, GBP, JPY (Rozdělujeme 3 loty)

  • Součet hodnot = hodnota USDJPY + hodnota GBPUSD + hodnota GBPJPY = 10,30 + 6,20 + 6,20 = 22,7
  • Loty USDJPY = (hodnota USDJPY / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (10,30 / 22,7) * 3 = 1,36 lotů
  • Loty GBPUSD = (hodnota GBPUSD / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (6,20 / 22,7) * 3 = 0,82 lotů
  • Loty GBPJPY = (hodnota GBPJPY / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (6,20 / 22,7) * 3 = 0,82 lotů

 

Vyvážený stav pro trojku USD, AUD, JPY (Rozdělujeme 3 loty)

  • Součet hodnot = hodnota USDJPY + hodnota AUDUSD + hodnota AUDJPY = 10,30 + 11,08 + 11,08 = 32,46
  • Loty USDJPY = (hodnota USDJPY / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (10,30 / 32,46) * 3 = 0,96 lotů
  • Loty AUDUSD = (hodnota AUDUSD / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (11,08 / 32,46) * 3 = 1,02 lotů
  • Loty AUDJPY = (hodnota AUDJPY / Součet hodnot) * celkový počet lotů = (11,08 / 32,46) * 3 = 1,02 lotů

Při kontrole jsem zjistil, že u třech výpočtů jsem špatně zapsal znaménko. Místo / (dělení) má být * (násobení) v níže uvedených vzorcích. Zde je jejich oprava.

  • Hodnota EURJPY = ((kurz USDJPY * 10) / kurz EURJPY) * (10 / PV USDJPY) = ((103,00 * 10) / 141,11) * (10 / 9,71) = 7,52
  • Hodnota GBPJPY = ((kurz USDJPY * 10) / kurz GBPJPY) * (10 / PV USDJPY) = ((103,00 * 10) / 170,98) * (10 / 9,71) = 6,20
  • Hodnota AUDJPY = ((kurz USDJPY * 10) / kurz AUDJPY) * (10 / PV USDJPY) = ((103,00 * 10) / 95,79) * (10 / 9,71) = 11,08

 

Full-Time Trader
Satik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2108
Více informací o uživateli >>
Re: Re: . 20.02.2015 22:49
Odpověď na: deenius

Právě že tato část je jasná. Ve chvíli, kdy dosáhneš zisku a jsi na určité předem stanovené úrovni (například +200 USD), tak se všechny pozice zavřou. O tom již SID psal. 

Pro mě však zůstává záhadou, jak je oné oscilace dosaženo. Jelikož se však jedná o Silovou Oscilační Korelaci, tak z toho názvu můžeme usoudit, že se ji dosahuje SILOU (měn) a KORELACÍ (měn i jednotlivých párů). 

Určitý rozpor existuje v tom, co SID píše. Jednou je to: "Je dobré alespoň přibližně odhadnout směr vývoje jednoho z párů" a někde zase "Metoda SOK vychází primárně nejprve v rozkrytí síly dané měny" nebo "Pro SOK není důležitý vývoj jednoho či dvou párů, ale výhradně síla té které měny napříč trhem". 

Měly by jsme tedy zjistit zejména to, zda se jedná o směrový systém, kde je důležité vědět, co se bude dít dál, či nesměrový systém, kde na místě vstupu příliš nezáleží. Podle toh, co SID píše, bych však tipoval první variantu.

Nechci do toho moc kecat, ale kdyby to byl směrový systém, tak se nemusíš trápit rozpočítáváním lotů na páry  a vstupem na třech či XY  párových měnách, ale foukneš tam prostě jeden pár měny v X lotech a máš vystaráno.........?Money mouth

czeee
Silver member
avatar
Příspěvky: 144
Více informací o uživateli >>
Re: Excel SOK kalkulačka 21.02.2015 02:09
Odpověď na: deenius

Právě teď pracuju na excelovské tabulce, která by měla vyvážené stavy pro několik trojek počítat real-time, a to díky propojení přes rozhraní DDE (hodím to sem později). Samozřejmě, nejlepší by bylo vytvořit na základě těchto výpočtů script, který by trojku sám spočítal a otevřel naráz všechny páry. Takže jakmile se mi podaří přijít na to, jak se počítá vyvážený stav i pro jiné trojky (zatím nevím jak třeba spočítat trojku USD,NZD,AUD), tak poprosím bratra, aby ten script napsal a dám ho sem. Teprve po otevření pozic prostřednictvím scriptu, si můžeme ověřit, zda jsou výpočty správné Tongue out

Nerad bych se mylil, ale nedela toto realtime nahodou Arbomat? Cisla jsou pomer a znamenka long, nebo short (ale zalezi, kde je zrovna krivka).


avatar
Veteran member
avatar
Příspěvky: 2839
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Excel SOK kalkulačka 21.02.2015 07:45
Odpověď na: czeee

Nerad bych se mylil, ale nedela toto realtime nahodou Arbomat? Cisla jsou pomer a znamenka long, nebo short (ale zalezi, kde je zrovna krivka).


Chcelo by to indikátor, ktorý v daný okamžik rozdelí zvolený objem (napríklad 3 loty) do zvolených párov. Pre začiatok by stačilo napevno len tri páry z príkladu. Neskôr by sme to mohli rozkmitať výberom viac párov.

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Purple Trading broker
reklama
Swissquote Bank
reklama
Globtrex