Obchodujeme zlato pomocí AOS

25.11.20131,143,17095, - 1,143,  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Programování v MetaTraderu a AOS   Tisk

Dnešní článek volně navazuje na seriál o programování a tvorbě automatických obchodních systémů (AOS) v platformě MetaTrader. Článek pro vás připravil Patrik Polák, který se v  FXstreet.cz věnuje programování v MT4 a MT5 na zakázku pro zájemce z řad našich klientů.

V průběhu působení na finančních trzích mnoho traderů projde typickým vývojem. V úplných začátcích se asi každý obchodník snaží naučit se o tradingu maximum možných informací a najít „zaručené“ strategie, které neznají žádné ztráty. Obchodník žije v domnění, že ty nejsložitější systémy a strategie jsou ty nejlepší a nejziskovější. Postupně se však v rámci zkoušení obchodních systémů, strategií a různých přístupů k trhům vrátí téměř na samý začátek. Jinými slovy se vrátí zpět k naprosté jednoduchosti, která nakonec funguje při obchodování nejlépe. V tomto článku si ukážeme, jak efektivní může být takový jednoduchý obchodní systém.

Základní informace o strategii

Tento obchodní systém je určen výhradně pro obchodování zlata (Gold, XAU/USD). Strategie využívá denní graf (D1) a obchoduje se každý den v týdnu kromě pondělí. To proto, že pondělí v testování nedopadlo příznivě.

I když má strategie poměrně malý počet uskutečněných obchodů, bylo by poměrně zdlouhavé a obtížné jí otestovat (backtesting) na historických datech za několik let nazpět tím, že bychom manuálně procházeli grafy. Proto nám v tom velmi účinně pomůže automatický obchodní systém (AOS), do kterého naprogramujeme fixní pravidla strategie – pomocí platformy MetaTrader. AOS nám pak umožní získat snadno report s výsledky naší obchodní myšlenky. Tím zjistíme, zda je systém ziskový, či nikoliv. Kromě toho pak také může AOS obchodovat za nás, a to zcela bez zásahu obchodníka. AOS, který si zde popíšeme, si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat do své obchodní platformy. Odkaz najdete na konci článku.

Vysvětleme si nyní princip, na kterém tento automatický obchodní systém pracuje. AOS zadává přesně o půlnoci londýnského času dva čekající pokyny. Konkrétně příkaz buy-stop na úrovni cenového maxima za pět posledních dní a na opačné straně příkaz sell-stop na úrovni cenového minima za pět posledních dní. Strategie je tedy založena na průrazu silných cenových úrovní – supportu a rezistence.

Pokud se čekající pokyny daný obchodní den nevyplní, systém je ve 23:00 londýnského času automaticky odstraní. V případě realizace některého z příkazů se obchod uzavře buď v zisku pomocí příkazu take-profit (přednastavená hodnota 200 bodů od vstupní ceny), nebo skončí příkazem stop-loss (přednastavená hodnota 250 bodů od vstupní ceny). Čekající pokyn na opačné straně systém ponechává stále aktivní, nejpozději však do 23:00 londýnského času.

Podívejme se na ukázku obchodu, vycházejícího z očekávaného poklesu ceny zlata (short pozice na XAU/USD). Pro názorné vysvětlení systému jsou průběhy ukázkových obchodů zobrazeny na hodinovém grafu (H1). Jak je vidět na prvním grafu, obchod sice nevystihl celkový směr trhu, AOS však přesto realizoval zisk.


Na dalším grafu je příklad ziskového obchodu, vycházejícího z předpokladu, že trh poroste (long pozice). Všimněte si, že take-profit byl zasažen pouze s rezervou několika málo bodů. Cena sice nakonec pokračovala ve směru obchodu, ale výše stop-lossu, kterou strategie používá, by ukončila obchod dříve, než by využil celého potenciálu trhu.



Výsledky backtestování na historických datech

Říkáte si, že něco takového přeci nemůže fungovat? Provedli jsme testování na historických datech metodou tick by tick (99 % přesnost testování) pomocí platformy MetaTrader 4 na instrumentu XAU/USD za období zhruba posledních dvou let. Testovali jsme pouze na denním grafu. Výsledek backtestu není přikrášlen používáním money managementu. To je zásadní předpoklad pro získání vypovídajících výkonnostních ukazatelů strategie. Každý obchod byl realizován s objemem 1 lot. Zároveň jsme do výpočtů zahrnuli náklady 20 USD na obchod. Následující výsledky automatického backtestování ukazují, že systém je skutečně ziskový.


Důležitý vliv na ziskovost podobných obchodních systémů v reálných podmínkách trhu má samozřejmě také broker, přes kterého budete AOS provozovat. Je tedy třeba mít férového a kvalitního brokera s nízkými poplatky a perfektním plněním obchodů.

Podle uvedeného backtestu lze vypočítat předpokládaný zisk na každý obchod (expected payoff) následujícím vzorcem: hodnota expected payoff v testu + již započítané náklady 20 USD/1 lot – celkové náklady na zobchodovaný 1 lot XAU/USD u vašeho brokera. Nezapomeňte také počítat s dostatečnou rezervou.

Možnosti dalšího zlepšení AOS

Možná si kladete otázku, zda existují propracovanější, robustnější a třeba ještě efektivnější automatické nebo poloautomatické obchodní strategie. Určitě ano, ale hlavním záměrem tohoto článku bylo ukázat, že ziskový trading může být založen i na velmi jednoduché strategii. K vydělávání peněz na trhu nepotřebujeme žádné extrémně složité systémy. Ty nejjednodušší naopak mnohdy fungují nejlépe.

V případě širšího zájmu o tento automatický obchodní systém můžeme připravit jeho aktualizaci a další vylepšení – například automatické přizpůsobování parametrů stop-loss a take-profit podle situace na trhu, případně přidání dalších obchodních technik.

Závěr

Hlavním cílem dnešního článku bylo poukázat na efektivnost jednoduchých obchodních systémů a připomenout si, že za určitých podmínek i ony mohou vydělávat na finančních trzích peníze. Musíme zde také upozornit, že obchodní systém není zdaleka všechno, co je k úspěšnému obchodování potřeba.

Patrik Polák
Tým FXstreet.cz

Tento automatický obchodní systém si můžete do své platformy MT4 zdarma stáhnout zde.

Poznámka: Na serveru FXstreet.cz mohou diskutovat a stahovat indikátory pouze registrovaní uživatelé. Registrace na FXstreet.cz je zcela zdarma.

FXstreet.cz nabízí profesionální službu – programování AOS, indikátorů, skriptů a dalších užitečných pomůcek, včetně backtestování a optimalizace pro platformu MetaTrader (MT4 a MT5) na zakázku. Bližší informace zde.

Sdílení článku:
Facebook

Související články

  • VIDEO: Automatické testování strategií
    V tomto díle si povíme pár slov o automatickém testování strategií. Představíme si centrum historie dat v MetaTraderu, podíváme se jakým způsobem se testují strategie, ukážeme si nástroj Tester strategií a popíšeme si jeho základní vlastnosti.
  • Testování strategií: Automatický backtesting III
    V dnešním článku se budeme věnovat automatickému backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Trader svou strategii, díky znalosti programování v dané obchodní platformě (softwaru), promění ve vzorec (pevná fixní pravidla) a ten aplikuje na historické data. Poté mu během pár sekund/minut software zobrazí report s výsledky (zisky, ztráty, počet obchodů apod.) z automatického backtestu, aby zjistil jestli je daná strategie zisková.
  • Testování obchodních strategií: Jak na backtesting II
    V dnešním článku se budeme věnovat ručnímu backtestu a představíme si základy tohoto typu backtestování. Základem testování obchodního systému je statistika získaná zapisováním všech obchodů a informací za dané časové období. Přitom není nutné pořizovat jakékoliv sofistikované programy nebo jiný software. Celou "parádu" si můžete sami uspokojivě pořídit v programu Microsoft Office Excel.
  • Testování obchodních strategií: Jak na backtesting I
    Hlavně ze strany začínajících traderů dostáváme dotazy na téma backtestování obchodních systémů. Postupně se zde tomuto tématu budeme věnovat více. Pojďme se tedy na tuto důležitou oblast tradingu podívat postupně.
  • Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
    Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
  • Úvod do MetaTrader
    MetaTrader je platforma pro on-line investování/obchodování na forexu. Tato platforma je uživatelsky příjemná a současně nabízí pokročilé funkce, které uspokojí i profesionálního investora. Prostřednictvím platformy MetaTrader je možné obchodovat na forexu a zároveň využívat profesionální nástroje technické analýzy.

Čtěte více

  • Blíží se robotický trading? Nikoliv, už dávno přišel!
    Zatímco člověk žijící v 6. století našeho letopočtu vedl velmi podobný život, jako člověk žijící v 5. století našeho letopočtu, tak my žijeme diametrálně odlišný život, než žili lidé před 100 lety!
  • Editor jazyka MetaQuotes a úvod do MQL4
    Dnešní díl se bude zabývat editorem jazyka MetaQuotes. Představíme si vlastnosti editoru, ukážeme si, jak se s ním pracuje. Poté se ponoříme do základů jazyka MQL4 (programování v MQL4), popíšeme si syntaxi jazyka a vysvětlíme si něco o struktuře tohoto jazyka.
  • Exkluzivní sbírka automatických systémů traderů týmu FXstreet.cz
    Nyní tomu je již přes rok, kdy jsme po prvé uspořádali nový vzdělávací seminář s názvem "Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie". Tento seminář si mezi návštěvníky portálu FXstreet.cz získal možná až neočekávanou oblibu a pouze utvrzuje fakt, že běžné obchodní strategie ať už forexových, komoditních či akciových obchodníků již nemusí stačit rychlému tempu finančních trhů, které stanovují nejmodernější technologie 21. století.
  • Jak správně backtestovat AOS v MT4
    Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje mimo jiné vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák patří mezi lektory semináře na téma AOS a zároveň mezi aktivně přispívající tradery do VIP zóny - Forex Asistent. Patrik Polák dnes poodkryje své zkušenosti z obchodování s AOS, konkrétně backtestování AOS na historických datech. Upozorní na jeden z mnoha nešvarů, kvůli kterému tradeři nezískají vypovídající informace o výkonnosti AOS, a zbytečně tak přicházejí o kapitál.
  • MetaTrader Tester - výsledky a optimalizace testování
    V dnešním díle navážeme na minulý díl, kdy jsme si ukázali základní backtestování strategie v testeru strategií. Dnes si představíme, jak se pracuje s výsledky testu, jaká nastavení lze změnit a poté se podíváme na optimalizaci testu, která nabízí další možnosti testování obchodní strategie.
  • Moje cesta k úspěchu v tradingu
    Dnešní článek připravil člen týmu FXstreet.cz Patrik Polák, který se v rámci společnosti FXstreet.cz věnuje vývoji automatických obchodních systémů (AOS). Patrik Polák dnes poodhalí svůj forexový příběh, jakým si prošel od úplných začátků a základů až po skutečné obchodování na reálném účtu.
  • Nový seminář: Jak vytvářet ziskové AOS
    Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího v FXstreet.cz...
  • Obchodník robotických systémů
    Jsem si velmi dobře vědom, že drtivá většina obchodníků zná a obchoduje pouze manuálně, klasicky za pomocí obchodní platformy a obchodních příkazů. Pak tu ještě ovšem existuje vcelku malá skupina obchodníků, kteří dávají přednost spíše algoritmickému přístupu k tradingu, tedy robotickým obchodním systémům, případně alespoň polo-robotickým obchodním systémům.
  • Robotické obchodování
    Dnešní doba by se dala nazvat také dobou binární, kdy téměř celý svět ovládají jedničky a nuly, tedy počítače. Už je jen velmi málo míst na světě, kam se počítače ještě nedostali a kde se na jejich příchod teprve čeká.
  • VIDEO: Automatické testování strategií
    V tomto díle si povíme pár slov o automatickém testování strategií. Představíme si centrum historie dat v MetaTraderu, podíváme se jakým způsobem se testují strategie, ukážeme si nástroj Tester strategií a popíšeme si jeho základní vlastnosti.
  • Video článek MT4: Informace o cenách a účtu
    V tomto dílu si představíme některé základní funkce a proměnné v programovacím jazyku MQL (MetaTrader 4), pomocí nichž můžeme číst informace o cenách grafu a informace o obchodním účtu.
  • Video článek MT4: Praktická část – Zavření pokynů
    Tento díl přinese ukázku využití skriptu v praxi. Napíšeme si skript, pomocí kterého automaticky zavřeme všechny otevřené pokyny (CloseOrders).
  • Video článek MT4: Skripty - funkce MessageBox
    V dnešním díle našeho video seriálu se opět podíváme na programování skriptů a tentokrát si představíme funkci MessageBox, pomocí které můžeme zobrazit uživateli informace a také od něj získat i zpětnou vazbu.
  • Video - Instalace, nastavení a spuštění strategie
    V tomto díle si představíme automatickou obchodní strategii (AOS) a ukážeme si, jak se instaluje do platformy MetaTrader 4, jaké nastavení lze změnit, abychom ovlivnili chování strategie. Dále si na přiloženém testovacím souboru ukážeme, jak se strategie spouští a jak ji určitá nastavení ovlivňují.
  • VIDEO: Který robot stojí za (investiční) hřích?
    Dnešní vzdělávací video připravil člen týmu FXstreet.cz, profesionální forexový trader Tomáš Rozehnal, který vás uvede do světa automatických obchodních systémů (AOS). V neposlední řadě se zmíní i o fenoménu současné doby nazývajícím se komerční AOS. Celé video zakončí odpovědí na otázku, který AOS tedy skutečně stojí za (investiční) hřích a jak si profesionální forexový trader představuje pravý „svatý grál“.
  • Video seriál - obchodování MT4 a AOS
    FXstreet.cz zahajuje nový video seriál zabývajícím se programováním a testováním forex automatických obchodních systémů (AOS) v platformě MetaTrader 4. Více v následujícím pilotním video článku seriálu.
  • Video: Skripty v jazyku MQL4
    Dnešní díl bude zaměřen na tvorbu skriptů. Ukážeme si, jak se vytvářejí skripty, popíšeme si strukturu skriptu a seznámíme se s několika základními funkcemi jazyka MQL4.
  • Vytvořte si svého obchodního robota
    Trading se ve 21. století značně změnil. Nyní se již nemusíme mačkat a přeřvávat na burzovním parketu, nemusíme kvůli každé obchodní transakci vytáčet telefonní číslo svého makléře, aby se nám za dlouhé minuty obchod skutečně uskutečnil.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
DEGIRO banner

Kurzy obchodování

Lis
25

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Pro
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Led
13

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Led
20

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

úno
10

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Brno)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Purple - ZERO
reklama
Patria garance
reklama
DEGIRO banner
reklama