Obchodník robotických systémů

20.02.20171,143,17095, - 1,143,  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Programování v MetaTraderu a AOS   Tisk

Jsem si velmi dobře vědom, že drtivá většina obchodníků zná a obchoduje pouze manuálně, klasicky za pomocí obchodní platformy a obchodních příkazů. Pak tu ještě ovšem existuje vcelku malá skupina obchodníků, kteří dávají přednost spíše algoritmickému přístupu k tradingu, tedy robotickým obchodním systémům, případně alespoň polo-robotickým obchodním systémům.

Právě do této malé skupiny se řadím i já. Proto bych vám v tomto článku rád odhalil, jakým způsobem tato malá skupina obchodníků pracuje a v čem mají obrovskou výhodu oproti ostatním.

Práci manuálních obchodníků zná každý. Nejprve dlouhé týdny, či měsíce hledají kvalitní obchodní signál, postavený na základě „zázračného indikátoru“, případně (v lepším případě) na základě samotné ceny na trhu, tedy Price Action. Poté začíná velmi obtížný a velmi zdlouhavý ruční backtesting, kdy se snaží zjistit, zdali jejich nalezený obchodní signál (systém) dává smysl a je z historického hlediska vůbec ziskový.

Pokud není, vrací se zpět k úvodní práci hledání vhodného obchodního signálu. A tak pořád stále dokola, než nepřijdou na opravdu kvalitní obchodní signál, který je z historického hlediska také ziskový. Zde je nutné podotknout, že toto období může trvat až teoreticky nekonečně dlouho!

Jakmile konečně kvalitní a ziskový obchodní signál najdou, většinou přichází na řadu lehký test ověření obchodního signálu v podobě „paper tradingu“, tedy obchodování na demo obchodním účtu. To může řádově trvat od jednoho měsíce, až třeba po půl roku.

Až teprve poté se manuální obchodník pouští do reálného tradingu s nalezeným a ověřeným obchodním signálem. V tuto chvíli tvrdá práce však nekončí, ba naopak teprve pořádná práce začíná. Pokud se jedná o intradenní obchodní systém, obchodník prosedí za obchodní platformou každý den pěknou řádku hodin. Celou tuto dobu musí sám manuálně obchodovat a být maximálně ostražitý. Až teprve po nějaké době (když naprosto vše klapne jak má) přichází první ovoce v podobě ziskových obchodních výsledků.

"Zde mě prosím neberte za slovo. Pochopitelně neřešil jsem, jak moc je daný obchodník pokročilý, nebo jakým obchodním stylem přesně obchoduje. Psal jsem to čistě obecně, avšak věřím, že na většinu manuálních obchodníků tento popis sedí".

Nyní, když jsme si ve stručnosti popsali práci manuálních obchodníků, pojďme tedy k jádru tohoto článku. Jak jsou na tom algoritmičtí obchodníci, využívající automatické obchodní systémy (AOS)? Jak vypadá jejich práce?

První část, tedy hledání kvalitního obchodního signálu (systému) se zdá být na první pohled naprosto stejná, jako u manuálního obchodníka. Grandiózní rozdíl zde však vzniká u pokročilejších algoritmických obchodníků, kteří za sebou mají již velké množství backtestů, velkého množství obchodní systémů. Tito obchodníci už totiž mají velmi dobrou představu o tom, jaký obchodní signál může být dobrý, či naopak, který obchodní signál určitě dobrý není. Rukama jim prošlo tolik různých obchodních systémů a viděli tak ohromné množství testů, že mají celkově velmi ucelený a kvalitní obrázek.

Zde si troufnu říci, že to, co stihne manuální obchodník v jednom jediném obchodním přístupu (ve kterém však může být mistr), algoritmický obchodník stihne to samé, ale na poli klidně deseti, nebo dvaceti obchodních přístupů. Tím však rozhodně nechci říci, že by algoritmičtí obchodníci nalézali lepší obchodní signály než manuální obchodníci. Spíše se mohou pohybovat v daleko širším spektru a mají celkově lepší přehled o vícero obchodních přístupech. Avšak finální čas této fáze je pro obě skupiny obchodníků zhruba stejný.

Kvalitní obchodní signál (systém) je nalezen a přichází na řadu druhá, velmi podstatná část. Je třeba nalezený obchodní systém vytvořit, tedy naprogramovat do podoby automatického obchodního systému. Zde se algoritmičtí obchodníci dále dělí na dvě skupiny. Jedni si systém dokáží naprogramovat sami a tím ušetřit značné množství financí a případně i času. K tomu mimochodem slouží tzv. MetaEditor, který je součástí obchodní platformy MetaTrader 4 (MT4). Druzí si systém musí nechat naprogramovat od někoho jiného, kdo toto umění ovládá (tuto službu také poskytujeme).

Jakmile je systém hotový, pro algoritmické obchodníky začíná naprosté „déja vu“, a bez nadsázky řečeno, gigantická výhoda oproti manuálním obchodníkům. Obchodní platforma MT4 totiž poskytuje tzv. automatický backtesting. To v překladu znamená, že robustnost a ziskovost vašeho nového obchodního systému zjistíte doslova během pár minut. A to dokonce i za libovolný počet let zpětně.

Představte si, jak dlouho by manuální obchodník projížděl na grafu zpětně třeba 5 let nějakého trhu a kontroloval, kde by systém generoval vstup a výstup. Všechny hodnoty by si musel poctivě zapisovat a na konci udělat zdlouhavý a náročný celkový propočet. Potřebný čas k tomuto úkonu si ani netroufám odhadovat. Naproti tomu algoritmický obchodník se tyto informace dozví doslova za pár minut! Výhoda algoritmických obchodníků je v této časti prostě enormní!

Jakmile jsou algoritmičtí obchodníci s výsledky systému spokojeni, následuje další fáze, stejná jako u manuálních obchodníků. Tedy tzv. „paper trading“, spuštění systému na demo obchodním účtu. Finální čas této fáze je totožný jako u manuálních obchodníků, ale s tím rozdílem, že algoritmičtí obchodníci systém pouze nastaví v obchodní platformě a poté jej jednoduše jen čas od času zkontrolují. Nemusí každý den trávit hodiny a hodiny za obchodní platformou, aby systém vůbec generoval nějaké obchody.

Po dokončení fáze paper tradingu přichází na řadu ostré spuštění systému na reálném obchodním účtu. Zde však výhoda z minulé fáze stále zůstává. Algoritmičtí obchodníci pouze zapnou obchodní platformu, nastaví systém a jdou si po svém, případně přemýšlí nad možnými zlepšeními systému. Na rozdíl od manuálních obchodníků, kteří musí celý trading dělat ručně.

Jak vidno, i ve finální části mají algoritmičtí obchodníci výhodu, a to konkrétně časovou. Zatímco manuální obchodníci musí svůj čas a úsilí věnovat samotnému tradingu, algoritmičtí obchodníci mohou svůj čas a úsilí věnovat zlepšování a optimalizaci svého obchodního systému.

Tomáš Rozehnal
Tým FXstreet.cz

Pokud vás algoritmické obchodování zaujalo a rádi byste se o tomto tématu dozvěděli úplně vše (včetně toho, jak si svépomocí naprogramovat svůj vlastní obchodní systém), rozhodně neváhejte navštívit náš skvělý seminář „Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie“, který se koná již tuto sobotu 25.2.2017. Více informací najdete ZDE.


Sdílení článku:
Facebook

Související články

  • Blíží se robotický trading? Nikoliv, už dávno přišel!
    Zatímco člověk žijící v 6. století našeho letopočtu vedl velmi podobný život, jako člověk žijící v 5. století našeho letopočtu, tak my žijeme diametrálně odlišný život, než žili lidé před 100 lety!
  • Exkluzivní sbírka automatických systémů traderů týmu FXstreet.cz
    Nyní tomu je již přes rok, kdy jsme po prvé uspořádali nový vzdělávací seminář s názvem "Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie". Tento seminář si mezi návštěvníky portálu FXstreet.cz získal možná až neočekávanou oblibu a pouze utvrzuje fakt, že běžné obchodní strategie ať už forexových, komoditních či akciových obchodníků již nemusí stačit rychlému tempu finančních trhů, které stanovují nejmodernější technologie 21. století.
  • Vytvořte si svého obchodního robota
    Trading se ve 21. století značně změnil. Nyní se již nemusíme mačkat a přeřvávat na burzovním parketu, nemusíme kvůli každé obchodní transakci vytáčet telefonní číslo svého makléře, aby se nám za dlouhé minuty obchod skutečně uskutečnil.
  • Robotické obchodování
    Dnešní doba by se dala nazvat také dobou binární, kdy téměř celý svět ovládají jedničky a nuly, tedy počítače. Už je jen velmi málo míst na světě, kam se počítače ještě nedostali a kde se na jejich příchod teprve čeká.
  • Služba - programování pro MetaTrader
    Vývojářský tým společnosti FXstreet.cz nabízí profesionální službu - programování pro platformu MetaTrader 4 a MetaTrader 5 na zakázku. Vytváříme automatické obchodní systémy (AOS nebo FX robot), skripty, vlastní indikátory a backtestování pro obchodníky, kteří hledají optimální zisky na finančním trhu. Tvorba AOS na zakázku.
  • Odborné kurzy a semináře
    Odborné forex semináře a kurzy.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
LYNX banner bonus

Kurzy obchodování

Zář
9

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
14

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Purple Trading broker
reklama
Purple Trading broker
reklama
reklama
Swissquote Bank