Breakout strategie s Bollinger Bands a Admiral Keltner indikátory

29.06.2017 16:32  Autor: Admiral Markets  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

HERO.jpg

Vážení obchodníci,

jak jste se dozvěděli z předchozího článku, existuje mnoho důvodů, proč je Bollinger Bands velmi oblíbeným indikátorem. Dnes se s Vámi podělím o strategii, která je založena na Bollinger Bands a dle mého názoru je nejlepší v kombinaci s Keltner Channel indikátorem, který si lehce stáhnete v rámci pluginu MT4 Supreme Edition.

Breakout strategie s Bollinger Bands a Admiral Keltner indikátory je strategie na volatilitu. Vlastně to začíná s neobvyklým nedostatkem volatility na trhu, který obchodujete. Jinými slovy, trh obchoduje s mnohem menší volatilitou, než byste usoudili z historických dat.

Základem této obchodní strategie je předpoklad, že Forex, indexy a akcie fluktuují mezi obdobími vysoké a nízké volatility. Když se objeví období nízké volatility, trh by se měl nakonec změnit k normální hladině volatility.

Tato strategie používá dva indikátory aplikované na graf:

  1. Bollinger Bands
  2. Admiral Markets Keltner

U obou indikátorů Bollinger Bands i Admiral Keltner používám výchozí nastavení, které se používá ve většině obchodních platformách, které jsem kdy viděl:

Bollinger Bands: délka 20, standardní odchylka 2

Keltner Channels: délka 20

Nicméně existují dvě verze Keltnerových kanálů, které jsou běžně využívány. Dle mého názoru je Admiral Keltner Channel indikátor ta nejlepší verze, protože čáry jsou odvozeny z Average True Range.

Existuje mnoho Keltnerových kanálů, nicméně jsem si při testování těchto indikátorů všiml, že jsou tyto verze velmi odlišné jedna od druhé.

Měli byste si být jisti, že používáte formulaci, kterou využívá i Average True Range, a že střední čára je nastavena na období 20 klouzavého průměru. Keltnerův indikátor společnosti Admiral Markets má všechna nastavení naprogramována správně a mělo by to vypadat takto:


John Bollinger proslavil Bollinger Bands jako obchodní nástroj na začátku 80. let. Bollinger Band Vám říká, jaká je volatilita na trhu vzhledem k relativní minulosti. Pokud je trh velmi volatilní relativně vzhledem k minulosti, Bollinger Band se rozšíří. Pokud trh prochází obdobím nízké volatility relativně vzhledem k minulosti, Bollinger Band se bude stahovat.

Dle Johna Bollingera jsou období nízké volatility často následována obdobím vysoké volatility. Proto stahování nebo rozšiřování čar může předznamenat značný růst nebo značný pokles. Jakmile je aplikována breakout strategie s bollinger bands a Admiral Keltner indikátory, následující čára značí signál proražení neboli začátek nového pohybu. Nový pohyb dopředu začíná se stažením a následným proražením nad horní čárou. Nový pokles začíná se stažením a následným proražením pod dolní čárou.

U Bollinger Bands můžete upravit různé parametry, jako je období pro jednoduchý klouzavý průměr nebo velikost standardní odchylky. Doporučuji používat parametry, které jsou nastaveny jako výchozí. Do tohoto nastavení patří:

Bollinger Bands: délka 20, standardní odchylka 2

Statistický termín, který běžně neuslyšíte, je právě "standardní odchylka".

Porozumění tohoto termínu je klíčové k porozumění toho, jak Bollinger Bands rozpoznává a zobrazuje fluktuaci ve volatilitě. Standardní odchylka je určena tím, jak daleko je aktuální zavírací cena odchýlena od střední nebo průměrné zavírací ceny.

Všeobecný koncept je takový, že čím dále je zavírací cena od té průměrné, tím volatilnější je trh a naopak. To je to, co určuje velikost stahu nebo roztažení Bollinger Bandu.

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, AM MT4 platforma, 16. června, 20:00

Pokud se podíváme na graf výše, v bodu 1 uvidíme modrou šipku, která značí stažení. V bodu 2 je vyznačeno další stažení. To samé v bodu 3.

Co je na této situaci složité , je, že stále nevíme, zda je stažení platným breakoutem. Co musíme udělat, je vyčíslit, jak malé stažení ceny je a jestli je to platné pro breakout nastavení Bollinger Bands a Admiral Keltner indikátory.

To učiníme tak, že do grafu přidáme Admiral Keltner Channel indikátor.

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, AM MT4 platforma, 16. června, 20:00

Bollinger Bands = zelená

Keltner Channel = červená

V grafu výše máme Admiral Keltner Channel překrývající to, co jste viděli v prvním grafu, takže můžeme začít hledat to správné stažení. Měli byste obchodovat pouze takové nastavení, které splňuje následující kritéria zobrazení v grafu níže.

Zdroj: GBP/JPY M30 graf, AM MT4 platforma, 10. března 18:30

  1. Breakout strategii s Bollinger Bands a Admiral Keltner indikátory berte v potaz pouze tehdy, pokud jsou horní i dolní čára Bollinger Bandu uvnitř indikátoru Keltner Channel. To je jediný správný způsob, jak obchodovat tuto strategii.
  2. Žluté pruhy ukazují příklady Bollinger Bands (zelené čáry), které jsou uvnitř indikátoru Keltner Channel (červená čára).
  3. Stažení začíná v těchto zónách.
  4. Když začíná Bollinger Bands (obě zelené čáry) vybočovat z indikátoru Keltner Channel (červená čára), stažení bylo uvolněno a je očekáván pohyb.
  5. Počkejte si na spouštěč obchodu na buy nebo sell.

Bollinger Bands a Keltner Channels indikátory Vám říkají, kdy se trh mění z nižší na vyšší volatilitu. Používání kombinace těchto dvou indikátoru je silnější, než kdybyste používali pouze jeden.

Spouštěč obchodu

Zdroj: GBP/JPY M30 graf, AM MT4 platforma, 10. března, 18:30

Nákup: Když je zformováno stažení, počkejte na horní Bollinger Band, než překříží směrem nahoru horní Keltner Channel a počkejte na cenu, než prorazí horní band a vstupte do long pozice.


Prodej: Když je zformováno stažení, počkejte na dolní Bollinger Band, než překříží směrem dolů dolní Keltner Channel a počkejte na cenu, než prorazí dolní band a vstupte do short pozice.

Další příklad uvádím níže. Po obou staženích a uvolnění jsme pouze museli počkat, než svíčka prorazí nad/pod Bollinger Band a vstoupit do obchodu.

Zdroj: GBP/JPY M30 graf, AM MT4 platforma, 23. února, 00:00

Příklad uvedený výše také ukazuje, že zde nebyl prostor pro vstup, když bylo stažení uvolněno a nebyla zde žádná svíčka, která by prorazila a byla spouštěčem pro obchod.

Doporučené časové rámce pro tuto strategii jsou M30-D1. Strategii lze aplikovat na jakýkoliv instrument. Intradenní breakout trading je nejčastěji prováděn na M30 nebo H1 grafu. Doporučuji používat Admiral Pivot point pro umisťování stop lossů a take profitů.

Stop-loss se u buy pozic umisťuje 5-10 pipů pod prostřední čáru Bollinger Bandu nebo pod nejbližší Admiral Pivot support, zatímco stop-loss pro sell pozice se umisťuje 5-10 pipů nad prostřední čáru Bollinger Band nebo nad nejbližší Admiral Pivot support.

Take-profity jsou vypočítány pomocí Admiral Pivot indikátoru. Pro M30-H1 používáme denní pivoty, pro H4 a D1 používáme týdenní pivoty. Obojí může být jednoduše změněno v nastavení indikátoru.

Zdroj: EUR/USD M30 graf, AM MT4 platforma, 16. června, 22:00

Tipy od profesionála

  1. Těsné bandy budou signalizovat velké pohyby. Nízká volatilita je vždy ticho před bouří.
  2. Používejte výchozí nastavení u Bollinger Bandu i u Admiral Keltner indikátoru.
  3. Obchodujte nedjříve na demo účtu.
  4. Sjíždějte bandy, ale pamatujte, že trhy trendují pouze okolo 20% času. Chraňte své zisky s řádným řízením rizika.
  5. Najděte si takový časový rámec, který Vám sedne nejlépe.
  6. Přečtěte si Bollinger on Bollinger Bands. Nejlepší knihu, která byla kdy napsána a to tvůrcem bandů.

Úspěšné obchodování přeje,

Nenad Kerkez z Admiral Markets

Upozornění: Obchodování na Forexu a s CFDs nese značné riziko a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obsah tohoto článku nesmí být chápán jako investiční doporučení. Admiral Markets UK Ltd. doporučuje vyhledat nezávislého finančního poradce.


Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • BRATISLAVA FOREX EXPO 2015!
    If you are interested in widening your partnership basis in the Central European financial industry, you won?t want to miss the first Bratislava Forex Expo which will be held on May 20-21, 2015 at the Radisson Blu Carlton Hotel in Bratislava, Slovakia.
  • Brazília nebude druhým Gréckom. Lebo nemá euro.
    Dve krajiny, dve hlboké recesie. Obe vyvolané predovšetkým zlým spravovaním krajiny. Jedna sa však z tejto recesie zrejme vymotá skôr. Má totiž niečo, čo tá druhá nemá – vlastnú, plávajúcu menu. Hovoríme o Grécku a Brazílii. V Brazílii sa recesia začala v roku 2014, medziročný prepad HDP odvtedy neustále zrýchľuje a už sa začína približovať gréckym úrovniam z rokov 2010-2012. Avšak už dnes existujú náznaky, že sa Brazília z recesie vyhrabe rýchlejšie ako Grécko – kvôli plávajúcemu menovému kurzu.
  • Brazílie - Z vrcholu až na dno snadno a rychle
    Brazilskému realu se na webu xPuls věnujeme docela často. Jednak letos patří mezi nejvíce slábnoucí světové měny a zár...
  • Brazílska centrálna banka
    Krajina zoskupenia BRICu znížila kľúčov&...
  • Brazílska centrálna banka opäť zvýšila sadzby. Dusí ekonomiku zbytočne?
    V tomto roku sme svedkami výrazného globálneho uvoľňovania, pre Brazíliu to neplatí. Jej centrálna banka zvýšila včera...
  • Brazilská dokonalá bouře zatím nekončí. Recese by se mohla ještě hodně protáhnout
    Včera přišlo nové makro z Brazílie a dopadlo špatně. Hodně špatně. HDP se v 3Q propadl o 1,7 %, zatímco trh počítal s ...
  • Brazilské akcie a měna v reakci na korupční skandál prudce klesly
    Brazilské finanční trhy zažily ve čtvrtek hluboký propad, v němž akcie klesly nejrychleji za devět let a kurz národní měny realu spadl nejvíce za 18 let. Investoři reagují na spekulace o pádu vlády kvůli skandálu, v němž je prezident Michel Temer podezřelý z maření vyšetřování korupce. Za prezidentovo odstoupení demonstrovaly v řadě brazilských měst tisíce lidí.
  • Brazílske aktíva kolabujú. Kvôli politickej kríze. USDBRL čaká vysoká volatilita
    V situácii, keď sa brazílska ekonomika začala pozviechavať z najväčšej recesie v histórii, prišiel šok. Pro-reformný p...
  • Brazilský index Bovespa stojí na čele výkonnosti, i přes ekonomickou i politickou krizi
    Brazilské akcie patří v tomto roce mezi nejvýkonnější na světě. Hlavní brazilský index Bovespa už v tomto roce roste o...
  • Brazilský real klesl na dolaru k 12 letým minimům
    Brazilská měna pokračuje v prudkém propadu. Měnový pár USD/BRL dnes roste o více než 2 % na hladinu 3,290 realů za dol...
  • Brent: growth did not last long
    At the beginning of the week, Brent crude oil prices were likely to start growing due to the temporary weak US Dollar;...
  • Brent navyšuje osmiměsíční maxima, silné momentum na ropě pokračuje
    Po překonání padesátidolarové hranice je ropa Brent k nezastavení. Ve středu v poledne se dostala nad hladinu 52 dolar...
  • Brent: oil is correcting from record lows
    Brent crude oil is trading near its record lows, however yesterday it grew slightly. Some support to the price of oil ...
  • Brent: oil price at record low
    Brent crude oil is in a strong downward trend, hitting new record lows. The price is affected partly by US dollar whic...
  • Brent opět dobyl 50 USD hladinu. Překoná 4 týdenní chop?
    Situace na ropě nebyla v posledních týdnech příliš zajímavá. Benchmarky Brent i WTI se držely v relativně úzkém pásu n...
  • Brent přešlapuje na místě, zemní plyn prudce roste, měď se stabilizovala a palladium září
    Na většině finančních trhů teď určuje směr hlavně rostoucí riziko, způsobené zhoršeným výhledem růstu světové ekonomiky. V centru pozornosti jsou přetrvávající obavy o schopnost amerického prezidenta dohodnout se s Kongresem na řešení fiskálního útesu. Pokud se nedohodnou do 1. ledna, tak hrozí, že se ekonomika vrátí do recese. A to nejen ta americká, ale i ostatní ekonomiky po celém světě. Během uplynulého týdne propadl širší index amerických akcií S&P 500 na svá tříměsíční minima a dolar naopak proti ostatním měnám posílil.
  • Brexit a analýza GBP/CHF
    Strach z blížícího se Brexitu se začíná silně projevovat na britské libře, která oslabuje na všech měnových párech. Nejistotu ohledně budoucnosti Británie v Evropské unii je nejvíce vidět na párech britské libry s tzv. „bezpečnými přístavy", a to japonským jenem a švýcarským frankem. Měnový pár GBP/CHF oslabuje na hodinovém grafu v ukázkovém klesajícím kanálu. Býčí divergence s oscilátorem MACD by ho mohla doprovodit GBP/CHF k horné linii kanálu, kde lze hledat signál k prodeji a minimalizovat potenciální ztráty v případě silnější korekce spojené s opuštěním a proražení trendového kanálu směrem nahoru.
  • Brexit a prezidentské volby v USA – řada nezodpovězených otázek pro obchodníky s měnami
    Do britského referenda o EU, které nás čeká 23. června, zbývá jen několik málo dní. Poslední průzkumy naznačují příklon k odmítnutí EU. Nejdramatičtější výsledek předpovídá v pátečním průzkumu ORB. S desetibodovým náskokem se obyvatelé Velké Británie rozhodnou pro odchod z EU. Trh obchodující s kurzem libry je za současné situace nefunkční, na trhu opcí s datem splatnosti po referendu v podstatě neexistuje likvidita. Nestabilita malého objemu opcí, které se ještě obchodují, vyskočila na úroveň, jakou jsme nezažili ani v nejčernějších chvílích globální finanční krize.
  • Brexit až koncom 2019? - týždenný výhľad
    Zostane Veľká Británia súčasťou EÚ až do konca 2019? The Sunday Times cez víkend priniesol informáciu o tom, že januárový termín pre aktiváciu článku britská vláda nemusí stihnúť.
  • Brexit – Bear Sterns je späť
    Pamätníci finančnej paniky z roku 2008 vedia, čo ju spustilo. Vyvrcholením bol krach Lehman Brothers, no skutočný...

Nejčtenější zprávy

 
reklama
Purple - seminare
 
Dukascopy

Užitečné nástroje

FX sazby

MěnaSazbaMěnaSazba
*EUR0.00 %*USD1.25 %
*GBP0.25 %*AUD1.50 %
*CAD1.00 %*NZD1.75 %
*CHF-0.75%*JPY-0.10%
 

Kurzy obchodování

říj
28

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Lis
4

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Brno)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Lis
25

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Pro
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


Thomson reuters ČTK Bloomberg

reklama
Dukascopy
reklama
Swissquote Bank
reklama
LYNX banner
reklama
LYNX banner