Příklad stavby AOS pomocí StrategyQuant

Napsal:   Sekce: 

Dnes vám ukáži, jak pomocí programu StrategyQuant vyvíjím novou obchodní strategii. Na výběr mám několik možností. Buď si mohu zvolit některou ze čtyř přednastavených způsobů tvorby strategie, anebo si mohu z dostupných stavebních bloků vstupní a výstupní podmínky nastavit ručně. Řekněme, že jsem se rozhodl vytvořit strategii breakoutu časového pásma a range pro zlato.

Její nastavení načtu na záložce Domů v levém menu a vše, co musím nyní udělat, je kliknout na „Start“ v záložce „Stavět strategie“.

Můžu se ještě rozhodnout mezi režimy náhodného generování strategií nebo s pomocí genetické evoluce. V praxi využívám obě možnosti, protože se vhodně doplňují. Každá z nich je totiž schopna nalézt takovou kombinaci vstupních a výstupních podmínek, než druhá. V tomto případě použiji nastavení náhodného generování.

Pak se přepnu do Stavět strategie ->Nastavení -> Data a vyberu data pro XAUUSD (označení pro zlato u mého brokera) a požadovaný timeframe. V tomto případě volím hodinový. Rovněž nastavím Out of sample periodu, tedy data, která StrategyQuant pro stavbu počátečního balíku strategií nepoužije.

Ve stavebních blocích si mohu ještě dle potřeby doplnit nebo odstranit bloky, které StrategyQuant použije při náhodném generování obchodních pravidel a to jak pro vstup, tak i pro výstup.

Výsledky strategie závisí na vybraných stavebních blocích. Můžu si vybrat k použití pouze cenové akce, bez jakýchkoliv technických indikátorů, nebo vybrat konkrétní skupinu svých oblíbených ukazatelů. V tomto příkladu ponechám defaultní nastavení a žádné stavební bloky nebudu přidávat ani ubírat.

V záložce Možnosti strategie si také mohu vybrat více možností obecné volby strategie, jako je obchodování long i short, minimální a maximální velikost stop lossu, profit targetu atd. A samozřejmě, mohu experimentovat s nastavením logiky obchodování např. využitím časového pásma.

Na záložce Money Management si mohu vybrat ze tří různých druhů money managementu: obchodování s fixní velikostí pozice, riskování fixní finanční částky a riskování fixní procentní částky účtu. Já pro počáteční návrh strategie vždy volím obchodování s pevnou finanční částkou (1 minilot), protože mi poskytuje jasný obraz o výkonnosti strategie.

Záložku Testy robustnosti při generování nových strategií nepoužívám, protože testy robustnosti neprovádím při stavbě nových strategií, ale až po vygenerování dostatečného počtu strategií splňujících vstupní podmínky. Důvodem je jejich časová náročnost.

V poslední záložce Nastavení -> Možnosti hodnocení strategie si pak definuji výstupní podmínky, které má strategie splnit, aby byla zařazena do databáze k pozdější analýze.

Pro breakout časového pásma a range jsou přednastaveny tři výstupní podmínky. První dvě se týkají zisku, který je pro periodu In sample a Out of sample vyšší nebo roven nule a počet obchodů vyšší nebo roven počtu 100.

Když si projdu všechny shora popsaná nastavení, vrátím se na kartu Stavět strategie -> Úroveň zpracování a kliknu na tlačítko Start. StrategyQuant začne tvorbu strategií a vhodné strategie ukládá do databáze. Jak můžete vidět z logu, otestování jedné strategie trvá v tomto případě necelé dvě desetiny sekundy.

Níže si můžete prohlédnout jeden vzorek ziskové strategie pro zlato vygenerované StrategyQuant. Tato strategie je založena na použití indikátorů CCI a ATR a má téměř ideální equity křivku, ukazující stálý růst v průběhu 12 let testování.

Červená část grafu ukazuje maximální dobu stagnace, což znamená nejdelší dobu než strategie vytvořila nové Equity High. Modrá část grafu je Out of sample, kde byla strategie testována na dosud neznámých datech. Velikost pozice je fixní 0.1 lotu.

Ve výše uvedeném příkladu jsem vám ukázal, jak snadno nyní vytvářím nové obchodní strategie. Opakováním uvedeného postupu s jeho širším využitím buduji robustní portfolio svých vlastních obchodních robotů pro obchodování různých měn, komodit i akciových indexů. V současné době již dvě AOS ziskově nám (tedy mě a následovníkům) vydělávají na reálném účtu a dalších patnáct se nachází v poslední fázi testování před nasazením do živého provozu.

Co považuji za velikou výhodu je, že se StrategyQuant nepotřebuji definovat přesná obchodní pravidla a nalezení kombinace nejlepších vstupů a výstupů mohu nechat na samotném programu.

Šťastné obchodování.

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

Pequeno

Hodnocení autora:
Bližší informace o autorovi >>
reklama
Patria MobileTrader

Kurzy obchodování

Zář
9

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
14

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Swissquote Bank
reklama
Swissquote Bank
reklama
Purple Trading broker
reklama
Globtrex