Prvky inteligentních AOS

Napsal:   Sekce: 

Automatické obchodní systémy.



robotObchodních systémů, automatických či mechanických, tkz. forex-robotů kapriciozní trh umí v dnešní době nabídnout celou řadů. Přesná a srozumitelná segmentace je ale v našem případě až druhořádná a uctivě ustupuje první příčku tomu nejdůležitějšímu co zajímá  běžného tradera - kvalitě, vyjádřené v prokazatelných praktických výsledcích. Označíme ji za „inteligenci“ AOS a pokusme se naučit se ji rychle a napoprvé rozpoznávat podle určitých komponentů. Praktický výsledek v našem řemesle  je nejenom schopnost trvalé optimalizovat zisky, ale především umění nastavit hranici maximálních ztrát, a jako důsledek - skončit v celkovém plusu. Které komponenty to jsou ? Jak je poznáme podle chování AOS ? Je možno věřit AOS s omezeným počtem inteligentních prvků ? Kolik % ročně je schopen vydělat „inteligentní“ AOS? Tyto a jiné otázky burcující svým fundamentalismem představivost se pokusme nakousnout. 

Nejdřive je potřeba přesněji definovat samotnou AOS-inteligenci.  Pojem „inteligence“ je v prostředí polyglotů  znám svou pružností. V různých jazycích vás často překvapí variabilitou smyslových příchutí. V případě AOS avšak toto slovo  kromě již zmíněné kvality znamená přítomnost 3 základních prvků, na kterých je systém postaven. Proč jenom 3 ? Zatím krátká historie forex-robotů sama jasně stanovila příslušné priority.

Prvním, základním, určujícím prvkem, pilířem je matematicko-statistické jádro. V širším pojetí  je to komplex propojených počítačových programů, obhospodařujících potřeby určitého modelu. Jelikož je známo , že chování forexu jako celku je krajně chaotické a těžko předpovidatelné, skutečně „inteligentní“ AOS nikdy nemůže mít jednoduché, triviální, založené na jednom principu matematické jádro. Všimněte si, jak obrovský počet dat je potřeba analyzovat každou vteřinu, minutu, den, atd. Kromě samotné analýzy funkcí jádra je také včasné vypracování řešení a jejich následná realizace. Chcete výdělavát na forexu ? S jistotou a vysokou efektivitou, založenou na nikdy nelžoucíh číslech ? Musíte vytáhnout ten nejsilnější kalibr. Arzenál aplikované statistiky nabízí lineární regresi, stromy řešení, umělé neurosítě atd. Zkomponovat to a vypracovat jednotnou koncepci nejenom vyžaduje existenci  teamu odborníků, dokonalé se orijentujicích v matematice a statistice, ale především příslušný software -  uvedené úlohy na potřebné úrovni mohou zvládnout pouze programy typu SPSS, KXEN, STATISTICA atd. Legální kopie podobného softwaru se cenově pohybují kolem 50 000 až 500 000  USD. Pořídit si ho je ale pouze polovina věci. Bez praktických zkušeností a profesionálních znalostí však i tomu nejambicioznějšímu ty programy budou k ničemu. Například pro lineární regresi existují metody hodnocení  ( nezbytné pro celkový obrázek ) parametrů „M“, „MSE“, „MM“,“S“ a „LTS“, což běžnému trejdru neříká rozhodně nic, kdežto bez toho AOS se bude chovat jak invalida. V jiných vkusných a užitečných oblastech statistiky máme metody  volby podstatných proměnných ( BACKWARD, STEPWISE, FORWARD ) a metody optimalizace ( spražené gradienty, metoda Newton-Raphson atd. ) - všechno tohle je možno realizovat jenom pomocí profesionálů. Reálná matematicko-statistická analýza forexu dle všech pravidel je složitou vědeckou činnosti.

Druhým prvkem, úzce souvisejícím s tím prvním je dlouhodobé ( min.2-3 roky ) a úspěšné testování  nově se rodící AOS na historických datech. Poctivé „učení“ systému během několika let je naprostou nutnosti, ovšem své háčky jsou přítomni i tady. Tkz. „náhodný hluk“ v historických datech se objevuje hodně často a v ohromném rozměru, což nutí přední vyvojaři inteligentních AOS provádět testování na větším objemu dat ( 5-6 a více let ) a tím eliminovat riziko selhání testingu. Ne vždycky ten proces dopadne dobře - to je jeden z  důvodu, proč inteligentní AOS zatím nemáme v běžném provozu.

Třetí prvek - trvalá aktualizace AOS vyvojařem. I ten nejlepší a nejperspektivnější systém nevydrží pouho-pouhých 6 měsíců na forexu s pevným modelem. Fundamentální chování forexu se mění s časem, občas razantně a je potřeba AOS neústale „roztáčet“. Včasné korigování je zatím jedinou možnosti jak dohnat forex, spekulace o AOS, schopných se přizpůsobovavat trhu bez lidské pomoci jsou neopodstatněné a patří do oblasti fantastiky. Zase „přestavbu“ modelů mohou kompetentně provést pouze trejdři a matematici spolu.

 Kolik AOS, založený na popsaných principech je schopen vydělat ročně při přísném dodržení všech hranic?. Odpověď je samozřejmě věcí diskuze, nic méně určité analýzy a poznatky existují i tady. Jak už bylo zmíněno - forex je hodně rizikové podnikání, proto inteligentní AOS musí v první řadě řešit otázky omezení případných ztrát. Dobře víme, že čim větší je potenciální výdělek, tím větší může být i následná ztráta. Právě proto neočekávejme od inteligentních AOS extrémní výnosy. 40-50 až 80 % ročně je realita ( při normě pravděpodobnosti max. ztráty 10-15% ), ale lyrický úsměv je tady opravdu k ničemu - nezapomínejme, že to je robot. Robot, stabilně pracující v rozmezí takových čísel je pro rozumného trejdra celoživotním dárkem - pomůže mu vlastní zisky znásobit o stovky procent a případné ztráty utlumit ještě silněji.  

Po přečtení všeho, co bylo napsáno výš jsou na místě dvě otázky : „Kdo vývije podobné AOS, jaký je aktuální stav, kde se dostanou do rukou alespoň omezeného počtu obchodníků?“ a „Co se stane s trhem když se do jejich rukou skutečně dostanou?“.

Především je potřeba říct, že inteligentní AOS je budoucností  forexu, to vyplývá z celkového kontextu vývoje hi-techu. Kromě toho - skryta konkurence už běží, běží v kuloárech. Osobně jsem přesvědčen, že dlouho čekat nemusíme, nejenom kvůli tomu, že to potvrzují určíte insiderské informace, ale také z důvodu narůstající popularity forexu. Obavy ze skryté zdrcující odpovědi na druhou otázku ( AOS přestane fungovat když se dostane do rukou velkého množství lidi ) jsou zbytečností.  Je potřeba pochopit, že inteligentní AOS je ten který se chová podle trhu ( a ne naopak ). Plnění toho pravidla zaručuje prvek č.3.


Moje osobní přesvědčení - mějme trpělivost. Před 10 lety málokdo z nás uměl představit dnešní podobu I-phonu nebo googlu. Zítra budeme schopni komunikovat tele-mostem přes hodinky. Pozitři se s Forexu stane počítačová hra. A musíme být na to připraveni.

Hodně štěstí a děkuji za pozornost.

P.S. Věřte radši číslům ^     

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Proč ztrácíme své drahocené PIPSY
    Zasílám vám jednu úvahu
  • Profesionální obchodník: Práce na plný úvazek
    Na počátku byly 2 roky tvrdé dřiny. Učil se od nejlepších a vytrvale se zdokonaloval. Teď je traderem na hlavní pracovní úvazek. Vlastně, více než hlavní. Před obrazovkou stráví 10-15 hodin denně. A výsledek? Konzistentní performance, zisky, radost z práce a chuť se dále vzdělávat. O životě profesionálního obchodníka, jeho začátcích, silné motivaci i radách pro jiné tradery jsem se bavil s Lukášem L.
  • Profitabilní trading jinak
    Clovek po x letech na forexu asi dojde k tomu ze pokud skalpuje, tak si jeho broker prijde na mnohem vice penez nez on sam .
  • Profitabilný trading
    Čo vás prvé napadne ak počujete tieto 2 krásne slová? Disciplína? Money management (MM)? System? Trpezlivosť? Vytrvalosť?
  • Programování v EasyLanguage - TradeStation 1.
    Rozhodl jsem se, že v tomto blogu připravím malý seriál o programování v EasyLanguage pro začátečníky. V dnešním díle si projdeme základní vlastnosti PowerEditoru ve kterém se kód píše, strukturu programu a základní syntaktická pravidla. Takže jdeme na to.
  • Programování v EasyLanguage - TradeStation 2
    Dnes se podíváme na obchodní příkazy a jak je můžeme využít v softwaru TradeStation.
  • Programování v EasyLanguage - TradeStation 3
    Dnes tady popíšu několik příkazů, které používám pravidelně ve strategiích a které by se mohli komukoliv hodit:
  • Prorazí EUR/USD týdenní support a chystá se ještě větší pohyb do shortu? Takto jej budu obchodovat.
    Měnový pár EUR/USD zatím stále drží dlouhodobý týdenní support. Při proražení vidím příležitost na další větší pohyb do shortu a takto jej budu obchodovat.
  • Proražení supportu a slabé uzavření na EURUSD napovídá další propady
    EURUSD, USD index
  • Prudký pád výnosů u krátkých bondů Španělska a Itálie pokračuje
    Akciové trhy se včera dostaly pod mírný prodejní tlak poté, co z USA přišly výsledky ISM pro sektor služeb, které za sebou zanechaly poměrně smíšené dojmy.
  • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
    V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
  • 8 pips
    Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
  • 8. MQL4 - Tester strategií
    V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
  • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
    V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
  • 6. MQL4 - Technické indikátory
    V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
  • 5 nejsilnějších emocí tradera
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  • 5. MQL4 - Předdefinované proměnné
    V této kapitole se trochu ponoříme do jazyka MQL4 a představíme si základní proměnné, pomocí kterých můžeme zjišťovat informace o cenách.
  • 5 koníčků, které vám mohou pomoci v tradingu
    V jednom z minulých článků jsme si řekli, že život není jen o vysedávání u obrazovek, a že byste si měli k tradingu najít hobby, u kterého si psychicky odpočinete. Již od útlého věku má většina z nás své vlastní koníčky. Také se nejspíš shodneme na tom, že každý by si měl své koníčky zvolit podle toho, co ho samotného baví a naplňuje.
  • 4. MQL4 - Můj první skript
    V této kapitole si zkusíme společně vytvořit první velice jednoduchý skript. Ukážeme si tak, jak se skript zakládá, seznámíme se s prvními funkcemi a nasadíme skript do platformy MetaTraderu.
  • 3. MQL4 - Ještě, než začneme kódovat
    Řízení motorového vozidal je vždy záživnější, než studování předpisů. Stejně tak je to v programování. Samotné kódování není tak nudné, jako čtení referenčních manuálů, ale bez základních znalostí se programovat ani nedá začít. V tomto díle se podíváme trochu do struktury jazyka MQL4.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

olympusko

Hodnocení autora:
Bližší informace o autorovi >>

Kategorie blogu

reklama
Swissquote Bank

Kurzy obchodování

Led
13

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Led
20

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

úno
10

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Brno)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Bře
3

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Purple - ZERO
reklama
Patria akcie
reklama
Patria garance
reklama