Prvky inteligentních AOS

Obchodních systémů, automatických či mechanických, tkz. forex-robotů kapriciozní trh umí v dnešní době nabídnout celou řadů. Přesná a srozumitelná segmentace je ale v našem případě až druhořádná a uctivě ustupuje první příčku tomu nejdůležitějšímu co zajímá  běžného tradera - kvalitě, vyjádřené v prokazatelných praktických výsledcích. Označíme ji za „inteligenci“ AOS a pokusme se naučit se ji rychle a napoprvé rozpoznávat podle určitých komponentů. Praktický výsledek v našem řemesle  je nejenom schopnost trvalé optimalizovat zisky, ale především umění nastavit hranici maximálních ztrát, a jako důsledek - skončit v celkovém plusu. Které komponenty to jsou ? Jak je poznáme podle chování AOS ? Je možno věřit AOS s omezeným počtem inteligentních prvků ? Kolik % ročně je schopen vydělat „inteligentní“ AOS? Tyto a jiné otázky burcující svým fundamentalismem představivost se pokusme nakousnout. 

Nejdřive je potřeba přesněji definovat samotnou AOS-inteligenci.  Pojem „inteligence“ je v prostředí polyglotů  znám svou pružností. V různých jazycích vás často překvapí variabilitou smyslových příchutí. V případě AOS avšak toto slovo  kromě již zmíněné kvality znamená přítomnost 3 základních prvků, na kterých je systém postaven. Proč jenom 3 ? Zatím krátká historie forex-robotů sama jasně stanovila příslušné priority.

Prvním, základním, určujícím prvkem, pilířem je matematicko-statistické jádro. V širším pojetí  je to komplex propojených počítačových programů, obhospodařujících potřeby určitého modelu. Jelikož je známo , že chování forexu jako celku je krajně chaotické a těžko předpovidatelné, skutečně „inteligentní“ AOS nikdy nemůže mít jednoduché, triviální, založené na jednom principu matematické jádro. Všimněte si, jak obrovský počet dat je potřeba analyzovat každou vteřinu, minutu, den, atd. Kromě samotné analýzy funkcí jádra je také včasné vypracování řešení a jejich následná realizace. Chcete výdělavát na forexu ? S jistotou a vysokou efektivitou, založenou na nikdy nelžoucíh číslech ? Musíte vytáhnout ten nejsilnější kalibr. Arzenál aplikované statistiky nabízí lineární regresi, stromy řešení, umělé neurosítě atd. Zkomponovat to a vypracovat jednotnou koncepci nejenom vyžaduje existenci  teamu odborníků, dokonalé se orijentujicích v matematice a statistice, ale především příslušný software -  uvedené úlohy na potřebné úrovni mohou zvládnout pouze programy typu SPSS, KXEN, STATISTICA atd. Legální kopie podobného softwaru se cenově pohybují kolem 50 000 až 500 000  USD. Pořídit si ho je ale pouze polovina věci. Bez praktických zkušeností a profesionálních znalostí však i tomu nejambicioznějšímu ty programy budou k ničemu. Například pro lineární regresi existují metody hodnocení  ( nezbytné pro celkový obrázek ) parametrů „M“, „MSE“, „MM“,“S“ a „LTS“, což běžnému trejdru neříká rozhodně nic, kdežto bez toho AOS se bude chovat jak invalida. V jiných vkusných a užitečných oblastech statistiky máme metody  volby podstatných proměnných ( BACKWARD, STEPWISE, FORWARD ) a metody optimalizace ( spražené gradienty, metoda Newton-Raphson atd. ) - všechno tohle je možno realizovat jenom pomocí profesionálů. Reálná matematicko-statistická analýza forexu dle všech pravidel je složitou vědeckou činnosti.

Druhým prvkem, úzce souvisejícím s tím prvním je dlouhodobé ( min.2-3 roky ) a úspěšné testování  nově se rodící AOS na historických datech. Poctivé „učení“ systému během několika let je naprostou nutnosti, ovšem své háčky jsou přítomni i tady. Tkz. „náhodný hluk“ v historických datech se objevuje hodně často a v ohromném rozměru, což nutí přední vyvojaři inteligentních AOS provádět testování na větším objemu dat ( 5-6 a více let ) a tím eliminovat riziko selhání testingu. Ne vždycky ten proces dopadne dobře - to je jeden z  důvodu, proč inteligentní AOS zatím nemáme v běžném provozu.

Třetí prvek - trvalá aktualizace AOS vyvojařem. I ten nejlepší a nejperspektivnější systém nevydrží pouho-pouhých 6 měsíců na forexu s pevným modelem. Fundamentální chování forexu se mění s časem, občas razantně a je potřeba AOS neústale „roztáčet“. Včasné korigování je zatím jedinou možnosti jak dohnat forex, spekulace o AOS, schopných se přizpůsobovavat trhu bez lidské pomoci jsou neopodstatněné a patří do oblasti fantastiky. Zase „přestavbu“ modelů mohou kompetentně provést pouze trejdři a matematici spolu.

 Kolik AOS, založený na popsaných principech je schopen vydělat ročně při přísném dodržení všech hranic?. Odpověď je samozřejmě věcí diskuze, nic méně určité analýzy a poznatky existují i tady. Jak už bylo zmíněno - forex je hodně rizikové podnikání, proto inteligentní AOS musí v první řadě řešit otázky omezení případných ztrát. Dobře víme, že čim větší je potenciální výdělek, tím větší může být i následná ztráta. Právě proto neočekávejme od inteligentních AOS extrémní výnosy. 40-50 až 80 % ročně je realita ( při normě pravděpodobnosti max. ztráty 10-15% ), ale lyrický úsměv je tady opravdu k ničemu - nezapomínejme, že to je robot. Robot, stabilně pracující v rozmezí takových čísel je pro rozumného trejdra celoživotním dárkem - pomůže mu vlastní zisky znásobit o stovky procent a případné ztráty utlumit ještě silněji.  

Po přečtení všeho, co bylo napsáno výš jsou na místě dvě otázky : „Kdo vývije podobné AOS, jaký je aktuální stav, kde se dostanou do rukou alespoň omezeného počtu obchodníků?“ a „Co se stane s trhem když se do jejich rukou skutečně dostanou?“.

Především je potřeba říct, že inteligentní AOS je budoucností  forexu, to vyplývá z celkového kontextu vývoje hi-techu. Kromě toho - skryta konkurence už běží, běží v kuloárech. Osobně jsem přesvědčen, že dlouho čekat nemusíme, nejenom kvůli tomu, že to potvrzují určíte insiderské informace, ale také z důvodu narůstající popularity forexu. Obavy ze skryté zdrcující odpovědi na druhou otázku ( AOS přestane fungovat když se dostane do rukou velkého množství lidi ) jsou zbytečností.  Je potřeba pochopit, že inteligentní AOS je ten který se chová podle trhu ( a ne naopak ). Plnění toho pravidla zaručuje prvek č.3.

Moje osobní přesvědčení - mějme trpělivost. Před 10 lety málokdo z nás uměl představit dnešní podobu I-phonu nebo googlu. Zítra budeme schopni komunikovat tele-mostem přes hodinky. Pozitři se s Forexu stane počítačová hra. A musíme být na to připraveni.

Hodně štěstí a děkuji za pozornost.

P.S. Věřte radši číslům ^