K tradingu se dostal až v minulém roce a podle vlastních slov se mu věnuje naplno. Zkouší nové techniky a strategie a nechává si také pomáhat automatickým obchodním systémem. Jeho celkový zisk za hodnocené tříměsíční období převýšil úctyhodných 1 000 000 korun a “děkovačka? za tento výsledek míří hlavně k měnovému páru AUD/NZD.
Charakteristika obchodování
V průběhu sledovaného tříměsíčního období červen 2013 - srpen 2013 obchodník realizoval téměř 2 400 pozic. Na počátku volil nejčastěji objem do velikosti 1 lotu. S postupným rozvojem obchodního systému však nebyly výjimkou ani pozice o velikosti 8 lotů.
Portfolio instrumentů bylo zaměřeno téměř výhradně na FOREX s několika výjimkami na straně komodit. Ve výpisu obchodů můžeme najít 13 různých měnových párů. Největší pozornost věnoval obchodník měnovému páru AUD/NZD, na kterém si zároveň přišel na nejvyšší zisky. Postupně se začal bez výjimky koncentrovat pouze na tento pár.
Graf 1: Podíl obchodovaných instrumentů na realizovaných obchodech:
Délka obchodů se pohybovala v řádech sekund až stovek hodin. Nejdelší obchod trval rovných 168 hodin a přinesl ztrátu ve výši 5 tisíc korun. Nejkratší a zároveň druhá nejziskovější pozice se počítala v sekundách a přispěla na účet 20 tisíci korunami. Oba obchody proběhly na měnovém páru AUD/NZD. Z časového hlediska však vybočují z řady, neboť medián délky všech obchodů dosáhl na 19 minut.
Průměrná ziskovost obchodů se vyšplhala na 1 787 Kč, medián dosáhl na dvě třetiny této částky. Průměrná ztráta na obchod byla 2 848 Kč. Tu však ovlivnilo několik extrémních ztrát, protože medián nedosáhl ani na polovinu této hodnoty.
První měsíc a půl hodnoceného období trader kumuloval ztráty, které vrcholily na částce 27 tisíc korun. Nejztrátovější obchod však proběhl až v ziskovém období, kdy celková ztráta dosáhla na hodnotu 55 tisíc. Naopak nejziskovější obchod připsal na účet téměř 23 tisíc korun. Oba zmíněné obchody opět proběhly na měnovém páru AUD/NZD.
Graf 2: Vývoj kumulativního zisku na účtu obchodníka (2396 obchodů):
Zhodnocení
Na tříměsíčních datech je vidět velký pokrok obchodníka kupředu. Zřetelné je postupné pilování systému, dodržování stanovených pravidel a postup krůček po krůčku k zajímavým ziskům. Obchodník nemá potřebu něco neustále zkoušet a něco si dokazovat, ale jednoduše dělá to, co mu funguje. Zároveň si neváhá pomoci automatickým obchodním systémem, který nepoužívá jako “black box?, ale rozumí jeho fungování a dokáže si tak zvyšovat profitabilitu při zachování míry rizika.
Oceňujeme relativně nízké ztráty, které pouze v jednotkách případů uklouzly přes “rozumnou? mez. Problémem by mohl být rychlý přechod na násobky objemů, ale dle interview je Money Management pevným nástrojem obchodníka a nárůst objemu vyplývá z nárůstu kapitálu. Není jednoduché hledat kaňky na tomto obchodním účtu. Pokud obchodník ovládne euforii z dobrých výsledků a udrží svoji ziskovost, nemá žádný důvod k tomu, aby se v životě musel živit ještě něčím jiným.
Interview
1. Účet u XTB máte od roku 2012. Ne vždy se ale dařilo tak jako v posledních týdnech. Co stojí za Vašimi lepšími výsledky?
Ano. V roce 2012 jsem začal s tradingem. Přivedla mě k tomu souhra náhod. Přestěhovali jsme se s přítelkyní z Havířova do Prahy a já jsem se rozmýšlel, co budu dělat a narazil jsem na trading. Poměrně brzo jsem přešel na reálný účet, což mě stálo první vklad. Bral jsem to jako školné a uvědomil si, že se do toho musím více ponořit. Trávím u toho spoustu času a zkouším nové systémy a strategie. Myslím si, že za mým otočením equity stojí to, že tomu věnuji hodně času a nedělám to na „půl plynu“.
2. Za sledované tříměsíční období jste zobchodoval téměř 2400 obchodů. Je trading Vaší hlavní pracovní náplní?
Ano trading je mojí hlavní pracovní náplní a i proto si myslím, že moje equity vypadá tak , jak vypadá. Já neumím dělat více věcí na 100 %, takže jsem se vším skončil a výhradně se začal věnovat jen tradingu.
3. Z výpisu obchodů za poslední tři měsíce je jasně vidět, že jste více než z desítky instrumentů nakonec zakotvil pouze na měnovém páru AUD/NZD. Proč?
Můj systém jsem testoval na více párech, ale nejvíce se mi osvědčil na AUD/NZD. Podle mého názoru je tento pár dobře čitelný, ale je to můj subjektivní názor. Ale mám i doplňkové systémy na zlatě, GBP/USD a AUD/USD. Primárně stavím na AUD/NZD.
4. Z výpisu je také patrné, že Vám u mnoha obchodů pomáhá automatický obchodní systém (AOS). Mohl byste alespoň nastínit, na čem je založen?
Automat mi pomáhá z 98 %. Mám napsaný AOS, který se skládá z více indikátoru, ale samotný vstup a výstup je docela komplikovaný.
5. Jak se stavíte k AOS? Počítáte s tím, že systém může být potřeba upravit při změně podmínek na trhu, nebo je lepší systém úplně opustit a implementovat novou strategii?
Určitě si myslím, že s kteroukoliv strategií či AOS se musí pracovat. Trh je živý a musí se jít s trhem. Já měním na svém AOS nastavení v souvislosti s děním na trhu. Osobně si myslím, že když AOS nebo dané strategii trader věří a má ji otestovanou na různé situace, tak když přijde nějaká turbulence nebo nervozita viz. ukončení QE3 je lepší dát AOS nebo strategii „k ledu“ a až se trhy vrátí k „normálu“ nasadit ji třeba s kosmetickou úpravou zpět.
6. Během června a července se Vám příliš nedařilo. Nejvyšší zisky přišly až v srpnu. Jaké změny vedly k lepšímu výsledku?
Seznamoval jsem se s svým novým systémem a ladil jsem ho za chodu, takže výsledek se dostavil právě až koncem července a v srpnu už jsem věděl, jak ho správně a přesně používat a kdy ho nasazovat.
7. Co se stalo 16. 8., kdy Váš obchod na AUD/NZD dosáhl během necelé hodiny a půl ztráty 55 tisíc korun?
To já sám nevím. Bylo to v noci kolem 4:30 a měl být klid, žádné fundamenty, nic, ale trh se rychle hnul skoro o 50 pips což u AUD/NZD v noci není zvykem a jelikož jsem byl v pozici s 8 loty a druhá část mé AOS se 3 loty tak ztráta byla kolem 75.000,- , ale ztrátu jsem uznal a dále jsem po tom nepátral. Takový je trading.
8. Jaká máte pravidla pro umisťování SL/TP? Postupně jste od jejich umisťování úplně upustil.
Od SL/TP jsem upustil, protože vystupuji na základě indikátoru. Ať je pozice v jakémkoliv stavu, zavírám ji, respektive ji zavírá můj AOS.
9. Jakým způsobem pracujete s objemy? V relativně krátkém období jste se z nula jedniček dostal až na 8 lotů.
Věřím svému systému, takže jsem používal klasický position sizing. Jak se mé portfolio zvětšovalo, navyšoval jsem pozice.
10. Chcete něco poradit dalších obchodníkům? Máte nějaké tipy pro začátečníky?
Nenechat se odradit prvotním nezdarem ani dalším. Berte to jako motivaci k dalšímu pokroku. A pořád se vzdělávat, protože trading nabízí nekonečnou řadu možností a je pořád se co učit.
Přehled obchodů uzavřených v období 3. 6. 2013 - 30. 8. 2013:
(tabulku lze rozkliknout - na žádost obchodníka byly staženy časy vstupů a výstupů z obchodů)
„Do Obchodníka měsíce vybíráme různorodé tradery, jejichž styl či zvolené strategie jsou něčím výjimečné a mohou se stát inspirací a pozitivním nebo negativním vzorem pro všechny zájemce o trading. Účelem není navádět k žádnému obchodnímu stylu ani strategiím, které by z realizovaných obchodů mohly vyplývat. Veškeré údaje zveřejňujeme se souhlasem tohoto klienta.“
Kolektiv autorů X-Trade Brokers - XTB.cz
