Pátek 29. březen 2024 00:11
reklama
Purple trading AI
reklama
Purple trading AI
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new

Indikátory pravděpodobnosti

Napsal:   Sekce: 

Metody prognózování finančních trhů.

Dost dotazů jsem také dostal ohledně indikátorů pravděpodobnosti, ukazujících hodnoty „spolehlivosti“. Jak řekl můj oblíbený uživatel Japapatramtara „Indikátor který ukazuje buhvíco“. Poďme se na to buhvíco podívat trochu blíže, navíc není potřeba být bohem pro pochopení základní podstaty těchto indikátorů. Tentokrát však nebudu obtěžovat statistikou a už vůbec ne matanou (matematickou analýzou), ale pokusím se velmi krátce a dostupně popsat podstatu přístupu.

JE PROBLÉM

V nezávislosti na typu indikátoru, ať už je to oscilátor nebo trendový indikátor, cílem jeho  využití  je vždycky nalezení faktoru. Faktoru, který jednoznačně ovlivňuje tendenci vývoje trhu. Osobně si myslím, že pokud nelze jednoznačně říct, kam potenciálně „tlačí“ trh nalezený faktor, pak indikátor není. Význam indikátoru musí být vždy chápán snadno a jednoznačně.

Různé faktory / indikátory mají různou váhu, která navíc závisí na aktuální tržní situaci. To vyvolává komplikace při rozhodování. Například, když část indikátorů „radí“ nakupovat, a druhá část prodávat. Stává se, že jeden indikátor zjevně prognózuje tendenci trhu, kdežto jiné indikátory neukazuje stejně přesvědčivé prognózy. Co se dá dělat v podobných situacích? Je jasné, že jednoduchá odpověď na tuto otázku není. Mnoho traderů se zaměřuje pouze na určitý typ indikátorů a "věří" jim, na jiné raději ani nekouká, samotné nalezení "správného" indikátoru / skupiny indikátoru je výsledkem metody dlouhodobého zkoušení a učení se na chybách. Tento přístup je logicky a mnohdy efektivní (pro ty, kteří konečně více než 2 roky trvale profituji z tradingu), i když má hodně zjevných nevýhod.  

EXISTUJE  ŘEŠENÍ           

Jeden typ indikátorů může pomoci vyřešit tento problém. Indikátor pravděpodobnosti vyčísluje prognózu trhu a charakterizuje se 3 parametry:

1) Období prognózování

2) Prognózovaný směr (tendence) pohybu trhu v průběhu období prognózování

3) Spolehlivost prognózování

Indikátor pravděpodobnosti tohoto typu se buduje jako integrátor jiných typů indikátorů (velkého množství – více než 100 nejrůznějších druhů). Pomocí metod logistické regrese a Data Miningu se provádí binární  analýza (podrobněji svoje vidění jsem popsal v článku „Ideologie AOS“), která zohledňuje korelační tendence. 100 a více prediktorů pomocí metody hlavních komponentů (Pricncipal component Analysis, PCA) vydává aktuální analýzu, která se dále transformuje do seznamů příkladů. Seznam příkladů umožňuje provádět a uplatňovat mocné a nejnovější nástroje aplikované statistiky, cílem kterých je finální odhad pravděpodobnosti. Konkrétně u Faunusu podezírám, že jsou ve hře i jiné přístupy („dobrá“ / „špatná“ předpovidatelnost trochu zohledňuje MM).   

Je jasné, že je hloupé očekávat ideálně rovnou křivku pohybu kotací. Jsou možné dost silné odklony od rovné linie trendu. Nelze též plést tento indikátor s indikátorem trendu. Indikátor trendu je opožděným indikátorem, poukazujícím na „očividní“ trend, který k okamžiku vyčíslení indikátoru se již možná připravuje k obratu.  Naopak, indikátor pravděpodobnosti je schopen prognózovat jak pokračování trendu, tak i jeho obrat.

Pojem „spolehlivosti“ chce vysvětlení.  Význam tohoto ukazatele je intuitivně jasný, ale není zase špatny vědět detaily. Zda se, že roli spolehlivostí hraje hodnocení pravděpodobnosti splnění prognózy. Ale v realitě podle mých zkušeností jakékoliv hodnocení pravděpodobnosti pro Forex se moc neliší od ½. A není očividní, jaká prahová úroveň pravděpodobnosti je optimální pro rozhodování o otevření orderu (pro ty kteří to vědí, je to úloha scoringu). Pravděpodobnost se podle mého názoru příliš nehodí na roli „spolehlivosti“, jelikož je málo názorná a nejsou informace, co se tedy dá považovat za dostačující úroveň pravděpodobnosti.

To byl přesně (i když tehdy jsem ještě dost věcí nevěděl) bod, na kterém jsem se zasekl ve vlastním výzkumu. Teď už vím, že řešení může být několik. Faunus nabízí dost originální – škálování spolehlivosti 10-bodovou gradaci. Čim je bod vyšší, tím větší je „spolehlivost“ využití prognózy v současné situaci. Používá-li trader v jednom obchodě významnou část svého kapitálu, pak se indikátory s úrovni spolehlivosti  7 až 10 bodů objevují dost vzácně, protože cena chyby je příliš velká. Otevírá-li trader mnoho orderů, ale s minimálním objemem, pak indikátory automaticky mění svoje hodnocení spolehlivosti, a to navýšením až do maximálních 10 bodů, protože v tomto případě pro dosažení celkového sumárního profitu je potřeba vstupovat do pozic v každé aspoň trochu prognózovatelné situaci.   

 

V podobném případě traderovi zbývá jenom zvolit přijatelnou pro sebe prahovou úroveň spolehlivosti, po dosažení které lze otevírat pozici, nebo pro zkušenější  tradery minimálně seriózně vyhodnotit tuto možnost.

S pozdravem 

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

  • Indikátor Fractals
    Tento jednoduchý indikátor je založený na presne stanovenej sviečkovej formácii, ktorá sa v grafoch často vyskytuje. Býčí fraktál signalizuje, že cena by mohla rásť a medvedí fraktál napovedá, že cena by mohla klesnúť. Ako používať fraktály pri obchodovaní?
  • Indikátor Linear Regression na MT4
    Linear Regression je pokročilejší indikátor používaný profesionálmi vo svete financií, ktorý si teraz môžete nainštalovať aj na MetaTrader 4. V tomto článku sa dozviete čo je lineárna regresia, ako funguje a ako ju využiť pri obchodovaní na finančných trhoch.
  • Indikátor momentum
    Momentum akciového trhu je jeden z najpoužívanejších indikátorov technickej analýzy. Ide o oscilátor, ktorý meria mieru zmeny ceny na akciovom trhu za určité obdobie. V tomto článku sa dozviete viac o indikátore momentum, ako ho vypočítať a interpretovať.
  • Indikátor polynomiální regrese
    Zapomeňte na neustálé překreslování a složitě interpetovatelné výstupy, indikátor polynomiální regrese vás dokáže informovat o možném stáčení trhu soustavně a bez přerušování. Patrně také proto jej ve svých strategiích používá mnoho špičkových obchodníků, tak proč jej ještě nepoužíváte vy?
  • Indikátor Purple Bands
    Je trh překoupen, nebo přeprodán? Jedna z důležitých tradingových otázek, nad kterou si denně láme hlavu opravdu velké množství obchodníků a dělí je na „dva“ tábory. První tábor tvoří obchodníci, kteří se při hledání odpovědi spíše soustředí na fundamentální analýzu, a druzí naproti nim více spoléhají na analýzu technickou, zvláště pak obchodní indikátory.
  • Indikátor Relative Strength Index (RSI) a jeho použití pro analýzu signálů
    Indikátor Relative Strength Index (RSI) je všeobecně uznávaným nástrojem pro analýzu trendu daného aktiva. Jeho používání daleko přesahuje standardní tezi „nad 70 prodat a pod 30 koupit“. Přiznám se, že vzhledem k mému působení na trhu kryptoměn ho takto nevyužívám. Místo toho koukám po křížení dvojice z nich.
  • Indikátor Volume - Objemy na Forexu
    Jak přidat objemy do obchodní platformy MetaTrader 5 a jak tento indikátor využít při obchodování. Rady a tipy pro indikátor Volume.
  • Indikátory americké recese
    Čtvrteční projev šéfa americké centrální banky (Fed) Jerome Powella spustil další vlnu prodejů. Padaly akcie i dluhopisy, jejichž 10letý výnos se dostává do blízkosti 5,00 % p.a., což je situace, jakou finanční trhy nezažily od roku 2007.
  • Indikátory a oscilátory – pomocníci?
    Pamatuji si, jak jsem v začátcích svého obchodování hledal a zkoušel kde co, co by mně pomohlo dlouhodobě a hlavně profitabilně fungovat na FOREXu. Četl jsem o nejrůznějších přístupech, strategiích, o všemožných pomůckách, které by mně mohly téměř zaručeně pomoci a vzpomínám si, že jsem byl celý říčný najít něco, co mi bude potvrzovat má správná rozhodnutí vstoupit do obchodu a tím pádem je budu mít všechny ziskové a žádné ztrátové.
  • Indikátory popisují minulost, price-action současnost
    Pokud jako já neobchodujete na základě indikátorů ale na základě price-action (chování trhu), mám pro vás výbornou pomůcku.
  • Individualita tradera
    Obchoduji vlastním stylem a jsem přesvědčený, že k ziskovému obchodování vede samostatné myšlení. Podle mého názoru, se individualita na burze vyplácí.
  • Inflace a bambitky
    Tak se dívám na televizi a na jednom z kanálů je "krásná" debata o ekonomické situaci. Je plná hloupých řečí a tak se rozhlížím, co je na programech jiných. A ejhle, na dalším je, dnes už seriál pro pamětníky o zbojnících a jejich historkách. Chvilku přemýšlím nad tou souhrou okolností, no na konec mi to nedá a musím k tomu něco říct.
  • Inflace a silná koruna
    Česká národní banka měla několik možností jak se vypořádat s inflací. Než se změnilo její vedení, rozhodování bylo zaměřeno na potlačení inflace pomocí úrokových sazeb, přičemž horizont vypořádání se s tímto problémem byl někde na úrovni konce tohoto roku. Potom však nastoupil nový guvernér a nová rada, a ti se společně vydali na jinou, nesprávnou cestu.
  • Inflace brzdí! Je čas se radovat?
    Nová data o růstu cen ve Spojených státech i v České republice po delší době překvapila nižším než očekávaným růstem. V USA dokonce meziměsíčně ceny stagnovaly. Reakce finančních trhů byla optimistická, dolar oslabil a riziková aktiva v čele s akciemi a měnami emerging markets zamířila vzhůru.
  • Inflace dále roste: Jak obchodovat? | Investiční Memento #50
    Máte rádi memečka? Protože analytici, investoři a obchodníci je přímo milují a mnohdy se jimi informují o aktuálně nejdůležitějších investičních událostech. Investor a člen Purple Trading Clubu, Petr Lajsek, pro vás každý týden prochází internetové diskuze a fóra a sbírá ty nejpovedenější z vtípků. Ty pak rozebere, dodá k nim kontext a doplňující informace z trhů. To vše pak shrne do videa, na které se stihnete podívat u odpoledního kafe. Dnes vyšlo v pořadí již 50. vydání Investičního Mementa. Na co se můžete těšit?
  • Inflace hýbe akciemi i korunou
    Čtvrteční data o spotřebitelské inflaci v USA spustila výprodeje akciovými trhy, protože skončila mírně nad očekáváním. Jádrová inflace zvolnila pouze z 4,0 % na 3,9 % a naděje na rychlé uvolnění měnové politiky se začala rozplývat.
  • Inflace klesá, ale…
    Březnová inflační data začínají tradičně zveřejňovat nejdříve země platící eurem. V Německu meziroční zdražování pokleslo z 8,7 % na 7,4 %, ve Španělsku dokonce z 6,0 % na 3,3 %. Na první pohled povzbudivé zpomalení růstu cen má však jednu vadu na kráse a tím je srovnávací základna.
  • Inflace klesá a zlato posílilo. Co bude dál?
    Někdy se to zkrátka povede a fundamentální zprávy jsou v souladu s technickou analýzou. To pak máte situaci, jako je aktuálně na zlatě. Ta dopadla daleko lépe, než jsme očekávali. Ostatně více se dozvíte v naší dnešní analýze.
  • Inflace přichází
    Růst cen zrychlí, hlásají obchodníci na trhu s dluhopisy. Inflační očekávání v USA se dostala na nejvyšší úroveň od srpna 2015, kdy Čína devalvovala svou měnu. Jestřábi ale nemusejí mít žádný strach, o počátek hyperinflace nejde. Trh akorát předpokládá, že se americká centrální banka (Fed) bude alespoň dosahovat svého dvouprocentního cíle, nic víc, nic míň.
  • Inflace se vrací
    Nejčerstvější data z Českého statistického úřadu poukázala na meziroční růst inflace ve výši 1,5 %, což je pro našince hodnota přes 3 roky neviděná. Konec intervenčního režimu, po kterém by koruna k euru slušně posílila, se tak jeví během následujícího půl roku jako reálná možnost.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Purple MT4 platforma nova