Obchodní deník tradera a vedení statistik

V dnešním vzdělávacím článku si povíme o důležitém nástroji obchodníka, o obchodním deníku. Tento nedoceněný nástroj slouží k evidenci našich obchodů a k cestě za dlouhodobě profitabilním obchodováním. Díky obchodnímu deníku máme dokonalý přehled o minulých obchodech a můžeme se tak poučit z uskutečněných chyb. Pro mnohé obchodníky je vedení obchodních statistik nuda, ovšem po určitém zvyku dokáží tuto nutnou činnost velmi ocenit.

Vedeme-li si obchodní záznamy opravdu důkladně a pečlivě, máme se v našem obchodování o co opřít, což nám pomáhá zejména v psychologické oblasti. Můžeme zpětně vidět své chyby, z poznámek k obchodům vyčíst špatně načasované vstupy či odhalit obchod, který jsme učinili pod emocionální tíhou a nikoliv na základě racionálního posouzení. To zjistíme nejlépe, pokud k samotným statistikám obchodů přidáme ještě svůj vlastní komentář. Co by měl takový komentář obsahovat? Před samotným zadáním obchodního příkazu si napíšeme, jak se momentálně cítíme a jaké cítíme emoce. Tyto cenné poznámky si zaznamenáváme také během samotného obchodu a po ukončení obchodu. Dobrým způsobem, jak analyzovat své chyby a do budoucna se tak poučit, je práce s obchodním deníkem například po uplynutí obchodního týdne. Někteří obchodníci se k záznamům vrací po delším či kratším časovém úseku, důležité ovšem je tuto zpětnou analýzu vykonat a učinit konkrétní závěry s jasným poučením do budoucích obchodů. Až získáme určitý vzorek uskutečněných obchodů s analýzou chyb, které jsme vykonali, můžeme jednoduše odhalit stále opakující se chyby a pracovat na nich.

Jaké poznatky z uskutečněných obchodů můžeme sledovat:

• Vstoupil jsem do obchodu na místě, na kterém jsem chtěl?
• Měl jsem nastaven Stop-Loss a Profit-Target dle plánu?
• Kolik mám ztrátových/ziskových obchodů v řadě?
• Proč jsem měl ztrátové obchody, co bylo příčinou?
• V kolika případech jsem porušil svou obchodní strategii?
• Jaká byla má největší ztráta či zisk?

Existuje velké množství dotazů, které si můžeme klást, abychom naše obchodování maximálně zefektivnili. Podmínkou však je, takové otázky si pokládat a to v pravidelném intervalu. Časem vypozorujeme určitý vzorec chyb, kterých se dopouštíme a pracujeme na jejich odstranění. Obchodní deník úzce souvisí samozřejmě s naším obchodním plánem. Z obchodního deníku bychom měli jasně vyčíst základní pravidla pro naše obchodování, zejména co se týče risku, umístění Stop-Lossů či Profit-Targetů. Na první pohled bychom měli ze svých záznamů rozpoznat, kdy jsme tato kritéria dodrželi a naopak. V tom tkví síla tohoto pomocného nástroje. Úspěšný obchodník si nedovede představit obchodování, ale hlavně práci s údaji minulých obchodů bez obchodního deníku, prostřednictvím kterého může svůj obchodní styl neustále vylepšovat. Není nutné zacházet do složitých statistických výpočtů, ale rozhodně bychom měli mít jasný přehled o základních statistických údajích za náš obchodní časový úsek.

Příklad položek tvořící obchodní deník:

• Datum a čas vstupu
• Obchodovaný instrument
• Velikost pozice v lotech
• Časový rámec (timeframe)
• Pozice long/short
• Cena vstupu a výstupu
• Úroveň Stop-Lossu a Profit-Targetu
• Velikost risku vůči zisku (RRR)
• Počet pipů na obchod
• Velikost zisku/ztráty
• Datum a čas výstupu
• Procentuální zhodnocení na obchod
• Poznámka
• Obrázek obchodu (pomocí hypertextového odkazu)
  
  

Na základě těchto údajů o našich obchodech jsme schopni vést si podrobné statistiky, které pravidelně analyzujeme a máme tedy přehled, jak jsme si za daný týden, měsíc nebo jiný časový úsek vedli. Většina profesionálních obchodníků eviduje své statistiky na týdenní, měsíční, roční bázi nebo popřípadě kvartální. Pojďme se nyní zaměřit na položky v rámci našich statistik.

Co vše můžeme zjistit z vedeného obchodního deníku:

• Celkový počet obchodů
• Poměr long/short
• Průměrný zisk
• Průměrná ztráta
• Průměrný počet pipů na obchod
• Drawdown (DD) - propad kapitálu
  
• Procentuální úspěšnost obchodů
• Celková velikost pozic
• Maximální počet zisků v řadě
• Maximální počet ztrát v řadě
• Celkový procentuální výnos
• Celkový zisk
• Profit factor

Výše uvedené údaje si můžeme vést například v excelové tabulce pro lepší přehled a práci s daty. Dále by neměl chybět graf s vývojem našeho obchodního účtu, můžeme si také vést koláčový graf s obchodovanými instrumenty a jasně tak vidět, s kterými instrumenty jsme obchodovali nejvíce. Měli bychom si také pečlivě prohlédnout obrázky s našimi obchody a vyhodnotit chyby, kterých jsme se dopustili. K tomu nám samozřejmě pomůžou poznámky, které jsme si v průběhu obchodování důkladně zapisovali.

Někteří začínající obchodníci mohou namítat, že obchodní platforma MetaTrader 4, dokáže vést statistiky pomocí reportů obchodů za nás a považují tak vedení obchodního deníku za zbytečné. To je sice pravda, ale ani tento report z naší platformy nám nedokáže vypočítat mnoho užitečných statistik, které jsme si uvedli. Ale co je nejdůležitější, naše platforma nám nedokáže vyhodnotit report, ve kterém budou zaznamenány naše pocity během obchodování a naše vlastní komentáře k jednotlivým obchodům. Jedině takto zjistíme, jací v obchodování opravdu jsme a kde děláme chyby. Dozvíme se, proč porušujeme obchodní plán a proč děláme unáhlené obchody, proč ukončujeme pozice předčasně, necháváme ztráty růst a naopak ziskové obchody ukončujeme brzy. Pokud toto nebude mít obchodník napsáno černé na bílém v obchodním deníku, jen obtížně dokáže odstranit své slabé stránky v obchodování.

Při evidenci statistik je v podstatě neomezené množství věcí, které můžeme sledovat a je jenom na nás, jakou formou a do jaké hloubky budeme naše statistiky zpracovávat a vyhodnocovat. Důležité je najít si v tomto přístupu jakýsi rituál a zvyk, protože je jenom na nás obchodnících, jak k tradingu přistupujeme. Vedení obchodního deníku a statistik je zrcadlem naší povahy a našeho přístupu k tradingu jako byznysu.

Kolektiv autorů týmu FXstreet.cz

Související články

Význam a stavba obchodního plánu
V dnešním vzdělávacím článku se budeme věnovat obchodnímu plánu. Proč je vůbec takový plán pro obchodníka důležitý, jak ho sestavit a proč ho mít při samotném obchodování neustále na očích. Podíváme se, jaké základní položky by měl obchodní plán obsahovat, pokud chceme, aby byl sestaven účinně a maximálně v náš prospěch.

Trading je nuda
Dnešní článek začal poněkud provokativním tvrzením, že trading je nuda. Určitě jste zažili adrenalin z obchodování, když jste s tradingem začínali, ale možná ho zažíváte ještě dnes. Je to tak ale správně? Na to se pokusím odpovědět v dalších odstavcích.

Ebook: Report obchodů v MetaTrader 4
Pro pokročilejší obchodníky přinášíme novou elektronickou knihu, která se podrobně věnuje reportu obchodů v nejoblíbenější obchodní platformě MetaTrader 4 (MT4).

Etapy přijetí účinného money-managementu
Trading je velmi individuální záležitost, ve které jste nuceni poprat se s řadou významných témat, abyste dokázali obchodovat úspěšně sami za sebe. Jedna z těžkých věcí je naučit se, že se nedá vyvléct z nutnosti mít silný plán řízení rizika – money-managementu.

Proč nedodržujete svůj obchodní plán?
Stále se zdůrazňuje, jak je důležité dodržovat svůj obchodní plán, abychom dokázali být dlouhodobě ziskoví. Připravit si takový plán je tou snazší částí, ale dodržovat jej, to už se snáz řekne, než udělá. V dnešním článku si popíšeme pár důvodů, proč má většina traderů problém s dodržováním plánu.

Obchodní deník a plán, který plní svůj účel
Opět přinášíme článek do Bretta Steenbargera. Nejdříve bych chtěl shrnout pět nejčastějších chyb, kterých se obchodníci při práci s deníkem dopouštějí. Některé obchodní strategie jsou dobré a některé špatné. Stejně tak je to s deníky. Zde chci rozvést a napsat několik doporučení a myšlenek pro psaní a způsob vedení obchodního deníku, který má plnit svůj účel.

Intradenní obchodníci V. (obchodní plán - systém a obchodní deník)
Bez obchodního systému a i obchodního deníku nelze dlouhodobě a na co možná nejprofesionálnější úrovni obchodovat. Intradenní obchodování se dostává bez obchodního systému a obchodního deníku na úroveň obyčejného hazardu a to ještě na úrovni amatéra. Nejsme přece hazardéři v kasinu, ale tradeři s jasným cílem a jasným postupem jak se k cíli dostat. Jsme nebo se většinou chceme stát profesionály, chovejme se tedy tak o počátku.

Obchodní deník tradera - proč a jak?
Je možné nějak objektivně vyhodnotit váš forex obchodní systém? Má smysl psát si obchodní deník? Nebo je potřeba si pořizovat sofistikované programy? A jaké výstupy a analýzy jsme schopni získat? K čemu nám mohou výsledky a statistiky sloužit? Je dobré být důsledný a zapisovat úplně všechno nebo se raději nezdržovat podrobnostmi a stručně zapisovat jen to nejdůležitější?

Čtěte více

• Možnosti práce se Stop-Lossem
  V minulém vzdělávacím článku jsme si vysvětlili význam a důležitost Stop-Lossu (SL), který má za úkol chránit náš kapitál. Dnes na minulý článek navážeme a vysvětlíme si další možnosti, jak se Stop-Lossem pracovat. Stop-Loss totiž během otevřeného ziskového obchodu nemusí být umístěn celou dobu na původním místě.
• Mýty v tradingu
  Ať už jste zkušený obchodník či začátečník, mýty okolo obchodování se okolo vás neustále šíří. Mýty mohou postihnout kohokoliv a kdykoliv, nezáleží na tom, jak dlouho obchodujete. Tím, že se seznámíte s nejznámějšími mýty, se můžete vyhnout zbytečné frustraci ve své tradingové kariéře. V tomto článku si představíme největší mýty, které mohou ovlivnit váš vývoj.
• Naučte se přijímat ztráty v obchodování
  Ztráty k obchodování na finančních trzích patří a jsou zkrátka nevyhnutelné. Je to taková skutečnost, jako že slunce vychází na východě a zapadá na západě. Dříve či později, každý obchodník ochutná hořkost ztrátového obchodu. Nemusíme však zoufat, ztráty mají i ti nejlepší obchodníci a investoři.
• Na velikosti pozice záleží
  Určování správné velikosti pozice je klíčovou schopností tradera, která je zcela nezbytná pro dlouhodobé přežití na forexovém trhu. Tento článek napoví, proč je určení správné velikosti pozice tolik důležité a jak tedy zajistíme, aby námi otevírané pozice měly tu správnou velikost.
• Nejprve kvalitní vzdělání, poté stabilní zisky
  Ještě stále existuje mnoho lidí, kteří věří tomu, že „bez práce jsou koláče“, ač toto české přísloví znají od útlého věku. A nejlépe chtějí výsledky své snahy ihned, jelikož včera bylo pozdě. I mnoho nových forexových obchodníků (traderů) vstupuje do obchodů s vidinou velice brzkého úspěchu a zajímavých zisků. Ale… bohužel většinou potkají pouze zajímavou ztrátu.
• Není váš obchodní účet podkapitalizovaný?
  Začínající obchodníci si mohou často klást otázky ohledně ideální velikosti obchodního kapitálu, se kterým by měli začít obchodovat. Na jedné straně je doporučováno obchodovat s takovým kapitálem, který si můžeme dovolit ztratit, na straně druhé zde ovšem hrozí, že náš obchodní účet bude podkapitalizován.
• Neobchodní aktivity, které mohou zlepšit obchodní výsledky
  Je v pořádku, že obchodování na finančních trzích je vaší vášní a jste ochotni pro rozvoj vašich tradingových dovedností obětovat téměř vše. Ovšem to ještě neznamená, že byste měli být před grafy po celé dny. Jsou období, kdy máte sérii ztrát nebo se zkrátka nevyskytují obchodní signály, na které čekáte. Může to být ale také období, kdy se vám daří, výsledky jsou uspokojivé, i tak je ale důležité občas si od tradingu na chvíli odpočinout.
• Neporovnávejte se s ostatními obchodníky
  Před mnoha lety vynalezli chovatelé koní koňské klapky na oči, aby se koně dokázali více soustředit na svou práci a nebyli rozptylováni okolím. Tyto klapky brání koním vidět cokoliv jiného než to, co je před nimi. V dnešním článku se podíváme na to, jak tyto pomyslné klapky na oči, tedy soustředění se především na sebe samotného, mohou traderům umožnit jít efektivněji za svým cílem.
• Nové přepracované a rozšířené vydání knihy: Začínáme na burze
  Právě vychází nové přepracované a výrazně rozšířené vydání nejúspěšnější knihy na česko-slovenském trhu o obchodování na finančních trzích!
• Novodobá rizika investování, aneb „šmejdi“ na kapitálovém trhu
  Broker (makléřská společnost) je zprostředkovatel mezi investorem a finančním trhem. A s výběrem brokera hledáte dlouhodobého partnera, který vám má poskytnout dobré obchodní podmínky (nízké poplatky, férové swapy), kvalitní obchodní platformu, skrze kterou budete obchodovat, a mělo by mu také jít o vaše dlouhodobé dobro. Bohužel tak tomu ale vždy není a na trhu existuje velké množství neseriózních a někdy dokonce i podvodných brokerských společností a různých pochybných investičních platforem.
• Obchodujte jako sniper
  Obchodování na finančních trzích se může svojí náročností vyrovnat povoláním, která nejsou v žádném případě snadná nebo snadno dosažitelná. Mnoho lidí a začínajících obchodníků má za to, že naučit se obchodovat a to navíc ziskově, je jednoduchá věc a cesta k úspěchu nemůže trvat nějak dlouho. Pokud bychom přirovnali trading k nějaké profesi, mohli bychom překvapivě zjistit, že armádní profesionální sniper (odstřelovač) by mohl mít společného s traderem mnoho. V dnešním článku si rozebereme podobnosti obou profesí.
• Ochrana proti změně - Co je to Hedging (1/2)
  Za možná až tajemně znějícím slovem "hedging" se skrývá ve svém principu relativně jednoduchá činnost - ochrana proti možné nepříznivé změně (pojištění před ztrátou/ zajišťování rizik). Hedging značí koupi instrumentu, jehož hodnota by vzrostla v případě, že by hodnota ochraňovaného podkladového aktiva klesla. Oním ochraňovaným aktivem může být jakýkoliv finanční instrument, měna, úroková sazba nebo cokoliv jiného.
• Ochrana proti změně - Co je to Hedging (2/2)
  V minulém díle jsme si vysvětlili co to hedging je a ukázali jsme si jednoduchý příklad ochrany proti oslabujícímu euru. Jako hedge byla použita krátká pozice na spotovém trhu na páru EUR/CZK. Pro hedging ale můžeme použít i jiné instrumenty.
• Osobnost tradera: Hodí se k vám vaše strategie?
  Pokud začínáte s tradingem, měli byste umět identifikovat aspekty, které vás charakterizují. Mnoho začínajících obchodníků si ale mylně utváří představu, že každý trader vypadá jak z nějakého filmu o Wall Street. Hodně nových traderů tak dělají mnoho krátkodobých obchodů s cílem vydělat co nejrychleji nejvíce peněz jako je to ve filmu. Jenže tento „mindset“ vede bohužel opačným směrem.
• Plánujte své obchody a dodržujte pravidla strategie
  Úspěšní obchodníci na finančních trzích mají opravdu pevnou disciplínu. Plánují všechny své obchody a zároveň se svého plánu drží. Může být lákavé a vzrušující obchodovat pouze podle intuice, ale pokud nemáme jasně definovaný obchodní plán, jen těžko můžeme ve světě tradingu konzistentně vydělávat peníze. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme, jaké faktory úzce souvisí s plánováním obchodů.
• Používejte SL, váš účet vám poděkuje
  Dnešním tématem v našem vzdělávacím článku bude jedna z nejdůležitějších věcí v tradingu, Stop-Loss (SL). Proč tuto užitečnou pomůcku, která chrání náš obchodní kapitál a má za úkol utnout naše ztráty včas, mnoho obchodníků nevyužívá, si vysvětlíme v následujících řádcích. Řekneme si jeho definici, jeho význam a využití v praxi. A to nejdůležitější, proč je neoddělitelnou součástí obchodování na finančních trzích.
• Pozor na neseriózní brokery, podvodné roboty a signály
  Obchodování na finančních trzích může nabízet obrovské a jedinečné příležitosti. Bohužel vysoké potenciální výnosy zároveň vyžadují značné riziko. Proto je důležité, aby každý obchodník disponoval dostatečným vzděláním a spolupracoval s důvěryhodnými odborníky. V dnešním vzdělávacím článku se podíváme, jak se v tradingu vyhnout potenciálním „podvodníčkům“, kteří slibují takřka nereálné výsledky.
• Proč je konzistence v tradingu obzvlášť důležitá
  Pokud byste se zeptali několika profitabilních traderů, co stojí za jejich úspěchem, pravděpodobně by vám několik z nich odpovědělo, že konzistence. Nicméně, o konzistenci se mluví snadněji, než se jí dosahuje. Ovšem utvoření procesu a vlastních obchodních pravidel, může být první zásadní krok k jejímu dosažení, a tím pádem k ziskovému tradingu.
• Proč obchodníci nedosahují svých cílů?
  V minulých článcích jsme probírali, proč by se obchodníci na finančních trzích (zejména ti začínající) měli soustředit spíše na obchodní proces než na samotné zisky. To je totiž velmi důležité pro získání disciplíny, díky které obchodník dokáže přiklonit pravděpodobnost ve svůj prospěch a zároveň se dokázat vypořádat s jakýmkoliv scénářem, který mu trh připraví a tím se posunout vpřed ke svému cíli.
• Proč obchodovat jednoduše
  Není žádným tajemstvím, že mnoho začátečníků si své obchodování a přístup k obchodování komplikuje, zejména co se hutnosti technické analýzy týče. Nastává tak otázka, zda je příliš komplexní technická analýza rozumným přístupem k tradingu. Ve svých komplikovaných grafech se mnoho začátečníků pomalu ani nevyzná.