Vyhodnocení challenge duben 2017 pro e-mini NQ100

Napsal:   Sekce: Challenge duben 2017

Po 14 session a uplynutí doby jednoho měsíce přichází vyhodnocení dubnové challenge. Výsledek nebyl vůbec špatný, ikdyž jsem očekával o trochu lepší RRR. No posuďte sami.

V průběhu dubna jsem realizoval 14 trading session na trhu e-mini Nasdaq 100 http://www.fxstreet.cz/mizushirazu-nasdaq-100-e-mini-challenge-duben-2017.html. Protože duben narušily státní svátky a zároveň jsem musel cca 3 dny z pracovních důvodů vynechat, v původním plánu jsem předpokládal asi o 5 session více. Každopádně na vyhodnocení to nebude mít zas tak výrazný vliv.

Cílem mé challenge bylo zkusit/dokázat obchodovat s minimálním kapitálem ($1500) na trhu NQ100 při 3% riziku a jednoduché price-action strategii. Už teď můžu říci, že jsem byl výsledkem mile překvapen, zároveň se ale ještě v takto malém vzorku naplno neprojevila optimální procentuální úspěšnost obchodů.

Konečný zůstatek obchodního účtu je $2420. Zisk za 14 session a měsíc duben je tak $920. Pokud bychom to chtěli statisticky rozložit, je to tedy cca $66 na session. Při konverzi měn mluvíme o cca 22.500,- CZK a cca 1.620,- CZK na session.

Celkem jsem u tradingu v rámci této challenge strávil přibližně 55 hodin. Hourly rate je sice dost zavádějící ukazatel, pro zajímavost jsem ho přidal - zisk cca CZK 409,- / hodina.

Během zmíněných 14 session jsem zrealizoval 34 vstupů do pozic s 59% úspěšností. Mluvím tedy o 20 ziskových a 14 ztrátových obchodech. Výše procentuální úspěšnosti je pro mě v této challenge zklamáním, moje standardní průměrná úspěšnost je 69%, proto jsem tady 10% pozadu. Částečně to ale přičítám nepovedené session na e-mini DAX trhu, kde jsem díky né úplně dobré znalosti tohoto trhu vytvořil sérii 3 ztrátových obchodů v jedné session a to představuje 5% odchylku od celkové úšpěsnoti. I přesto je ale nutné říci, že 59% úspěšnost není vůbec špatná a je schopná vyprodukovat při 1 kontraktu zisk cca $1000 dolarů. Toto je ale jednoznačně spojené s RiskRewardRatio, které bylo za celou challenge 1,87. I toto číslo je menší než můj standardní průměr, který je cca 2,07, ale velkou měrou to přičítám malému statistickému vzorku, 34 obchodů je přece jenom dost málo na to, aby byla tato statistika relevantní.

Ziskové obchody vytvořili celkem $1640 zisku, průměrný zisk na vstup (toto je ovšem dost zavádějící statistika, ale proč ji neuvést) je tak $82 dolarů a 17 ticků. Ztrátové obchody nakumulovaly ztrátu $720, průměrně tak $51 na vstup a 9 ticků.

Obchodoval jsem 3 základní price-action strategie (uvedené v blogu) s těmito výsledky:

  • strategie obchodování trendového kanálu do strany - úspěšnost 65%
  • strategie obchodování trendových pohybů - úspěšnost 60%
  • strategie obchodování výprodejových svící - úspěšnost 43%

Nejprve je nutné říci, že statistický vzorec 34 obchodů je pro vyhodnocení jakékoliv strategie naprosto nedostatečný. Já na základě 34 obchodů vyhodnocuji dokonce 3 strategie :-) Berte tedy výše uvedená procenta prosím pouze jako informativní a rozhodně nemohou reprezentovat dostatečný vzorek a garantovanou úspěšnost. Tyto 3 strategie obchoduji ve svém běžném tradingu a všechny dosahují vyšší úspěšnosti, na to ale nebyl v této challenge prostor ani čas a ani to nebylo cílem.

Závěry na základě hodnocení session:

Session jednoznačně potvrdila, že při stanoveném počátečním kapitálu ($1500) a konzervativním risk money managementu (3%) je naprosto reálně možné obchodovat běžnou price-action strategii. Pouze v jednom případě jsem vstupoval na 4% risku, jinak všechny obchody byly v souladu s předem stanovenými podmínkami. Zároveň můžu říci, že i s takovýmto kapitálem a riskem je pořád trading dostatečně komfortní na to, abyste necítili zbytečný stres z možného výraznějšího pádu pod počáteční stav kapitálu.

Konečný výsledek také podle mého povrzuje, že ani zisk není zanedbatelný. Celkové zhodnocení počátečního kapitálu za 1 měsíc a 14 obchodních session je 61%, což je podle mého skromného názoru perfektní výsledek. Pro někoho, kdo má k dispozici menší kapitál a může případné zisky kumulovat, je poměrně reálnou představou dostat se za nějakých 3 - 5 měsíců na takový kapitál, který může generovat hodně zajímavý zisk.

Co dále z challenge jasně vyplynulo je nevhodnost e-mini trhu DAX pro takové obchodování. Možná pro obchodování obecně. V reálném prostředí to funguje tak, že mini DAX pouze kopíruje ceny standardního FDAXU (což je logické), ale neposkytuje dostatečné volume pro trading. Zároveň díky rozdílnému počtu ticků v bodu (mini DAX 1 tick = 1 bod, klasický DAX 2 ticky = 1 bod) je nemožné dosáhnout nějakého rozumného poměru RRR. Nebo ne nemožné, to je moc extrémní názor, ale velmi obtížné. Museli byste vybírat pouze takové situace, kde je to doopravdy ukázkové a v takovém případě ztratíte 5 session ze 6.

Posledním bodem je reálnost takového obchodování - tím myslím existence brokera, který nabízí možnost obchodování od kapitálu kolem $1500. Já obchoduji u Infinity a ti mají jako minimum dané $2.500. Každopádně minimálně každý český forex broker nabízí obchodování už od pětistovky, tzn. žádná překážka pro takový trading neexistuje. Ikdyž nejsem fanouškem českých forex brokerů a doporučoval bych od nich po dosažení nějaké ziskovosti odejít, i tak je to dobrý začátek.

Závěrem bych chtěl pouze poděkovat za všechny plodné komentáře a dotazy prostřednictvím zpráv a za váš čas věnovaný čtení tomuto blogu. Níže přikládám screen deníku a tímto se s vámi alespoň v rámci této session loučím. :-)

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

  • Vlna 01Jun
    Aktualizácia posledného diania na Vlne
  • VLNA 26MAJ -17pip
    Vstup short EURUSD...
  • Volatilní týden za námi, zisky sbíralo zlato, SPX stojí těsně pod vrcholem
    Týden technicky z pohledu týmu Patria Forex.
  • V tradingu volíme AOS
    Všiml jsem si, že poslední dobou mnoho lidí (možná bych měl napsat traderů) volí v tradingu směr AOS, je to ale správná cesta?
  • Vydělávání peněz
    Dva příklady, které mě napadly při vyjíždce na kole
  • VÝDĚLKY
    Článek na téma výdělky na forexu.
  • Výhľad na AUD/JPY, GBP/USD a OIL-WTI
    V tomto výhľade by som rád poukázal na príležitosť ako zobchodovať následujúce inštrumenty a ako som niektoré aj zobchodoval.
  • Výhled eura se zlepšuje
    Euro se v posledním týdnu odpoutalo od ostatních měn a navzdory relativní síle amerického dolaru se měnový pár EUR/USD obrátil směrem vzhůru.
  • Výhled na říjnový trh
    V září byly trhy posedlé Federálním rezervním systémem. Zvýší úrokové sazby, nebo ne? To se nestalo, ale je jisté, že příští měsíc USA zvolí nového prezidenta. Touto vyhlídkou se trhy zatím příliš nezabývají. Buď to teprve přijde, nebo věří, že na volbě prezidenta tak moc nezáleží, protože u moci je Kongres a navíc Republikánská strana není ze svého kandidáta tak nadšená.
  • Výhled pro EUR_1 26.02.2010 11:04
    to jo, ale ten je jen pro pár vyvolených................. ,
  • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
    V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
  • 8 pips
    Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
  • 8. MQL4 - Tester strategií
    V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
  • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
    V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
  • 6. MQL4 - Technické indikátory
    V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
  • 5 nejsilnějších emocí tradera
    Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
  • 5. MQL4 - Předdefinované proměnné
    V této kapitole se trochu ponoříme do jazyka MQL4 a představíme si základní proměnné, pomocí kterých můžeme zjišťovat informace o cenách.
  • 5 koníčků, které vám mohou pomoci v tradingu
    V jednom z minulých článků jsme si řekli, že život není jen o vysedávání u obrazovek, a že byste si měli k tradingu najít hobby, u kterého si psychicky odpočinete. Již od útlého věku má většina z nás své vlastní koníčky. Také se nejspíš shodneme na tom, že každý by si měl své koníčky zvolit podle toho, co ho samotného baví a naplňuje.
  • 4. MQL4 - Můj první skript
    V této kapitole si zkusíme společně vytvořit první velice jednoduchý skript. Ukážeme si tak, jak se skript zakládá, seznámíme se s prvními funkcemi a nasadíme skript do platformy MetaTraderu.
  • 3. MQL4 - Ještě, než začneme kódovat
    Řízení motorového vozidal je vždy záživnější, než studování předpisů. Stejně tak je to v programování. Samotné kódování není tak nudné, jako čtení referenčních manuálů, ale bez základních znalostí se programovat ani nedá začít. V tomto díle se podíváme trochu do struktury jazyka MQL4.
  •  


    Diskuse ke článku

    Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
    Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

Mizushirazu

Hodnocení autora:
Bližší informace o autorovi >>

Kategorie blogu

reklama
Admiral Markets broker

Kurzy obchodování

Lis
25

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Pro
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Led
13

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Led
20

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

úno
10

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Brno)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Patria garance
reklama
Patria garance
reklama
Swissquote Bank
reklama
DEGIRO banner