Forex: Korelace a síla měn 13.4.2016

Síla měn:

• Dolarový index pokračuje již osmým týdnem v poklesu.
• Index švýcarského franku se stále pohybuje v bočním kanálu se 4% volatilitou.
• Index eura je také v bočním pohybu s volatilitou na stejné úrovni.
• Index libry pokračuje v poklesu.
• Index japonského jenu dokončil korekční pohyb a znovu posiluje.
• Index australského dolaru se také odrazil od stoupajícího Moving average (klouzavý průměr) a znovu posiluje.
• Index novozélandského dolaru je v bočním pohybu až mírném downtrendu a nyní je nasměrovaný směrem vzhůru.
• Index kanadského dolaru je v neutrální pozici, kdy se rozhoduje o jeho dalším směřování.

Pokud se z výše uvedených faktů pokusíme poskládat z jednotlivých indexů měn měnové páry, vyjde nám kromě jiného neutrální EUR/CHF a střednědobě neutrální AUD/NZD. Pokud bychom vycházeli pouze z výše uvedeného, tak by vycházel také neutrálně pár GBP/USD. Zde se však obě složky GBP a USD pohybují v downtrendu různou rychlostí. Britská libra oslabuje výrazně rychleji než americký dolar a proto je celý pár v downtrendu. Černým koněm se jeví pár USD/CAD. Ačkoliv kanadský dolar je spíše v bočním pohybu, vývoj na ropě WTI dává spíše signál k předpokladu výraznějšího posílení kanadské měny. Nejvýraznějším trendovým párem se však střednědobě jeví pár EUR/GBP, který je hnán oslabující librou severním směrem.

Korelační obchody:

Korelační obchody je v zásadě nejvýhodnější provádět na takových párech, jejichž obě dvě měnové složky mají podobný trend vývoje. Podobný vývoj může být daný podobným základem nebo geografickou blízkostí ekonomik. 

Pokud se krátkodobý vývoj některé z měn páru odchýlí od dlouhodobého vzájemného pohybu, obchodujeme na opětovné navrácení k původnímu trendu. Například v minulých týdnech došlo k výraznému oslabení novozélandského dolaru. V důsledku toho se měnový pár AUD/NZD vyšvihl ke svým střednědobým maximům a vznikla situace pro pěkný obchod AUD/NZD short. V současné chvíli nevidím žádnou příležitost ke korelačnímu obchodu. Doporučuji však průběžně sledovat AUD/NZD a EUR/CHF. Dříve oblíbené páry GBP/CAD a EUR/GBP nyní diskvalifikuje prudké oslabování britské měny. Do doby, než dojde ke vzájemnému sladění trendů na indexu britské libry a kanadského dolaru, nedávají korelační obchody velký smysl.

Korelační obchod na páru AUD/NDZ

Příklad korelačního obchodu z nedávné doby. Všimněte si prosím konfluence více faktorů, které obchod provázely. Porušení korelace mezi oběma měnami, poté propad pod stoupající trendline na páru tvořeném korelujícími měnami, Fibonacci 50 % pro stanovení Take-Profit.

Obrázek ukazuje situaci, kdy došlo k porušení korelace mezi AUD a NZD. Díky oslabení NZD vlivem snížení úrokových sazeb prudce posílil pár AUD/NZD. Po konsolidaci okolo hodnoty 1.1200 došlo k prolomení stoupající trendline a k oslabení k hodnotě 1.1100, což byla cílová hodnota pro short obchod stanovená Fibonacci 50 % mezi 1.0600 a 1.1300. Při vstupu na hodnotě 1.1200 obchod přinesl pěkných 100 pipů bez nutnosti příkupu.

Za tým FXstreet.cz přeji úspěšné obchodování!

Michel Aspron

Čtěte více

• Forex: Korelace a síla měn 11.11.2015
  Páteční zprávy z pracovního trhu v USA poskytly dolaru nový impuls k posílení a jeho index uzavřel na konci...
• Forex: Korelace a síla měn 1.1.2014
  Poslední dva týdny v roce a první týden roku nového jsou charakteristické nižším objemem obchodů na trhu...
• Forex: Korelace a síla měn 11.2.2014
  Novozélandský a australský dolar byly v posledních sedmi dnech nevíce posilujícími měnami. Bezpečné...
• Forex: Korelace a síla měn 11.3.2014
  Závěr minulého týdne posunul japonský jen v souladu s politikou Bank of Japan na pozici nejvíce oslabující....
• Forex: Korelace a síla měn 12.11.2013
  Za posledních sedm dní nejvíce posílil akciový index SPX500 následovaný americkým dolarem a britskou...
• Forex: Korelace a síla měn 12.5.2015
  Za zprávu týdne by se z hlediska dopadu na trhy dal považovat výsledek parlamentních voleb ve Velké...
• Forex: Korelace a síla měn 12.8.2014
  V posledních sedmi dnech získával mírně index amerického dolaru. Na druhé straně nejvíce ztrácel...
• Forex: Korelace a síla měn 12.8.2015
  Minulý týden opět proběhl na měnových trzích v duchu prázdninového režimu. Největší zisky si připsal index...
• Forex: Korelace a síla měn 13.1.2015
  Ve svých pravidelných článcích se snažím prezentovat pohled na trh ne skrze měnové páry, ale skrze...
• Forex: Korelace a síla měn 13.4.2015
  V minulém týdnu se pohyby trhu vrátily do již známých kolejí. O týden později, než jsem čekal index...
• Forex: Korelace a síla měn 13.5.2014
  Nejvýraznější pohyby jsme v posledních sedmi dnech zaznamenali u australského a kanadského dolaru, švýcarského...
• Forex: Korelace a síla měn 14.10.2014
  Japonský jen znovu korigoval své oslabení a posílil tak o 2 % za posledních sedm dní. Ostatní měnové...
• Forex: Korelace a síla měn 14.10.2015
  V minulém týdnu ze sledovaných titulů nejvíce posílila ropa a index S&P 500. Oslaboval americký dolar...
• Forex: Korelace a síla měn 14.1.2014
  V druhém týdnu trhy po sérii zpráv z USA a Evropy stanovily první náznaky trendů. Nejvýrazněji za posledních...
• Forex: Korelace a síla měn 14.7.2014
  V poklidném letním období za posledních 14 dní nejvíce posílil index novozélandského dolaru spolu s...
• Forex: Korelace a síla měn 15.10.2013
  Od úterý 8. října do úterý 15. října nejvíce ze sledovaných titulů posílil index SP500. Z hlavních měn...
• Forex: Korelace a síla měn 15.4.2014
  Hodnoty hlavních akciových indexů vyjádřené v dolarech pokračují v poklesu, započatém na začátku dubna...
• Forex: Korelace a síla měn 15.6.2015
  V pondělí 8. června ráno přišla z francouzských oficiálních míst údajně zpráva, podle které měl Obama...
• Forex: Korelace a síla měn 15.7.2015
  Hlavními zprávami na evropském trhu byly minulý týden opět události ohledně řecké dluhové krize. Mírně...
• Forex: Korelace a síla měn 16.12.2014
  Uplynulých sedm dní rozhýbalo trhy, když index kanadského dolaru pod vlivem neustále oslabujících cen...